Monday Flow EA

Urban-flux tarafından geliştirilen Pazartesi sabahı JPY carry yeniden başlama sinyali

Haftada sadece bir saat çalışır. Her Pazartesi.

TokyoMorning EA, karmaşık göstergelerin üst üste eklenmesiyle oluşturulmuş otomatik bir işlem sistemi değildir.
Bu EA, açık bir piyasa varsayımına dayanır: Tokyo işlem haftasının başlangıcında yabancı para alımlarının ve Japon yeni satışlarının yeniden başlaması eğilimi.

Neden tam o anda işlem açılıyor?
Neden pozisyon sadece bir saat tutuluyor?
Neden USDJPY, EURJPY ve GBPJPY seçildi?

TokyoMorning EA, bu sorulara açık ve anlaşılır bir mantıkla cevap vermek üzere tasarlanmıştır ve tekrar eden bir piyasa davranışına dayanır.

Bu EA, tek bir işlemle devasa kazançlar elde etmeyi amaçlayan yüksek riskli bir sistem değildir.
Ayrıca büyük yüzen zararları taşıyarak uzun süre pozisyon tutmak için de tasarlanmamıştır.
Bunun yerine, haftada bir kez ortaya çıkan belirli ve zaman açısından sınırlı bir piyasa fırsatına odaklanır.

Temel fikir oldukça basittir.
Açıklanabilir bir avantajı belirlemek, yalnızca bu avantaj mevcut olduğunda işlem yapmak ve sistemin aynı kuralları tutarlı şekilde uygulamasına izin vermek.

TokyoMorning EA’nın felsefesi budur.

1. Her Pazartesi yalnızca bir saatlik özel avantaj

TokyoMorning EA, her Pazartesi Tokyo saatiyle 10:00’da (GMT 01:00) USDJPY, EURJPY ve GBPJPY üzerinde alış pozisyonları açar.
Pozisyonlar bir saat sonra, GMT 02:00’de otomatik olarak kapatılır.

EA yalnızca haftada bir kez işlem yapar.
Standart pozisyon süresi sadece bir saattir.
Bu zaman aralığının dışında EA pasif kalır.

Bu yapı, uzun süreli pozisyon tutan EA’lardan rahatsız olan veya “black box” sistemler yerine anlaşılır bir mantık isteyen yatırımcılar için uygundur.

TokyoMorning EA üç prensibe dayanır: kısa pozisyon süresi, düşük işlem sıklığı ve açıklanabilir mantık.

Bu EA tüm piyasa koşullarına tepki vermeye çalışmaz.
Yalnızca belirli bir zaman aralığına odaklanır: Tokyo’da Pazartesi sabahı.

Ve bu sadelik, sistemin en büyük güçlü yönlerinden biridir.

2. Ürün hakkında temel bilgiler

Ürün adı: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux

Bu EA yalnızca MT5 için geliştirilmiştir.
MT4 desteklenmez.

Desteklenen döviz çiftleri USDJPY, EURJPY ve GBPJPY’dir.
Üçü de Japon yenini içerir ve Pazartesi sabahı Tokyo piyasasında oluşabilecek yen satış akışlarını yakalamak için seçilmiştir.

EA yalnızca haftada bir kez ve sadece bir saat çalışır.
Bu uzun vadeli pozisyon taşıyan bir EA değildir.
Belirli bir zaman aralığında çalışan kısa vadeli otomatik işlem sistemidir.

3. Bu EA’nın amacı

TokyoMorning EA yalnızca etkileyici backtest sonuçları üretmek için geliştirilmemiştir.

Birçok EA, farklı göstergeleri birleştirir ve çok sayıda parametreyi geçmiş verilere mümkün olduğunca uyacak şekilde optimize eder.
Bu yaklaşım mutlaka yanlış değildir ancak çoğu zaman işlem mantığını anlamayı zorlaştırır.

Bir yatırımcı için önemli sorular şunlardır:

Neden tam o anda işlem açılıyor?
Bu stratejinin gerçekten bir avantajı olduğuna neden inanılmalı?
Yoksa sadece geçmiş verilere aşırı optimize edilmiş bir sistem mi?

TokyoMorning EA belirli bir piyasa davranışına odaklanır.
Pazartesi sabahı yabancı para alımlarının ve yen satışlarının yeniden başlaması ihtimali.

Başka bir deyişle, yalnızca grafik formasyonlarına tepki vermez.
Piyasa sermaye akışlarına dayanan bir varsayıma dayanır.

