Monday Flow EA

Segnale di ripresa del carry JPY del lunedì mattina di Urban-flux

Funziona solo un’ora alla settimana. Ogni lunedì.

TokyoMorning EA non è un sistema di trading automatico costruito accumulando indicatori complessi.
Questo EA si basa su una chiara ipotesi di mercato: la tendenza alla ripresa degli acquisti di valute estere e delle vendite di yen giapponese all’inizio della settimana di trading a Tokyo.

Perché entrare proprio in quel momento?
Perché mantenere una posizione solo per un’ora?
Perché scegliere USDJPY, EURJPY e GBPJPY?

TokyoMorning EA è stato progettato per rispondere a queste domande con una logica chiara e comprensibile, fondata su un comportamento di mercato ricorrente.

Questo EA non è un sistema ad alto rischio pensato per ottenere enormi profitti con una singola operazione.
Non è nemmeno progettato per mantenere posizioni per lunghi periodi sopportando grandi perdite latenti.
Al contrario, si concentra su un’opportunità di mercato specifica e limitata nel tempo che si presenta una volta alla settimana.

L’idea centrale è molto semplice.
Identificare un vantaggio spiegabile, fare trading solo quando quel vantaggio esiste e lasciare che il sistema applichi le stesse regole in modo coerente.

Questa è la filosofia di TokyoMorning EA.

1. Un vantaggio specifico per una sola ora ogni lunedì

TokyoMorning EA apre posizioni long su USDJPY, EURJPY e GBPJPY ogni lunedì alle 10:00 ora di Tokyo (GMT 01:00).
Le posizioni vengono chiuse automaticamente un’ora dopo, alle GMT 02:00.

L’EA opera solo una volta alla settimana.
La durata standard della posizione è di appena un’ora.
Al di fuori di questa finestra temporale, l’EA rimane inattivo.

Questa progettazione è adatta ai trader che si sentono a disagio con EA a lungo termine o che desiderano una logica comprensibile invece di un sistema “black box”.

TokyoMorning EA si basa su tre principi: breve durata delle posizioni, bassa frequenza operativa e logica spiegabile.

Questo EA non cerca di reagire a tutte le condizioni di mercato.
Si concentra esclusivamente su una specifica finestra temporale: il lunedì mattina a Tokyo.

Ed è proprio questa semplicità una delle sue maggiori forze.

2. Informazioni di base sul prodotto

Nome del prodotto: TokyoMorning EA｜Monday Morning 1-Hour JPY Carry Restart Signal｜Urban-flux

Questo EA è stato sviluppato esclusivamente per MT5.
MT4 non è supportato.

Le coppie di valute supportate sono USDJPY, EURJPY e GBPJPY.
Tutte e tre includono lo yen giapponese e sono state selezionate per intercettare i potenziali flussi di vendita di yen sul mercato di Tokyo il lunedì mattina.

L’EA opera solo una volta alla settimana e soltanto per un’ora.
Non si tratta di un EA da mantenimento di posizioni a lungo termine.
È un sistema di trading automatico a breve termine che opera in una finestra temporale chiaramente definita.

3. Obiettivo di questo EA

TokyoMorning EA non è stato sviluppato semplicemente per produrre risultati di backtest spettacolari.

Molti EA combinano diversi indicatori e ottimizzano numerosi parametri per adattarsi il più possibile ai dati storici.
Questo approccio non è necessariamente sbagliato, ma spesso rende difficile comprendere la logica di trading.

Le domande importanti per un trader sono:

Perché entrare proprio in quel momento?
Perché pensare che questa strategia abbia un vantaggio reale?
Oppure è semplicemente sovra-ottimizzata sui dati passati?

TokyoMorning EA si concentra su uno specifico comportamento di mercato.
La possibilità di una ripresa degli acquisti di valute estere e delle vendite di yen il lunedì mattina.

In altre parole, non reagisce semplicemente a pattern grafici.
Si basa su un’ipotesi legata ai flussi di capitale del mercato.

