Trend Regime Line

Trend-Regime-Linie

Version 1.1 · algoteknik

Was dieser Indikator ist

Die Trend-Regime-Linie analysiert den Trend anhand einer Triade: drei Instrumente von Larry Williams, die jeweils eine eigene Frage beantworten, und eine Linie im Kurschart, die nur dann farbig dargestellt wird, wenn die Antworten miteinander übereinstimmen. Der Williams %R zeigt an, in welche Richtung der Kurs tendiert, der Ultimate Oscillator, ob das Momentum diese Richtung bestätigt, und der Williams Accumulation/Distribution, ob Kauf- oder Verkaufsdruck diese Tendenz weiterhin stützt. Grün bedeutet, dass sich die Dreiergruppe auf eine bullische Richtung einigt, Rot auf eine bärische und Grau, dass keine Einigkeit besteht oder eine neue Richtung noch nicht bestätigt wurde. Die Linie selbst ist bewusst einfach gehalten: Sie entspricht dem Mittelwert aus dem höchsten Hoch und dem tiefsten Tief der letzten zehn Balken – dem Kurs, bei dem der Williams %R den Wert -50 anzeigt. Was der Indikator hinzufügt, ist die Farbe, und jede Regel hinter der Farbgebung ist in diesem Handbuch beschrieben und im Dialogfeld anpassbar. Die Farbe kann auf drei Arten dargestellt werden: von einem schattierten Band mit einem Feld bis hin zu eingefärbten Kerzen, wie im Folgenden beschrieben.

Alle Standardeinstellungen entsprechen den von Larry Williams selbst festgelegten Werten: %R über 10 Balken mit den Zonen bei -10 und -90 sowie der Ultimate Oscillator über 7, 14 und 28 Balken mit den Gewichtungen 4, 2 und 1.

Versionshinweise, Chartbeispiele und Ankündigungen neuer Produkte werden auf dem TrendTower-Kanal veröffentlicht: https://www.mql5.com/en/channels/trendtower

Wie die Triade die Farbe bestimmt

Der erste der drei Faktoren bestimmt die Richtung: Williams’ %R-Impuls. Wenn eine Kerze mit einem %R-Wert von -10 oder höher schließt – nahe dem oberen Ende ihres Zehn-Balken-Bereichs –, wird die Richtung bullisch. Schließt ein Balken mit einem %R-Wert von -90 oder niedriger, wird der Trend bärisch. Zwischen diesen beiden Zonen ändert sich der Trend nicht, sodass ein gewöhnlicher Rückzug innerhalb einer Bewegung keinen Trendwechsel auslöst.

Der zweite Indikator, der Ultimate Oscillator, bestätigt eine neue Richtung. Nach einer Umkehr bleibt die Linie grau, bis der Oszillator bei einer bullischen Richtung über 50 oder bei einer bärischen Richtung unter 50 schließt. In der Regel geschieht dies bereits im selben Balken, da ein Schlusskurs am Rand der Spanne den Oszillator tendenziell mitzieht. Ist dies nicht der Fall, deutet die graue Farbe darauf hin, dass der Aufwärtstrend noch kein Momentum hat.

Der dritte Indikator, der Williams Accumulation/Distribution, dient als zweite Meinung. Seine Veränderung über die letzten 28 Kerzen – die langsame Periode des Ultimate Oscillators – wird mit dem Trend verglichen. Wenn er sich gegen den Trend wendet, wird die Linie grau, und sie bleibt grau, bis der %R wieder in Richtung des Trends vorstößt und der „Accumulation/Distribution“ wieder im Vorteil ist. Ein neues Hoch, das der Kurs erreicht, der „Accumulation/Distribution“ jedoch nicht, ist Williams’ klassische Warnung, und so zeigt sich dies auf der Linie.

Es werden nur geschlossene Balken ausgewertet. Der noch offene Balken behält die Farbe des zuletzt geschlossenen Balkens bei, und nur der Wert der Linie passt sich ihm an, sodass eine Farbe im Chart morgen an derselben Stelle zu finden ist.

Die Linie lesen

Ein starker Trend bleibt einfarbig. Der %R schließt immer wieder nahe am Rand seiner Spanne, der Oszillator bleibt auf derselben Seite und die Akkumulation hält Schritt. Williams stellte klar, dass ein überkaufter Wert in einem starken Markt Stärke bedeutet und kein Grund zum Verkauf ist, und die Linie dreht sich deswegen nicht um.

