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La extensión de Yang Zhang de la volatilidad de Garman Klass fue descrita en el trabajo de Dennis Yang y Qiang Zhang, «Estimación independiente de la volatilidad a base de los precios del máximo, mínimo, apertura y cierre» (Extensión de Yang Zhang de la volatilidad de Garman Klass).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/21933
Trendlines and Horizontal lines crossing notification EA
Coloque las líneas horizontales o tendenciales en el gráfico, y reciba las notificaciones cuando el precio las cruza.
Smooth ATR
ATR suavizado
Logarithmic Garman Klass volatility
Volatilidad logarítmica de Garman Klass
Wilders DMI - averages
Wilders DMI - averages