Questo rende la strategia più facile da comprendere, valutare e monitorare.

4. Perché il lunedì mattina?

TokyoMorning EA si concentra sull’inizio della settimana di trading a Tokyo.

Dopo il weekend, i mercati finanziari giapponesi riprendono l’attività il lunedì mattina.
Investitori istituzionali come compagnie assicurative, fondi pensione o grandi gestori patrimoniali potrebbero aver bisogno di acquistare asset esteri o riequilibrare i propri portafogli.
In questo processo, potrebbero vendere yen e acquistare valute estere.

Questi flussi di capitale possono riapparire sul mercato di Tokyo il lunedì mattina.

Naturalmente, ciò non significa che il mercato si muova sempre nella stessa direzione ogni lunedì.
Nel trading non esiste alcuna certezza assoluta.

Tuttavia, i test storici hanno mostrato la possibilità di una tendenza ricorrente alla vendita di yen durante determinate fasce orarie del lunedì mattina.

L’obiettivo di TokyoMorning EA è catturare meccanicamente questa tendenza.

Da un punto di vista tecnico, questo può essere descritto come un segnale di ripresa del carry JPY.
Più semplicemente, cerca di intercettare un flusso di vendita di yen a breve termine che può apparire il lunedì mattina.

5. Perché chiudere dopo un’ora?

Più a lungo una posizione viene mantenuta aperta, maggiore è l’incertezza.

Il mercato può muoversi nella direzione prevista subito dopo l’ingresso e poi invertire poche ore dopo a causa di fattori completamente diversi.
Quando aprono i mercati europei e americani, altri partecipanti, condizioni di liquidità e fattori macroeconomici iniziano a dominare il mercato.

Per questo motivo TokyoMorning EA non cerca di mantenere le posizioni a lungo.

Entra solo durante questa specifica finestra del lunedì mattina e chiude automaticamente dopo un’ora.

Nessuna attesa eccessiva.
Nessun inseguimento del mercato.
Nessuna decisione emotiva.
Nessuna modifica arbitraria delle regole di uscita.

Questa logica di uscita disciplinata rappresenta un elemento centrale della progettazione dell’EA.

Inoltre, grazie alla sua esposizione limitata al mercato, è facile combinarlo con altri EA o strategie manuali.

6. Riassunto dei backtest

TokyoMorning EA è stato testato in un ambiente MT5 simile alle condizioni di ICMarkets, utilizzando dati storici dal 2020 al 2026.

Tutte e tre le coppie USDJPY, EURJPY e GBPJPY hanno ottenuto un Profit Factor superiore a 2,30.

USDJPY ha registrato un Profit Factor di 2,54 con un tasso di successo di circa il 70%.
EURJPY ha ottenuto un Profit Factor di 2,91, il più alto tra le tre coppie.
GBPJPY ha raggiunto un Profit Factor di 2,30 grazie alla sua elevata volatilità.

Il drawdown massimo è rimasto intorno al 3%-5% a seconda della coppia.

Ciò significa che la valutazione non si è concentrata solo sulla redditività, ma anche sulla profondità delle perdite del capitale durante il periodo di test.

La curva del capitale di USDJPY ha mostrato una correlazione lineare di 0,98.
In altre parole, i risultati non dipendevano da pochi grandi profitti isolati, ma mostravano una crescita relativamente stabile e regolare.

TokyoMorning EA privilegia una crescita del capitale stabile e spiegabile piuttosto che profitti esplosivi nel breve termine.

7. Simulazione di crescita composta

È stata inoltre eseguita una simulazione di crescita composta con un capitale iniziale di 50.000 JPY.

Secondo una configurazione di rischio del 20%, i risultati simulati basati sui backtest erano i seguenti:
circa 600.000 JPY dopo un anno;
circa 7,6 milioni di JPY dopo tre anni;
circa 65 milioni di JPY dopo cinque anni.

Questi numeri sono impressionanti, ma devono essere interpretati correttamente.

Si tratta esclusivamente di una simulazione basata su risultati storici di backtest.
Ciò non garantisce alcun profitto futuro.

