Aggression Wave — Руководство пользователя (MetaTrader 5, Aggression Wave RSJ 6.20 и Aggression Wave PRO 2.20)

Доступно в MQL5 Маркете: Aggression Wave PRO

Предупреждение о рисках. Торговля связана с риском убытков. Эти индикаторы суммируют агрессию покупок и продаж в уже исполненных сделках; они не предсказывают рынок, не открывают сделки и не гарантируют никакого результата. Используйте их вместе с собственным анализом и управлением рисками и сначала протестируйте на демо-счёте.

Aggression Wave суммирует, свеча за свечой, разницу между объёмом, купленным агрессивными покупателями, и объёмом, проданным агрессивными продавцами, с начала дня. Результат — волна агрессии — растёт, пока в потоке сделок доминируют покупатели, и падает, пока доминируют продавцы; каждый день она снова начинается с нуля. Сигнальная линия (скользящая средняя волны) показывает направление потока. Семейство состоит из двух продуктов:

• Aggression Wave RSJ (бесплатный, версия 6.20): дневная волна и фиксированная сигнальная линия.
• Aggression Wave PRO (версия 2.20): тот же движок, а также 8 режимов отображения (волна и агрессия покупок, продаж и дельта по свече), настраиваемая сигнальная линия, семь алертов и буферы для советников.

Оба работают только на символах, по которым брокер передаёт реальные сделки со стороной агрессора, например фьючерсы и акции B3 или фьючерсы CME (раздел 1). Они не открывают сделки.

1. Требования: реальные сделки со стороной покупки / продажи

Индикаторы построены на тиках сделок символа ( COPY_TICKS_TRADE ). Каждая сделка должна приходить со стороной агрессора (покупка или продажа), как на биржевых инструментах.

Чтобы проверить символ, откройте View → Market Watch, щёлкните правой кнопкой по символу → Ticks или Time & Sales: если вы видите список сделок с объёмом и стороной покупки / продажи, индикатор может на нём работать. В тестере стратегий поведение отличается (раздел 10).

2. Установка и первый запуск

1. Скачайте (бесплатная версия) или купите / арендуйте (PRO) индикатор в MQL5 Маркете и установите его на вкладке Market терминала (Toolbox → Market → Purchased → Install).
2. Откройте график символа с реальными сделками (например WINZ26 или WDOZ26 на M1-M15) и перетащите на него Aggression Wave RSJ или Aggression Wave PRO из Навигатора (Indicators → Market).
3. Оставьте входные параметры по умолчанию или настройте их (раздел 8) и нажмите OK.

Индикатор открывается в собственном окне под графиком цены. В названии окна указан тип объёма: RSJ Aggression (REAL VOL): (бесплатная версия) или Aggression Wave PRO (REAL VOL): , а за ним — значения бара под курсором мыши или последнего бара.

Первая загрузка. При запуске индикатор загружает все сделки с даты Start Calculation до текущего момента и классифицирует их одну за другой. На ликвидных символах это миллионы сделок: первая загрузка может занять от нескольких секунд до нескольких минут, дольше на M1 и при длинных периодах. В терминале также должна быть тиковая история за этот период; при первом использовании она загружается от брокера. Пока история не готова, окно остаётся пустым. Значение PRO по умолчанию, CURRENT_DAY, загружает только текущий день и работает быстрее всего.

3. Легенда окна индикатора

Столбцы волны накопительные в пределах дня; столбцы покупок, продаж и дельты в версии PRO — по отдельной свече. У них одна общая шкала, поэтому в активный день столбцы волны намного выше столбцов по свече. В окне «Окно данных» (Ctrl+D) волна отображается как AGGRESSION (бесплатная версия) или TOTAL AGGRESSION (PRO).

Все цвета меняются на вкладке Colors: WAVE AGGRESSION (положительный, отрицательный), BUY AGGRESSION, SELL AGGRESSION, DELTA AGGRESSION и WAVE SIGNAL (рост, падение, без изменений). Индикатор не рисует никаких объектов на графике цены.

