Trading Sistem Topgun Ultimate

TRADING SYSTEM TOPGUN, ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem. Die Strategie integriert künstliche Intelligenz mittels des K-Nearest Neighbors (KNN) Algorithmus, um Preisbewegungen basierend auf historischen Volumenmustern und technischen Indikatoren vorherzusagen. Das System verwendet mehrere Validierungsebenen, einschließlich Volatilitätsfiltern, Erkennung von Liquiditätsmanipulationen und ein striktes Risikomanagement, das tägliche Verluste begrenzt. Darüber hinaus enthält die Software Funktionen für das aktive Positionsmanagement, wie präventive Teilschließungen, Gewinnverfolgung mittels ATR und automatische Anpassungen zum Schutz des Kapitals. Insgesamt zielt das Tool darauf ab, die Handelsgenauigkeit durch die Kombination von traditioneller technischer Analyse mit Echtzeit-Methoden des maschinellen Lernens zu maximieren.

Der K-Nearest Neighbors (KNN) Algorithmus ist als benutzerdefinierte Vorhersage-Engine implementiert, die die aktuelle Marktsituation mit historischen Mustern vergleicht, um die Preisrichtung zu antizipieren.

Der Prozess wird innerhalb der Funktion GetKNNSignal ausgeführt und durchläuft folgende Schlüsselschritte:

1. Konstruktion des Merkmalsvektors (Feature Vector)

Der Algorithmus analysiert den Preis nicht isoliert. Er definiert den "Marktzustand" unter Verwendung eines 8-dimensionalen Vektors, der Momentum, Volumen und Trend kombiniert. Für jeden Balken berechnet er folgende normalisierte Werte:

- RSI: Normalisierter Relative Strength Index.

- ADX: Normalisierte Trendstärke.

- Abstand zum MA: Der Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt (EMA 200), skaliert in ATR-Einheiten.

- MFI (Money Flow Index): Volumenvalidierung.

- RVOL (Relative Volume): Aktuelles Volumen im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 20 Perioden.

- Force Index: Überzeugung der Bewegung basierend auf Volumen und Preis.

- OBV Slope: Die Steigung des On-Balance Volume zur Erkennung von Akkumulation/Distribution.

- PVO (Percentage Volume Oscillator): Manuell berechneter Volumenoszillator.

2. Historische Suche und Distanzberechnung

Der Algorithmus blickt in die Historie zurück (definiert durch knn_lookback, standardmäßig 350 Balken), um vergangene Situationen zu finden, die der aktuellen ähneln.

Um zu bestimmen, wie "nah" oder ähnlich eine historische Situation ist, verwendet er eine gewichtete euklidische Distanz. Das bedeutet, er berechnet die Differenz zwischen aktuellen und historischen Werten für jeden der 8 oben genannten Indikatoren, quadriert die Differenzen und multipliziert sie mit einem spezifischen Gewicht, das jedem Indikator zugewiesen ist.

• Hinweis: Die Gewichte sind konfigurierbar (z.B. weight_rsi, weight_ma), was dem Algorithmus erlaubt, bestimmten Indikatoren (wie dem Abstand zum MA oder dem Volumen) mehr Bedeutung beizumessen als anderen.

3. Klassifizierung der Ergebnisse (Training)

Sobald der Algorithmus einen historischen Nachbarn (einen vergangenen Balken) findet, beobachtet er, was der Preis unmittelbar nach diesem Muster getan hat:

• Wenn der nächste Schlusskurs höher war: Ergebnis = 1 (Anstieg).

• Wenn der nächste Schlusskurs niedriger war: Ergebnis = -1 (Abfall).

4. Auswahl und Abstimmung (Majority Voting)

Das System sortiert alle gefundenen historischen Nachbarn von der kleinsten zur größten Distanz (wobei die mit der kleinsten Distanz dem aktuellen Markt am ähnlichsten sind).

Es wählt die knn_neighbors Nächsten aus (standardmäßig 5, definiert als K). Dann führt es eine einfache Abstimmung unter diesen 5 Nachbarn durch:

• Wenn die Mehrheit der Nachbarn zu einem Preisanstieg führte, sagt der Algorithmus Kauf (1) voraus.

• Wenn die Mehrheit zu einem Abfall führte, sagt er Verkauf (-1) voraus.

• Im Falle eines Unentschiedens gibt er Neutral (0) zurück.

Integration mit der Strategie

Schließlich agiert diese KNN-Vorhersage nicht allein. Sie wird als Bestätigungsfilter für die Haupttrendrichtung (SuperTrend) verwendet. Ein Kaufsignal wird nur ausgeführt, wenn der SuperTrend bullisch ist (st_direction == 1) UND der KNN einen Anstieg vorhersagt (knn_prediction == 1).

Die Logik des Anti-Hunt Filters (Anti-Stop-Hunting) innerhalb des TopGun Ultimate Systems ist darauf ausgelegt, "Liquiditäts-Sweeps" zu identifizieren und zu nutzen. Diese treten auf, wenn der Preis kurzzeitig ein Schlüsselniveau durchbricht (lokales Tief oder Hoch), um Stop-Loss-Orders auszulösen, nur um sofort umzukehren. Diese Logik funktioniert an zwei Fronten: als Einstiegsbestätigung und als Verteidigungsmechanismus. Ihre Funktionsweise wird im Folgenden detailliert:

- Technische Erkennung des Sweeps (IsLiquiditySweepAndReversal)

Der Kern dieser Strategie liegt in der Funktion IsLiquiditySweepAndReversal. Der Algorithmus analysiert die letzten 20 Kerzen (sweep_lookback = 20), um festzustellen, ob ein falscher Ausbruch stattgefunden hat.

