Quant Key Levels

Quant Key Levels, Version 1.0. Die Referenzniveaus, nach denen ein diskretionärer Trader tatsächlich arbeitet – auf einem Chart und in einer einheitlichen visuellen Sprache. Elf Familien, jede auf einem eigenen Schalter, und nichts auf dem Chart, was nicht durch ein Niveau gerechtfertigt ist.

Was dieses Tool von einem Pivot-Paket unterscheidet, ist nicht die Anzahl der Familien. Es ist vielmehr, dass es genau das misst, was die meisten Level-Tools als gegeben voraussetzen. Wie weit die Uhr Ihres Brokers von der UTC abweicht – gemessen direkt aus Ihrem eigenen Terminal heraus, anstatt manuell in ein Feld eingegeben zu werden. Wo eine Börse tatsächlich öffnet, auf die Minute genau, gemäß dem eigenen Sommerzeitkalender dieser Börse. Wie breit ein Pivot-Bereich ist – gemessen am durchschnittlichen Handelstag des jeweiligen Wertpapiers und nicht in Punkten, die instrumentenübergreifend keine Aussagekraft haben. Und was es misst, zeigt es Ihnen auch an: Der Offset wird im Protokoll und optional im Chart angezeigt, die Breite des Bereichs steht auf der Beschriftung, der Abstand zum nächsten Level ist eine Zahl, die Sie ablesen können.

Jedes Niveau wird anhand eines bereits abgeschlossenen Zeitraums definiert, sodass es sich, sobald es eingezeichnet ist, nicht mehr verschiebt. Es gibt genau eine Ausnahme, die als solche gekennzeichnet ist: das heutige Tageshoch und -tief, das per Definition eine Live-Spanne darstellt. Wo sich die Zahlen mit etwas vergleichen lassen, das Sie bereits besitzen, tun sie dies auch: Die Camarilla-Familie stimmt im selben Chart Wert für Wert mit dem in MetaTrader 5 enthaltenen Camarilla-Kanal überein.

Versionshinweise, Chartbeispiele und Ankündigungen neuer Produkte werden auf dem TrendTower-Kanal veröffentlicht:https://www.mql5.com/en/channels/trendtower

Die Broker-Uhr wird gemessen und nicht manuell eingegeben

Drei Indikatorfamilien basieren auf einer einzigen Zahl. Die tatsächliche Eröffnung um Mitternacht in New York, die sechs Sitzungsniveaus und beide Sommerzeitkalender richten sich alle nach der Zeitverschiebung des Brokers gegenüber der UTC. Die meisten Niveauindikatoren fragen diesen Wert ab oder entnehmen ihn dem Server-Offset – in beiden Fällen ist er zweimal im Jahr falsch und erneut falsch, wenn Sie den Broker wechseln.

Hier wird das Problem anhand der Daten gelöst. Der Indikator liest den wöchentlichen Eröffnungsbalken eines Referenzmarktes aus Ihrem eigenen Terminal aus und ermittelt den einzigen ganzzahligen Stunden-Offset, der diese Eröffnung am Sonntag auf die bekannte UTC-Zeit bringt. Es erfolgt keine Internetanfrage, es wird kein externer Dienst genutzt und es muss keine Bibliothek installiert werden. Das Symbol des Charts selbst wird bewusst nicht als Anker verwendet: Viele Broker passen Devisenkurse an die Broker-Mitternacht an, was stillschweigend zu einer um eine Stunde falschen Zeitverschiebung führt; daher wird ein kontinuierlich gehandeltes Instrument verwendet, wobei Gold die Standardeinstellung ist. Die zu suchenden Symbolnamen werden als Eingabe angegeben.

Das Ergebnis wird beim Start im Journal ausgegeben und kann im Chart angezeigt werden. Wenn der Versatz nicht ermittelt werden kann, erscheint eine Warnung, die sich nicht deaktivieren lässt, da ein falscher Versatz dazu führt, dass diese Niveaus auf falschen Kursen liegen, während der Chart dennoch völlig plausibel aussieht. Im Strategietester, wo nur das getestete Symbol geladen ist und die Referenz in der Regel fehlt, wird dies ebenfalls angezeigt, und es wird auf manuell einstellbare Winter- und Sommerzeit-Offsets zurückgegriffen.

