Equity Lockdown

Equity Lockdown ist ein Risikoschutz auf Kontostufe für MetaTrader 5. Es generiert keine Signale, sagt keine Kursrichtung voraus und eröffnet keine Trades. Es überwacht Ihr Konto anhand von Ihnen festgelegter Grenzwerte, und sobald einer davon überschritten wird, storniert es Ihre ausstehenden Orders, schließt Ihre offenen Positionen und hält das Konto bis zum Beginn des nächsten Handelstages in einem ausgeglichenen Zustand.

Es wirkt auf jede Position und jede ausstehende Order im Terminal, unabhängig davon, wie diese eröffnet wurde – sei es durch dieses Tool, einen anderen Expert Advisor oder einen manuellen Klick. Ein Schutz, der nur die eigenen Trades im Blick hätte, würde nichts schützen.

Neu in Version 1.10

• Ein serverseitiger Stop-Loss-Schutz. Ihr Verlustlimit gilt nun auch dann, wenn das Terminal geschlossen ist, die Plattform abgestürzt ist oder der VPS ausgefallen ist, da der Schutz bei Ihrem Broker und nicht in der Software selbst angesiedelt ist.
• Push-Benachrichtigungen an die MetaTrader-App, sobald ein Limit überschritten wird.

Der Stop-Loss-Backstop: Schutz, der kein Terminal benötigt

Jeder Equity Guard hat eine gemeinsame Schwäche: Er kann nur aktiv sein, solange er läuft. Schließen Sie das Terminal, verlieren Sie die Verbindung oder wird der VPS neu gestartet – das Konto ist ungeschützt, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Version 1.10 löst dieses Problem direkt. Der Backstop stellt sicher, dass jede offene Position mit einem brokerseitigen Stop-Loss versehen ist, und dimensioniert diese Stopps so, dass das Konto selbst dann noch über der von Live Guard überwachten Untergrenze bleibt, wenn alle Stopps gleichzeitig ausgelöst würden. Stop-Orders werden auf dem Server des Brokers gespeichert und ausgeführt, unabhängig davon, ob Ihr Terminal läuft oder nicht.

So funktioniert die Dimensionierung, einfach ausgedrückt:

• Der „Guard“ ermittelt die Differenz zwischen Ihrem aktuellen Guthaben und dem strengsten von Ihnen aktivierten Limit und hält einen Teil davon – standardmäßig 10 Prozent – für Slippage und Kurslücken zurück. Was übrig bleibt, ist das Verlustbudget.
• Dieses Budget wird auf die Positionen aufgeteilt, die es absichert. Da es sich bei dem Budget um Geld und nicht um eine Differenz handelt, erhält eine größere Position einen engeren Stop und keinen größeren Anteil.
• Auch ausstehende Orders können berücksichtigt werden, da eine ausstehende Order das Budget in dem Moment in Anspruch nimmt, in dem sie ausgeführt wird. Ein Orderbuch voller ungeschützter ausstehender Orders sollte nicht in der Lage sein, die Untergrenze durch eine einzige Kurslücke zu durchbrechen.
• Wenn die bereits in Ihrem Orderbuch vorhandenen Stopps mehr beanspruchen, als das gesamte Budget zulässt, wird jede Position auf einen gleichmäßigen Anteil davon zurückgesetzt. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie den Schutzmechanismus gebeten haben, bestehende Stopps anzupassen, denn „einen funktionsfähigen Stopp unverändert lassen“ ist nicht dieselbe Anweisung wie „das Konto über sein Limit hinauslaufen lassen“.
• Es weigert sich, zu raten. Wenn das Terminal ein Wertpapier noch nicht in Ihrer Einzahlungswährung bewerten kann, hält sich der Backstop bei diesem Durchlauf zurück und vermerkt dies im Journal, anstatt einen Stop zu setzen, dessen Kosten es nicht berechnen kann.

Der Backstop zieht sich immer nur weiter zusammen. Er wird einen von Ihnen selbst gesetzten Stopp niemals erweitern oder entfernen, sodass er Ihr Risiko niemals erhöhen kann. Der Kompromiss besteht darin, dass später frei gewordener Spielraum – durch eine stornierte ausstehende Order oder durch die Reduzierung einer Position – nicht zurückgegeben wird, um einen bereits bestehenden Stopp zu lockern. Der Backstop fügt in diesem Fall eine Zeile in das Journal ein, in der er dies erklärt, sodass die Untätigkeit sichtbar ist und nicht wie ein Fehler wirkt.

