Ticks reales, ticks generados u OHLC de 1 minuto: por qué el mismo EA gana en un modo y pierde en otro

Dos traders prueban el mismo EA en los mismos años y obtienen resultados opuestos: un informe es rentable, el otro pierde. Normalmente nadie se equivocó. Eligieron modos de modelado distintos, y el modo de modelado decide qué datos de precio vio realmente el EA.

"Cada tick basado en ticks reales" reproduce el historial de ticks registrado por el bróker: lo más cercano a lo que ocurrió dentro de cada vela, incluidos los huecos y las ráfagas de un feed real. "Cada tick" (sin ticks reales) genera ticks sintéticos por interpolación a partir de velas de un minuto; el recorrido dentro de cada minuto es inventado, suave y más amable que la realidad. "OHLC de 1 minuto" solo comprueba cuatro precios por minuto, y todo lo que hay entre ellos simplemente no existe. Cada escalón hacia abajo es más rápido de ejecutar y está más lejos del mercado.

Todo lo que se decide dentro de la vela queda expuesto. Un scalper con stop ajustado vive o muere según si el precio tocó un nivel entre cierres de minuto: los ticks generados pierden habitualmente toques que los ticks reales sí dieron, y el OHLC pierde casi todos. Las órdenes pendientes cerca del mercado, los movimientos a breakeven, los trailing stops ajustados y los take-profits a pocos puntos pertenecen todos al grupo sensible. Un recorrido interpolado también puede resolver la clásica duda de "qué se tocó primero dentro de la vela, el SL o el TP" a favor del EA cuando el feed real la resolvió en su contra.

Un EA que evalúa al cierre de vela y usa stops a muchos múltiplos del spread es mucho menos sensible: los precios sobre los que actúa son reales en todos los modos, porque las aperturas y los cierres son reales en todas partes. Los seguidores de tendencia lentos en H1 o H4 suelen dar resultados parecidos entre modos. Eso no es mérito del modo: es una propiedad de la estrategia, y conviene saber cuál de los dos tipos posee usted antes de fiarse de cualquier informe.

Una curva de equity publicada que no dice con qué modo de modelado se produjo no puede reproducirse, y un resultado que no se puede reproducir es marketing, no medición. Nuestro estándar de prueba es cada tick basado en ticks reales, y hemos descartado ideas que parecían rentables con ticks generados y se deshacían con los reales; ese fracaso es común, y un vendedor que nunca lo ha visto no está probando con suficiente dureza. Al evaluar cualquier EA, incluidos los nuestros, ejecute usted mismo la demo gratuita con ticks reales antes de creer nada.

Un ejemplo donde el modo de modelado se declara junto a los resultados: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

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