Manzano Index Intelligence

Manzano Index Intelligence

Analyse der im Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones 30 enthaltenen Werte für MetaTrader 5

Es geht nicht nur darum, zu wissen, in welche Richtung sich ein Index bewegt, sondern auch darum, zu verstehen, was diese Bewegung antreibt.

VOR DEM KAUF ODER DEM AUSPROBIEREN: ÜBERPRÜFEN SIE IHREN BROKER

Der Indikator setzt voraus, dass Ihr Broker sowohl den Index-CFD als auch CFDs für die darin enthaltenen Aktien innerhalb desselben MT5-Kontos anbietet. Der Besitz eines Nasdaq 100-, S&P 500- oder Dow Jones 30-CFDs bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Broker auch die darin enthaltenen Aktien anbietet: Einige Broker bieten fast alle US-Aktien an, während andere nur einen Teil davon anbieten.

Führen Sie den kostenlosen „Manzano Index Coverage Checker“ aus, bevor Sie den Indikator ausprobieren oder kaufen. Ziehen Sie ihn auf ein beliebiges Chart. Für jeden Index zeigt er den erkannten Index-CFD und dessen brokerspezifisches Symbol, die Anzahl der verfügbaren Aktien, den Prozentsatz der abgedeckten Indexgewichtung, die wichtigsten fehlenden Aktien und ein klares Ergebnis an:

• Kompatibel: 85 % oder mehr der Indexgewichtung, wobei der Index-CFD erkannt wurde. Der Indikator kann mit seinem vollen Detaillierungsgrad arbeiten.
• Eingeschränkt: zwischen 60 % und weniger als 85 %. Der Indikator funktioniert, seine Werte sind jedoch nur annähernd, da wichtige Unternehmen fehlen.
• Nicht kompatibel: Weniger als 60 % des Indexgewichts oder kein Index-CFD erkannt. Wir raten davon ab, den Indikator bei diesem Broker zu verwenden.

Entscheidend ist die abgedeckte Indexgewichtung, nicht einfach die Anzahl der Aktien: Wenn 77 der 101 im Nasdaq 100 enthaltenen Titel verfügbar sind, kann dies 88 % des Index ausmachen, sofern die größten Unternehmen dabei sind. Die Abdeckung wird für jeden Index separat bewertet: Ein Broker kann mit dem Nasdaq 100 kompatibel sein, aber nicht mit dem S&P 500.

Kostenloser Download, Installationsanleitung und Beispiele: Broker-Kompatibilitätsprüfer und Leitfaden.

Index- und Aktienkürzel werden automatisch erkannt (NDX, NAS100, US100, USTEC, Nas100.cash, US500, SPX500, US30, DJ30, AAPL, AAPL.US, #AAPL, AAPL_US...). Falls Ihr Broker ungewöhnliche Bezeichnungen verwendet, können Sie diese in den Eingabefeldern angeben.

WAS PASSIERT WIRKLICH HINTER EINEM INDEX?

Ein Indexkurs ist das kombinierte Ergebnis von Hunderten von Unternehmen, gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, welche Unternehmen ihn bewegen, wie viele daran beteiligt sind oder ob der breitere Markt diese Bewegung unterstützt. Ein Index kann steigen, während die meisten seiner Aktien fallen, weil drei oder vier Giganten ihn antreiben. Er kann sich auch seitwärts bewegen, während seine Bestandteile stark in entgegengesetzte Richtungen tendieren.

Dies sind besonders relevante Situationen für Indexhändler: Eine vom breiten Markt getragene Rallye hat in der Regel eine andere Grundlage als eine, die nur von einer Handvoll Titeln gestützt wird. Wenn der Kurs steigt, aber weniger Aktien daran teilnehmen, verliert die Bewegung an Breite.

Manzano Index Intelligence blickt in das Innere des Index und zeigt diese Informationen in Echtzeit an, berechnet innerhalb von MetaTrader 5 unter Verwendung der Daten Ihres eigenen Brokers. Es sind keine DLLs, externen Verbindungen oder zusätzlichen Dateien erforderlich.

HANDELSZEITEN

Das Panel verwendet die reguläre US-Kassahandelssitzung (9:30–16:00 Uhr New Yorker Zeit), die automatisch in die Serverzeit Ihres Brokers umgerechnet wird, einschließlich der Umstellungen auf Sommerzeit in den USA und Europa.