Vier Limits, die jeweils unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden können

• Täglicher Verlust. Ihr Eigenkapital gemessen am Kontostand zu Beginn des Handelstages. Legen Sie diesen Wert als Prozentsatz, als festen Betrag in der Kontowährung oder beides fest; in diesem Fall löst der Wert aus, der zuerst erreicht wird.
• Maximaler Drawdown. Gemessen an einem Höchstwert des Eigenkapitals, der auf der Festplatte gespeichert ist und stets nur ansteigt. Er wird über Nacht nicht zurückgesetzt, sodass eine Serie von Verlusttagen weiterhin vom tatsächlichen Höchststand aus gemessen wird.
• Eigenkapital-Untergrenze. Ein absoluter Kontowert. Erreicht das Eigenkapital diesen Wert, löst die Schutzfunktion aus, unabhängig davon, wie das Konto dorthin gelangt ist.
• Tägliche Gewinnsicherung. Das Gegenstück zum täglichen Verlustlimit. Das Erreichen Ihres Tagesziels schließt die Position und stoppt den Handel bis zum nächsten Tag.

Echtgeld- und Testkonten

Wenn Sie mit einem finanzierten oder einem Testkonto handeln, entsprechen die drei Verlustlimits ohne Umrechnung den üblichen Regeln:

• Die Regel für den täglichen Verlust ist das tägliche Verlustlimit. Es misst das Eigenkapital im Vergleich zum Kontostand zu Beginn Ihres Handelstages, und die Rollover-Zeit ist eine Eingabeparameter, sodass Sie sie auf die Rücksetzzeit Ihres Unternehmens statt auf die Mitternachtszeit des Brokers einstellen können.
• Das Gesamtverlustlimit entspricht der Eigenkapitaluntergrenze. Es handelt sich um einen absoluten Wert, der sich nicht verändert.
• Ein „Trailing Drawdown“ ist die maximale Drawdown-Grenze, gemessen ab einem Höchststand des Eigenkapitals, der niemals zurückgesetzt wird.

Stellen Sie jede Grenze etwas enger ein als die Regel, für die sie steht, damit der Schutzmechanismus bereits vor einer Überschreitung greift und nicht erst bei deren Eintreten.

Was passiert, wenn ein Limit überschritten wird?

1. Es wird eine Warnmeldung ausgelöst, eine Push-Benachrichtigung gesendet und ein Eintrag in das Journal geschrieben, in dem das Limit, der gemessene Wert und der überschrittene Schwellenwert angegeben werden.
2. Zunächst werden ausstehende Orders storniert, dann werden offene Positionen geschlossen. Diese Reihenfolge ist entscheidend: Würden Positionen zuerst geschlossen, bliebe eine ausstehende Order nahe am Markt, die ausgeführt werden könnte, während das Konto ausgeglichen wird.
3. Das Schließen wird erneut versucht, und anschließend wird das Kontostandbuch erneut gelesen, um zu bestätigen, dass das Konto tatsächlich ausgeglichen ist. Ist dies nicht der Fall – beispielsweise bei einem Symbol mit deaktiviertem Handel oder einem geschlossenen Markt –, vermerkt der Schutzmechanismus dies deutlich im Protokoll und versucht es bei der nächsten Überprüfung erneut, anstatt eine Sicherheit zu melden, die er nicht erreicht hat.
4. Das Konto wird für den Rest des Handelstages als gesperrt markiert. Solange es gesperrt ist, wird jede auftauchende Position erneut geschlossen.

Wichtige Details für den Live-Einsatz

• Die Funktion wird durch einen Timer gesteuert, nicht durch Chart-Ticks. Ein Schutzmechanismus, der nur auf die Ticks seines eigenen Charts reagieren würde, würde genau dann versagen, wenn es darauf ankommt – über ein Wochenende hinweg oder bei einem Symbol mit geringem Handelsvolumen –, während sich Positionen bei anderen Symbolen weiterhin zu Lasten des Kontos entwickeln würden. Das Prüfintervall ist konfigurierbar und beträgt standardmäßig eine Sekunde.
• Sein Status bleibt auch nach einem Neustart erhalten. Der Saldo zu Tagesbeginn, der Höchststand des Eigenkapitals und die Sperre werden pro Kontoanmeldung gespeichert und bewusst nicht zurückgesetzt, wenn der Expert Advisor aus einem Chart entfernt wird. Das Schließen eines Charts oder das Neustarten des Terminals versetzt das Konto nicht in einen neuen Ausgangszustand und hebt eine aktive Sperre nicht unbemerkt auf.
• Auf welchem Chart er läuft, spielt keine Rolle. Standardmäßig gilt der Geltungsbereich für das gesamte Konto. Fügen Sie ihn einem beliebigen Chart hinzu; eine Instanz reicht aus. Eine Option beschränkt ihn auf das Symbol dieses Charts, falls Sie dies bevorzugen.
• Den Handelstag können Sie selbst festlegen. Die Rollover-Zeit ist eine Eingabeparameter, sodass ein Tag, der um 17:00 Uhr Serverzeit beginnt, nach seinem eigenen Kalender gemessen wird.
• Ein Testmodus ist enthalten. Im reinen Warnmodus löst der Guard eine Warnung aus und schreibt einen Eintrag ins Journal, schließt jedoch niemals eine Position und ändert niemals einen Stop, sodass Sie überprüfen können, ob Ihre Limits dort liegen, wo Sie sie erwarten, bevor Sie das Tool aktivieren.

