Institutional Volume Anomaly Detector
- Indicadores
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
Institutional Volume Anomaly Detector mede o quão incomum é o volume de cada barra em relação ao passado recente. Ele calcula um Z-score (quantos desvios padrão da média móvel) e mostra o valor absoluto como um histograma colorido em janela separada. As barras acima do seu limiar são destacadas e podem ser marcadas no gráfico principal. O indicador usa apenas dados fornecidos pelo terminal da sua corretora; não acessa nenhuma fonte de dados externa ou fora da bolsa.
Como funciona
Para cada barra fechada é calculado um valor de volume. Em ativos sem volume real (de bolsa), como a maioria dos pares de Forex e CFDs, esse valor é o volume de ticks da barra. Em ativos que informam volume real (instrumentos de bolsa), o volume real da barra é dividido pelo número de ticks de negócio encontrados no histórico de ticks do terminal para aquela barra, resultando no tamanho médio por negócio. O valor é comparado com a média e o desvio padrão das N barras anteriores, gerando um Z-score. O histograma mostra |Z|: azul para valores normais, dourado quando |Z| chega a 70% do limiar, vermelho quando atinge o limiar. A barra em formação fica sempre em zero, então os valores não mudam depois que a barra fecha.
Principais recursos
- Z-score móvel do volume da barra com janela e limiar ajustáveis
- Histograma em três cores (normal, se aproximando, anomalia)
- Marcação opcional "Volume anomaly" acima da barra no gráfico principal (vermelha para valores acima da média, verde para abaixo)
- Painel opcional com o último Z-score, o limiar e o horário da última anomalia
- Limite de histórico para carregar rápido
Entradas
- Barras da janela: tamanho da janela estatística (mínimo 20)
- Limiar de Z: |Z| mínimo para marcar uma barra
- Desenhar marcações no gráfico: liga ou desliga
- Máximo de barras de histórico
- Mostrar painel e intervalo de atualização
Observações e limitações
- Forex e a maioria dos CFDs não têm volume real, então o indicador usa volume de ticks (número de mudanças de preço), que indica atividade, não tamanho negociado.
- Em ativos de bolsa o resultado depende do histórico de ticks fornecido pela corretora; o primeiro carregamento pode demorar.
- Uma anomalia indica apenas atividade incomum. Não indica direção nem identifica quem negociou.
- O indicador não opera e não envia alertas.
Uso recomendado
Qualquer ativo e timeframe. Útil como filtro para rompimentos e movimentos de notícia, ou para localizar barras com participação incomum em gráficos de M5 a H1.
