AB QuantScore

So funktioniert es

QuantScore ist das Flaggschiff der Suite: ein Multifaktorenmodell, das sechs unabhängige Messgrößen zu einem Edge-Score zwischen −100 und +100 zusammenfasst.

– Momentum -Faktor – der Regressions-t-Wert aus dem VectorMomentum-Kern.

– Mean-Reversion -Faktor – Z-Score des Kurses im Vergleich zu seinem volumengewichteten Mittelwert, der in Phasen der Mean-Reversion gegen Überbewertung wirkt.

– Regime -Faktor – Der RegimeLens-Zustand legt die Gewichtung zwischen Momentum und Mean-Reversion fest. Diese dynamische Gewichtung ist das Geheimnis des Erfolgs; Kompositindizes mit statischer Gewichtung scheitern, da der richtige Faktor vom jeweiligen Regime abhängt.

– Volatilitätsfaktor – ein Vol-Rank-Filter, der den Score bei extremer Volatilität dämpft, bei der der Edge nachlässt.

– Volumenfaktor – Übereinstimmung des Delta-Drucks mit der Richtung des Scores.

– Saisonalitätsfaktor – aus der geladenen Historie des Wertpapiers erlernte Tendenzen hinsichtlich der Tageszeit und des Wochentags.

Extras: Ein Wahrscheinlichkeitskegel, der die erwartete Kursverteilung N Bars im Voraus projiziert, sowie eine übersichtliche Score-Prüftabelle, die zeigt, wie sich das Wertpapier in jedem Score-Band in Ihrer geladenen Historie tatsächlich verhalten hat.

Beschreibung im Marketplace