Order Block Intelligence Engine

Erkennt Order-Block-Zonen anhand bestätigter Swing-Strukturen, Strukturbrüchen mit Verschiebung und eines multifaktoriellen Qualitätswerts. Verfolgt jede Zone über einen Lebenszyklus mit fünf Phasen und prognostiziert optional ein nächstes Kursziel.

ÜBERBLICK

Der Indikator identifiziert Orderblock-Zonen im aktuellen Chart-Zeitrahmen.

Jede Zone wird durch die Ausgangs-Kerze (oder die Basis aufeinanderfolgender Kerzen) definiert, die einem Strukturbruch vorausging, sowie durch den Schwenkpunkt, dessen Durchbruch die Bewegung bestätigte.

Zonen werden erst erstellt, nachdem der Strukturbruch durch eine geschlossene Kerze bestätigt wurde.

Jede Zone wird anhand eines heuristischen Qualitätswerts zwischen 0 und 100 bewertet, der aus sechs gewichteten Komponenten berechnet wird. Der Wert dient dazu, Zonen unterhalb eines vom Benutzer konfigurierbaren Schwellenwerts herauszufiltern.

Jede Zone durchläuft dann einen Lebenszyklus verschiedener Zustände, während der Kurs mit ihr interagiert, und projiziert optional ein nächstes Zielniveau, das als horizontale Linie dargestellt wird.

Die Erkennung basiert ausschließlich auf OHLC-Kursen und ATR.

Es werden weder Volumen, Orderflow, Marktprofil, Tick-Daten noch externe Quellen herangezogen.

Er erkennt keine institutionellen Aktivitäten und erhebt auch keinen Anspruch darauf, dies zu tun.

HAUPTMERKMALE

• Doppelte Schwankungserkennung: interne (geringfügige) und externe (erhebliche) Schwankungspunkte, die in der Bewertung unterschiedlich gewichtet werden
• Bestätigung des Strukturbruchs: Zonen erfordern einen geschlossenen Balken, der das vorherige Schwankungsextrim mit einem minimalen Verschiebungskörper durchbricht
• Erkennung des Ursprungs über mehrere Kerzen hinweg: Die Ursprungszone durchläuft rückwärts die dem Durchbruch vorausgehenden Basiskerzen und endet bei der letzten entgegengesetzten Kerze vor dem Strukturbruch, bis zu einem vom Benutzer konfigurierbaren Maximum
• Mehrfaktoren-Bewertung: Struktur, Verschiebung, Liquiditätsabtastung, Qualität der Ursprungsbasis, Fair-Value-Lücke und Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen
• Verfolgung des Lebenszyklusstatus: FRESH, TESTED, REACTING, VALID, BREAKER
• Optionale Zielprojektion: Die nächste Zone des entgegengesetzten Typs oder das ungebrochene Schwankungsniveau wird als horizontale Linie eingezeichnet
• Optionaler Sitzungsfilter, HTF-Ausrichtungsfilter und Reaktions-Timeout
• Überlappungsmanagement: Zonen, deren Bereich sich zu mehr als 50 Prozent mit einer bestehenden Zone desselben Typs überschneidet, werden nicht eingezeichnet
• Benachrichtigungen bei neuer Zone, erstem Kontakt, bestätigter Reaktion und ungültig gewordener Zone

ÜBER DEN SCORE

Jede Zone ergibt eine Bewertung zwischen 0 und 100.

Die Punktzahl ist ein heuristischer Wert, der aus sechs gewichteten Komponenten berechnet wird.

Der Wert ist nicht:

• ein Wahrscheinlichkeits
• eine Gewinnquote
• ein validiertes Maß für den Handelserfolg

Ein Wert von 75 bedeutet nicht, dass die Zone eine 75-prozentige Chance hat, zu funktionieren.

Es bedeutet, dass die Zone mehr der sechs Bedingungen erfüllt hat, die das Bewertungsmodell positiv bewertet.

Jede Gewichtung der Komponenten wird als Eingabeparameter bereitgestellt, sodass Benutzer die Gewichtung des Modells anpassen oder Komponenten vollständig deaktivieren können.

