Strategy Lab
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Tras Walewein Daly Van Den Broecke
EA developer with 5+ years on MT5. I post here on topics that come up when actually running EAs day to day, usually with working MQL5 code attached rather than just theory. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
WICHTIG: Strategy Lab ist eine webbasierte Analyseplattform, die in Ihrem Browser unter https://strategy-lab.co/läuft. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen chartbasierten EA oder Indikator. Ihr Kauf schaltet den Pro-Tier-Zugang zur Web-Plattform frei.
Wie Sie loslegen können
- Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf strategy-lab.co. Mit der kostenlosen Stufe können Sie einen HTML-Bericht des Strategietesters hochladen und die Hauptmetriken anhand Ihrer eigenen Daten sehen, so dass Sie den Wert der Plattform überprüfen können, bevor Sie etwas bezahlen.
- Kaufen Sie dieses Produkt auf MQL5 Market.
- Nach dem Kauf senden Sie mir eine private Nachricht über mein MQL5-Profil mit der E-Mail-Adresse, die Sie auf strategy-lab.co verwendet haben. Ich werde Ihr Konto innerhalb von 24 Stunden manuell auf die Pro-Stufe hochstufen.
- Sobald Ihr Konto hochgestuft ist, folgen Sie den Einrichtungsanweisungen in Ihrem Strategy Lab Dashboard, um den Connector EA auf Ihrem MT5 oder MT4 Terminal zu installieren und zu konfigurieren. Der EA synchronisiert dann Ihre Trades und Kontodaten automatisch und kontinuierlich mit Strategy Lab, so dass Sie nie wieder Berichte manuell hochladen müssen.
Warum dies für jeden Trader und jedes Konto wichtig ist
Jeder algorithmische Trader steht vor dem gleichen Problem. Sie entwickeln eine Strategie, der Backtest sieht gut aus, Sie gehen auf Sendung und drei Monate später haben Sie einen Drawdown und fragen sich, ob die Strategie kaputt ist, ob Sie sich in einer schlechten Phase befinden oder ob der Backtest einfach von Anfang an falsch war.
Die Tools, auf die sich die meisten Händler verlassen, um diese Frage zu beantworten, geben falsche oder unvollständige Antworten. Die Sharpe Ratio in Ihrem MT5-Bericht wird pro Handel berechnet, was mathematisch nicht korrekt ist und die tatsächliche Zahl in der Regel um den Faktor drei bis fünf überhöht. Die Drawdown-Zahl sagt Ihnen, was einmal passiert ist, und nicht, ob es wahrscheinlich wieder passieren wird. Die Gewinnquote sagt nichts darüber aus, ob Ihre Gewinne Ihre Verluste übersteigen. Die Korrelation zwischen Ihren eigenen Strategien ist für MT5 völlig unsichtbar, obwohl sie die Hauptursache für unerwartete Portfolioverluste ist.
Was dies in der Praxis bedeutet:
- Sie setzen eine Strategie auf einem kleinen Konto ein? Sie müssen wissen, wann der Vorsprung schwindet. Die Live-Überwachung von Strategy Lab erkennt den Verfall des Vorteils 5 bis 15 Tage, bevor der Drawdown offensichtlich wird. Das ist der Unterschied zwischen einem rechtzeitigen Innehalten und einem Verstoß gegen die Regeln einer Prop-Firm.
- Betreiben Sie mehrere EAs? Sie müssen wissen, ob Ihr Portfolio tatsächlich diversifiziert ist oder ob vier EAs alle dieselbe zugrunde liegende Wette ausdrücken. Die meisten "Vier-EA-Portfolios" entpuppen sich als ein einziger Handel mit zusätzlichen Schritten.
- Kaufen Sie einen EA von MQL5 Market? Sie müssen einen echten Vorteil von einem kurvenangepassten Backtest unterscheiden können, bevor Sie Ihr Geld einsetzen. Der unten stehende Abschnitt zeigt genau, wie Strategy Lab überangepasste Backtests in Sekundenschnelle aufspürt.
- Handeln Sie mit einem finanzierten Konto oder mit Kundengeldern? Sie brauchen vertretbare Zahlen. "Im Backtest hat es funktioniert" ist keine Antwort, wenn etwas schief geht.
Die Kontogröße ändert daran nichts. Ein 1000-USD-Konto mit einer kurvenangepassten Strategie scheitert aus denselben Gründen wie ein 1-Million-USD-Konto. Der einzige Unterschied besteht darin, wie viel Geld Sie verlieren, während Sie es herausfinden.