Ein Hoch, bei dem eine Verteilung stattfindet, wird in der Regel zunächst grau angezeigt, bevor es rot erscheint: Der Kurs erreicht zwar weiterhin Höchststände, aber die Akkumulation/Distribution hält nicht mehr Schritt. Ein Tief, bei dem eine Akkumulation stattfindet, ist das Spiegelbild davon. Ein direkter Wechsel von Grün zu Rot ohne dazwischenliegendes Grau ist eine schnelle Umkehr, bei der die neue Richtung bereits auf dem Balken bestätigt wurde, auf dem sie erschien.

Grau ist keine dritte Richtung. Es bedeutet, dass sich die Triade uneinig ist, und ein Chart, der über lange Strecken grau ist, stellt einen Markt ohne klare Tendenz dar.

Die drei Ansichten

Die erste Einstellung legt fest, wie die Farbe dargestellt wird. „Regime Dashboard“, die Standardeinstellung, schattiert den %R-Bereich selbst – das Band vom tiefsten Tief bis zum höchsten Hoch der letzten zehn Balken, dessen Mitte die Linie bildet – in der Farbe des Regimes, zeichnet die Kerzen darüber und fügt ein Panel hinzu. „Regime Cloud“ zeigt denselben Bereich und die Linie ohne das Feld an. „Paint Bars“ färbt stattdessen die Kerzen ein: Jede Kerze nimmt die Farbe des Regimes an – ausgehöhlt, wenn der Balken mit Kursanstieg schloss, und ausgefüllt, wenn er mit Kursrückgang schloss.

MetaTrader 5 zeichnet die Schattierung eines Indikators über die Kerzen des Charts und kann diese nicht transparent darstellen, und jede Kerze liegt innerhalb ihres eigenen Zehn-Balken-Bereichs. Daher ist der Bereich ein Farbton: die Regime-Farbe, die je nach Einstellung der „Cloud-Stärke“ mit dem Hintergrund des Charts vermischt wird. Die Kerzen werden dann erneut darüber gezeichnet, in den eigenen Kerzenfarben des Charts, und passen sich an, wenn diese geändert werden; sie werden auch dann als Kerzen gezeichnet, wenn der Chart Balken oder eine Linie anzeigt. Dort, wo sich die Farbe ändert, wird das Band entlang einer Diagonale zwischen der alten und der neuen Farbe geteilt. Für „Paint Bars“ muss die Option „Chart im Vordergrund“ des Charts deaktiviert sein, was die Standardeinstellung in MetaTrader ist: Ist sie aktiviert, zeichnet der Chart seine eigenen Kerzen über alles, was der Indikator zeichnet, und der Indikator vermerkt dies einmal im Journal.

Das Bedienfeld liest den zuletzt geschlossenen Balken aus und gibt an, welches Element der Triade die Farbe an dieser Stelle beibehält – und zwar in den Begriffen der Regel selbst und nicht als reine Zahlenwerte. Es gibt das Regime an und wie viele Balken es bereits andauert, den %R-Schub, der die Seite bestimmt hat, und wie lange dies zurückliegt, ob der Ultimate Oscillator die Seite bestätigt hat oder noch auf den Schlusskurs jenseits der Mittellinie wartet, und ob „Accumulation/Distribution“ die Seite stützt oder was die Linie grau hält, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn der A-Marker angezeigt wird, gibt eine Zeile das letzte A-Signal an. Vier Quadrate zeigen das Regime in vier Zeitrahmen an, standardmäßig M15, H1, H4 und D1. Jedes Feld hat die Farbe, die ein Chart dieses Zeitrahmens bei seinem letzten geschlossenen Balken anzeigt, berechnet über die letzten 1.000 Balken dieses Zeitrahmens oder das Zehnfache des längsten Zeitraums, falls dieser länger ist; bei jedem geschlossenen Balken der unten beschriebenen Datensätze reichten bereits hundert Balken aus, um dieselbe Farbe wie im gesamten Verlauf anzuzeigen. Ein Quadrat bleibt leer, bis die Historie des jeweiligen Zeitrahmens geladen ist. Das Fenster kann an einer beliebigen Ecke verankert oder mit der Maus verschoben werden und bleibt an der Stelle, an der es abgelegt wurde.

