Monday Flow EA
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Urban-flux의 월요일 아침 JPY 캐리 재시작 신호
주당 단 1시간만 작동합니다. 매주 월요일.
TokyoMorning EA는 복잡한 지표를 여러 개 쌓아 만든 자동매매 시스템이 아닙니다.
이 EA는 명확한 시장 가설에 기반하고 있습니다. 바로 도쿄 거래 주간이 시작될 때 외화 매수와 일본 엔화 매도가 다시 시작되는 경향입니다.
왜 바로 그 시간에 진입하는가?
왜 포지션을 단 1시간만 보유하는가?
왜 USDJPY, EURJPY, GBPJPY를 선택하는가?
TokyoMorning EA는 이러한 질문에 대해 반복적으로 나타나는 시장 행동을 기반으로 한 명확하고 이해 가능한 논리로 답하도록 설계되었습니다.
이 EA는 “한 번에 크게 노리는” 고위험 시스템이 아닙니다.
장기간 포지션을 유지하며 큰 평가손실을 감수하도록 설계되지도 않았습니다.
대신, 주 1회 나타나는 특정한 시간 제한형 시장 기회에 집중합니다.
핵심 아이디어는 매우 단순합니다.
설명 가능한 우위를 찾고, 그 우위가 존재하는 시간에만 거래하며, 시스템이 동일한 규칙을 일관되게 실행하도록 하는 것입니다.
그것이 TokyoMorning EA의 철학입니다.
1. 매주 월요일 단 1시간 동안의 특정한 우위
TokyoMorning EA는 매주 월요일 도쿄 시간 오전 10시(GMT 01:00)에 USDJPY, EURJPY, GBPJPY 매수 포지션에 진입합니다.
포지션은 1시간 후인 GMT 02:00에 자동으로 청산됩니다.
EA는 주당 단 한 번만 거래합니다.
기본 보유 시간은 단 1시간입니다.
이 시간 외에는 EA가 비활성 상태를 유지합니다.
이러한 설계는 장기 보유형 EA에 부담을 느끼는 트레이더나, 블랙박스 시스템이 아닌 이해 가능한 로직을 원하는 사용자에게 적합합니다.
TokyoMorning EA는 세 가지 원칙을 기반으로 합니다. 짧은 보유 시간, 낮은 거래 빈도, 그리고 설명 가능한 논리입니다.
이 EA는 모든 시장 상황에 대응하려 하지 않습니다.
오직 하나의 특정 시간대, 즉 도쿄 월요일 아침에만 집중합니다.
그리고 바로 그 단순함이 가장 큰 강점 중 하나입니다.
2. 기본 제품 정보
제품명: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux
이 EA는 MT5 전용으로 개발되었습니다.
MT4는 지원하지 않습니다.
지원 통화쌍은 USDJPY, EURJPY, GBPJPY입니다.
세 통화쌍 모두 일본 엔화를 포함하며, 월요일 아침 도쿄 시장에서 발생할 수 있는 엔화 매도 흐름을 포착하도록 설계되었습니다.
EA는 주당 단 한 번, 단 1시간 동안만 거래합니다.
장기 포지션형 EA가 아닙니다.
명확하게 정의된 시간대에 작동하는 단기 자동매매 시스템입니다.
3. 이 EA의 목적
TokyoMorning EA는 단순히 보기 좋은 백테스트 결과를 만들기 위해 개발된 것이 아닙니다.
많은 EA들은 여러 지표를 조합하고 수많은 파라미터를 최적화하여 과거 데이터에 최대한 맞추려고 합니다.
이 접근 자체가 틀린 것은 아니지만, 거래 논리를 이해하기 어렵게 만드는 경우가 많습니다.
트레이더에게 중요한 질문은 다음과 같습니다.
왜 이 타이밍에 진입하는가?
왜 이 전략에 우위가 있다고 생각할 수 있는가?
아니면 단순히 과거 데이터에 과최적화된 것인가?
TokyoMorning EA는 특정한 시장 행동에 집중합니다.
바로 월요일 아침 외화 매수와 엔화 매도가 다시 시작될 가능성입니다.
즉, 단순히 차트 패턴에 반응하는 것이 아닙니다.
시장 자금 흐름에 대한 가설을 기반으로 합니다.