Was Strategy Lab tatsächlich tut
Strategy Lab nimmt die Handelsdaten von Ihrem MT5-Konto (oder von einem Strategy Tester-Bericht) und führt die Art von Analysen durch, die institutionelle Abteilungen zur Bewertung von Strategien verwenden. Die meisten Einzelhändler erstellen diese Strategien nie selbst, weil es Wochen dauert, bis sie korrekt ausgeführt werden, und weil die Mathematik nicht nachsichtig ist.
Laden Sie einen Strategy Tester HTML-Bericht hoch oder verbinden Sie ein Live-Konto. Den Rest erledigt die Plattform.
Vollständige Metrik-Suite
Jede der unten aufgeführten Metriken enthält eine verständliche Erklärung, was sie misst, wann man ihr vertrauen kann und wann man sie ignorieren sollte. Keine Blackbox.
- Die Sharpe Ratio wird korrekt berechnet. Tägliche Aktienrenditen, die den risikofreien Zinssatz übersteigen, korrekt annualisiert. Nicht die von den meisten Plattformen standardmäßig verwendete Version pro Handel, die die tatsächliche Zahl erheblich aufbläht.
- Sortino Ratio mit korrekter Abweichung nach unten. Bei vielen Implementierungen auf dem Markt handelt es sich lediglich um Sharpe, wobei die Variable umbenannt wurde, was die Kennzahl bedeutungslos macht. Strategy Lab berechnet sie korrekt.
- Calmar-, Burke- und Omega-Kennzahlen. Verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Frage: Wie viel Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz. Für jede Kennzahl gibt es einen Anwendungsfall und Strategy Lab sagt Ihnen, welche Kennzahl auf Ihr Strategieprofil zutrifft.
- Deflationierte Sharpe Ratio. Korrigiert die Tatsache, dass das Backtesting vieler Parameterkombinationen natürlich einige hervorbringt, die zufällig gut aussehen. Entscheidend für die Bewertung der von Ihnen optimierten Strategien.
- VaR und CVaR auf einem Konfidenzniveau von 95 und 99 Prozent. Sagt Ihnen, mit welchem schlechtesten Tag oder welcher schlechtesten Woche Sie statistisch gesehen rechnen müssen, berechnet sowohl aus historischen Daten als auch aus Verteilungsannahmen.
- Drawdown-Zerlegung. Mehr als nur die maximale Absenkung: durchschnittliche Absenkung, Zeit unter Wasser, Erholungsfaktor, Absenkungshäufigkeit. Zusammen erzählen sie eine viel umfassendere Geschichte, als es eine einzelne Zahl je könnte.
- Gewinnrate, Gewinnfaktor, Auszahlungsquote. Die Grundlagen, korrekt berechnet und zusammen mit den obigen Metriken angezeigt, damit Sie das gesamte Bild an einem Ort sehen.
Strategie-Splitting
Wenn auf Ihrem Konto mehrere Strategien laufen, teilt Strategy Lab sie auf und analysiert jeden Abschnitt separat. Filtern Sie die Trades nach magischer Zahl oder Kommentar, sortieren Sie sie nach Belieben, und sehen Sie genau, wie jede Strategie für sich abschneidet.
Die gemischte Aktienkurve verbirgt, welche Strategie tatsächlich ihr Gewicht in die Waagschale wirft. Die Aufteilung ist in der Regel der Punkt, an dem die wirklichen Erkenntnisse gewonnen werden. Viele Nutzer stellen fest, dass eine Strategie ein ansonsten starkes Portfolio stillschweigend nach unten zieht oder dass eine Strategie, von der sie dachten, dass sie funktioniert, jeden Monat von einer anderen Strategie gerettet wird.
Portfolio-Analysen
Für Multi-EA-Setups:
- Paarweise Korrelationsmatrix. Zeigt Ihnen, ob Ihre Strategien tatsächlich unabhängig sind oder ob sie sich in einer Krise gemeinsam bewegen. Berechnet auf dem Schnittpunkt von Handelstagen, wodurch die Verzerrung gegen Null vermieden wird, unter der die meisten naiven Implementierungen leiden.
- Monte-Carlo-Portfolio-Simulationen. Erzeugt Tausende möglicher Aktienpfade, um die gesamte Bandbreite plausibler Ergebnisse aufzuzeigen, nicht nur das, was in Ihrem Backtest passiert ist.
- Stresstests anhand historischer Risikofenster (März 2020, August 2024 Carry Unwind, jüngste USD-Spitzen). Zeigt, wie sich Ihr Portfolio in bekannten Krisenzeiten verhalten hätte, auch wenn Ihr Backtest diese nicht abdeckt.
