El mejor año dio entre el 28.8% y el 56.5% del beneficio en 8 backtests de EAs. Por rentabilidad, es otro año en 6 de 8

Tomamos los backtests de MT5 publicados de 8 de nuestros EAs, los dividimos por año natural y preguntamos qué parte del beneficio neto de toda la prueba produjo el mejor año. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras son del 2026-10-18.

- El mejor año por beneficio neto produjo entre el 28.8% (GOLD VIPER) y el 56.5% (ETHEREUM TREND) del beneficio neto de toda la prueba. En 4 de los 8 fue del 39.4% o más.

- El mejor año por dinero y el mejor año completo por rentabilidad sobre el saldo inicial del año coincidieron solo en 2 de los 8 (GOLD KING 2025, BITCOIN COMET 2021). En los otros 6 son años distintos.

- En 5 de los 8, el mejor año por dinero fue 2024 o 2025, años tardíos en que el saldo ya era grande.

- Sin el mejor año, los 8 siguen teniendo un beneficio neto positivo con los demás años sumados. El resto más pequeño es 11,432.74 (DONCHIAN ENGINE, gratuito).

- 4 de los 8 tuvieron años completos con pérdida neta: MEGAMAX DONCHIAN 3 de 9, DONCHIAN ENGINE 2 de 9, ETHEREUM TREND 2 de 7, GOLD NEURON 9 de 22.

- El total de una prueba es la suma de años desiguales. Dice menos sobre un año típico que la tabla de abajo.

- Cada operación cerrada se asigna al año natural de su hora de cierre en el Probador de estrategias. Incluye comisión y swap. Las posiciones abiertas a final de año no se valoran.

- Los importes están en la moneda de la cuenta de prueba. Todas las pruebas parten de un depósito de 10,000.

- La rentabilidad es el beneficio neto del año dividido por el saldo al inicio de ese año. Un año que no cubre 12 meses completos se marca como parcial y no entra en la clasificación por rentabilidad. 2026 es parcial en 7 de las 8 pruebas; la de BITCOIN COMET termina el 2025-12-31.

- El drawdown de este artículo es el drawdown de saldo, medido solo con el saldo de las operaciones cerradas. La columna del año es la mayor caída desde un máximo de saldo hasta el siguiente mínimo dentro de ese año, con el saldo inicial como primer máximo. La última columna es el drawdown de saldo del informe de MT5 para toda la prueba. El drawdown de equidad, que incluye las operaciones abiertas, es mayor. En GOLD KING el drawdown de equidad de toda la prueba es 42.8% frente a un drawdown de saldo de 7.45%. No ponemos los dos tipos en una misma columna.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los archivos originales de los informes de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, así que no pudimos dividirlos por año.

EA | Periodo y datos de la prueba | Mejor año por beneficio neto (beneficio neto, operaciones) | Parte del beneficio neto de toda la prueba | Rentabilidad sobre el saldo inicial de ese año | Drawdown de saldo dentro de ese año | Mejor año completo por rentabilidad (año, rentabilidad) | Años completos con pérdida neta | Drawdown de saldo (informe MT5, toda la prueba)

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 2025 (18,289.12, 28) | 56.5% | 71.9% | 3.8% | 2024 (105.8%) | 2 / 7 | 6.7%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 2025 (267,267.26, 655) | 43.3% | 164.5% | 7.5% | 2025 (164.5%) | ninguno / 7 | 7.45%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 2024 (208,367.21, 185) | 42.2% | 116.8% | 14.7% | 2022 (203.8%) | ninguno / 7 | 16.29%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 2024 (164,112.88, 136) | 39.4% | 118.9% | 11.0% | 2013 (222.0%) | 9 / 22 | 22.84%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 2022 (69,332.23, 76) | 32.2% | 106.4% | 11.1% | 2021 (471.2%) | 3 / 9 | 15.19%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 2022 (5,089.81, 76) | 30.8% | 34.8% | 4.4% | 2021 (37.3%) | 2 / 9 | 7.31%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 2021 (365,383.05, 103) | 30.0% | 351.7% | 13.4% | 2021 (351.7%) | ninguno / 8 | 14.06%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 2025 (563,513.53, 1,257) | 28.8% | 63.9% | 16.7% | 2020 (194.0%) | ninguno / 7 | 19.6%

Las pruebas cubren periodos y calidades de datos distintos, así que compare las cifras dentro de una misma fila, no entre filas. El drawdown del mejor año, la rentabilidad y el drawdown de saldo de toda la prueba proceden de la misma prueba que el desglose por años.

Varias de estas pruebas capitalizan: el tamaño de la posición crece con el saldo. GOLD VIPER empezó 2025 con un saldo de 882,080.16, es decir, 88.2 veces su depósito de 10,000. En 2025 ganó 563,513.53 (63.9% sobre ese saldo inicial, 28.8% del beneficio de toda la prueba). Su mejor año completo por rentabilidad es 2020, con 194.0%, que ganó 40,216.66, o el 2.1% del beneficio de toda la prueba.

MEGAMAX DONCHIAN lo muestra desde el otro lado. Su mejor rentabilidad fue 471.2% en 2021, pero empezó ese año con solo 11,404.20 y ganó 53,738.38. 2022 rindió menos (106.4%) sobre un saldo mucho mayor y ganó 69,332.23, lo más de cualquier año.

Así que la parte del beneficio total indica sobre todo cuándo el saldo era grande. Es una mala guía de cuándo funcionó mejor la estrategia. Para eso, lea la columna de rentabilidad.

ETHEREUM TREND ganó 18,289.12 en 2025, el 56.5% de su beneficio de toda la prueba, con 28 operaciones de 154 (18.2% de sus operaciones). Los demás años juntos ganaron 14,089.23. Su mejor año completo por rentabilidad es 2024, con 105.8%, y 2019 y 2020 fueron pérdidas netas. Con solo 154 operaciones en total, unas pocas operaciones de dos años sostienen el resultado, así que no trataríamos su año medio como una predicción.

GOLD KING, ATLAS PORTFOLIO, BITCOIN COMET y GOLD VIPER no tuvieron ningún año natural completo con pérdida neta en sus pruebas. Los otros cuatro sí. La prueba de GOLD NEURON es la más larga (22 años completos desde 2004) y 9 de esos 22 años terminaron por debajo de cero. 2026 es parcial en 7 de las 8 pruebas, y en MEGAMAX DONCHIAN, DONCHIAN ENGINE, ETHEREUM TREND y GOLD NEURON es además una pérdida neta hasta ahora. No lo contamos arriba porque el año no ha terminado.

- Pida la tabla año por año, no solo el total. Un total de 617,772.13 (GOLD KING) no dice si 2025 por sí solo produjo el 43.3%.

- Cuando compare años, compare rentabilidades. Cuando compare drawdowns, compare el mismo tipo en el mismo periodo.

- El mejor año de un backtest es el que menos probablemente se repita con el mismo tamaño. Lo mostramos para que se vea cuánto del total depende de él.

- Son simulaciones históricas. Describen cómo se repartió una prueba pasada entre años, no cómo irán los años futuros, y ninguna cifra aquí es una promesa de resultados futuros.

Los EAs más comentados en este artículo: ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/es/market/product/182358 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/es/market/product/182751