4. Что показывает волна

4.1 Агрессия покупок и продаж

Каждая сделка засчитывается на сторону участника, который атаковал стакан: сделка, забравшая предложение, — это агрессия покупок, сделка, ударившая в спрос, — агрессия продаж. В потоках B3 и CME сторона приходит вместе с каждой сделкой. Немногие сделки, которые поток не помечает однозначно (например некоторые аукционные или кросс-сделки), индикатор также относит к одной из сторон, так что каждая свеча показывает полный баланс.

4.2 Тип объёма

4.3 От дельты к волне

• Дельта свечи — это баланс между агрессией покупок и агрессией продаж этой свечи.
• Волна показывает баланс, накопленный с первой свечи дня до текущей свечи: она растёт, пока доминируют покупатели, и падает, пока доминируют продавцы.
• На первой свече каждого нового дня волна снова начинается с нуля.

День — это календарный день по времени сервера вашего брокера. У брокеров B3 он совпадает с сессией. На фьючерсах CME сессия открывается вечером (по времени США); проверьте, где в сессии приходится полночь сервера вашего брокера, потому что волна перезапускается именно там.

Волна рисуется столбцом от нуля: зелёным, когда она равна нулю или положительна, красным, когда отрицательна.

4.4 Start Calculation

Start Calculation задаёт первый день, сделки которого читаются. Дата отсчитывается назад от последнего времени сервера и округляется вниз до 00:00 (время сервера) этого календарного дня; текущий день всегда включён.

Дни календарные: в понедельник LAST_TWODAYS начинается с субботы и поэтому показывает только понедельник. Поскольку волна перезапускается каждый день, более длинный период не меняет сегодняшнюю волну; он лишь показывает больше прошлых дней при более медленной первой загрузке.

Если между датой начала и текущей свечой ещё нет ни одной сделки (например CURRENT_DAY в первой свече сессии), окно начинает рисовать, как только приходят первые сделки; оно больше не остаётся пустым до закрытия свечи.

4.5 Пока рынок открыт

Новые сделки читаются на каждом тике и добавляются к формирующейся свече и к волне. Закрытые свечи впоследствии не меняются, за одним исключением: если при закрытии свечи её итог не совпадает с реальным объёмом, который сообщает брокер, эта свеча один раз перечитывается из тиковой истории, что может её немного скорректировать.

5. Сигнальная линия

Сигнальная линия — это скользящая средняя волны.

• При включённом перезапуске сигнальная линия начинается заново на первой свече каждого дня — как в текущем дне, так и в предыдущих днях, показанных на графике.
• При Reset Every New Day? = false (PRO) средняя идёт непрерывно с первого рассчитанного дня; в каждый новый день ей нужно несколько свечей, чтобы догнать перезапущенную волну.
• Если график остаётся открытым от одной сессии до следующей, сигнальная линия сама перезапускается в новый день; обновлять ничего не нужно.
• Сигнальная линия рисуется во всех режимах отображения версии PRO, даже когда столбцы волны скрыты.

6. Чтение волны

• Сторона от нуля. Выше нуля — с начала дня агрессивнее были покупатели; ниже нуля — продавцы. Пересечение нуля показывает, что баланс дня сменил сторону.
• Наклон. Растущая волна означает, что каждая свеча добавляет агрессию покупок; плоская волна — равновесие; падающая волна — агрессию продаж. Цвет сигнальной линии обобщает этот наклон.
• Волна относительно сигнальной линии. Волна над растущей сигнальной линией показывает, что поток ускоряется в пользу покупателей; под падающей линией — в пользу продавцов.
• Дивергенция. Когда цена обновляет максимум, а волна нет (или новый минимум без нового минимума волны), движение происходит при меньшей агрессии за ним. Индикатор не определяет дивергенции автоматически; сравнивайте максимумы и минимумы цены и волны на графике.
• Вид по свечам (PRO). Столбцы покупок, продаж и дельты показывают, вызвано ли изменение волны одной крупной свечой или устойчивым потоком.

Волна описывает уже совершённые сделки. Сильная волна может быть поглощена пассивными ордерами, после чего последует движение в противоположную сторону.