Standardmäßige Mindestpunktzahl für die Anzeige: 67

WAS DIE PUNKTZAHL BEWERTET

Strukturunterbrechung

Zonen, die sich aus bestätigten externen Schwankungen ableiten, werden stärker gewichtet als Zonen, die sich aus internen Schwankungen ableiten.

Externe Schwankungen sind langfristiger und strukturell bedeutender als interne Schwankungen.

Qualität der Verschiebung

Die Kerze, die den Strukturbruch anzeigt, wird wie folgt bewertet:

• Größe des Kerzenkörpers
• Anteil des Kursbereichs, den der Kerzenkörper einnimmt
• Position des Schlusskurses innerhalb des Kursbereichs

Eine Kerze mit großem Körper, kleinen Dochten und einem Schlusskurs am äußersten Rand ihrer Spanne erhält die höchste Bewertung für die Verschiebung.

Liquiditäts-Sweep

Wenn ein Balken zwischen der Strukturdurchbruch-Kerze und einer kürzlich erfolgten gegenläufigen Schwankung ein vorheriges Schwankungsniveau durchbricht und anschließend wieder innerhalb dieses Bereichs schließt, erhält die Zone die volle Liquiditätsbewertung.

Diese Komponente ist entweder vorhanden oder fehlt.

Das Standard-Rückblickfenster ist so breit konfiguriert, dass sowohl interne als auch externe Sweeps unter den Standardeinstellungen erreichbar sind.

Origin-Basisqualität

Die Ursprungszone wird anhand folgender Kriterien bewertet:

• Wie eng ihre Spanne im Verhältnis zum ATR ist
• Wie viele Kerzen sie umfasst

Engere Zonen und größere Basen erzielen eine höhere Punktzahl.

Diese Komponente wird heruntergerechnet, wenn die Verschiebung der Strukturdurchbruch-Kerze unter den konfigurierten Schwellenwert fällt; somit erhält ein schwach verschobener Durchbruch nur einen teilweisen Ursprungsbonus statt gar keinen.

Fair-Value-Lücke

Besteht zwischen der Ursprungszone und der „Break-of-Structure“-Kerze ein Ungleichgewicht von drei Kerzen in Bewegungsrichtung, erhält die Zone die volle FVG-Anrechnung.

Diese Komponente ist entweder vorhanden oder nicht vorhanden.

Ausrichtung auf höhere Zeitrahmen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Schlusskurs des Balkens, der den Strukturbruch markiert, mit einem EMA auf einem vom Benutzer ausgewählten höheren Zeitrahmen verglichen.

Befindet sich der Kurs auf der richtigen Seite des EMA, erhält die Zone die volle Ausrichtungsbewertung.

Diese Komponente kann vollständig deaktiviert werden; in diesem Fall wird ihre Gewichtung keiner Zone zugewiesen.

Die Ausrichtung berücksichtigt den letzten vollständig abgeschlossenen Balken eines höheren Zeitrahmens, sodass sich die Bewertung einer historischen Zone nicht mehr ändert, sobald der Balken, der den Strukturbruch markiert, geschlossen ist.

Liegt der ausgewählte höhere Zeitrahmen nicht über dem Zeitrahmen des Charts oder sind nicht genügend historische Daten des höheren Zeitrahmens geladen, leistet die Komponente keinen Beitrag, anstatt Werte zuzuweisen, die sie nicht verifizieren kann.

LEBENSZYKLUSZUSTÄNDE

Jede Zone durchläuft verschiedene Zustände, während sich der Kurs entwickelt:

FRISCH

Die Zone wurde gebildet, und der Kurs ist noch nicht in sie zurückgekehrt.

Zustand mit dem höchsten Potenzial.

GETESTET

Der Kurs hat die Zone mindestens einmal erreicht.

Die Anzahl der Berührungen und der maximale Durchdringungsprozentsatz werden bei jeder Berührung aktualisiert.