Bu da stratejiyi anlamayı, değerlendirmeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır.

4. Neden Pazartesi sabahı?

TokyoMorning EA, Tokyo’daki işlem haftasının başlangıcına odaklanır.

Hafta sonundan sonra Japon finans piyasaları Pazartesi sabahı yeniden açılır.
Sigorta şirketleri, emeklilik fonları veya büyük varlık yöneticileri gibi kurumsal yatırımcıların yabancı varlık satın alması veya portföylerini yeniden dengelemesi gerekebilir.
Bu süreçte yen satıp yabancı para satın alabilirler.

Bu sermaye akışları Pazartesi sabahı Tokyo piyasasında yeniden ortaya çıkabilir.

Elbette bu, piyasanın her Pazartesi aynı yönde hareket edeceği anlamına gelmez.
İşlem dünyasında kesinlik yoktur.

Ancak geçmiş testler, Pazartesi sabahının belirli zaman dilimlerinde tekrar eden bir yen satış eğilimi olabileceğini göstermiştir.

TokyoMorning EA’nın amacı bu eğilimi mekanik olarak yakalamaktır.

Teknik açıdan bu durum bir JPY carry yeniden başlama sinyali olarak tanımlanabilir.
Daha basit ifadeyle, Pazartesi sabahı ortaya çıkabilecek kısa vadeli yen satış akışını yakalamaya çalışır.

5. Neden bir saat sonra kapanıyor?

Bir pozisyon ne kadar uzun süre açık kalırsa belirsizlik de o kadar artar.

Piyasa girişten hemen sonra beklenen yönde hareket edebilir ancak birkaç saat sonra tamamen farklı nedenlerle tersine dönebilir.
Avrupa ve ABD piyasaları açıldığında farklı katılımcılar, likidite koşulları ve makroekonomik faktörler piyasaya hakim olmaya başlar.

Bu nedenle TokyoMorning EA pozisyonları uzun süre tutmaya çalışmaz.

Yalnızca Pazartesi sabahındaki bu özel zaman aralığında işlem açar ve bir saat sonra otomatik olarak kapatır.

Aşırı bekleme yok.
Piyasayı kovalamak yok.
Duygusal kararlar yok.
Çıkış kurallarında keyfi değişiklikler yok.

Bu disiplinli çıkış mantığı EA tasarımının temel unsurlarından biridir.

Ayrıca sınırlı piyasa maruziyeti sayesinde diğer EA’lar veya manuel stratejilerle kolayca birleştirilebilir.

6. Backtest özeti

TokyoMorning EA, ICMarkets koşullarına benzer bir MT5 ortamında 2020–2026 arasındaki geçmiş veriler kullanılarak test edilmiştir.

USDJPY, EURJPY ve GBPJPY çiftlerinin tamamı 2,30’un üzerinde Profit Factor elde etmiştir.

USDJPY yaklaşık %70 başarı oranıyla 2,54 Profit Factor elde etmiştir.
EURJPY 2,91 Profit Factor ile üç çift arasında en yüksek sonucu göstermiştir.
GBPJPY ise yüksek volatilitesi sayesinde 2,30 Profit Factor elde etmiştir.

Maksimum drawdown, çifte bağlı olarak yaklaşık %3–5 seviyesinde kalmıştır.

Bu, değerlendirmenin yalnızca kârlılığa değil aynı zamanda test süresince sermaye kayıplarının derinliğine de odaklandığını gösterir.

USDJPY sermaye eğrisi 0,98 doğrusal korelasyon göstermiştir.
Başka bir deyişle sonuçlar birkaç büyük kazanca bağlı değildi; nispeten istikrarlı ve düzenli bir büyüme sergiliyordu.

TokyoMorning EA kısa vadeli patlayıcı kazançlardan ziyade istikrarlı ve açıklanabilir sermaye büyümesini önceliklendirir.

7. Bileşik büyüme simülasyonu

Ayrıca 50.000 JPY başlangıç sermayesiyle bileşik büyüme simülasyonu yapılmıştır.

%20 risk ayarına göre backtest tabanlı simülasyon sonuçları şu şekildedir:
bir yıl sonra yaklaşık 600.000 JPY;
üç yıl sonra yaklaşık 7,6 milyon JPY;
beş yıl sonra yaklaşık 65 milyon JPY.

Bu rakamlar etkileyicidir ancak doğru yorumlanmalıdır.

Bunlar yalnızca geçmiş backtest sonuçlarına dayanan simülasyonlardır.
Gelecekte herhangi bir kâr garantisi vermez.