Echte Börsenzeiten und zwei Sommerzeitkalender

Sechs Kursniveaus, keine schattierten Bereiche: Eröffnungs- und Schlusskurse von Tokio, London und New York. Dies sind nicht die gerundeten Blöcke von 08:00 bis 17:00 Uhr, die die meisten Sitzungs-Tools darstellen. Es handelt sich um die veröffentlichten Handelszeiten der drei Börsen, auf die Minute genau. Tokio ist von 09:00 bis 15:30 JST geöffnet, mit einer Schlussauktion ab 15:25, die den offiziellen Schlusskurs festlegt, einem seit November 2024 geltenden Handelsschluss um 15:30 sowie keiner Sommerzeit in ganz Japan, sodass es an jedem Tag des Jahres von 00:00 bis 06:30 UTC ist. In London ist der Handel von 08:00 bis 16:30 Uhr Londoner Zeit, mit einer Eröffnungsauktion, die um 08:00 Uhr endet, und einer Schlussauktion ab 16:30 Uhr; dies entspricht 07:00 bis 15:30 Uhr UTC während der britischen Sommerzeit und 08:00 bis 16:30 Uhr UTC während der Greenwich-Zeit. In New York läuft der Handel von 09:30 bis 16:00 Uhr Eastern Time, wobei die zentrale Eröffnungsauktion um 09:30 Uhr statt um 09:00 Uhr stattfindet, was 13:30 bis 20:00 Uhr UTC während der Eastern Daylight Time und 14:30 bis 21:00 Uhr UTC während der Eastern Standard Time entspricht.

Jede dieser Zeiten wird als lokale Zeit der jeweiligen Börse eingegeben – in Stunden und Minuten –, genau so, wie sie von der Börse veröffentlicht wird. Sie geben niemals einen UTC-Wert ein und Sie geben niemals eine Sommer- und eine Wintervariante ein: Die Umrechnung und die Umstellung werden automatisch für Sie vorgenommen, sodass nichts zweimal im Jahr neu eingegeben werden muss. Ändern Sie die Ortszeiten, wenn Ihre Arbeitsdefinition einer Handelssitzung abweicht; die UTC-Zeitangabe und die Umstellung auf Sommerzeit bzw. Winterzeit bleiben dann automatisch korrekt. Der Tooltip jeder Ebene zeigt beide Uhrzeiten an – den UTC-Zeitpunkt und die Ortszeit der Börse mit der an diesem Tag geltenden Zeitzone –, sodass Sie die Zeitangabe überprüfen können, ohne selbst rechnen zu müssen.

Die beiden Zeitzonen wechseln nicht am selben Wochenende. Ende Oktober ist im Vereinigten Königreich bereits die Uhr zurückgestellt worden, in den Vereinigten Staaten hingegen noch nicht, und in dieser Woche finden die Umstellungen in London und New York an unterschiedlichen Tagen statt. Jede Zeitzone folgt hier ihrem eigenen Kalender, sodass diese Woche korrekt behandelt wird, anstatt mit einem gemeinsamen Zeitversatz geglättet zu werden. Der Eröffnungskurs wird durch eine durchgezogene Linie und der Schlusskurs durch eine Strich-Punkt-Linie in einer violetten Farbvariante dargestellt, sodass Sie einen Eröffnungs- von einem Schlusskurs allein anhand des Musters unterscheiden können. Eine noch nicht eingetretene Kursgrenze wird gar nicht dargestellt, und das Schlusskursniveau erscheint erst, sobald die Handelssitzung tatsächlich geschlossen wurde.

Eine Einheit: die tagesbezogene ATR des Symbols

Die Entfernung in Punkten ist nicht universell. Vierzig Punkte sind bei Gold nichts und bei EURUSD fast ein ganzer Tag; daher muss eine Zahl, die angeben soll, wie nah der Kurs an einem Niveau liegt, normalisiert werden, bevor sie eine Aussagekraft hat. Alles in diesem Produkt, was einen Abstand angibt, gibt ihn in der symbolspezifischen täglichen Average True Range an, und genau diese Entscheidung ermöglicht es, dass eine Gold-Zeile und eine EURUSD-Zeile in derselben Tabelle stehen und gegeneinander abgelesen werden können.

