ExposureGuard Correlated Risk Monitor

ExposureGuard ist ein schreibgeschützter Risikomonitor. Er eröffnet keine eigenen Trades.

MetaTrader zeigt jede Position in einer eigenen Zeile an. Drei Trades mit einem Risiko von jeweils 1 % erscheinen als 1 % + 1 % + 1 %. Wenn sich diese drei Symbole jedoch gemeinsam bewegen, handelt es sich nicht um drei Trades. Es ist ein einziger Trade in drei Tickets, und das Konto erkennt dies, sobald eine einzige Kerze alle drei Stopps auslöst.

Dieses Risiko taucht niemals im Risiko-Ertrags-Verhältnis eines einzelnen Trades auf. Es existiert nur auf Portfolioebene, und MetaTrader verfügt über keine Portfolioebene. ExposureGuard fügt eine hinzu.

WAS IHNEN DAS PANEL ANZEIGT

- Worst-Case-Szenario, wenn jeder Stop getroffen wird: das Risiko-zu-Stop-Verhältnis jeder Position, umgerechnet in Ihre Kontowährung und summiert. Eine Zahl, die in der Regel größer ist als erwartet.

- Größter Cluster mit gleicher Entwicklung: ExposureGuard misst die Korrelation zwischen Ihren offenen Symbolen, kennzeichnet sie anhand der Richtung jeder Position und gruppiert diejenigen, die gemeinsam Verluste verzeichnen. Sie erhalten die Größe dieser Gruppe und erfahren, was es kostet, wenn es schiefgeht.

- Versteckter Risikofaktor: Ihr korreliertes Risiko geteilt durch das Risiko, das dasselbe Portfolio tragen würde, wenn die Positionen tatsächlich unabhängig voneinander wären. 1,00x bedeutet echte Diversifizierung. 1,70x bedeutet, dass Sie 70 % mehr Risiko tragen, als die Anzahl der Trades vermuten lässt.

- Netto-Währungsrisiko: Jede Position wird in ihre Basis- und Notierungskomponente aufgeteilt und pro Währung in Ihrer Kontowährung saldiert, unter Berücksichtigung des Hebels im Verhältnis zum Eigenkapital. Long-Positionen in EUR/USD und GBP/USD sowie Short-Positionen in USD/CHF erscheinen nicht mehr als drei separate Ideen, sondern als eine große Short-Position im Dollar – was sie ja auch sind.

- Kontext des täglichen Verlustlimits: Geben Sie das tägliche Verlustlimit ein, nach dem Sie handeln, und das offene Risiko wird als Prozentsatz davon mit einem Fortschrittsbalken angezeigt. Entwickelt für Trader mit Finanzierungs- und Testkonten.

- Hebel, Margin und schwankendes P/L, damit die Positionsgröße im Kontext steht.

- Warnmeldungen: Popup- und Push-Benachrichtigungen bei Worst-Case-Szenarien, Cluster-Risiko, versteckten Risikofaktoren, Hebelwirkung bei einzelnen Währungen, Positionen ohne Stop-Loss sowie bei Erreichen von 80 % Ihres Tageslimits. Jeder Schwellenwert ist eine Eingabe; jede Warnmeldung hat eine Abklingzeit, sodass Sie gewarnt werden, ohne dass es aufdringlich wirkt.

- Schaltfläche „VOLLSTÄNDIGEN BERICHT PROTOKOLLIEREN“: Gibt jede Position, jeden Risikobereich und die gesamte Korrelationsmatrix in das Journal aus, bereit zum Einfügen in ein Trading-Journal.

WIE DIE ZAHLEN ERMITTELT WERDEN, DAMIT SIE SIE BEURTEILEN KÖNNEN

Das „Risk-to-Stop“-Verhältnis wird mit der Funktion „OrderCalcProfit()“ berechnet, die die Umrechnungskurse Ihres Brokers verwendet, sodass währungsübergreifende Konten, Edelmetalle und CFDs ohne fest codierte Wechselkurstabelle verarbeitet werden. Die Korrelation wird nach Pearson auf logarithmierten Renditen berechnet, und zwar ausschließlich für Balken, deren Zeitpunkte zwischen zwei Symbolen tatsächlich übereinstimmen, über einen von Ihnen gewählten Rückblickzeitraum (Standard: H1, 240 Balken). Das gemeinsame Risiko entspricht der Standardabweichung des Portfolios, wobei jede Korrelation durch die Richtungen der beiden Positionen vorzeichenbehaftet ist; somit reduziert eine echte Absicherung diesen Wert, anstatt ihn zu erhöhen.

EINRICHTUNG IN EINER MINUTE

Ziehen Sie das Modul auf einen beliebigen Chart. Symbol und Zeitrahmen spielen keine Rolle – es überwacht das Konto, nicht den Chart. Legen Sie Ihre tägliche Verlustgrenze fest. Fertig.

EHRLICHE EINSCHRÄNKUNGEN, DAMIT SIE GENAU WISSEN, WAS SIE KAUFEN

- Die Korrelation wird anhand vergangener Schlusskurse gemessen. Es handelt sich um eine Schätzung, keine Prognose, und Korrelationen nähern sich in einer Krise dem Wert 1,0 an – genau dann, wenn dieser Wert am wichtigsten ist.

- Der „Worst-Case-Fall“ geht davon aus, dass jeder Stop-Loss zum angegebenen Preis ausgeführt wird. Kurslücken und Slippage können den tatsächlichen Verlust vergrößern. Es handelt sich um eine Untergrenze für das ungünstigste Ergebnis, nicht um eine Obergrenze.

- Positionen ohne Stop-Loss haben kein begrenztes Risiko. Sie werden standardmäßig aus den Gesamtzahlen ausgeschlossen und deutlich gekennzeichnet, da jede dort angegebene Zahl reine Spekulation wäre. In zwei weiteren Modi können Sie bewusst Ihre eigene Annahme wählen.

- Wertpapiere, für die bei Ihrem Broker keine Kurshistorie oder Tick-Daten vorliegen, können nicht bewertet werden. Diese Paare werden als „nicht gemessen“ statt als „geschätzt“ ausgewiesen, und das Fenster zeigt an, wie viele Paare tatsächlich gemessen wurden.

- Beschränkungen: 64 Positionen, 24 verschiedene Symbole, 500 Korrelationsbalken.

- Das Tool misst. Es legt keine Handelsgrößen fest und kann Verluste nicht verhindern.

Dies ist ein Tool zur Risikomessung, keine Finanzberatung, und es werden keine Gewinnversprechen gemacht. Bitte testen Sie es zunächst auf einem Demokonto.

Funktioniert mit PropGuard. PropGuard verhindert, dass Sie Ihr Tageslimit überschreiten. ExposureGuard erklärt Ihnen, warum Sie kurz davor standen, dies zu tun. Beide Tools lesen denselben Tagesrahmen aus und können auf demselben Chart ausgeführt werden.