Wenn Ihr Broker Aktienkurse während des Vorbörsen- oder Nachbörsenhandels bereitstellt, beginnt der Indikator bereits vor Börsenbeginn zu arbeiten: Er erfasst die außerhalb der regulären Handelszeiten gehandelten Aktien und zeigt deren Kursentwicklung seit dem Schlusskurs der vorherigen regulären Handelssitzung an.

Falls Ihr Broker keine Kursnotierungen außerhalb der regulären Handelszeiten bereitstellt, sehen Sie außerhalb der regulären Handelssitzung, um wie viel sich der Index seit dem Kassaschluss bewegt hat, sowie eine vollständige Momentaufnahme der vorangegangenen Sitzung. Die Live-Internerkennungsdaten beginnen mit der Eröffnung in New York.

Wie in Finanznachrichten und professionellen Handelsterminals werden alle prozentualen Veränderungen gegenüber dem Schlusskurs der vorherigen regulären Handelssitzung (16:00 Uhr New Yorker Zeit) gemessen. Sie können daher von der von Ihrem Broker angezeigten Tagesveränderung abweichen, die oft um Server-Mitternacht beginnt. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl in der Kopfzeile, um beide Bezugspunkte anzuzeigen.

FÜNF HAUPTANSICHTEN

• Heatmap. Jedes Unternehmen erscheint als Kachel, deren Größe sich nach seinem Indexgewicht richtet und die nach Sektoren gruppiert sind. Die Farbe kann die tägliche prozentuale Veränderung, den Beitrag in Indexpunkten, die relative Stärke gegenüber dem Index oder den Abstand zum VWAP darstellen. Sehen Sie auf einen Blick, wo sich die Stärke oder Schwäche des Marktes konzentriert und ob sie sich auf die Aktien mit dem größten Gewicht auswirkt. Klicken Sie auf eine Kachel, um die Detailansicht der Aktie und das Intraday-Chart zu öffnen.
• Beitrag. Balken zeigen an, um wie viele Indexpunkte jede Aktie zum Index beiträgt oder diesen schmälert, sortiert vom größten positiven bis zum größten negativen Beitrag. In der Kopfzeile werden die Punktbewegung des Index, der Anteil, der durch die bei Ihrem Broker verfügbaren Aktien erklärt wird, sowie der Rest angezeigt. So erkennen Sie schnell, was den Index bewegt. Eine Ansicht auf Sektorebene ist ebenfalls verfügbar.
• Internals im Zeitverlauf. Vier Sitzungscharts: der Index im Vergleich zum Aktienkorb Ihres Brokers und zur Durchschnittsaktie; gewichtete Breite und der Prozentsatz der Aktien über dem VWAP; der Internals-Score; sowie der TICK im Minutentakt. Signale sind markiert, und beim Darüberfahren mit der Maus werden Details für jede Minute angezeigt. Zeigen Sie die heutige Sitzung, zwei Sitzungen oder den gesamten geladenen Verlauf an.
• Bestandestabelle. Alle Aktien mit ihren Gewichtungen, Veränderungen, Punktbeiträgen, relativer Stärke, Abstand zum VWAP und Eröffnungslücken. Sortieren Sie nach beliebigen Spalten und filtern Sie steigende, fallende oder nicht notierte Aktien.
• Candlestick-Ansicht. Ein Index-Candlestick-Chart mit Signalpfeilen, einem unteren Band, das den Score, die Breite und den Prozentsatz über dem VWAP entsprechend jeder Kerze anzeigt, sowie einer Zusammenfassung in der Ecke. Beim Wechsel zu dieser Ansicht wird der Chart automatisch auf den ausgewählten Index umgestellt.