Die gleiche Einheit misst auch die „Central Pivot Range“. P, TC und BC stammen aus dem gestrigen Tagesbalken, und der Wert gibt die Breite zwischen TC und BC an, nicht die Linien selbst: Eine schmale Spanne bedeutet, dass der gestrige Schlusskurs nahe am eigenen Mittelpunkt lag und der Markt unentschlossen war; eine breite Spanne deutet auf einen Trend hin. Diese Breite wird auf dem Label als Zahl angegeben, etwa „TC 0,42 ATR breit“; ein schmaler Tag ist also eher ein Messwert als ein Eindruck. TC liegt nicht immer über BC. Wenn der gestrige Schlusskurs unterhalb des eigenen Mittelpunkts lag, kehrt sich das Paar um, und diese Umkehr ist eine Information; daher werden beide dort eingezeichnet, wo sie liegen, anstatt in einer festen Reihenfolge sortiert zu werden. Die klassischen R1, S1, R2 und S2 basieren auf demselben Pivot und werden davon abgeleitet, da diese Gruppe für die Spanne gilt.

Eine laufende Interpretation des Charts in der Sprache, die ein Händler verwenden würde

„An L3 4412,80 festgenagelt, 0,04 ATR davon entfernt. Vier Berührungen in den letzten dreißig Balken und kein Durchbruch beim Schlusskurs.“ Die Auswertung misst den Abstand vom Kurs zu jedem Niveau im Chart in täglicher ATR, bestimmt, um welche der sieben Situationen es sich handelt – „pinned“, „failed break“, „holding“, „pressing“, „between“, „confluence“, „open air“ – und gibt den entsprechenden Satz mit den tatsächlichen Zahlen aus. Das Anzeigefeld bietet Platz für acht Zeilen; bei den seltenen Auswertungen, die alle Zeilen füllen, endet die letzte Zeile mit drei Punkten – was bedeutet, dass im Anzeigefeld der Platz ausgegangen ist und die Auswertung nicht an dieser Stelle endet.

Es handelt sich um einen Klassifikator, nicht um eine Kristallkugel, und genau dieser Unterschied ist entscheidend: Dieses Produkt enthält keinerlei Modell, keine Prognose und kein Netzwerk. Nichts auf diesem Feld gibt Aufschluss darüber, wohin sich der Kurs bewegt oder wie man darauf reagieren soll. Jeder Satz ist eine Aussage darüber, was bereits geschehen ist – und das ist das Einzige, was ein Diagramm ehrlich sagen kann. Die gleichen Eingaben erzeugen jedes Mal denselben Satz, und dieser bleibt stabil, auch bei kleinen Schwankungen, die ihn sonst zwischen zwei benachbarten Werten schwanken lassen würden.

Die Frage, die ein einzelnes Diagramm nicht beantworten kann

Welches der von Ihnen gehandelten Wertpapiere sich gerade auf einem Niveau befindet. Die Multi-Symbol-Näheanzeige durchsucht Ihren Market Watch oder eine von Ihnen vorgegebene Liste und meldet den Abstand jedes Symbols zu seinem nächsten Schlüsselniveau innerhalb der tagesbasierten ATR dieses Symbols. 0,05 bedeutet, dass der Kurs auf dem Niveau liegt; 1,00 bedeutet, dass ein voller durchschnittlicher Tag entfernt ist; alles innerhalb eines Viertels einer ATR wird hervorgehoben. Neun Niveaus pro Symbol, alle basierend auf dem zuvor abgeschlossenen Tagesbalken. Es werden niemals Symbole zur Marktübersicht hinzugefügt, um die Liste zu vervollständigen, und ein Symbol, dessen Historie noch heruntergeladen wird, wird als „wartend“ angezeigt und nicht mit Null angegeben. Im Strategietester wird nur das getestete Symbol geladen, daher zeigt die Anzeige dort eine Zeile an und weist in der Beschriftung darauf hin; das ist der Tester, nicht das Produkt. Wenn für ein Symbol keine Live-Kurse vorliegen, weil der Markt geschlossen ist oder es seit dem Start des Terminals keine Ticks gegeben hat, wird der letzte Tagesabschlusskurs als Kurs verwendet.

