Smart Volatility Squeeze

Smart Volatility Squeeze MT5 ist ein Indikator zur Volatilitätskompression und Momentum-Expansion für MetaTrader 5. Er baut auf John Carters „Volatility Squeeze“-Konzept auf und erweitert den üblichen einstufigen Squeeze auf drei Kompressionsstufen, sodass Sie nicht nur erkennen können, ob der Markt komprimiert ist, sondern auch, wie stark er komprimiert ist, bevor er sich wieder ausdehnt.

Der Indikator öffnet sich in einem separaten Fenster und zeichnet zwei Elemente ein: ein Momentum-Histogramm auf Basis linearer Regression sowie eine Reihe farbiger Punkte, die die aktuelle Kompressionsstufe anzeigen. Orchideengrün kennzeichnet die stärkste Kompression, Rot die mittlere Stufe, Orange die schwache Stufe und Limettengrün einen aufgelösten Squeeze mit zunehmendem Momentum. Darüber hinaus kann er den Kompressionskorridor im Kurschart schattieren, Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielniveaus projizieren, sobald sich der Squeeze löst, und ein verschiebbares Panel mit der aktiven Richtungs-Engine, einer Trendübersicht über mehrere Zeitrahmen und einer simulierten Gewinnquoten-Anzeige anzeigen.

Der Indikator sendet keine Orders. Die Orderausführung wird von SVS Assistant übernommen, einem separaten, begleitenden Expert Advisor, der kostenlos auf dem MQL5-Profil des Autors veröffentlicht ist. Es handelt sich um ein eigenständiges Produkt und nicht um eine gebündelte Datei; Sie müssen es daher selbst herunterladen und installieren. Es wird nur benötigt, wenn Sie das Ausführungspad nutzen möchten. Alle anderen Funktionen des Indikators funktionieren auch ohne ihn.

Versionshinweise, Chartbeispiele und Ankündigungen neuer Produkte werden auf dem TrendTower-Kanal veröffentlicht:https://www.mql5.com/en/channels/trendtower

Die drei Richtungs-Engines

Drei wählbare Engines schätzen die Richtung nach einer Kursbewegung. Sie laufen nativ in MQL5 ohne externe DLLs und ohne Python-Laufzeitumgebung, und alle drei lesen dieselben vier skaleninvarianten Merkmale des aktuellen Balkens aus: normalisierte Momentum-Beschleunigung, Kompressionstiefe, Donchian-Kursposition und Volatilitätsverhältnis.

Die erste Engine ist ein Lorentzscher k-NN-Musterklassifikator und ist die Standardeinstellung. Sie misst den Abstand zwischen dem aktuellen Merkmalsvektor und jedem Balken im Muster-Lookback-Fenster, behält die nächstgelegenen Übereinstimmungen bei, erfasst die Kursentwicklung in den folgenden Balken nach jedem dieser Balken und meldet die Richtung, in die die meisten dieser Nachbarn tendierten, zusammen mit dem Prozentsatz der Übereinstimmungen. Dieser Anteil wird zum Konfidenzprozentsatz im Panel. Dies ist die einzige Engine, die aus Ihren Chartdaten lernt, und die einzige, die die Einstellungen für Rückblick, Nachbaranzahl und Vorwärtshorizont verwendet. Der Nachbarn-Scan ist die rechenintensivste Routine im Indikator; daher wird er nicht bei jedem eingehenden Tick, sondern erst bei Eröffnung eines neuen Balkens oder bei Änderung der Kompressionsstufe wiederholt.

Die zweite Engine ist ein Perzeptron-Filter mit vier Eingängen, vier versteckten Neuronen mit hyperbolischer Tangens-Aktivierung und einem Ausgang. Die dritte ist ein logistischer Filter über Momentum-Steigung, Donchian-Position und Kompressionstiefe. Bei beiden handelt es sich um deterministische Formeln, deren Koeffizienten vom Entwickler im Code fest vorgegeben sind. Sie durchlaufen keine Trainingsphase, passen sich nicht an Ihren Chart an, und der dritte ist kein Bayes’sches oder Ensemble-Modell, obwohl er mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Sie werden als einfachere, schnellere Alternativen zum Klassifikator angeboten, und die Engine kann auch vollständig deaktiviert werden, um ausschließlich mit dem Momentum-Histogramm zu arbeiten.