Was dieses Tool nicht leistet – bitte vor dem Kauf lesen

• Es kann den Handel eines anderen Expert Advisors nicht deaktivieren. MetaTrader 5 bietet keine Möglichkeit für einen Expert Advisor, den Algo-Trading-Schalter des Terminals zu deaktivieren oder ein anderes Programm daran zu hindern, Orders zu senden. Was Equity Lockdown im gesperrten Zustand tut, ist, alles zu schließen, was gerade erscheint. In der Praxis bleibt das Konto unverändert, aber dies ist eher eine „Aufräumfunktion“ als eine Verriegelung, und Sie sollten den Unterschied verstehen, bevor Sie sich darauf verlassen.
• Es reagiert, es sagt nichts voraus. Der Live-Schutz kann einen Verlust nicht verhindern, der zwischen zwei Überprüfungen entsteht – eine Kurslücke, ein Kurssprung oder ein durch Slippage ausgelöster Stop. Der „Backstop“ verringert diese Lücke erheblich, schließt sie jedoch nicht: Eine neu eröffnete Position ist ungeschützt, bis der nächste Check ihren Stop platziert, und bei einem Netting-Konto ersetzt ein Auftrag, der in eine bestehende Position ausgeführt wird, den Stop dieser Position durch den des eingehenden Auftrags, sodass der „Backstop“ ihn wiederherstellen muss.
• Ein Stop-Loss ist keine Kursgarantie. Der Backstop platziert Stopps bei Ihrem Broker; er kann nicht gewährleisten, dass diese bei Kurslücken oder in einem schnell bewegten Markt auf ihrem ursprünglichen Niveau ausgeführt werden – genau aus diesem Grund reserviert er einen Teil des Budgets, anstatt es vollständig auszugeben. Wenn der Mindest-Stop-Abstand eines Brokers keinen Stop zulässt, der eng genug ist, um innerhalb des Budgets zu bleiben, vermerkt der „Guard“ dies im Journal, anstatt so zu tun, als wäre es anders.
• Nur die brokerseitigen Stopps bleiben auch bei geschlossenem Terminal bestehen. Limit-Prüfungen, Warnmeldungen, Benachrichtigungen und die Sperre erfordern alle, dass das Terminal läuft, verbunden ist und der Algo-Handel aktiviert ist. Der Backstop ist es, der das Konto in den Zeiten überbrückt, in denen dies nicht der Fall ist.
• Push-Benachrichtigungen erfordern eine MetaQuotes-ID, die unter „Extras“, „Optionen“, „Benachrichtigungen“ festgelegt werden muss. Ohne diese ID wird die Benachrichtigung einfach nicht gesendet; der Guard vermerkt dies einmal im Protokoll, und alles andere verhält sich genau so, wie es sonst der Fall wäre.
• Es eröffnet keine Trades, daher erzeugt es keine Handelsergebnisse im Strategietester. Um dort zu beobachten, wie es funktioniert, legen Sie eine Eigenkapitaluntergrenze fest, die über der Einlage im Strategietester liegt – bei Unterschreitung erscheinen der Alarm, das „Flatten“ und die Sperre im Protokoll.
• Es werden keine Aussagen zur Rentabilität getroffen. Es handelt sich um einen Risikobegrenzer. Verluste zu begrenzen ist nicht dasselbe wie Gewinne zu erzielen.

Einrichtung

Fügen Sie ihn einem Chart hinzu, bei einem beliebigen Symbol, wobei der Algo-Handel aktiviert sein muss. Legen Sie die gewünschten Limits fest und deaktivieren Sie diejenigen, die Sie nicht benötigen. Vergewissern Sie sich, dass der Aktivierungsblock im Expertenjournal die von Ihnen beabsichtigten Limits wiedergibt – er zeigt das Konto, die Währung, den Saldo zu Tagesbeginn, das maximale Eigenkapital, jedes aktive Limit und die Untergrenze an, anhand derer der Backstop seine Größe bestimmt.

Alle Geldlimits werden in der Einzahlungswährung Ihres Kontos angegeben, die nicht unbedingt US-Dollar sein muss.