Nichts wird neu gezeichnet, und das Einzige, was sich bewegt, zeigt dies auch an

Jedes Niveau hier wird anhand eines bereits abgeschlossenen Zeitraums definiert. Die tägliche „Average True Range“, anhand derer der Messwert, die Annäherungsanzeige und die Breite des Pivot-Bereichs gemessen werden, wird ausschließlich aus geschlossenen Tagesbalken gebildet und berührt niemals den sich heute bildenden Balken, sodass diese Zahlen während der Sitzung nicht schwanken. Die Murrey-Oktave wird aus den Kerzen vor der aktuellen berechnet und steht somit in dem Moment fest, in dem diese Kerze eröffnet wird. Das ARC-Paar zeichnet das Niveau so, wie es nach dem Schluss der vorherigen Kerze stand. Der VWAP-Wert eines geschlossenen Balkens wurde anhand seiner eigenen Neuberechnung ermittelt und ändert sich danach nicht mehr. Die einzige Ausnahme bilden das heutige laufende Hoch und Tief, bei denen es sich per Definition um eine Live-Spanne handelt und die eine Tilde im Namen tragen, damit sie niemals mit einem festgestellten Niveau verwechselt werden können.

Niveaus, die lesbar bleiben

Ein Kursniveau, das einen Tag lang flach verläuft und an der Grenze sprunghaft ansteigt, besteht aus zwei Stufen und nicht aus einer einzigen schrägen Linie. Wird es als einzelne durchgehende Linie dargestellt, entsteht eine vertikale Linie durch Kurswerte, die nie ein Kursniveau darstellten – und genau das verwandelt ein Pivot-Diagramm in eine Treppe. Jede hier vorkommende „Stufen“-Familie – der Camarilla-Satz, die Murrey-Oktave, das ARC-Paar bei einem Seitenwechsel – wird als separate flache Abschnitte dargestellt, wobei der Verbindungsbalken leer bleibt.

Wenn alles aktiviert ist, bringen elf Familien ihre Niveaus in das Diagramm ein, und ihre Beschriftungen wollen alle denselben Bildschirmstreifen am rechten Rand. Anstatt sie übereinander drucken zu lassen, werden die Beschriftungen in eine Warteschlange gestellt, und in einem einzigen Durchgang wird die gesamte Spalte auf einmal angeordnet. Beschriftungen, die innerhalb einer Texthöhe voneinander liegen, gehören zu einer Zeile, und eine gemeinsame Zeile wird nebeneinander geschrieben: Sie werden nicht zusammengeführt und nichts wird verworfen, sodass jede Beschriftung ihren eigenen Text, ihren eigenen Preis und ihre eigene Farbe behält. Eine gemeinsame Zeile wird um 25 Prozent kleiner gesetzt als eine Beschriftung, die eine eigene Zeile für sich hat – dadurch wird der horizontale Platz wiedergewonnen –, und die Breiten werden anhand der tatsächlichen Schriftmetrik gemessen, anstatt aus der Zeichenanzahl geschätzt zu werden. Die Gruppierung erfolgt nach Wichtigkeit, und die Zeilen werden automatisch mit korrektem Abstand angeordnet, sodass kein Etikett von seinem eigenen Preis verdrängt und keines verdeckt wird. Eine Zeile enthält standardmäßig höchstens sechs Beschriftungen; darüber hinaus trägt die letzte ein „+N“, damit die Anzahl korrekt bleibt. Die Verdichtung wird in Pixeln gemessen, sodass die Spalte beim Zoomen neu berechnet wird.

Die beiden Felder werden als gerahmte Platten dargestellt, deren Farbe mit dem Diagrammhintergrund verschmilzt, anstatt ihn zu übermalen, sodass die Kerzen dahinter lesbar bleiben. Beide können an eine beliebige Stelle gezogen werden und beide merken sich pro Symbol, wo man sie platziert hat.

