PropFirm AI Management

PropFirm AI Management ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der Händler unterstützt, die unter den Bedingungen der Prop-Firm-Evaluierung und des unabhängigen persönlichen Handels arbeiten. Er integriert eine generative KI-Pipeline mit einer strukturierten Multi-Timeframe-Analyse-Engine, automatisierten Risikokontrollen und Echtzeit-Positionsmanagement - und arbeitet innerhalb der spezifischen Beschränkungen der finanzierten Kontoregeln.

Wie es funktioniert

PropFirm AI Management arbeitet mit einem kontinuierlichen Timer-Zyklus. Bei jedem Tick bewertet es eine Reihe von Bedingungen, bevor es eine Handelsaktion zulässt: Kontoberechtigungen, Exposure-Limits, Momentum-Status, Volatilitätsphase, Nachrichtennähe und Verfügbarkeit des AI-Anbieters. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, übermittelt er Marktdaten an einen angeschlossenen KI-Anbieter und führt den daraus resultierenden Plan aus - vorausgesetzt, der Plan übersteht eine zweite Ebene von Risiko- und Margenprüfungen.

Der EA platziert Trades nicht allein auf Basis von Indikatorsignalen. Jede Einstiegsentscheidung durchläuft einen KI-Analyseschritt, der Candlestick-Daten, 48 technische Indikatoren pro Balken, Multi-Timeframe-Kontext, Sentiment-Score und anstehende Nachrichtenereignisse erhält. Der KI-Anbieter bestimmt die Richtung und den Einstiegskurs; der EA berechnet selbstständig den Stop-Loss aus der ATR und den Take-Profit aus dem Risiko-Ertrags-Verhältnis des aktiven Momentum-Status.

KI-Integration

Der EA unterstützt 12 generative KI-Anbieter, die über das Eingabefeld konfiguriert werden können:

• OpenAI (GPT-4o, GPT-4.1, o3, o4-mini)
• Google (Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.0 Flash)
• Anthropic (Claude 4 Opus, Claude 4 Sonnet, Claude 3.7 Sonnet)
• DeepSeek (DeepSeek-V3, DeepSeek-R1)
• xAI (Grok 3, Grok 3 Fast, Grok 3 Mini)
• Alibaba (Qwen-Max, Qwen-Plus, Qwen-Turbo)
• Moonshot (Kimi-VL, Kimi-Latest)
• MiniMax (MiniMax-Text-01)
• Mistral (Mistral Large, Mistral Small)
• HyperCLOVA X (HCX-005, HCX-DASH-001)
• Falcon über AI71 (Falcon 180B, Falcon 40B, Falcon3-Serie)
• Meta Llama (Llama 4 Maverick, Llama 4 Scout, Llama 3.3 70B, Llama 3.1 405B)

Alle Anbieter verwenden dieselbe Prompt-Struktur und dasselbe Antwortformat. Ein Wechsel des Anbieters erfordert lediglich eine Änderung der Eingaben InpAIProvider und InpAPIKey - eine weitere Änderung der Konfiguration ist nicht erforderlich.

Multi-Symbol-Scanner

Wenn das Chart-Symbol ein NO_TRADE-Ergebnis liefert, aktiviert und analysiert der Scanner die Instrumente einer ausgewählten Kategorie in einem einzigen Stapel. Jedes Instrument wird unabhängig vom KI-Anbieter analysiert, die Ergebnisse werden nach Wahrscheinlichkeit geordnet, und die besten Kandidaten werden ausgeführt - vorbehaltlich der gleichen Risikokontrollen wie bei Chart-Symbol-Einträgen.

Verfügbare Kategorien: Forex Major, Forex Minor, Forex Cross, Forex Exotic, Metalle, Energie, Indizes, Krypto, Aktien oder benutzerdefinierte Liste.

Das Intervall des Scanners ist an die Einstellung des aktiven Zeitrahmens (InpAIDataTimeframe) gebunden. Bei H1 wird der Scanner höchstens einmal pro Stunde ausgeführt. Bei M15, einmal pro 15 Minuten. Ein Multiplikatoreingang (InpScanIntervalMult) ermöglicht die Verlängerung des Intervalls auf ein Vielfaches der Basiszeitrahmen-Dauer.

Risikomanagement

Das Risiko wird auf zwei unabhängigen Ebenen berechnet:

Ebene 1 - Richtungsrisiko pro Symbol (nur EA): Der EA verfolgt das offene Risiko für jede Richtung (KAUFEN / VERKAUFEN) separat, für Positionen und schwebende Aufträge, die von dieser EA-Instanz platziert wurden. Eine neue Eingabe ist nur zulässig, wenn die verbleibende Quote in derselben Richtung Platz hat.

Ebene 2 - Tägliches Verlustbudget (kontoweit): Der EA überwacht das gesamte offene Risiko aller Positionen des Kontos - einschließlich der Positionen anderer EAs und manueller Trades - in Kombination mit den realisierten Verlusten seit dem Höchststand des aktuellen Handelstages. Wenn diese Summe den konfigurierten täglichen Verlustprozentsatz erreicht, werden keine neuen Eingaben zugelassen und der Scanner stoppt.