7. Режимы отображения и алерты (PRO)

7.1 Information to Plot

Сигнальная линия волны рисуется во всех режимах. Столбцы по свече рисуются поверх столбцов волны.

7.2 Алерты

Семь алертов проверяются один раз за свечу, на первом тике новой свечи, для только что закрывшейся свечи. При загрузке индикатора алерты по прошлым свечам не отправляются.

• AGGRESSION Change Trend Color читает столбцы волны: он работает только в режимах, которые рисуют волну (PLOT_ALL, PLOT_WAVE_AGGRESSION, PLOT_WAVE_DELTA_AGGRESSION). Он срабатывает почти на тех же свечах, что и AGGRESSION Cross Level 0.
• DELTA Cross Level 0 и DELTA Cross Defined Level читают столбцы дельты: они работают только в режимах, которые рисуют дельту (PLOT_ALL, PLOT_WAVE_DELTA_AGGRESSION, PLOT_DELTA_AGGRESSION, PLOT_BUY_SELL_DELTA_AGGRESSION).
• DELTA Cross Defined Level срабатывает только на свече, на которой дельта пересекает заданный уровень, а не на каждой свече, которая остаётся за ним.
• На первой свече дня волна перезапускается, поэтому там могут сработать пересечения волны.

Каждый алерт может быть NONE (выключен), POPUP, SOUND, NOTIFICATION (смартфон), POPUP_SOUND, NOTIFICATION_SOUND, POPUP_NOTIFICATION или POP_SOUND_NOTIFICATION. По умолчанию все алерты выключены. У каждого алерта свой Sound Type — один из 13 звуков терминала: alert (по умолчанию), alert2, connect, disconnect, email, expert, news, ok, request, stops, tick, timeout, wait.

Текст содержит продукт, символ и таймфрейм, например Aggression Wave PRO: WINZ26 | PERIOD_M5 | TOTAL AGGRESSION Cross UP Signal Line! . Каждый тип алерта срабатывает не более одного раза за свечу; на одной свече могут сработать несколько типов. После звука индикатор делает паузу около 1,5 секунды, чтобы последовательные звуки не накладывались. Для push-уведомлений нужен MetaQuotes ID в Tools → Options → Notifications. Опции e-mail нет. В бесплатной версии алертов нет. Тестер стратегий не показывает всплывающие окна, звуки и уведомления.

8. Входные параметры

8.1 Aggression Wave RSJ (бесплатная версия)

VOLUME CONFIGURATION

CALCULATIONS CONFIGURATION

8.2 Aggression Wave PRO

VOLUME CONFIGURATION

CALCULATIONS CONFIGURATION

SIGNAL CONFIGURATION

ALERT 1 CONFIG — ALERT 7 CONFIG

OTHERS CONFIGURATIONS

9. Буферы для советников / панелей

Все буферы обеих версий можно читать через iCustom + CopyBuffer , включая буферы, которые не рисуются. Значения выражены в единицах Volume Type. Бары до Start Calculation содержат 0 .

9.1 Aggression Wave RSJ (бесплатная версия) — 8 буферов

Буферы 0-2 — это открытие (всегда 0), максимум и минимум столбца волны.

9.2 Aggression Wave PRO — 30 буферов

В режиме, который не рисует серию, её буферы содержат 0 . Буфер 22 всегда содержит волну, и именно его следует читать из советника. Остальные буферы (0-2, 5-7, 9-12, 14-17 и 19) предназначены для внутреннего использования (отрисовка столбцов).

Буферы алертов. Буферы 23-29 заполняются даже при выключенных алертах — на закрытой свече (shift 1), на первом тике новой свечи; в остальных случаях они содержат 0 . Они записываются только для свечей, закрывшихся во время работы индикатора: читайте shift 1 на первом тике новой свечи и не используйте их для истории. Чтобы оценить прошлые свечи, используйте буферы 20, 21 и 22 с правилами раздела 7.2.