Das Panel im Chart

Das Panel lässt sich an der Titelleiste an eine beliebige Stelle im Chart ziehen, und seine Position wird pro Chart, pro Symbol und global gespeichert. Es ist in vier Karten unterteilt.

Die erste Karte zeigt die aktive Engine, die aktuelle Komprimierungsstufe, die von dieser Engine gemeldete Richtung und Konfidenz sowie einen Einstellungsrang, der die Konfidenz anhand Ihres Schwellenwerts einstuft. Die zweite Karte vergleicht das aktuelle Chart mit drei Zeitrahmen Ihrer Wahl und fasst zusammen, wie viele der vier in der Richtung übereinstimmen; diese Karte verwendet denselben Bollinger- und Keltner-Vergleich wie das Hauptfenster und bezieht die Richtungs-Engine nicht mit ein.

Die dritte Karte ist eine simulierte Ergebnisübersicht, keine Aufzeichnung realer Trades. Sie durchläuft die Historie des aktuellen Charts, ermittelt die jüngsten Squeeze-Entspannungen und geht für jede davon von einem Einstieg an der Squeeze-Grenze aus, mit dem Stop an der gegenüberliegenden Grenze und dem Ziel bei dem von Ihnen gewählten Risikomultiplikator. Anschließend überprüft sie die folgenden Balken, um festzustellen, welches Niveau zuerst erreicht wurde. Die daraus resultierende Gewinnquote, der Gewinnfaktor und die durchschnittliche Kursbewegung beschreiben, wie sich dieses Kompressionsmuster in der sichtbaren Historie dieses Symbols und Zeitrahmens verhalten hat. Die Zahlen berücksichtigen weder Spread noch Provision, Swap oder Slippage und ändern sich je nach den Einstellungen.

Die vierte Karte ist das Ausführungsfeld. Es sendet Befehle an den SVS Assistant Expert Advisor und führt selbst keine Aktionen aus. Solange der Markt komprimiert ist, bleiben die Order-Schaltflächen gesperrt, sodass ein Klick während der Konsolidierung keinen Trade eröffnen kann; sie werden erst aktiv, sobald sich der Squeeze auflöst. Sie bleiben außerdem gesperrt, bis die erste Live-Berechnung abgeschlossen ist, während auf der Karte „AWAITING DATA“ angezeigt wird. Eine Schaltfläche, die nicht gedrückt werden kann, zeigt immer den Grund dafür an. „LOCKED“ bedeutet, dass die Marktverengung noch andauert. „NO TRADE“ bedeutet, dass diese Marktverengung ihre Niveaus in die entgegengesetzte Richtung projiziert hat, sodass es auf dieser Seite kein Einstiegsszenario gibt – der normale Zustand einer Schaltfläche bei jedem Ausbruch, da ein Long-Einstieg nicht verkauft werden kann. „MISSED“ bedeutet, dass sich der Kurs über die prognostizierten Niveaus hinausbewegt hat und ein Einstieg jetzt den Stop auf der falschen Seite des Marktes platzieren würde. „LIVE ONLY“ erscheint im Strategietester. Die Kopfzeile der Karte bleibt auf „BREAKOUT ACTIVE“, solange eine Seite live ist, und wechselt zu „TARGET REACHED“, sobald keine Seite mehr betreten werden kann; beide öffnen sich bei der nächsten Freigabe wieder.