Live-Überwachung
Sobald der Connector EA auf Ihrem Terminal läuft, fließt jeder von Ihnen getätigte Handel automatisch in Strategy Lab ein. Keine manuellen Exporte, keine täglichen Uploads, keine Wartungsarbeiten Ihrerseits.
Prüfen Sie jeden EA im Backtest, bevor Sie ihn auf dem Markt kaufen
Ein erheblicher Anteil der auf dem MQL5 Market verkauften EAs hat Backtest-Berichte, die spektakulär aussehen, aber im Live-Handel zusammenbrechen. Der Grund dafür ist fast immer derselbe: Die Strategie wurde so stark auf der Grundlage historischer Daten optimiert, dass sie nicht mehr die Realität widerspiegelt. Der Backtest passt so gut auf die Vergangenheit, dass für die Zukunft kein Spielraum mehr vorhanden ist. Ob der Verkäufer es nun gemerkt hat oder nicht, am Ende bleibt der Käufer auf dem Verlust sitzen.
Die meisten dieser Fehler können Sie abfangen, bevor Sie zahlen. Führen Sie den Strategy Tester Backtest in mt5 aus und laden Sie ihn in Strategy Lab hoch. Die Plattform führt die Standard-Batterie von Overfitting-Tests in Sekundenschnelle durch:
- Deflated Sharpe Ratio, die den Headline Sharpe um die Anzahl der Parameter korrigiert, die während der Entwicklung optimiert wurden. Viele EAs mit einem ausgewiesenen Sharpe von 4 fallen nach der Korrektur auf einen deflationierten Sharpe von 0,6 zurück. Daran können Sie erkennen, dass es sich um Parameter-Mining und nicht um einen echten Vorteil handelt.
- Trades pro Parameterprüfung. Ein statistisch aussagekräftiger Backtest benötigt mindestens 30 Trades pro optimiertem Input. Ein EA mit 5 Eingaben und 80 Backtest-Trades ist per Definition kurvenangepasst. Strategy Lab kennzeichnet dies automatisch.
- Analyse der Aktienkurvenform. Echte Kanten haben Drawdowns. Backtests, die zu glatt sind (keine Verlustmonate, längste Verlustserie unter 3 Trades, monoton steigendes Eigenkapital), werden als verdächtig gekennzeichnet.
- Bootstrap-Perzentilrang. Die Handelsergebnisse werden in zufälliger Reihenfolge tausende Male wiederholt, um zu prüfen, ob die Equity-Kurve in ihrer Abfolge Zufall war oder tatsächlich durch eine stabile Kante erzeugt wurde.
Sie erhalten eine klare Einschätzung, ob der Backtest Bestand hat, sowie die spezifischen Zahlen, die dahinter stehen, damit Sie selbst entscheiden können. Ein paar Minuten Analyse können Sie vor einem Fehler von 100 bis 1000 USD bei einem einzigen EA bewahren, ganz zu schweigen von den Ausrutschern und dem Schaden für Ihr Konto, wenn Sie eine fehlerhafte Strategie live ausführen.
Wer am meisten profitiert
- Käufer auf dem MQL5-Markt, die einen EA-Backtest überprüfen möchten, bevor sie Geld einsetzen.
- Prop-Firm-Runner, die einen Edge-Decay erkennen müssen, bevor sie eine Kill-Rule auslösen.
- Portfoliomanager, die eine echte Diversifizierung und nicht nur eine vermeintliche Diversifizierung anstreben.
- Jeder, der seinen Kontostand betrachtet und festgestellt hat, dass er nicht wirklich die Frage beantwortet, ob man diesem Produkt im Live-Handel vertrauen sollte.
Was dieses Produkt nicht ist
- Strategy Lab optimiert Ihren EA nicht. Die Optimierung gehört in den MetaEditor oder ein spezielles Framework.
- Es erzeugt keine Signale oder handelt für Sie. Es analysiert, was Sie bereits tun.
- Es verspricht keine besseren Erträge. Es verspricht klarere Antworten auf die Erträge, die Sie bereits haben.
Unterstützung und Pro-Upgrade
Für Upgrades der Pro-Stufe nach dem Kauf senden Sie bitte eine private Nachricht über mein MQL5-Profil mit der in Ihrem strategy-lab.co-Konto registrierten E-Mail-Adresse. Upgrades werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.
Für Fehlerberichte, Funktionswünsche oder technische Fragen: Senden Sie mir eine Nachricht über MQL5 oder über den In-App-Support-Kanal unter https://strategy-lab.co/. Die Antwortzeit beträgt normalerweise 24 Stunden.