Die elf Familien

Camarilla-Pivots. Berechnet aus dem vorherigen abgeschlossenen Tagesbalken, wobei R dem vorherigen Höchstkurs abzüglich des vorherigen Tiefstkurses entspricht. H4 und L4 liegen bei Schlusskurs plus oder minus R mal 1,1 geteilt durch 2, H3 und L3 bei 1,1 geteilt durch 4, H2 und L2 bei 1,1 geteilt durch 6, H1 und L1 bei 1,1 geteilt durch 12. H5 ist das vorherige Hoch geteilt durch das vorherige Tief, multipliziert mit dem Schlusskurs, und L5 ist H5 spiegelbildlich zum Schlusskurs. Dies ist der Camarilla-Kanal, der mit MetaTrader 5 ausgeliefert wird, gezeichnet so, wie das Programm ihn zeichnet: alle zehn Linien auf jedem Balken, durchgezogen, wobei H3 und L3 dick und die anderen acht dünn sind. Die Farben sind produktintern festgelegt: Rosa oberhalb des Schlusskurses und Blaugrün darunter, wobei der Kontrast als Maßstab diente und nicht nach Augenmaß ausgewählt wurde. Schaltet man alle vier Paare ein und fügt den standardmäßigen Camarilla-Kanal in dasselbe Chart ein, liegen alle Werte exakt übereinander. Das ist der einzige Beweis, der es wert ist, angeführt zu werden.

Was tatsächlich ausgeliefert wird, ist allein das Mean-Reversion-Paar, H3 und L3. Zehn Linien auf einmal sind eine wahre Flut, und das sind die beiden, mit denen ein Trader tatsächlich arbeitet. Die anderen drei Paare werden jeweils einzeln ein- oder ausgeschaltet, da ein Niveau und sein Spiegelbild zusammen gelesen werden; das Ausschalten eines Paares entfernt dessen Linie, die Beschriftung am rechten Rand und den Berührungsalarm gleichzeitig. Die Berechnung bleibt unverändert: Jedes Niveau wird weiterhin berechnet, sodass das erneute Aktivieren eines Paares die Zahlen anzeigt, die schon immer da waren.

Was dieses Modul gegenüber der Standardversion hinzufügt, ist Korrektheit – niemals ein anderes Bild. Der Standardindikator bildet sein Objektpräfix aus der Uhrzeit, sodass es sich bei jedem Neustart ändert und übrig gebliebene Beschriftungen niemals entfernt werden können; hier ist das Präfix fest und ein Bereinigungsvorgang läuft, bevor irgendetwas gezeichnet wird. Der Standardindikator kann dauerhaft ins Stocken geraten, wenn der vorherige Tagesbalken fehlt – und zwar nicht nur für diesen Balken, sondern für den gesamten Rest des Charts; hier wird der Verlauf aktiv angefordert, der betroffene Balken bleibt leer und die Niveaus korrigieren sich von selbst, sobald die Daten eintreffen. Der Aktienindikator dividiert durch das vorherige Tief, ohne dieses zu überprüfen; hier werden H5 und L5 weggelassen, anstatt erfunden zu werden, wenn diese Division nicht sicher ist. Der Aktienindikator weigert sich, oberhalb von D1 überhaupt zu starten; hier hört Camarilla einfach auf, oberhalb von D1 zu zeichnen, während die anderen Familien weitermachen. Mehrere Anbieter veröffentlichen unterschiedliche H5- und L5-Konventionen; die hier verwendete ist die von MetaQuotes veröffentlichte Erweiterung, und sie ist im Tooltip des Niveaus selbst vermerkt, sodass eine Zahl, die von der eines anderen Pakets abweicht, eher auf eine unterschiedliche Konvention als auf einen Fehler zurückzuführen ist.

Fair-Value-Lücken. Das klassische Ungleichgewicht von drei Kerzen, das standardmäßig über die letzten 300 Balken gescannt und als schattierter Block dargestellt wird, der sich so lange nach rechts erstreckt, wie die Lücke offen bleibt. Eine Lücke gilt als geschlossen, sobald der Kurs ihren äußeren Rand durchbricht – die Untergrenze einer bullischen Lücke oder die Obergrenze einer bärischen –, da das Erreichen dieses Randes bedeutet, dass das gesamte Ungleichgewicht wieder ausgeglichen wurde. Der Block wird an der Kerze abgeschnitten, die ihn schließt, und wird niemals über diese Kerze hinaus gezeichnet. Eine geschlossene Lücke wird nicht gelöscht: Sie wird abgeblendet und ihre rechte Kante bleibt an dieser Stelle eingefroren, sodass die Markierung, an der das Ungleichgewicht aufgelöst wurde, im Chart erhalten bleibt. Es werden höchstens zwanzig Lücken gespeichert; offene Lücken beanspruchen die Plätze zuerst, und als Erstes wird immer die älteste, bereits geschlossene Lücke entfernt.