Im Strategietester ist die Ausführungskarte ausgegraut und trägt die Aufschrift „LIVE CHART ONLY“. Der Tester führt jeweils nur ein Programm aus, daher kann der zugehörige Expert Advisor dort nicht neben dem Indikator laufen, um eine Order auszuführen. Alles andere verhält sich im Test normal – Kompressionsstufen, Richtung und Konfidenz, Ziele, Boxen, die Multi-Timeframe-Matrix und das Scoreboard –, sodass ein Test Ihnen weiterhin zeigt, was der Indikator leistet; lediglich die Order-Schaltflächen warten auf ein Live-Chart. Es stehen außerdem Schaltflächen zur Verfügung, um Stopps auf Break-even zu verschieben und einen konfigurierbaren Prozentsatz einer offenen Position zu schließen. Die Schaltfläche „Alle schließen“ schließt bewusst nur die Positionen, die der Assistent selbst für das aktuelle Symbol eröffnet hat; Trades, die Sie manuell oder mit einem anderen Expert Advisor platziert haben, tragen eine andere Magic-Number und bleiben unberührt. Jede Schaltfläche kann so eingestellt werden, dass innerhalb von vier Sekunden ein zweiter Bestätigungs-Klick erforderlich ist.

Kästchen und projizierte Niveaus

Solange ein Squeeze aktiv ist, wird der Kompressionskorridor mit einem Kasten schattiert, dessen Farbe der tiefsten erreichten Stufe entspricht, und die Anzahl der auf dem Chart angezeigten Kästen ist konfigurierbar. Wenn sich der Squeeze löst, projiziert der Indikator den Einstieg auf der Ausbruchseite des Kastens, den Stop auf der gegenüberliegenden Seite sowie ein oder zwei Ziele als Vielfache des Kastenbereichs. Die Richtung orientiert sich zunächst am Momentum-Histogramm, dann an der Richtungs-Engine und schließlich an der Position des Schlusskurses innerhalb des Kastens. Der Kasten wird einmalig in dem Moment gemessen, in dem sich der Squeeze auflöst, und so lange beibehalten, wie der Ausbruch andauert, sodass die Niveaus nicht hinter dem Kurs herkriechen. Ein Kompressionsfenster, das schmaler ist als die Handelskosten, gilt nicht als Setup; daher fällt die Spanne niemals unter das Dreifache des aktuellen Spreads oder die Hälfte des Keltner-ATR – je nachdem, welcher Wert größer ist. Die im Chart eingezeichneten Niveaus und die an das Ausführungs-Pad gesendeten Niveaus stammen aus derselben Quelle, sodass beide stets übereinstimmen.

Kostenloser begleitender Expert Advisor: SVS Assistant

Der SVS Assistant wird unter diesem Namen kostenlos im Market veröffentlicht:https://www.mql5.com/en/market/product/191812 – es handelt sich um ein separates Produkt, das nicht im Lieferumfang dieses Indikators enthalten ist und daher separat heruntergeladen und installiert werden muss. Die Einrichtung erfolgt in vier Schritten: Herunterladen und Installieren, demselben Chart und Symbol wie der Indikator zuweisen, die Schaltfläche „Algo-Trading“ in der MetaTrader 5-Symbolleiste aktivieren und die Einstellungen mit F7 öffnen, um zu bestätigen, dass Sie die Risiken verstehen. Solange diese Bestätigung nicht erfolgt ist, lehnt er jeden Auftrag ab und meldet den Grund dafür auf der Registerkarte „Experten“. All dies ist optional; wenn Sie diesen Schritt überspringen, zeigt der Indikator weiterhin alle Signale, Boxen, Levels und Panel-Karten an, wobei lediglich die vier Ausführungsschaltflächen inaktiv sind.

