El ratio de Sharpe fue de 1,24 a 94,75 en 10 backtests de EA: los dos más altos son los de menor permanencia media

Tomamos el informe de backtest de MT5 de cada uno de nuestros EA en venta y pusimos el ratio de Sharpe del informe junto al tiempo medio de permanencia, el drawdown de equity y la rentabilidad total del mismo informe. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras están a 2026-10-22.

- En 10 backtests el ratio de Sharpe va de 1,24 (GOLD NEURON) a 94,75 (GOLD TRIPWIRE), una diferencia de 76,4 veces entre el valor más bajo y el más alto. La mediana es 1,815.

- Los dos valores más altos, 94,75 y 12,09 (GOLD VIPER), corresponden a los dos tiempos medios de permanencia más cortos de la tabla: 0:21:12 y 5:50:39. Los otros ocho EA están entre 1,24 y 2,72.

- Una permanencia corta no basta por sí sola: GOLD KING v6 (11:31:36) y GOLD NEURON (12:25:15) tienen el tercer y el cuarto tiempo medio más cortos, pero sus ratios de Sharpe, 1,34 y 1,24, están entre los cuatro más bajos.

- Los cuatro drawdowns de equity más bajos (4,60% a 10,34%) vienen todos con un ratio de Sharpe de 1,98 o más. De los cuatro más altos (24,09% a 42,80%), tres tienen 1,34 o menos; la excepción es GOLD VIPER con 12,09.

- El ratio de Sharpe, el tiempo medio de permanencia, el drawdown de equity y la rentabilidad total proceden del informe del Probador de Estrategias de MT5 de cada EA, así que describen el mismo test. La permanencia en horas es nuestra división de las horas:minutos:segundos del informe; las 76,4 veces y la mediana son cálculo nuestro sobre los ratios de Sharpe del informe.

- El drawdown de equity de aquí es la cifra del informe para todo el test, con las operaciones abiertas incluidas. Es una cifra de otro tipo que el drawdown máximo publicado en el sitio para los ajustes publicados, y ese no está en esta tabla.

- Los tests cubren periodos, marcos temporales y calidades de datos distintos (del 5% al 100% de ticks reales). Nuestros datos no dicen cómo calcula el informe su ratio de Sharpe, así que no explicamos por qué un valor es 94,75; solo lo comunicamos.

- TRINITY no está en este artículo: el detalle de su informe no figura en nuestros datos. Varios tests componen el capital, así que las rentabilidades totales no son comparables entre filas.

EA | Periodo de prueba y datos | Ratio de Sharpe (informe MT5) | Permanencia media (h:m:s, informe MT5) | Permanencia media en horas (nuestra división) | Drawdown de equity (informe MT5, todo el test) | Rentabilidad total (informe MT5)

GOLD TRIPWIRE | M15 (2020.01.01 - 2026.10.14), 11% real ticks | 94.75 | 0:21:12 | 0.4 | 7.08% | 760.4%

GOLD VIPER | M30 (2019.01.01 - 2026.09.01), 8% real ticks | 12.09 | 5:50:39 | 5.8 | 24.09% | 19,565.4%

ETHEREUM EA | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% real ticks | 2.72 | 54:05:58 | 54.1 | 10.33% | 323.8%

AIFW | M5 (2023.01.01 - 2026.09.01), 99% | 2.38 | 41:01:28 | 41.0 | 4.6% | 22.6%

DONCHIAN ENGINE | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% real ticks | 1.98 | 32:42:37 | 32.7 | 10.34% | 165.2%

ATLAS | H4 (2019.01.01 - 2026.06.28), 100% | 1.65 | 79:07:31 | 79.1 | 19.74% | 4,941.0%

GOLD KING v6 | M1 (2019.01.01 - 2026.06.01), 5% real ticks | 1.34 | 11:31:36 | 11.5 | 42.8% | 6,177.7%

BITCOIN COMET | H4 (2018.01.01 - 2025.12.31), 98% | 1.34 | 63:51:39 | 63.9 | 26.76% | 12,164.8%

MEGAMAX DONCHIAN | H1 (2017.01.01 - 2026.06.01), 100% | 1.25 | 32:58:21 | 33.0 | 16.27% | 2,155.4%

GOLD NEURON | M30 (2004.01.01 - 2026.09.01), 100% real ticks | 1.24 | 12:25:15 | 12.4 | 28.5% | 4,160.4%

Ordenado por ratio de Sharpe, de mayor a menor. La permanencia media en horas es nuestra división de las horas:minutos:segundos del informe.

GOLD TRIPWIRE y GOLD VIPER son las dos filas con el ratio de Sharpe más alto y las permanencias medias más cortas. Se probaron con el 11% y el 8% de ticks reales. GOLD KING v6, con el 5%, tiene 1,34, así que no leemos los valores altos ni como efecto de la calidad de datos ni como ranking de calidad.

ATLAS tiene la permanencia media más larga (79,1 horas) y queda sexto de diez con 1,65. Por debajo de los dos primeros no hay una línea recta entre el tiempo de permanencia y el ratio de Sharpe.

- No compare ratios de Sharpe entre EA cuyos tiempos de permanencia, marcos temporales y datos difieren tanto como estos. 94,75 frente a 1,24 no es 76,4 veces mejor; son dos números de tests que no están construidos igual.

- Si compara, compare ejecuciones del mismo EA en el mismo periodo, con la misma calidad de datos y los mismos ajustes.

- Léalo junto al drawdown de equity del mismo informe, como en la tabla. Un ratio de Sharpe alto con un drawdown de equity del 24,09% (GOLD VIPER) y otro con el 7,08% (GOLD TRIPWIRE) llevan a decisiones distintas sobre el tamaño de la posición.

- Un valor de backtest es una medición del pasado sobre una sola historia, no un límite. Nada de esto es una promesa de resultados futuros.