AB VolCore
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ATR gibt die gestrige Kursspanne an. VolCore modelliert den Volatilitätszyklus selbst:
– Schätzverfahren – realisierte Volatilität nach Parkinson, Garman-Klass und Yang-Zhang (OHLC-basierte Schätzverfahren sind 5–8-mal effizienter als Close-to-Close-Verfahren). Wählen Sie ein Verfahren aus oder kombinieren Sie mehrere.
– Perzentil- Rangliste – Die aktuelle Volatilität wird innerhalb ihrer eigenen 250-Bar-Verteilung eingestuft, was einen universellen Vol-Rank von 0–100 ergibt, der über alle Wertpapiere hinweg vergleichbar ist.
– Squeeze -Erkennung – Ein Vol-Rank unterhalb eines Schwellenwerts, der sich weiterhin verengt (negative Steigung der Volatilität der Volatilität), deutet auf eine gespannte Feder hin; die Squeeze-Intensität wird auf einer Skala von 1–3 bewertet.
– Expansionsprognose — Nach Beginn der Expansion projiziert VolCore mithilfe einer Heuristik zur Volatilitätsclusterbildung einen Kegel mit der erwarteten Bandbreite für die nächsten N Bars.
– Sitzungszerlegung — Der Vol-Rank wird pro Sitzung (Asien/London/NY) berechnet, sodass Intraday-Händler erkennen können, welche Sitzung Abweichungen aufweist.
Marktbeschreibung
| Die Richtung ist schwer vorherzusagen. Die Volatilität hingegen nicht – sie gruppiert sich, komprimiert sich und dehnt sich in Zyklen aus, und VolCore bildet diesen Zyklus mit professionellen Schätzverfahren (Parkinson, Garman-Klass, Yang-Zhang) statt mit einem einfachen ATR ab. Ein universeller Vol-Rank von 0–100 macht jedes Wertpapier vergleichbar. Die Squeeze-Engine erkennt eine Kompression bereits während des Kompressionsprozesses und bewertet deren Intensität; der Release-Alarm wird mit der Richtung des ersten Verschiebungsbalkens ausgelöst. Nach der Entspannung prognostiziert ein Kegel für den erwarteten Bereich, wie weit die Ausdehnung reichen dürfte. Die Aufschlüsselung nach Handelssitzungen zeigt die Volatilität in Asien, London und New York separat an. Perfekt als eigenständiges Tool und ein äußerst wirkungsvoller Filter vor jedem Breakout- oder Mean-Reversion-System. Kein Repainting, EA-fähig. |
