Sin los 5 mejores meses, 9 backtests de EA conservan del 4.8% al 53.8% de su rendimiento compuesto

Tomamos los backtests publicados en MT5 de 9 de nuestros EA, separamos las operaciones cerradas por mes y convertimos cada mes en un rendimiento porcentual sobre el balance cerrado al inicio de ese mes. Después hicimos una sola pregunta: si los 5 mejores meses hubieran rendido 0% y todos los demás meses hubieran seguido igual, ¿cuánto quedaría del rendimiento total? Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Cifras a fecha de 2026-10-25.

- Sin sus 5 mejores meses, cada uno de los 9 tests conserva entre el 4.8% (BITCOIN COMET) y el 53.8% (GOLD TRIPWIRE) de su rendimiento total. Los 9 siguen terminando por encima del depósito inicial.

- 5 meses son entre el 1.9% y el 6.4% de los meses con alguna operación cerrada en estos tests. En 6 de los 9, esos pocos meses aportan más de tres cuartas partes del rendimiento total: sin ellos solo queda entre el 4.8% y el 23.5%.

- El número de mejores meses que habría que quitar para que el test termine en el depósito inicial o por debajo va de 9 (ETHEREUM TREND) a 42 (GOLD TRIPWIRE). GOLD KING nunca llega: sus 89 meses son positivos en balance cerrado, mientras que el mismo test tiene un drawdown de equidad del 42.8%.

- MEGAMAX DONCHIAN y DONCHIAN ENGINE tienen casi las mismas operaciones pero distinto tamaño de posición. Sin los 5 mejores meses, MEGAMAX DONCHIAN conserva el 7.0% de su rendimiento y DONCHIAN ENGINE el 44.5%.

- Cada operación cerrada se asigna al mes en que se cerró. Se incluyen comisión y swap. Las posiciones abiertas no se valoran, así que el rendimiento de un mes es solo sobre balance cerrado.

- El rendimiento de un mes es su resultado cerrado dividido por el balance cerrado al inicio de ese mes. El balance empieza en el depósito inicial de 10,000 (1,000 para GOLD TRIPWIRE). Solo se cuentan los meses con al menos una operación cerrada. Multiplicados de nuevo entre sí, los rendimientos mensuales de cada test dan exactamente el rendimiento total impreso en su informe de MT5, lo que comprobamos en los 9.

- "Sin los 5 mejores meses" significa: poner a 0% los 5 rendimientos mensuales más altos y multiplicar el resto. Esto supone que los demás meses habrían ganado el mismo porcentaje sobre un balance menor, lo que solo se cumple en un EA cuyo lote sigue al balance. Es una prueba de estrés de lo concentrado que está el rendimiento, no un resultado que alguien hubiera podido operar: los mejores meses solo se conocen después.

- El drawdown de la tabla es el drawdown de equidad del mismo informe de MT5 para todo el test. Incluye operaciones abiertas y es una medida distinta de los meses en balance cerrado.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los archivos de informe originales detrás de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, así que no pudimos separarlos por mes.

EA | Periodo y datos del test | Meses con una operación cerrada | Mejor mes (rendimiento) | Rendimiento total (informe MT5) | Rendimiento sin los 5 mejores meses | Parte del rendimiento total que se conserva | Mejores meses a quitar hasta terminar en el depósito o por debajo | Drawdown de equidad (informe MT5, todo el test)

GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% ticks reales | 82 | 2020-11 (+13.46%) | 760.4% | 409.4% | 53.8% | 42 | 7.08%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% ticks reales | 89 | 2020-03 (+16.64%) | 6177.7% | 3045.1% | 49.3% | nunca (ningún mes perdedor) | 42.8%

DONCHIAN ENGINE (gratis) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% ticks reales | 113 | 2021-02 (+10.59%) | 165.2% | 73.5% | 44.5% | 17 | 10.34%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 2022-06 (+44.63%) | 4941% | 1159.8% | 23.5% | 27 | 19.74%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% ticks reales | 92 | 2019-12 (+42.94%) | 19565.4% | 4182.3% | 21.4% | 31 | 24.09%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% ticks reales | 270 | 2013-04 (+64.88%) | 4160.4% | 683.3% | 16.4% | 17 | 28.5%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% ticks reales | 78 | 2024-02 (+55.96%) | 323.8% | 49.2% | 15.2% | 9 | 10.33%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 2021-02 (+104.74%) | 2155.4% | 150.7% | 7.0% | 10 | 16.27%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 2021-04 (+184.32%) | 12164.8% | 587.6% | 4.8% | 16 | 26.76%

Ordenado por la parte conservada, de mayor a menor. La parte conservada es el rendimiento sin los 5 mejores meses dividido por el rendimiento total. El rendimiento total y el drawdown de equidad vienen del mismo informe del Probador de Estrategias de MT5 que el desglose mensual. Los tests cubren periodos y calidades de datos distintos, así que lea cada fila por separado y no ordene los rendimientos entre sí.

El mejor mes del test de BITCOIN COMET rindió +184.32% sobre el balance cerrado con el que empezó. Poniendo solo ese mes a 0%, el rendimiento total baja de 12164.8% a 4213.8%, así que un mes de 94 contiene cerca de dos tercios del resultado. Sin los 5 mejores meses queda un 587.6%. El test sigue siendo positivo después de eso, y hacen falta 16 mejores meses para que termine en el depósito o por debajo. El drawdown de equidad del mismo informe es del 26.76%.

Los dos tests cubren el mismo periodo, H1 2017.01.01-2026.06.01, con 629 y 631 operaciones, y sus tasas de acierto anuales en el desglose son iguales en la mayoría de los años (por ejemplo, 29.0% en 2017 y 48.3% en 2021 para ambos). Los dos tienen su mejor mes en 2021-02. Lo que cambia es el tamaño: ese mes rindió +104.74% en MEGAMAX DONCHIAN y +10.59% en DONCHIAN ENGINE.

Con el tamaño mayor, el resultado se apoya mucho más en pocos meses: sin los 5 mejores meses queda el 7.0% del rendimiento frente al 44.5%, y bastan 10 mejores meses para llevar a MEGAMAX DONCHIAN al depósito, frente a 17. El drawdown de equidad es del 16.27% frente al 10.34%. No afirmamos que el tamaño sea la única diferencia entre ambos, pero las operaciones en sí son muy parecidas.

Los 89 meses del test de GOLD KING cerraron con beneficio, así que quitar mejores meses nunca lo lleva por debajo del depósito. GOLD KING añade posiciones mientras el precio va en su contra y cierra la cesta cuando el precio vuelve, y el desglose mensual solo ve cestas cerradas. El drawdown de equidad del mismo test, que incluye operaciones abiertas, es del 42.8%. Para este EA el "nunca" describe solo el balance cerrado.

- Una ejecución real corta puede perderse los pocos meses que sostienen un backtest. En ETHEREUM TREND, 9 de 78 meses contienen toda la ganancia en balance cerrado: un año sin ninguno de ellos podría verse plano o en rojo y seguir siendo coherente con el test.

- Lea la parte conservada junto al drawdown. No van de la mano: GOLD TRIPWIRE conserva el 53.8% con un drawdown de equidad del 7.08%, GOLD KING conserva el 49.3% con el 42.8%.

- Si un EA ofrece un ajuste de riesgo mayor, espere que el resultado dependa más de sus mejores meses, como muestran los dos tests Donchian.

- Un valor de backtest es una medición del pasado sobre un solo historial. Los meses futuros pueden repartirse de otra forma. Nada de lo aquí escrito es una promesa de resultados futuros.