Geschützte Positionserkennung: Wenn der Break-Even- oder Trailing-Stop den Stop-Loss auf oder über den Einstiegskurs hinaus verschiebt, wird der Risikobeitrag der Position auf Null zurückgerechnet. Dadurch wird die Risikoquote für neue Kandidaten frei, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Positionsmanagement

Für jede eigene Position - einschließlich manueller Trades, wenn die Opt-in-Einstellung aktiviert ist - behält der EA bei jedem Timer-Zyklus die folgenden Werte bei:

• SL/TP-Bootstrap: Wenn eine Position keinen Stop-Loss oder Take-Profit hat (üblich bei manuell eröffneten Marktaufträgen), platziert der EA diese automatisch unter Verwendung der ATR-basierten Distanz und des vom Momentum abgeleiteten R:R.
• Break-even: Verschiebt den Stop-Loss zum Einstieg plus Kommission und Slippage-Offset, wenn der Preis das konfigurierte ATR-Multiple ab Eröffnung erreicht.
• Nachlaufender Stop-Loss: Folgt dem Preis in einem konfigurierbaren ATR-Abstand, mit einem Mindestschritt, um unnötige Änderungen zu vermeiden.
• Nachlaufender Take-Profit: Bewegt den Take-Profit näher an den Kurs heran, wenn das Momentum nachlässt, und sichert den Gewinn schrittweise. Der Abstand passt sich an die Stärke des aktiven Momentum-Status an.
• Teilweise schließen: Schließt einen Prozentsatz der Position, wenn der Preis das konfigurierte R:R-Multiple vom Einstieg an erreicht.

AI-Positionsüberprüfung

In konfigurierbaren Intervallen sendet der EA eine offene Position an den angeschlossenen KI-Anbieter zur strukturierten Überprüfung. Wenn sich die Position ihrem Stop-Loss nähert (innerhalb von 25% des SL-Abstands), wird das Überprüfungsintervall automatisch auf 30 Minuten reduziert.

Die Überprüfung bewertet den aktuellen Zustand der Position anhand von Live-Marktdaten und kann zu einem von vier Ergebnissen führen: HALTEN, SCHLIESSEN_JETZT, TIGHTEN_SL oder PARTIAL_CLOSE. Jedes Ergebnis unterliegt einer eigenen Berechtigungseingabe und einer Plausibilitätsprüfung, bevor es angewendet wird.

Die am stärksten gefährdete Position aller offenen EA-Positionen wird zuerst geprüft, unabhängig davon, auf welchem Symbol sie eröffnet wurde.

Einstiegs-Trigger-Modi

Zeitbasiert (neuer Balken): Der EA analysiert bei jedem neuen Balken des konfigurierten Zeitrahmens. Ein GlobalVariable-Mechanismus verhindert eine doppelte Analyse, wenn mehrere Instanzen dasselbe Konto nutzen.

Preisaktion ereignisbasiert: Drei unabhängige Trigger können die Analyse auslösen, bevor sich ein neuer Balken bildet - Berührung der Pivot-Ebene, Berührung der ZigZag-Swing-Unterstützung/Widerstand und bestätigte Kerzenmuster (Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star). Jeder Auslösertyp hat seinen eigenen Abkühlungs-Timer, so dass eine Pivot-Berührung nicht verhindert, dass ein Kerzenmuster Minuten später ausgelöst wird.

PropFirm Kompatibilitätsmerkmale

• Durchsetzung des täglichen Verlustlimits: Konfigurierbar als Prozentsatz des Kontostands. Wird automatisch durch die Überwachungsschleife ausgelöst.
• Risiko pro Handelsrichtung: Konfigurierbar als Grenzwert zur Vermeidung von Glücksspielverhalten.
• Maximum Drawdown Limit: Konfigurierbarer absoluter Drawdown-Grenzwert vom Kontostand.
• Nachlaufender Drawdown: Folgt der Aktienspitze und schließt alle Positionen, wenn der Schwellenwert überschritten wird.
• Regeln für das Halten über Nacht und am Wochenende: Konfigurierbare Schließungszeit vor dem Rollover und Marktschluss am Freitag, mit Wiederholungslogik, wenn der Broker in einer Halteperiode ist.
• Nachrichten-Filter: Verhindert neue Eingaben und schließt optional offene Positionen während hochrelevanter Ereignisfenster.
• Konsistenzregel: Überwacht den Gewinn am besten Tag und schränkt die Los-Skalierung ein, um die Konsistenzmetriken zu schützen.
• Gewinnziel: Schließt alle Positionen, wenn ein konfiguriertes Eigenkapitalziel erreicht wird.

Multi-Instanz- und Multi-Paar-Setup

Jede EA-Instanz wird durch eine konfigurierbare magische Zahl ( InpMagicNumber ) identifiziert. Die Ausführung desselben EA auf mehreren Charts mit unterschiedlichen magischen Nummern ermöglicht die unabhängige Verwaltung jedes Symbols ohne Beeinträchtigung.

Die Funktionen des Positionsmanagements - Break-Even, Trailing Stop, Trailing TP, Partial Close, News Close, Drawdown Close - werden alle nach der magischen Zahl gefiltert, so dass eine Instanz die von einer anderen eröffneten Positionen nicht verändert.

Technische Architektur

• Sprache: MQL5, nur MetaTrader 5
• Datenspeicherung: SQLite (integrierte MQL5-Datenbank) für Handelsjournal, KI-Historie und Indikator-Cache
• Keine DLLs, keine externen Bibliotheken
• Benötigt: MetaTrader 5 build 3600+, WebRequest Berechtigungen für AI API Endpunkte

Übersicht der Eingaben

Alle Risikoprozentsätze, Zeitrahmen und Schwellenwerte sind vollständig konfigurierbar. Keine Strategie ist fest kodiert. Der EA stellt die Ausführungsinfrastruktur zur Verfügung; die Handelsentscheidungen verbleiben bei dem konfigurierten KI-Anbieter und den vom Händler gewählten Parametern.