SEITENLEISTE

• Zusammenfassung. Internals-Score von -100 bis +100, Marktregime, eine Erläuterung des Scores (sechs Komponenten, jeweils im Bereich von -100 bis +100) sowie wichtige Kennzahlen: Erläuterung der Indexpunkte anhand des Korbs, steigende und fallende Aktien, gewichtete Breite, Prozentsatz über dem VWAP und über dem Eröffnungskurs, durchschnittliche Aktie, Mega-Caps im Vergleich zum Rest, Konzentration, implizierte Korrelation, Streuung, TICK, Aktien auf Höchst- oder Tiefstständen sowie Kurslücken.
• Interpretation. Eine leicht verständliche Erklärung des Marktes, wie von einem Kollegen am eigenen Schreibtisch: aktuelle Lage, wichtige Indextreiber, Beteiligung, Mega-Caps im Vergleich zum Rest, Momentum, Marktphase, aktuelle Signale, Fazit und Berichterstattung. Vier Modi: einfaches Spanisch, technisches Spanisch, einfaches Englisch und technisches Englisch. Der einfache Modus erklärt unbekannte Konzepte; der technische Modus ist prägnanter.
• Sektoren. Die Performance, Gewichtung, der Punktebeitrag sowie die Anzahl der Kursgewinner und -verlierer jedes Sektors – so lässt sich leichter erkennen, welche Bereiche den Markt antreiben oder bremsen und ob sich die Aktivität in Richtung defensiver Sektoren verlagert.
• Treiber. Die Aktien mit dem größten positiven bzw. negativen Punktbeitrag, die im Vergleich zum Index stärksten und schwächsten Titel sowie das Signallog des Tages.
• Nachrichten. Der integrierte MT5-Wirtschaftskalender in der Serverzeit Ihres Brokers, der die nächste Veröffentlichung mit hoher Auswirkung mit einem Countdown sowie Ist-, Prognose- und Vorwerte anzeigt.
• Diagnose. Das erkannte Indexsymbol, die verfügbaren Aktien, die abgedeckte Indexgewichtung und fehlende Indexkomponenten, damit Sie stets wissen, auf welchen Daten die Analyse basiert.

SO LESEN SIE DEN INTERNALS-SCORE

Der Score fasst die zugrunde liegende Marktbeteiligung auf einer Skala von -100 bis +100 zusammen. Dabei handelt es sich nicht um Indexpunkte. Er kombiniert das Gewicht steigender gegenüber fallenden Aktien, die Anzahl der Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern, den Prozentsatz der Aktien, die über ihrem volumengewichteten Tagesdurchschnittspreis gehandelt werden, die durchschnittliche Aktienperformance, das Momentum der letzten Minute und den Trend bei der Marktbeteiligung.

• Über +40, wobei der Großteil der Indexgewichtung positiv ist: ein breit abgestützter Aufschwung.
• +20 bis +40: ein Anstieg mit mäßiger interner Unterstützung.
• -20 bis +20: kein klarer Vorteil bei den Marktinternals.
• -40 bis -20: ein Rückgang mit mäßiger interner Unterstützung.
• Unter -40, wobei die meisten Indexkomponenten negativ gewichtet sind: breit angelegte Verkäufe.

Wenn sich der Index und seine internen Kennzahlen in entgegengesetzte Richtungen bewegen, identifiziert das Gremium einen begrenzten Anstieg oder Rückgang: Einige wenige große Unternehmen bewegen den Index, während der Rest des Marktes nicht nachzieht.

SIGNALE OHNE NACHZEICHNUNG

Der Indikator markiert signifikante Veränderungen der Index-Interna sowohl in der Interna-Ansicht als auch im Kerzendiagramm:

• Bärische Divergenz: Der Index erreicht ein neues Hoch mit geringerer Beteiligung als beim vorherigen Hoch.
• Bullische Divergenz: Der Index erreicht ein neues Tief, wobei weniger Aktien nachgeben als beim vorherigen Tief.
• Schwellenwert für den Internals-Score: Der Score überschreitet ein ausgewähltes Niveau nach oben oder unten, was auf eine breite Beteiligung in eine Richtung hindeutet.
• Breitbandiger Schub: Mehr als 80 % oder weniger als 20 % der Aktien werden über ihrem VWAP gehandelt.
• Konzentrierter Anstieg oder Rückgang: Der Index bewegt sich um mehr als 0,4 %, während sich die durchschnittliche Aktie in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
• Extremes TICK: Fast alle Aktien steigen oder fallen gemeinsam innerhalb derselben Minute.

Jedes Signal wird ausschließlich anhand geschlossener M1-Kerzen berechnet. Einmal dargestellt, verschiebt es sich nicht und verschwindet auch nicht; beim Neuladen des Indikators werden dieselben Signale wiedergegeben. Auf dem Kerzendiagramm werden zwei aufeinanderfolgende Pfeile in derselben Richtung nicht wiederholt.