Echte Eröffnung um Mitternacht in New York. Die tägliche Eröffnung um Mitternacht New Yorker Zeit, was im Winter 05:00 UTC und im Sommer 04:00 UTC entspricht, wobei die tatsächlichen Sommerzeitdaten der Vereinigten Staaten zugrunde gelegt werden und nicht eine einmalig von jemandem eingegebene Zeitverschiebung auf dem Broker-Server. Sie wird mit der oben beschriebenen gemessenen Uhrzeit platziert.

Höchst- und Tiefstwerte über mehrere Zeiträume. Vier Zeiträume, jeder mit einem eigenen Schalter. „Gestern“, „letzte Woche“ und „letzter Monat“ sind standardmäßig aktiviert; „heute“ wird deaktiviert, da dies die einzige Ebene ist, die sich den ganzen Tag über bewegt. Jeder Wert wird aus einem abgeschlossenen Tages-, Wochen- oder Monatsbalken ausgelesen und nicht durch das Abtasten von Intraday-Balken über eine Grenze hinweg zusammengestellt, wodurch Lücken an Wochenenden und Feiertagen kein Problem darstellen. An einem Montag ist der Vortag einfach der vorherige Tagesbalken, also Freitag. Der Stil unterstreicht die Aktualität statt die Farbe: Alle vier verwenden eine stahlblaue Farbfamilie, und man erkennt das Alter einer Preisstufe daran, wie sie dargestellt ist.

• Heute: durchgehend und am hellsten
• Gestern: durchgehend und leicht gedämpft
• Letzte Woche: gestrichelt
• Letzter Monat: gepunktet und am gedämpftesten

Eröffnung und Schlusskurs der Sitzung. Die sechs oben beschriebenen Börsenkurse, abgeleitet aus den veröffentlichten Handelszeiten von Tokio, London und New York gemäß ihren jeweiligen Sommerzeitkalendern.

ARC-Trendpaar. ARC steht für „Average Range times Constant“ (durchschnittliche Spanne mal Konstante) nach Welles Wilder Jr., 1978. Eine Konstante multipliziert mit der „Average True Range“ wird vom Kurs abgezogen, um ein Niveau zu ermitteln, das dem Markt folgt. Die Regel ist einfach: Liegt der Schlusskurs minus Faktor mal ATR über dem Niveau, bewegt sich das Niveau nach oben; liegt der Schlusskurs plus Faktor mal ATR unter dem Niveau, bewegt es sich nach unten; andernfalls bewegt sich das Niveau überhaupt nicht. Das Niveau wird daher nur dann mitgezogen, wenn sich der Kurs um mehr als einen ARC davon entfernt. Innerhalb dieses Bandes passiert nichts, weshalb die Linie auf langen, flachen Abschnitten verweilt und der Kurs sie überqueren kann, ohne sie um auch nur einen Tick zu verschieben. Als ATR wird der einfache Durchschnitt der True Range verwendet, nicht die Glättung nach Wilder.

Es werden zwei Linien gezeichnet, die ähnlich wie die beiden schnellen Linien bei Ichimoku verwendet werden, jedoch auf der Average True Range statt auf Höchst- und Tiefstständen eines festen Zeitraums basieren: die Tenkensen auf einer ATR mit neun Perioden und dem Faktor 1, dünn gezeichnet, und die Kijunsen auf einer ATR mit 26 Perioden und dem Faktor 2,9, dick gezeichnet. Sowohl die Periode als auch der Faktor sind Eingabewerte. Für jede Linie gibt es zwei Farbeingaben: eine für den Fall, dass sie unter dem Kurs liegt, und eine für den Fall, dass sie darüber liegt. Diese werden in separaten Diagrammen dargestellt, sodass der Übergang bei einem Seitenwechsel fließend und nicht sprunghaft erfolgt. Sie werden standardmäßig pro Linie auf denselben Wert voreingestellt – Weiß für die Tenkensen und Aqua für die Kijunsen –, sodass jede Linie als eine Farbe erscheint, es sei denn, Sie wählen die Hervorhebung der jeweiligen Richtung. Der auf einem Balken dargestellte Wert entspricht dem Stand nach dem Schlusskurs des vorherigen Balkens, sodass nichts am aktuellen Balken diesen Wert ändern kann.