Загрузка. Версии из Маркета устанавливаются в MQL5\Indicators\Market\ ; точное имя файла проверьте в Навигаторе. Если после имени нет параметров, используются входные параметры по умолчанию. Чтобы изменить параметры, передавайте их в порядке раздела 8. Каждый заголовок input group — тоже параметр: передавайте на его месте пустую строку "" , иначе все последующие значения сдвинутся. Параметры, опущенные в конце, сохраняют значения по умолчанию. Volume Type передаётся как 0 (tick) или 1 (real); списки — в порядке, указанном в разделе 8, начиная с 0 (например Start Calculation PRO: 0 CURRENT_DAY … 9 ALL_AVAILABLE_DAYS; Information to Plot: 0 PLOT_ALL … 7 PLOT_BUY_SELL_DELTA_AGGRESSION); Method — как 0 SMA, 1 EMA, 2 SMMA, 3 LWMA; режимы алертов — от 0 (NONE) до 7 (POP_SOUND_NOTIFICATION), звуки — от 0 (alert) до 12 (wait).

```mql5 // каждый input group — это один параметр "" int h = iCustom(_Symbol, PERIOD_M5, "Market\Aggression Wave PRO", "", 1, // VOLUME CONFIGURATION: Real volume "", 0, 0, // CALCULATIONS CONFIGURATION: CURRENT_DAY, PLOT_ALL "", 1, 8, true);// SIGNAL CONFIGURATION: EMA, 8, перезапуск каждый день if (h == INVALID_HANDLE) return(INIT_FAILED);

double wave[1], sig[1], cross[1]; if (BarsCalculated(h) > 0) { if (CopyBuffer(h, 22, 1, 1, wave) == 1 && CopyBuffer(h, 20, 1, 1, sig) == 1) Print("wave ", wave[0], " signal ", sig[0]); if (CopyBuffer(h, 23, 1, 1, cross) == 1 && cross[0] != 0.0) Print("wave crossed the signal line ", (int)cross[0]); // +1 / -1 } ```

Бесплатная версия: iCustom(_Symbol, PERIOD_M5, "Market\\Aggression Wave RSJ", "", 1, "", 0) (Real volume, LAST_TWODAYS), затем буферы 7 (волна) и 5 (сигнал).

Примечания: индикатор, созданный через iCustom , отправляет собственные алерты, если их режимы не NONE, — держите их выключенными в вызове из советника. Перед первым чтением дождитесь BarsCalculated(h) > 0 : первая загрузка сделок может занять время (раздел 2). На символе без сделок хэндл действителен, но индикатор никогда не рассчитывается.

10. Тестер стратегий

Обе версии можно использовать в тестере стратегий (в визуальном и невизуальном режиме), в том числе из советника через iCustom . Тестер не всегда предоставляет те же данные, что и реальный рынок, поэтому значения получаются разными способами:

Затем из этих дельт строятся волна и сигнальная линия, как описано в разделах 4.3 и 5, с перезапуском каждый день.

Что это означает на практике:

• Результаты, наиболее близкие к индикатору в реальном времени, даёт режим Every tick based on real ticks на символе и периоде с реальными сделками. Проверьте в журнале тестера, что для тестируемых дней использовались реальные тики.
• 1 minute OHLC и Open prices only дают очень мало тиков на бар: значения грубые и не рекомендуются для этого индикатора.
• В режиме bid и на оценочных барах значения — это приближение, построенное по движению цены, а не агрессия реальных сделок. Их масштаб тоже другой (количество изменений цены вместо контрактов).
• На форексе или CFD тестер показывает значения (режим bid), но в реальном времени на том же символе индикатор ничего не показывает, потому что сделок нет. Не принимайте результат тестера на форексе за то, что вы увидите на реальном графике.
• Start Calculation отсчитывается назад от даты начала теста. С значением PRO по умолчанию CURRENT_DAY расчёт начинается в первый день теста, а каждый следующий день теста рассчитывается по мере его наступления.
• Проверка объёма из раздела 4.5 в тестере отключена.
• Всплывающие окна, звуки и уведомления не отправляются; буферы 23-29 (PRO) заполняются бар за баром во время теста.

11. Бесплатная версия и PRO