WIRTSCHAFTSKALENDER

Makroökonomische Veröffentlichungen (Verbraucherpreisindex, Beschäftigungsberichte, Entscheidungen der Federal Reserve usw.) können Indizes stärker beeinflussen als jeder interne Wert. Der Indikator nutzt den in MetaTrader 5 integrierten Wirtschaftskalender in der Zeitzone Ihres Brokers. Er zeigt die nächste Veröffentlichung mit hoher Auswirkung in der Kopfzeile mit einem Countdown an, fügt der Interpretation eine Warnung hinzu, wenn eine Veröffentlichung in die vorangehenden oder folgenden 30 Minuten fällt – in denen interne Daten weniger zuverlässig sein können – und markiert veröffentlichte Ereignisse im Diagramm der internen Daten.

FÜR EXPERT ADVISORS

12 nicht-repaintende Puffer, dieüber iCustom zugänglich sind, mit einem Wert pro Kerze: 0 Kaufpfeil, 1 Verkaufspfeil, 2 Signalcode, 3 Internals-Score, 4 prozentuale Indexveränderung, 5 prozentuale Veränderung des Broker-Korbs, 6 durchschnittliche prozentuale Aktienveränderung, 7 gewichtete Breite, 8 Prozentsatz der Aktien über dem VWAP, 9 A/D, 10 TICK und 11 Indexstand. Wir empfehlen, Balken 1 zu lesen, also die zuletzt geschlossene Kerze.

WOFÜR KÖNNEN SIE DIES VERWENDEN?

• Um festzustellen, ob eine Indexbewegung vom breiten Markt oder nur von wenigen Unternehmen getragen wird.
• Vermeiden Sie es, Kursanstiegen oder -rückgängen hinterherzulaufen, die nur von einer Handvoll Mega-Caps getrieben werden und sich schnell umkehren können.
• Erkennen Sie, wann Kursentwicklung und Marktbeteiligung auseinanderzulaufen beginnen.
• Ermitteln Sie, welche Unternehmen und Sektoren die Indexbewegung des Tages erklären.
• Behalten Sie wirtschaftliche Veröffentlichungen im Blick, die das Marktverhalten stören könnten.
• Ergänzen Sie die technische Analyse des Index durch Informationen zu den zugrunde liegenden Bestandteilen.

Beispielsweise weist eine Rallye des Nasdaq 100, bei der 80 % der Indexgewichtung zulegt und die meisten Aktien über dem VWAP gehandelt werden, eine ganz andere interne Struktur auf als eine Rallye, die nur von drei Mega-Caps angetrieben wird, während der Durchschnitt der Aktien nachgibt.

INSTALLATION

1. Führen Sie den kostenlosen Kompatibilitätscheck bei Ihrem Broker durch (Link oben).
2. Fügen Sie den Indikator einem beliebigen Chart hinzu. Er erkennt automatisch den Index und seine Bestandteile und fügt die Aktien zur Marktübersicht hinzu.
3. Beim ersten Start lädt er die M1-Historien für jeden Indexbestandteil herunter. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere beim S&P 500 mit etwa 500 Aktien. Der Fortschritt wird im Bedienfeld angezeigt.
4. Wechseln Sie im Bedienfeld zwischen Indizes, Ansichten und Sprachen. Ihre gewählten Einstellungen für die Benutzeroberfläche und die Sprache werden gespeichert.

Die Indexgewichtungen werden mit jeder neuen Indikatorversion aktualisiert.

WICHTIGSTE EINGABEPARAMETER

Anfängliche Index- und Symbolnamen (leer = automatische Erkennung), Suffix für Aktiensymbole, Handelszeiten im regulären Handel (leer = automatisch), historische Handelstage, Sprache und Erklärungsmodus, Startansicht, Thema und Farben, Wirtschaftskalender (aktivieren, Mindestwichtigkeit, Stunden im Voraus), Signalpfeile, Warnmeldungen und Push-Benachrichtigungen.

WICHTIGE HINWEISE

Dies ist ein Analysewerkzeug, kein automatisiertes Handelssystem. Es führt keine Handelsgeschäfte durch, garantiert keine Gewinne und sagt die Marktrichtung nicht mit Sicherheit voraus. Divergenzen und Signale liefern Kontext; sie sind keine eigenständigen Anweisungen zum Einstieg in den Handel.

Die Ergebnisse können je nach Broker variieren, abhängig von den verfügbaren Symbolen, der Abdeckung der Indexkomponenten und der Qualität der Kursdaten.

Fragen und Support: Bitte senden Sie mir eine private Nachricht auf MQL5.

Manzano Trading