Was die Messwerte aussagen

Die folgenden Zahlen wurden anhand von 9 Datensätzen (GOLD M15, GOLD H1, GOLD H4, EURUSD H1, EURUSD H4, XAUUSD D1, EURUSD D1, US100 H1, US100 H4) durch das im Quellcode enthaltene Auswertungsskript berechnet. Sie bewerten die Farbe anhand der Kursbewegungen, wie sie im Nachhinein bekannt sind, wobei eine Bewegung endet, wenn sich der Kurs um drei „Average True Ranges“ gegenüber seinem Extremwert bewegt. Der Rückblick wird nur zur Bewertung der Linie herangezogen; der Indikator berücksichtigt ihn nicht. Die Zahlen beschreiben, wie sich die Linie verhalten hat, und stellen keine Prognose für ihr zukünftiges Verhalten dar.

Bei farbigen Balken stimmte die Farbe je nach Datensatz bei 67 % bis 78 % der Balken mit der gerade stattfindenden Preisbewegung überein. Bei 31 % bis 40 % der Balken war die Linie grau.

Die Farbe wechselt 77 bis 99 Mal pro 1.000 Balken, und eine Farbe hält im Median 7 bis 9 Balken lang an. Zwischen 18 % und 28 % der Farbserien dauern nur einen oder zwei Balken. Bei einigen handelt es sich um einen ein Balken langen grauen Abschnitt zwischen zwei entgegengesetzten Farben, was einen echten Übergang darstellt. Andere sind kurze Aufblitzungen, wenn die Änderung des Akkumulations-/Distributionswerts bei einem Schub nahe bei Null liegt. Sie bleiben sichtbar, da ihr Ausblenden einen Schwellenwert erfordern würde, hinter dem kein Williams-Wert steht.

Der A-Marker

Ein optionaler Marker, der standardmäßig deaktiviert ist, zeigt den Divergenz-Auslöser des Williams' Ultimate Oscillator an. Die Konfiguration entspricht seiner Beschreibung: Der Kurs bildet ein niedrigeres Tief, während der Oszillator ein höheres Tief bildet, das erste Oszillator-Tief liegt unter 30, und die beiden Tiefs liegen 4 bis 60 Balken auseinander. Das Signal tritt ein, wenn der Oszillator über dem höchsten Oszillatorwert zwischen den beiden Tiefs schließt. Das Verkaufs-Setup spiegelt dies wider, wobei das erste Hoch über 70 liegt. Tiefs und Hochs sind Williams’ Zwischen-Schwankungen, die erst bekannt sind, wenn sich die nächste Schwankung gebildet hat; daher erscheint eine Markierung einige Balken nach dem Tief, auf das sie sich bezieht. Ein ausgefüllter Pfeil unterhalb des Balkens markiert einen Kaufauslöser und ein ausgefüllter Pfeil oberhalb des Balkens einen Verkaufsauslöser.

Gemessen an denselben Datensätzen verlief die auf ein A-Signal folgende Kursbewegung in 72 % der Fälle in die richtige Richtung, bei insgesamt 472 Signalen. Zehn Balken später betrug die durchschnittliche Bewegung -0,02 Average True Ranges, sodass die Bewegung selbst keinen Vorteil zeigte. Die Markierung dient dazu, den Moment zu beobachten, in dem Williams’ Regel neben der Linie ausgelöst wird, und nicht als Handelssignal.

Benachrichtigungen

Der Indikator kann eine Benachrichtigung auslösen, wenn sich die Farbe ändert – als Popup im Terminal, als Push-Benachrichtigung oder beides. Beide Optionen sind standardmäßig deaktiviert. Eine Benachrichtigung wird nur für einen Balken ausgelöst, der geschlossen wurde, während der Indikator angehängt war; das Anhängen an ein Chart gibt also keine zuvor erfolgten Farbwechsel wieder. Wenn mehrere Balken gleichzeitig schließen, beispielsweise nach einer Wiederverbindung, werden alle Farbwechsel in einer einzigen Meldung zusammengefasst, die angibt, wie viele es waren und welcher der letzte war, da MetaTrader Push-Benachrichtigungen verwirft, die schneller als zwei pro Sekunde oder zehn pro Minute gesendet werden. Für Push-Benachrichtigungen ist eine MetaQuotes-ID in den Terminaleinstellungen erforderlich; kann keine gesendet werden, schreibt der Indikator dies einmalig in das Journal.