그 결과 전략을 더 쉽게 이해하고, 평가하고, 모니터링할 수 있습니다.
4. 왜 월요일 아침인가?
TokyoMorning EA는 도쿄 거래 주간의 시작에 집중합니다.
주말 이후 일본 금융시장은 월요일 아침 다시 움직이기 시작합니다.
보험사, 연기금, 대형 자산운용사와 같은 기관 투자자들은 해외 자산을 매수하거나 포트폴리오를 재조정해야 할 수 있습니다.
이 과정에서 엔화를 매도하고 외화를 매수할 가능성이 있습니다.
이러한 자금 흐름은 월요일 아침 도쿄 시장에서 다시 나타날 수 있습니다.
물론 이것이 매주 월요일 시장이 같은 방향으로 움직인다는 의미는 아닙니다.
트레이딩에는 절대적인 확실성이 존재하지 않습니다.
그러나 과거 테스트에서는 특정 월요일 아침 시간대에 반복적인 엔화 매도 경향이 존재할 가능성이 나타났습니다.
TokyoMorning EA의 목적은 이러한 경향을 기계적으로 포착하는 것입니다.
기술적으로 표현하면 이는 JPY 캐리 재시작 신호라고 볼 수 있습니다.
쉽게 말하면 월요일 아침 나타날 수 있는 단기 엔화 매도 흐름을 포착하려는 것입니다.
5. 왜 1시간 후 청산하는가?
포지션을 오래 보유할수록 불확실성은 커집니다.
진입 직후에는 예상 방향으로 움직일 수 있지만, 몇 시간 후에는 전혀 다른 요인으로 시장이 반전될 수 있습니다.
유럽 및 미국 시장이 열리면 다른 참가자, 유동성 조건, 뉴스 요인이 시장을 지배하게 됩니다.
그렇기 때문에 TokyoMorning EA는 포지션을 오래 유지하려 하지 않습니다.
특정한 월요일 아침 시간대에만 진입하고, 1시간 후 자동으로 청산합니다.
버티기 없음.
추격 매매 없음.
감정적 판단 없음.
임의적인 청산 규칙 변경 없음.
이러한 규율 있는 청산 로직은 EA 설계의 핵심 요소입니다.
또한 짧은 시장 노출 시간 덕분에 다른 EA나 수동 매매 전략과 함께 사용하기도 쉽습니다.
6. 백테스트 요약
TokyoMorning EA는 ICMarkets와 유사한 조건의 MT5 환경에서 2020년부터 2026년까지의 과거 데이터를 사용해 테스트되었습니다.
USDJPY, EURJPY, GBPJPY 모두 Profit Factor가 2.30을 초과했습니다.
USDJPY는 약 70% 승률과 함께 Profit Factor 2.54를 기록했습니다.
EURJPY는 Profit Factor 2.91로 세 통화쌍 중 가장 높은 효율을 보였습니다.
GBPJPY는 높은 변동성을 바탕으로 Profit Factor 2.30을 기록했습니다.
최대 드로우다운은 통화쌍에 따라 약 3%~5% 수준에 머물렀습니다.
이는 단순히 수익성만이 아니라 테스트 기간 동안 자본 감소 폭까지 함께 평가했다는 의미입니다.
USDJPY의 수익 곡선은 0.98의 선형 상관관계를 보였습니다.
쉽게 말하면 몇 번의 큰 수익 거래에 의존한 것이 아니라 비교적 안정적이고 꾸준히 상승하는 에쿼티 곡선을 보여주었다는 뜻입니다.
TokyoMorning EA는 폭발적인 단기 수익보다 안정적이고 설명 가능한 자본 성장을 우선시합니다.
7. 복리 성장 시뮬레이션
초기 자본 50,000 JPY를 기준으로 복리 성장 시뮬레이션도 수행되었습니다.
20% 리스크 설정 기준 백테스트 기반 시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다.
1년 후 약 600,000 JPY;
3년 후 약 760만 JPY;
5년 후 약 6,500만 JPY.
매우 인상적인 수치이지만 올바르게 이해해야 합니다.
이는 과거 백테스트 결과를 기반으로 한 시뮬레이션일 뿐입니다.
미래 수익을 보장하지 않습니다.