Ayrıca %20 risk son derece agresiftir.
Gerçek işlemlerde sonuçlar slippage, emir yürütme kalitesi, spread genişlemesi, broker farklılıkları ve piyasa koşullarındaki değişimler nedeniyle farklı olabilir.

Önemli olan yalnızca etkileyici rakamlara bakmak değil, bunların hangi varsayımlara dayandığını anlamaktır.

TokyoMorning EA bir saat sonra zaman bazlı kapanış ve 50 pip stop loss kullanır.
Test döneminde %20 risk seviyesinde bile hesabın tamamen sıfırlanması gözlemlenmemiştir.
Ancak bu gelecekte güvenlik garantisi vermez.

Gerçek işlemlerde çok daha düşük risk seviyesiyle başlanması şiddetle tavsiye edilir.

Yeni başlayanlar için %1–2 risk önerilir.
Üç çift aynı anda kullanıldığında çift başına yaklaşık %0,5 risk önerilir.

En önemli öncelik agresif büyüme değil hayatta kalmaktır.
EA’nın davranışı iyi anlaşıldıktan sonra ayarların kişisel risk toleransına göre uyarlanması daha uygundur.

8. Overfitting yönetimi

Bir EA seçerken en büyük risklerden biri overfitting’dir.

Overfitting, bir stratejinin geçmiş verilere aşırı uyarlanması ve gelecekteki piyasalarda başarısız olması anlamına gelir.
Bir EA backtestlerde mükemmel görünebilir ancak gerçek koşullarda hızla çökebilir.

TokyoMorning EA bu riski değerlendirmek için test dönemleri ayrılarak doğrulanmıştır.

In-sample dönem 2020’den Temmuz 2023’e kadar sürmüştür.
Doğrulama dönemi Ağustos 2023’ten 2024 sonuna kadar devam etmiştir.
Out-of-sample dönem ise tüm 2025 yılını kapsamıştır.

USDJPY, EURJPY ve GBPJPY’nin tamamı out-of-sample dönemde pozitif ortalama performans göstermiştir.

Özellikle EURJPY ve GBPJPY, out-of-sample dönemde in-sample dönemden daha iyi sonuçlar elde etmiştir.

Genellikle aşırı optimize edilmiş bir EA yeni verilere maruz kaldığında performansında ciddi bozulma yaşar.
TokyoMorning EA testlerde böyle bir çöküş göstermemiştir.

Elbette bu gelecekteki performansı garanti etmez ancak stratejinin yalnızca geçmişe uyarlanmış olmadığını gösteren önemli bir işarettir.

9. Walk-forward analizi

TokyoMorning EA ayrıca walk-forward analizine tabi tutulmuştur.

Walk-forward analizi, bir stratejiyi belirli bir dönemde eğitmek veya değerlendirmek ve ardından bilinmeyen yeni bir dönemde test etmek anlamına gelir.
Bu süreç stratejinin istikrarını değerlendirmek için birden fazla segmentte tekrarlanır.

Testler üç döviz çifti üzerinde gerçekleştirilmiş ve toplam 12 out-of-sample doğrulama içermiştir.

12 out-of-sample testinin tamamı pozitif sonuç vermiştir.

Sonuç olarak 12/12 başarı elde edilmiştir.

Bu, EA’nın gelecekte her zaman kâr üreteceği anlamına gelmez.
Ancak strateji mantığının yalnızca tek bir şanslı piyasa dönemine bağlı olmadığını göstermektedir.

Strateji birden fazla bilinmeyen test döneminde istikrar göstermiştir.

10. 1000 rastgele stratejiyle karşılaştırma

Bir diğer önemli soru, EA sonuçlarının yalnızca şansa bağlı olup olmadığıdır.

Bunu doğrulamak için TokyoMorning EA benzer koşullar altında 1000 rastgele stratejiyle karşılaştırılmıştır.

TokyoMorning EA tüm 1000 rastgele stratejiyi geride bırakmıştır.

İstatistiksel sonuçlar 5’in üzerinde bir Z-Score göstermiştir.
Pratikte bu, sonuçların yalnızca şansla açıklanmasının zor olduğu anlamına gelir.

Elbette istatistiksel avantaj gelecekteki kârları garanti etmez.
Piyasalar değişir ve her strateji risk içerir.

Ancak bu test, TokyoMorning EA’nın yalnızca “şanslı bir strateji” olmadığını gösteren ek bir kanıt sunmaktadır.