ExposureGuard Correlated Risk Monitor
- Utilidades
-
Ibrahim Maher Mohamed Soliman
Software engineer specialized in MT5/MQL5 automation: expert advisors, custom indicators, Pine Script to MQL5 conversion, and risk-management tools. Clean code, honest backtests, full documentation. - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ExposureGuard es un monitor de riesgo de solo lectura. No abre operaciones por su cuenta.
MetaTrader muestra cada posición en su propia línea. Tres operaciones con un riesgo del 1 % cada una parecen 1 % + 1 % + 1 %. Pero si esos tres símbolos se mueven al unísono, no son tres operaciones. Son una sola operación en tres órdenes, y la cuenta se da cuenta de ello cuando una sola vela activa los tres stops.
Ese riesgo nunca aparece en la relación riesgo-rentabilidad de ninguna operación individual. Solo existe a nivel de cartera, y MetaTrader no dispone de un nivel de cartera. ExposureGuard añade uno.
LO QUE TE INDICA EL PANEL
- El peor escenario posible si se activan todos los stop: la relación riesgo-stop de cada posición, convertida a la divisa de tu cuenta y sumada. Una sola cifra, que suele ser mayor de lo esperado.
- El mayor grupo con movimiento conjunto: ExposureGuard mide la correlación entre tus símbolos abiertos, la clasifica según la dirección de cada posición y agrupa a las que pierden juntas. Obtienes el tamaño de ese grupo y lo que costaría si las cosas salieran mal.
- Factor de riesgo oculto: tu riesgo correlacionado dividido por el riesgo que tendría la misma cartera si las posiciones fueran realmente independientes. 1,00x significa que está genuinamente diversificada. 1,70x significa que estás asumiendo un 70 % más de riesgo del que sugiere el número de operaciones.
- Exposición neta a divisas: cada posición se divide en sus componentes base y de cotización y se compensa por divisa, en la moneda de su cuenta, con apalancamiento respecto al capital propio. Una posición larga en EURUSD, una larga en GBPUSD y una corta en USDCHF dejan de parecer tres operaciones distintas y empiezan a parecer una gran posición corta en dólares, que es lo que son.
- Contexto del límite diario: introduce el límite de pérdidas diario con el que operas y el riesgo abierto se muestra como un porcentaje de dicho límite, con una barra de progreso. Diseñado para operadores con cuentas financiadas y de evaluación.
- Apalancamiento, margen y P/L flotante, para que el tamaño de la posición tenga contexto.
- Alertas: ventanas emergentes y notificaciones push en caso de peor escenario, riesgo de agrupación, factor de riesgo oculto, apalancamiento en una sola divisa, posiciones sin stop-loss y al alcanzar el 80 % de tu límite diario. Cada umbral es un dato de entrada; cada alerta tiene un tiempo de espera para avisarte sin resultar molesta.
- Botón «REPORTE COMPLETO DEL REGISTRO»: imprime cada posición, cada categoría de exposición y toda la matriz de correlación en el diario, lista para pegar en un diario de operaciones.
CÓMO SE CALCULAN LAS CIFRAS, PARA QUE PUEDAS EVALUARLAS
La relación riesgo-stop se calcula con OrderCalcProfit(), que utiliza la conversión propia de tu bróker, por lo que las cuentas con múltiples divisas, los metales y los CFD se gestionan sin necesidad de una tabla de tipos de cambio predefinida. La correlación es de Pearson sobre rendimientos logarítmicos, calculada únicamente en las barras cuyos tiempos coinciden realmente entre dos símbolos, durante un periodo de retrospectiva que tú elijas (por defecto H1, 240 barras). El riesgo conjunto es la varianza estándar de la cartera, con cada correlación modulada por las direcciones de las dos posiciones, de modo que una cobertura real reduce la cifra en lugar de inflarla.
CONFIGURACIÓN EN UN MINUTO
Arrástralo a cualquier gráfico. El símbolo y el marco temporal son irrelevantes, ya que supervisa la cuenta, no el gráfico. Establece tu límite diario de pérdidas. Listo.
LIMITACIONES TRANSPARENTES, PARA QUE SEPAS EXACTAMENTE LO QUE ESTÁS COMPRANDO
- La correlación se mide a partir de los precios de cierre históricos. Se trata de una estimación, no de una previsión, y las correlaciones tienden a acercarse a 1,0 en una crisis, precisamente cuando la cifra es más importante.
- El «peor de los casos» supone que todas las órdenes stop-loss se ejecutan a su precio. Las brechas y el deslizamiento pueden hacer que la pérdida real sea mayor. Se trata de un límite mínimo para el peor resultado, no de un límite máximo.
- Las posiciones sin stop-loss no tienen un riesgo delimitado. Por defecto, se excluyen de los totales y se señalan claramente, ya que cualquier cifra que se incluyera allí sería inventada. Otros dos modos te permiten elegir tu propia hipótesis con conocimiento de causa.
- Los símbolos sin historial de precios ni datos de ticks en tu bróker no pueden valorarse. Esos pares se indican como «sin medir» en lugar de como «estimados», y el panel muestra cuántos pares se han medido realmente.
- Límites: 64 posiciones, 24 símbolos distintos, 500 barras de correlación.
- Mide. No determina el tamaño de tus operaciones y no puede evitar una pérdida.
Se trata de una herramienta de medición de riesgos, no de asesoramiento financiero, y no promete beneficios. Pruébala primero en una cuenta demo.
Funciona con PropGuard. PropGuard evita que superes tu límite diario. ExposureGuard te explica por qué estabas a punto de hacerlo. Ambos utilizan el mismo límite diario y pueden ejecutarse en el mismo gráfico.