Murrey Math 4/8. Murrey Math nimmt standardmäßig die Spanne der letzten vierundsechzig Balken, ordnet sie einem Oktavraster mit der Basis 8 zu und unterteilt diese Oktave in acht gleiche Achtel. Die 4/8-Linie ist die mittlere, der Hauptpivot, an dem der Kurs als im Gleichgewicht befindlich behandelt wird. Hier wird nur die 4/8-Linie dargestellt: Die anderen zwölf Linien eines vollständigen Murrey-Satzes würden das Diagramm in ein Raster verwandeln, und die 4/8-Linie ist diejenige, die sich wie ein Schlüsselniveau verhält. Die Berechnung ist eine linienweise Übertragung des Murrey-Math-Indikators, der bereits im Terminal vorhanden ist – einschließlich aller Eigenheiten, anstatt diese zu bereinigen –, sodass beide bis auf die letzte Ziffer übereinstimmen und auf demselben Chart gegeneinander überprüft werden können.

Sitzungs-VWAP. Der volumengewichtete Durchschnittspreis, kumuliert seit Beginn der Sitzung: Jeder Balken trägt seinen typischen Preis bei, gewichtet mit der Aktivität dieses Balkens, und die Linie ist der gleitende Durchschnitt aus beiden. Standardmäßig beginnt die Sitzung mit der Eröffnung des broker-eigenen Tagesbalkens – dieselbe Grenze, die auch die Camarilla-Niveaus verwenden und die Ihr Tageschart zeichnet –, sodass sich die beiden niemals darüber uneinig sind, wo der Tag begann; der alternative Ankerpunkt ist die tatsächliche Mitternacht in New York.

Wo der Feed das tatsächlich gehandelte Volumen liefert, wird dieses verwendet. Kein Devisen- oder CFD-Feed für Privatanleger tut dies, daher ist bei diesen Instrumenten die Gewichtung die Tick-Anzahl, also die Anzahl der Preisänderungen innerhalb des Balkens. Dies wurde gemessen und nicht angenommen, ebenso wie das, was er abbildet: Die Tick-Anzahl korreliert mit einer Stärke von 0,74 mit der Spanne des Balkens, was bedeutet, dass er eher die Aktivität und Volatilität als das Handelsvolumen widerspiegelt, während seine Form im Tagesverlauf tatsächlich der tatsächlichen Liquiditätskurve entspricht. Im Devisenhandel ist diese Linie ehrlich gesagt ein volatilitätsgewichteter Durchschnittskurs, und dieses Wissen ist mehr wert als eine Fußnote. Sie ist zeitrahmenabhängig, ebenso wie jeder andere VWAP: Jedes Kerzenchart trägt einen einzigen typischen Kurs bei, sodass ein grobkörnigeres Chart einen größeren Teil der Bewegung innerhalb jeder Kerze in einer einzigen Zahl zusammenfasst. Drei optionale Bandpaare liegen bei plus und minus einem Vielfachen der gewichteten Standardabweichung des Kurses um die Linie herum, wobei dieselben Gewichtungen verwendet werden; alle drei sind standardmäßig deaktiviert, da sechs Linien, die sich gemeinsam bewegen, alles andere überlagern würden.

Die „Central Pivot Range“, oben mit ihrem Breiten-Tag beschrieben. Die „Multi-Symbol-Proximity“ und die „Read“ sind die zehnte und elfte Funktion, und beide sind eher Panels als Linien; beide sind standardmäßig aktiviert, denn eine Funktion, die niemand findet, ist eine Funktion, die niemand gekauft hat.