또한 20% 리스크 설정은 매우 공격적입니다.
실거래에서는 슬리피지, 체결 품질, 스프레드 확대, 브로커 차이, 시장 환경 변화 등에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
중요한 것은 단순히 매력적인 숫자만 보는 것이 아니라 그 전제 조건을 이해하는 것입니다.
TokyoMorning EA는 1시간 후 시간 기반 청산과 50핍 손절을 사용합니다.
테스트 기간 동안 20% 리스크에서도 계좌가 완전히 소멸되는 경우는 관찰되지 않았습니다.
그러나 이것이 미래의 안전성을 보장하는 것은 아닙니다.
실거래에서는 훨씬 낮은 리스크로 시작하는 것을 강력히 권장합니다.
초보자의 경우 1%~2% 리스크를 권장합니다.
세 통화쌍을 동시에 운용할 경우 통화쌍당 약 0.5% 리스크를 권장합니다.
가장 중요한 것은 공격적인 성장보다 생존입니다.
EA의 특성을 충분히 이해한 후 자신의 리스크 허용 범위에 맞게 설정을 조정하는 것이 바람직합니다.
8. 오버피팅 관리
EA를 선택할 때 가장 큰 위험 중 하나는 오버피팅입니다.
오버피팅이란 전략이 과거 데이터에 지나치게 맞춰져 미래 시장에서 실패하는 현상을 의미합니다.
백테스트에서는 훌륭해 보이지만 실제 시장에서는 빠르게 무너질 수 있습니다.
TokyoMorning EA는 이러한 위험을 평가하기 위해 테스트 기간을 분리하여 검증했습니다.
인샘플 기간은 2020년부터 2023년 7월까지였습니다.
검증 기간은 2023년 8월부터 2024년 말까지였습니다.
아웃오브샘플 기간은 2025년 전체였습니다.
USDJPY, EURJPY, GBPJPY 모두 아웃오브샘플 기간에서도 긍정적인 평균 성과를 유지했습니다.
특히 EURJPY와 GBPJPY는 아웃오브샘플 성과가 인샘플보다 더 좋았습니다.
일반적으로 과최적화된 EA는 새로운 데이터에 노출되면 급격히 성능이 악화됩니다.
TokyoMorning EA는 테스트에서 이러한 붕괴 현상을 보이지 않았습니다.
물론 이것이 미래 성과를 보장하는 것은 아니지만, 단순히 과거에 맞춰진 전략이 아니라는 중요한 신호가 됩니다.
9. 워크포워드 분석
TokyoMorning EA는 워크포워드 분석도 수행했습니다.
워크포워드 분석은 특정 기간에서 전략을 학습 또는 평가한 뒤, 다음의 새로운 기간에서 검증하는 방식입니다.
이 과정을 여러 구간에 반복 적용하여 전략의 안정성을 평가합니다.
테스트는 세 통화쌍 전체에 대해 수행되었으며 총 12회의 아웃오브샘플 검증이 포함되었습니다.
12회의 아웃오브샘플 테스트 모두 긍정적인 결과를 기록했습니다.
최종 결과는 12/12 통과였습니다.
이것이 미래에도 계속 수익을 낸다는 의미는 아닙니다.
그러나 전략 논리가 단 하나의 운 좋은 시장 구간에만 의존하지 않았음을 시사합니다.
전략은 여러 미지의 테스트 구간에서도 안정성을 보여주었습니다.
10. 1000개의 랜덤 전략과 비교
또 하나 중요한 질문은 EA의 결과가 단순한 우연일 가능성입니다.
이를 검증하기 위해 TokyoMorning EA는 유사한 조건에서 1000개의 랜덤 전략과 비교되었습니다.
TokyoMorning EA는 1000개의 랜덤 전략 모두를 능가했습니다.
통계 결과에서는 Z-Score가 5를 초과했습니다.
실질적으로 이는 결과를 단순한 우연만으로 설명하기 어렵다는 의미입니다.
물론 통계적 우위가 미래 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
시장은 변화하며 모든 전략에는 위험이 존재합니다.
그럼에도 불구하고 이 테스트는 TokyoMorning EA가 단순히 “운이 좋았던 전략”이 아니라는 추가적인 근거를 제공합니다.