Sobald das Programm läuft, berechnet es die Lotgröße anhand eines Risikoprozentsatzes und des Abstands zum Stop, begrenzt das Ergebnis auf das Mindest-, Schritt- und Maximalvolumen des Symbols, erweitert Stops, die innerhalb des minimalen Stop-Abstands des Brokers liegen, sendet den Stop zusammen mit der Order und liest anschließend die Position zurück, um zu bestätigen, dass der Stop auf dem Server registriert ist. Wenn der Broker den Stop nach drei Versuchen immer noch ablehnt, schließt das Programm diese Position, anstatt sie ungeschützt laufen zu lassen, und schreibt den Grund auf die Registerkarte „Experts“. Es lehnt Eintritte ab, wenn der Spread zu breit ist, ignoriert alle Befehle, die älter als fünfzehn Sekunden sind, damit ein veralteter Klick nicht später ausgelöst werden kann, und verweigert jeglichen Handel, bis Sie in den Einstellungen ausdrücklich bestätigen, dass Sie die Risiken verstehen. Sein optionaler „Hands-Free“-Modus muss die Puffer des Indikators auslesen; daher sucht er beim Start an den üblichen Installationsorten nach dem Indikator und informiert Sie auf der Registerkarte „Experts“, falls er keinen finden kann; für diesen Fall ist eine Pfadeinstellung vorgesehen, und die 1-Click-Schaltflächen funktionieren in beiden Fällen.

Hinweise zum Verhalten

• Werte auf dem sich noch bildenden Balken werden bei Kursbewegungen aktualisiert und bei Schließung des Balkens endgültig festgelegt. Werte auf bereits geschlossenen Balken werden nicht überschrieben. Wenn Sie lieber nur auf endgültige Informationen reagieren möchten, lesen Sie den vorherigen Balken aus.
• Release-Alarme werden einmal pro Balken ausgelöst, ausschließlich bei eingehenden Live-Daten und niemals, während der Indikator den Verlauf lädt. Ein Alarm kann optional unterdrückt werden, sofern die Konfidenz der Engine Ihren Schwellenwert nicht erreicht.
• Das optionale dunkle Chart-Design ist standardmäßig deaktiviert, damit Ihre eigene Chartvorlage unverändert bleibt. Wenn Sie es aktivieren, beachten Sie bitte, dass es beim Entfernen des Indikators nicht wiederhergestellt wird.
• Jeder numerische Parameter wird beim Laden überprüft. Liegt ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs, weigert sich der Indikator zu starten und zeigt den Grund auf der Registerkarte „Experts“ an.

Jedes Eingabefeld verfügt im Einstellungsdialog über eine beschreibende Bezeichnung und einen gültigen Wertebereich, gruppiert nach Funktionen: Bollinger-Bänder, Keltner-Kanäle, Momentum, Directional Engine, Breakout-Boxen und -Niveaus, Multi-Timeframe-Matrix, Simuliertes Scoreboard, Visuelle Einstellungen, Ausführungsfeld, Chart-Design und Warnmeldungen. Eine schriftliche Dokumentation zu jedem Parameter beider Produkte ist im MQL5-Profil des Autors verfügbar.

Risikohinweis

Dies ist ein Indikator zur Analyse und Entscheidungsunterstützung. Er führt selbst keine Trades aus; Orders werden ausschließlich vom separaten SVS Assistant Expert Advisor gesendet, und zwar erst, nachdem Sie diesen aktiviert und jede Aktion bestätigt haben. Die Gewinnquoten-Übersicht ist eine Simulation auf Basis vergangener Chartdaten und berücksichtigt keine Handelskosten. Simulierte Ergebnisse und die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen und CFDs birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Testen Sie jedes Tool gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie es mit echtem Geld einsetzen.

Über den Autor

Smart Volatility Squeeze MT5 wird von algoteknik entwickelt und gepflegt, einem Entwickler von Handelsindikatoren und Expert Advisors für MetaTrader 5. Fragen, Fehlermeldungen und Funktionswünsche sind über das MQL5-Profil des Autors willkommen, wo alle veröffentlichten Produkte und Updates aufgelistet sind.

Fragen, Fehlermeldungen und Feature-Anfragen sind auf dem TrendTower-Kanal willkommen:https://www.mql5.com/en/channels/trendtower