Warnmeldungen

Camarilla H3, H4, L3 und L4 lösen einen Schlusskurs-Alarm aus; ebenso die Höchst- und Tiefststände des Vortages, der Vorwoche und des Vormonats, der tatsächliche Eröffnungskurs um Mitternacht in New York sowie die Eröffnungs- und Schlusskurse der Handelssitzung. Jeder dieser Indikatoren bewertet den zuletzt geschlossenen Balken und niemals den sich gerade bildenden; keiner löst für die historischen Daten aus, die bereits auf dem Chart zu sehen waren, als der Indikator geladen wurde, und jedes Niveau löst höchstens einmal pro Tag aus. Die Richtung wird pro Gruppe festgelegt: Ein vorheriges Hoch wird nach oben und ein vorheriges Tief nach unten durchbrochen; diese Auslöser werden also bei einem Schlusskurs ausgelöst, der das Niveau überschreitet, während eine Mitternachtseröffnung oder eine Handelseröffnung keine Seite zum Durchbrechen hat und bei einem Überschreiten in beide Richtungen ausgelöst wird. Die Benachrichtigung erfolgt per Popup, Push-Benachrichtigung oder E-Mail, jeweils über einen eigenen Schalter. Jeder Alarm wird versendet.

Das Datenfenster

Jedes Niveau, das als Chart-Objekt dargestellt wird, wird auch unter seinem eigenen Namen im Datenfenster veröffentlicht: Hoch und Tief des Vortags, der Vorwoche und des Vormonats, das aktuelle Tageshoch und -tief, der Eröffnungskurs in New York um Mitternacht, die Pivot-Spanne sowie die sechs Sitzungsniveaus. Führen Sie den Mauszeiger über einen Balken und lesen Sie den genauen Wert ab, anstatt ihn einer Beschriftung zu entnehmen, die sich verkürzt, wenn der rechte Rand überfüllt ist. Ein Wert wird erst ab dem Balken gemeldet, der ihn definiert hat; wenn Sie also den Mauszeiger über den letzten Monat führen, wird das heutige Vor-Tages-Hoch nicht angezeigt, und eine deaktivierte Gruppe verschwindet aus dem Datenfenster, anstatt dort ihren letzten Wert einzufrieren.

Farben, Einstellungen und die vollständige Referenz

Eine kleine Auswahl gedämpfter Farbfamilien, die sich jeweils durch Linienstil und -stärke unterscheiden, anstatt durch Hinzufügen weiterer Farben. Nichts ist neonfarben und nichts ist ein reines Rot oder Grün, und die voreingestellten Werte sind so gewählt, dass sie auch während einer langen Sitzung auf einem dunklen Chart gut lesbar bleiben. Jede Farbe ist ein Eingabewert, sodass die gesamte Palette an Ihr eigenes Design angepasst werden kann, ohne die Struktur zu verlieren.

Farbe, Linienstil und -stärke werden über die Registerkarte „Eingaben“ festgelegt und bei jedem Start des Indikators neu angewendet, sodass Änderungen auf der Registerkarte „Farben“ nicht beibehalten werden. Dies ist beabsichtigt. Ein Chart speichert die Darstellungseinstellungen jedes daran angehängten Indikators und überschreibt die vom Indikator angeforderten Einstellungen; daher kann ein Chart, der zuvor eine andere Version dieses Tools enthielt, die Einstellungen dieser Version auf die aktuelle Version erzwingen, und wenn sich die beiden hinsichtlich der Linienführung nicht einig sind, erscheint die Linie überhaupt nicht. Anstatt zuzulassen, dass eine veraltete Diagrammeinstellung ein Niveau stillschweigend ausblendet, setzt der Indikator seine eigene Definition wieder ein.

Die vollständige Referenz zu den Eingabeparametern, einschließlich aller Standardwerte, aller zulässigen Bereiche und des Verhaltens ohne Schalter, befindet sich in der Datei „Manual.txt“, die auf dem am Ende dieser Seite verlinkten Kanal veröffentlicht ist. Ein Market-Produkt enthält nur eine Datei, daher ist das Handbuch nicht im EX5-Paket enthalten.

Fragen, Fehlermeldungen und Feature-Anfragen sind auf dem TrendTower-Kanal willkommen:https://www.mql5.com/en/channels/trendtower

Dies ist ein Indikator zur Analyse und Entscheidungsunterstützung. Er führt keine Trades aus. Testen Sie jedes Tool immer gründlich, bevor Sie es im Live-Handel einsetzen. Der Handel birgt Risiken.

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