Für Experten: iCustom

Jeder vom Indikator berechnete Wert wird veröffentlicht und kann mit iCustom ausgelesen werden. Die Pufferindizes lauten:

0 bis 5: die drei Füllungen der Wolke, nur zur Darstellung
6 bis 11: die Übergänge bei den Farbwechseln der Wolke, nur zur Darstellung
12 und 13: der obere Grenzwert des %R-Bereichs und sein Farbindex
14 und 15: das %R-Tief und dessen Farbindex
16 bis 27: die Kerzen, nur zum Zeichnen
28: der Linienwert
29: Farbindex, 0 bullisch, 1 bärisch, 2 neutral
30: Eine Kaufmarkierung am Tiefpunkt des Balkens, leer, sofern die Markierung nicht angezeigt wird
31: Eine Verkaufsmarkierung am Hoch des Balkens, leer, sofern die Markierung nicht angezeigt wird
32: Regime, +1 bullisch, 0 neutral, -1 bärisch
33: %R-Thrust-Seite, +1 oder -1 sowie 0 vor dem ersten Thrust
34: Ein Signal auf diesem Balken, +1, -1 oder 0, wird unabhängig davon angezeigt, ob der Marker sichtbar ist oder nicht
35: B-Signal auf diesem Balken, +1, -1 oder 0
36: Williams-Akkumulations-/Distributionsänderung über den Momentum-Zeitraum, in Punkten
37: Williams %R
38: Ultimate Oscillator
39: Williams Accumulation/Distribution in Punkten; sein Wert hängt davon ab, wie viel Historie geladen ist, und es werden nur seine Veränderungen verwendet

Ein Expert-Advisor, der ausschließlich die Puffer ausliest, benötigt das Panel nicht: Wird die „Regime Cloud“-Ansicht als erster Parameter übergeben, wird es weggelassen.

Das B-Signal in Puffer 35 ist der Zeitpunkt des Williams’ %R-Rückzugs innerhalb der Schwankungstendenz von „Accumulation/Distribution“: %R verlässt -90 nach oben, wenn die Tendenz steigend ist, oder -10 nach unten, wenn sie fallend ist, mit einer Wartezeit von fünf Balken nach Erreichen von -100 oder 0. Es wird zu Forschungszwecken veröffentlicht und nicht grafisch dargestellt. Gemessen an denselben Datensätzen lief der nachfolgende Kursverlauf in etwa zwei von drei Fällen entgegen dieser Tendenz: Kaufsignale setzten sich bei 34 % der 3.756 Signale durch, Verkaufssignale bei 29 % der 4.266 Signale.

Was keine eigenen Einstellungen hat

Einige Verhaltensweisen sind festgelegt und nicht offen gelegt. Die Wartezeit von fünf Balken, nachdem der %R -100 oder 0 berührt hat, sowie die Schwellenwerte von -95 und -5, die sie beenden, stammen von Williams selbst. Kaufdruck, True Range und der Akkumulations-/Distributionsschritt werden in ganzen Punkten gezählt, sodass die Oszillator- und Momentum-Fenster exakte Summen sind: Dieselben Balken liefern dieselben Werte, unabhängig davon, welche historischen Daten geladen sind, und ein Balken erfordert unabhängig von den Zeiträumen denselben Rechenaufwand. Der %R-Bereich wird nur dann erneut gescannt, wenn der Balken, der das Fenster verlässt, sein Hoch oder sein Tief gehalten hat. Die ersten Balken des Charts bis zur längsten Periode enthalten keine Linie, während sich der Indikator aufwärmt. Die Ränder der Wolke werden mit der doppelten Stärke der Wolke gezeichnet. Das Panel ist das einzige Element, das als Chart-Objekt gezeichnet wird: Es wird zusammen mit dem Indikator entfernt, und alle durch einen Absturz zurückbleibenden Elemente werden beim nächsten Start gelöscht. Zwei Instanzen können sich ein Diagramm teilen, zum Beispiel ein „Regime Dashboard“ und ein „Paint Bars“; wenn eine Instanz neu gestartet wird und das Panel der anderen mit den Überresten löscht, zeichnet sich dieses Panel innerhalb einer Sekunde erneut.