REAGIEREN

Der Kurs hat die Zone getestet und sich bereits wieder davon entfernt, doch die Trendumkehr wurde noch nicht durch einen Schlusskurs außerhalb der Zonengrenze bestätigt.

GÜLTIG

Der Kurs hat in der erwarteten Richtung jenseits der äußeren Grenze der Zone geschlossen.

Der Reaktionswert wird aus dem Abstand des Schlusskurses von der Zone berechnet.

BREAKER

Der Kurs hat in entgegengesetzter Richtung die äußere Grenze der Zone durchbrochen.

Die Zone gilt als ungültig.

Durchbrüche werden in einer auffälligen Farbe dargestellt und enden an der Durchbruchslinie, anstatt sich weiter nach vorne zu erstrecken.

Sie:

• projizieren keine Zielwerte
• werden nicht bei Überlappungsprüfungen desselben Typs berücksichtigt
• werden nicht als Zielwerte für andere Zonen verwendet
• werden nicht automatisch als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau in entgegengesetzter Richtung behandelt

Sobald eine Zone den Status „VALID“ erreicht hat, bleibt sie „VALID“, bis der Kurs über die äußere Grenze der Zone hinaus schließt und der Status auf „BREAKER“ wechselt.

Ein Docht oder eine teilweise Überlappung zurück in eine „VALID“-Zone aktualisiert die Berührungsanzahl und den Durchbruchsprozentsatz zu beschreibenden Zwecken, stuft die Zone jedoch nicht auf „TESTED“ herab und setzt den Reaktionswert nicht zurück.

Bleibt eine Zone nach der letzten Berührung länger als InpReactionTimeoutBars Balken im Status „REACTING“, ohne dass ein entscheidender Schlusskurs jenseits der Zonengrenze erreicht wird, wechselt sie zurück in den Status „TESTED“.

Eine Zone, die sich bereits im Status „TESTED“ befindet, ist davon nicht betroffen.

ZIELPROJEKTION

Für jede angezeigte Zone identifiziert der Indikator, sofern „InpShowTargets“ aktiviert ist, ein nächstes logisches Ziel in Richtung der erwarteten Kursbewegung.

Das Ziel wird wie folgt ausgewählt:

1. Die nächstgelegene Zone des entgegengesetzten Typs

Es wird die nächstgelegene Zone des entgegengesetzten Typs verwendet, deren nächstgelegene Kante vor der aktuellen Zone liegt.

Bei einer bullischen Zone ist dies das Tief der nächstgelegenen bärischen Zone darüber.

Bei einer bärischen Zone ist dies das Hoch der nächstgelegenen bullischen Zone darunter.

2. Nächstgelegener ununterbrochener Schwingungsverlauf

Wenn keine entgegengesetzte Zone vorhanden ist, wird das nächstgelegene ungebrochene Swing-Hoch für bullische Zonen bzw. das Swing-Tief für bärische Zonen herangezogen.

Ein Swing gilt als durchbrochen, wenn ein beliebiger Schlusskurs nach dem Swing dessen Niveau überschritten hat.

Das Ziel wird als horizontale Linie dargestellt, deren Farbe, Breite und Stil vom Benutzer konfiguriert werden können.

Wenn „InpAlertOnTargetHit“ aktiviert ist, wird ein Alarm ausgelöst, sobald der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Balkens das Ziel zum ersten Mal erreicht.

Breaker-Zonen projizieren keine Ziele.

FILTER

Sitzungsfilter

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Zonen, deren Strukturunterbrechungsbalken außerhalb der konfigurierten Serverzeit-Stunden liegt, nicht erstellt.

Anpassung an einen höheren Zeitrahmen

Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Zonen die im Abschnitt „Bewertung“ beschriebene EMA-Ausrichtungsbedingung erfüllen.

Der Filter hat keine Auswirkung, wenn der ausgewählte höhere Zeitrahmen nicht über dem Zeitrahmen des Charts liegt.

Zeitlimit für die Reaktion

Wie im Abschnitt zum Lebenszyklus beschrieben.

Überlappungsmanagement

Zonen, deren Bereich sich zu mehr als 50 Prozent mit einer bereits vorhandenen Zone desselben Typs überschneidet, werden abgelehnt.