Бесплатная версия — хороший способ проверить, передаёт ли ваш брокер сделки со стороной, и научиться читать волну на вашем символе. Переходите на PRO, когда захотите видеть покупки, продажи и дельту каждой свечи рядом с волной, настраивать сигнальную линию, получать алерты или использовать значения в советнике. Для дельты каждой свечи с поглощением (реверсные бары) и каналом диапазона см. семейство Delta Aggression Volume того же автора.

12. Советы

• Таймфрейм: M1–M15 — обычные таймфреймы для мини-контрактов B3 (WIN, WDO); волна дня одинакова на любом таймфрейме, меняется только количество столбцов.
• Время загрузки: для внутридневной работы оставьте CURRENT_DAY (PRO) или LAST_TWODAYS (бесплатная версия); более длинные периоды используйте только для изучения прошлых сессий.
• Контракты или сделки:Real volume показывает, где находится объём; Tick volume (количество сделок) показывает, сколько участников атаковало. Две копии индикатора с двумя настройками помогают заметить крупных игроков.
• Более чистое окно:PLOT_WAVE_AGGRESSION показывает только волну и её сигнал; откройте вторую копию с PLOT_BUY_SELL_DELTA_AGGRESSION, чтобы видеть детали по свечам в собственной шкале.
• Тёмный фон: измените третий цвет WAVE SIGNAL (по умолчанию чёрный), чтобы плоские участки линии оставались видимыми.
• Новая сессия: сигнальная линия сама перезапускается в каждый новый день, даже если график оставался открытым на ночь (раздел 5).
• Меньше алертов: пересечения волны (алерты 1 и 2) и пересечение сигнала (алерт 4) — самые редкие события; DELTA Cross Defined Level — самое частое.

13. Вопросы и решение проблем

• Окно пустое. У символа нет тиков сделок со стороной покупки / продажи (форекс, CFD, криптовалюта, поток только котировок — раздел 1), или тиковая история ещё загружается. Проверьте Time & Sales символа и дождитесь первой загрузки. С CURRENT_DAY в первой свече сессии окно начинает рисовать, как только приходят первые сделки.
• Работает ли он на форексе? Нет, не на реальном графике: в потоках форекса нет сделок. В тестере стратегий он показывает приблизительные значения (раздел 10), которые не отражают поведение в реальном времени.
• Почему волна каждый день падает до нуля? Это агрессия, накопленная за текущий день; она перезапускается в полночь по времени сервера (раздел 4.3).
• Сигнальная линия на предыдущих днях лежит плоско на нуле. Это исправлено в Aggression Wave RSJ 6.20 и Aggression Wave PRO 2.20: теперь линия правильно перезапускается в каждый показанный день (раздел 5). Обновите индикатор, если всё ещё это видите. Для непрерывной линии через дни установите Reset Every New Day? = false (PRO).
• Перерисовывается ли он? Формирующаяся свеча меняется с каждой сделкой, а вместе с ней и волна этой свечи. Закрытые свечи впоследствии не меняются (последняя закрытая свеча может быть один раз скорректирована, если её итог не совпал с объёмом брокера).
• Предсказывает ли он, куда пойдёт цена? Нет. Он показывает, кто был агрессивнее в уже совершённых сделках.
• Почему значения отличаются от другого инструмента анализа потока ордеров? Потоки данных и инструменты по-разному классифицируют некоторые сделки (например аукционные сделки или сделки без явной стороны). Поэтому итоги могут немного отличаться.
• Алерт никогда не срабатывает (PRO). Проверьте, что его режим не NONE и что режим отображения рисует серию, которую он читает (раздел 7.2).
• Ренко и другие пользовательские графики. У пользовательского символа есть сделки, только если инструмент, который его строит, также создаёт тики сделок со стороной; иначе индикатор на нём не рассчитывается.
• Тестер стратегий. Поддерживается, с ограничениями данных, описанными в разделе 10.

Поддержка: отправьте автору личное сообщение на MQL5.