Inoltre, un rischio del 20% è estremamente aggressivo.
Nel trading reale, i risultati possono variare a causa di slippage, qualità di esecuzione, ampliamento degli spread, differenze tra broker e cambiamenti delle condizioni di mercato.

L’importante non è soltanto osservare numeri attraenti, ma comprendere le ipotesi su cui si basano.

TokyoMorning EA utilizza una chiusura basata sul tempo dopo un’ora e uno stop loss di 50 pip.
Durante il periodo di test non è stata osservata alcuna distruzione completa del conto nemmeno con un rischio del 20%.
Tuttavia, ciò non garantisce sicurezza futura.

È fortemente consigliato iniziare con un livello di rischio molto più basso nel trading reale.

Per i principianti è consigliato un rischio dell’1%-2%.
Quando si utilizzano contemporaneamente tutte e tre le coppie, è consigliato un rischio di circa lo 0,5% per coppia.

La priorità assoluta deve essere la sopravvivenza piuttosto che una crescita aggressiva.
Una volta compreso bene il comportamento dell’EA, è preferibile adattare i parametri alla propria tolleranza al rischio.

8. Gestione dell’overfitting

Uno dei maggiori rischi nella scelta di un EA è l’overfitting.

L’overfitting significa che una strategia è eccessivamente adattata ai dati storici e fallisce sui mercati futuri.
Un EA può sembrare eccellente nei backtest ma crollare rapidamente in condizioni reali.

TokyoMorning EA è stato validato separando i periodi di test per valutare questo rischio.

Il periodo in-sample andava dal 2020 a luglio 2023.
Il periodo di validazione andava da agosto 2023 alla fine del 2024.
Il periodo out-of-sample copriva tutto il 2025.

USDJPY, EURJPY e GBPJPY hanno tutti mantenuto performance medie positive durante il periodo out-of-sample.

In particolare, EURJPY e GBPJPY hanno ottenuto risultati migliori out-of-sample rispetto al periodo in-sample.

In generale, un EA sovra-ottimizzato vede le proprie performance deteriorarsi fortemente quando viene esposto a nuovi dati.
TokyoMorning EA non ha mostrato questo tipo di collasso durante i test.

Naturalmente, ciò non garantisce performance future, ma rappresenta un segnale importante che indica come la strategia non sia semplicemente adattata al passato.

9. Analisi walk-forward

TokyoMorning EA è stato inoltre sottoposto a un’analisi walk-forward.

L’analisi walk-forward consiste nell’addestrare o valutare una strategia su un determinato periodo e poi testarla su un nuovo periodo sconosciuto.
Questo processo viene ripetuto su più segmenti per valutare la stabilità della strategia.

I test sono stati eseguiti sulle tre coppie di valute e comprendevano un totale di 12 validazioni out-of-sample.

Tutti i 12 test out-of-sample hanno prodotto risultati positivi.

Il risultato finale è stato quindi di 12/12 successi.

Ciò non significa che l’EA genererà sempre profitti in futuro.
Tuttavia, suggerisce che la logica della strategia non dipende da un singolo periodo fortunato del mercato.

La strategia ha mostrato stabilità su più periodi di test sconosciuti.

10. Confronto con 1000 strategie casuali

Un’altra domanda importante è se i risultati dell’EA possano essere semplicemente dovuti al caso.

Per verificarlo, TokyoMorning EA è stato confrontato con 1000 strategie casuali in condizioni simili.

TokyoMorning EA ha superato tutte le 1000 strategie casuali.

I risultati statistici hanno mostrato uno Z-Score superiore a 5.
In pratica, ciò significa che è difficile spiegare questi risultati esclusivamente con la fortuna.

Naturalmente, un vantaggio statistico non garantisce profitti futuri.
I mercati evolvono e ogni strategia comporta dei rischi.

Tuttavia, questo test fornisce un’ulteriore prova che TokyoMorning EA non è semplicemente una “strategia fortunata”.