Einstellungsübersicht

Die folgenden Bezeichnungen entsprechen den Bezeichnungen im Eigenschaftsdialog, in der Reihenfolge, in der sie im Dialog angezeigt werden, mit den jeweiligen Standardwerten.

1. ANSICHT

Ansicht – Standard: Regime-Dashboard (Wolke, Kerzen, Panel, MTF)

Wolkenstärke (Prozentanteil in Richtung der Regime-Farbe, 0 = keine Wolke) – Standard: 20

2. WILLIAMS %R

%R-Periode; die Linie verläuft in der Mitte dieses Bereichs (Williams: 10) – Standard: 10

Obere Zone: Ein Schlusskurs hier führt zu einer bullischen Tendenz (Williams: -10) — Standard: -10,0

Unterzone: Ein Schlusskurs hier führt zu einer bärischen Tendenz (Williams: -90) – Standard: -90,0

3. ULTIMATE OSCILLATOR

Schnelle Periode (Williams: 7) – Standard: 7

Mittlere Periode (Williams: 14) – Standard: 14

Langsame Periode (Williams: 28) – Standardwert: 28

Schnelle Gewichtung (Williams: 4) – Standard: 4,0

Mittlere Gewichtung (Williams: 2) – Standard: 2,0

Langsame Gewichtung (Williams: 1) – Standard: 1,0

Mittellinie: Eine neue Seite wird angezeigt, sobald der Schlusskurs diese überschreitet (Williams: 50) – Standardwert: 50,0

4. WILLIAMS A/D

Momentum-Periode: Wenn sich A/D entgegen der Richtung bewegt, wird diese grau dargestellt (28 = langsamer UO) — Standard: 28

5. LINIE UND FARBEN

Bullische Farbe — Standard: Limettengrün

Bärische Farbe – Standard: Rot

Neutrale Farbe – Standard: Dunkelgrau

Linienstärke (1–5) – Standard: 3

6. PANEL (Ansicht „Regime Dashboard“)

Panel-Ecke – Standard: Oben links

Abstand des Panels von dieser Ecke in Querrichtung – Standard: 12

Abstand des Panels von dieser Ecke nach unten – Standard: 22

Textgröße des Panels (7–16) – Standard: 9

Panel darf mit der Maus verschoben werden – Standard: true

Zeitrahmen-Quadrat 1 – Standard: M15

Zeitrahmen Quadrat 2 – Standard: H1

Zeitrahmen 3 — Standard: H4

Zeitrahmen 4 — Standard: D1

7. UO-DIVERGENZ-MARKER (A)

A-Signal anzeigen: Williams-UO-Divergenz-Trigger — Standard: false

Ein Kauf-Setup: erstes UO-Tief unter (Williams: 30) – Standard: 30,0

Ein Verkaufssignal: erstes UO-Hoch über (Williams: 70) – Standard: 70,0

A: geringste Anzahl an Balken zwischen den beiden Schwankungen – Standard: 4

A: die meisten Balken zwischen den beiden Schwankungen – Standard: 60

8. BENACHRICHTIGUNGEN

Benachrichtigung, wenn sich die Farbe bei einem geschlossenen Balken ändert (Popup) – Standard: false

Derselbe Alarm, an das Smartphone gesendet — Standard: false

Versionshistorie

1.1: Der Indikator trägt überall seinen Markennamen „Trend Regime Line“: in der Indikatorliste, auf dem Panel sowie in seinen Benachrichtigungen und Journalmeldungen. Die Berechnung, die Darstellung und die Einstellungen bleiben unverändert, ebenso wie alle für iCustom veröffentlichten Werte.

1.0: Erste Veröffentlichung.

Über den Autor

Veröffentlicht von algoteknik. Weitere Produkte und Kontaktdaten finden Sie im Verkäuferprofil: https://www.mql5.com/en/users/bugraky123

Fragen, Fehlermeldungen und Feature-Wünsche sind im TrendTower-Kanal willkommen: https://www.mql5.com/en/channels/trendtower

Haftungsausschluss

Dies ist ein Indikator zur Analyse und Entscheidungsunterstützung. Er führt keine Handelsgeschäfte durch. Testen Sie jedes Tool stets gründlich, bevor Sie es im Live-Handel einsetzen. Der Handel birgt Risiken. Die Farbe beschreibt die vergangene Marktentwicklung und stellt keine Prognose für die zukünftige Entwicklung dar.

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Trend Regime Line Version 1.1