WARNMELDUNGEN

Für vier Ereignisse werden optionale Warnmeldungen bereitgestellt:

• Neue zulässige Zone erstellt
• Zone zum ersten Mal berührt
• Zonenstatus wechselt zu „VALID“ – Reaktion bestätigt
• Zonenstatus wechselt zu „BREAKER“ – ungültig
• Optional: Zielwert erreicht

Jeder Ereignistyp wird über einen eigenen Eingang gesteuert.

Es werden drei Benachrichtigungskanäle unterstützt:

• Popup-Benachrichtigung mit Ton
• Push-Benachrichtigung
• E-Mail

Benachrichtigungen werden nur bei Live-Bar-Ereignissen ausgelöst.

Bei der Wiedergabe historischer Daten während des ersten Ladevorgangs werden keine Benachrichtigungen ausgelöst.

Für jedes Ziel, das zum Zeitpunkt der erstmaligen Anbindung des Indikators bereits hinter dem aktuellen Kurs liegt, wird kein rückwirkender Alarm ausgelöst.

EINGABEPARAMETER

Swing-Erkennung

• Interne Schwankungslänge
• Externe Schwankungslänge
• Maximale Anzahl von Balken nach der Schwankung, um nach einem Strukturbruch zu suchen
• Maximale Anzahl von Kerzen in der Ursprungsbasis

Gültigkeitsbereich

• Minimaler Zonenbereich als ATR-Vielfaches
• Minimaler Körper des Strukturbruchs als ATR-Vielfaches

Bewertung

• Mindestpunktzahl für die Anzeige
• Sechs Komponentengewichtungen
• Schwellenwert für das Verschiebungs-Gate
• Multiplikator für den Kompressionsabschlag
• Maximales Verhältnis von Kerzenkörper zu Bereich für den Ursprungskern

Liquiditäts-Sweep

• Maximale Anzahl von Balken vor dem Durchbrechen der Struktur, um nach dem Sweep zu suchen

Filter

• Sitzungsfilter EIN/AUS
• Start- und Endzeit der Sitzung
• HTF-Ausrichtung EIN/AUS
• HTF-Zeitrahmen
• HTF-EMA-Periode

Ziele

• Ziele anzeigen EIN/AUS
• Farbe der Ziellinie
• Breite
• Stil

Überlappung

• Maximale Anzahl der verfolgten Zonen – Standardwert 80

Anzeige

• Farb
für bullische Zonen • Farb
für bärische Zonen • Farbe „Breaker“
• Zonenbeschriftungen anzeigen: EIN/AUS

Benachrichtigungen

• Hauptschalter
• Schalter pro Ereignis
• Kanäle für Popup/Ton/Push/E-Mail
• Audiodatei
• Nachrichten-Präfix

EINSCHRÄNKUNGEN

Dieser Indikator dient als visuelle Analysehilfe.

Er:

• Erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale
• Er gibt keine Orders auf
• Er verwaltet keine Positionen
• Er analysiert kein Volumen
• Er analysiert keinen Orderfluss
• Er analysiert kein Marktprofil
• Er verwendet keine Daten außer OHLC-Kursen und ATR

Die Erkennung von Orderblöcken hängt vollständig von den eingegebenen Schwellenwerten und den Einstellungen für die Swing-Länge ab; unterschiedliche Einstellungen führen zu unterschiedlichen Zonen.

Der Qualitätswert ist ein heuristischer Wert und sollte nicht als statistische Wahrscheinlichkeit betrachtet werden.

Die Lebenszyklusstatus sind beschreibende Klassifizierungen der Interaktion des Kurses mit einer Zone und keine Vorhersagen des zukünftigen Verhaltens.

Die Zielprognose identifiziert die nächstgelegene strukturelle Ebene in Richtung der erwarteten Kursbewegung; sie sagt nicht voraus, dass der Kurs diese erreichen wird.

Vergangene Chartmuster und das bisherige Verhalten von Zonen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Kursbewegungen zu.