Für einen Bullischen Sweep (Kaufgelegenheit):

1. Identifikation des Niveaus: Das System sucht den niedrigsten Preis (Low) der 20 Kerzen vor der aktuellen.

2. Der Sweep: Überprüft, ob das Tief der gerade abgeschlossenen Kerze dieses identifizierte lokale Tief durchbrochen hat (tiefer gefallen ist).

3. Die Umkehr (Rejection): Um zu bestätigen, dass es eine Falle und kein echter Ausbruch war, sind zwei Bedingungen erforderlich:

    ◦ Der Schlusskurs (Close) der aktuellen Kerze muss über dem lokalen Tief bleiben, das sie durchbrochen hat.

    ◦ Der Schlusskurs muss eine Ablehnung zeigen, indem er sich über den unteren 30% der Kerzenspanne befindet (close_pos > 0.3).

Für einen Bärischen Sweep (Verkaufsgelegenheit):

1. Identifikation des Niveaus: Sucht den höchsten Preis (High) der 20 vorherigen Kerzen.

2. Der Ausbruch: Überprüft, ob das Hoch der aktuellen Kerze dieses lokale Hoch überschritten hat.

3. Die Umkehr:

    ◦ Der Schlusskurs muss unter dem vorherigen lokalen Hoch bleiben.

    ◦ Der Schlusskurs muss in den unteren 70% der Kerzenspanne liegen (close_pos < 0.7), was eine Ablehnung hoher Preise anzeigt.

- Anwendung in Einstiegssignalen

Wenn der Parameter use_antihunt_logic aktiviert ist (true), nutzt das System diese Erkennung, um die vom KNN-Modell generierten Einstiege zu verstärken:

• Override (Übersteuerung/Verstärkung): Wenn ein Liquiditäts-Sweep erkannt wird, kann das System ein Kauf- oder Verkaufssignal generieren, selbst wenn der Haupttrendindikator Zweifel hat, vorausgesetzt, die KNN-Vorhersage ist nicht gegenteilig.

    ◦ Kaufsignal: Aktiviert, wenn ein bestätigter "Bullischer Sweep" vorliegt und der KNN neutral oder bullisch ist (knn_prediction >= 0).

    ◦ Verkaufssignal: Aktiviert, wenn ein bestätigter "Bärischer Sweep" vorliegt und der KNN neutral oder bärisch ist (knn_prediction <= 0).

- Anwendung in Smart Defense

Das System nutzt diese Logik auch, um offene Positionen über die Funktion ManageOpenPositions zu schützen. Wenn der Parameter use_smart_defense aktiviert ist, reagiert der EA auf Sweeps, die gegen die Operation laufen:

• Teilschließung: Wenn Sie eine Kaufposition haben und ein "Bärischer Sweep" auftritt (der Preis steigt, durchbricht ein Hoch und stürzt ab), interpretiert das System dies als drohende Gefahr. Es schließt automatisch einen Prozentsatz der Position (standardmäßig 50%), um Gewinne zu sichern oder das Risiko zu reduzieren.

• Stop Loss Anpassung: Unmittelbar nach der Teilschließung passt das System den Stop Loss auf das Extrem der Kerze an, die den Sweep verursacht hat (auf das Tief der vorherigen Kerze bei Käufen oder auf das Hoch bei Verkäufen), um den Rest der Operation vor einer größeren Umkehr zu schützen.

Validierung der Strategie TOPGUN ULTIMATE auf Gold / XAUUSD Zeitrahmen H1 von 2022-01-01 bis 2025-12-31.

Basierend auf dem detaillierten Bericht des Paares XAUUSD (Gold) im Zeitrahmen von 1 Stunde (H1), hier die wichtigsten Punkte zur Interpretation dieser Ergebnisse:

Handelsoptimierung ist der systematische Prozess der Anpassung von Strategievariablen, um die Kombination zu finden, die die historische Leistung und statistische Robustheit maximiert. Im Bericht "ReportOptimizer-TOPGUN" sehen wir, wie Tausende von Konfigurationen (Passes) getestet werden, indem technische Indikatoren, Parameter des maschinellen Lernens und Risikomanagementregeln variiert werden.

Im Folgenden werden die Säulen der Optimierung basierend auf den Strategiedaten detailliert:

1. Metriken zur Leistungsbewertung

Der Optimierer sucht nicht nur den Gesamtgewinn, sondern ein Gleichgewicht zwischen mehreren Schlüsselmetriken, um die Qualität eines "Passes" zu bestimmen:

• Profit Factor: Gibt das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten an. Pass 1374 zeigt beispielsweise einen außergewöhnlichen Faktor von 6.99, was bedeutet, dass für jeden verlorenen Dollar fast sieben gewonnen wurden.

• Sharpe Ratio: Misst die risikoadjustierte Rendite. Hohe Werte wie die 7.85 von Pass 1704 deuten auf eine hohe Konsistenz bei geringer Volatilität der Renditen hin.

• Drawdown (Equity DD %): Ist entscheidend für das Überleben des Kontos. Die Optimierung zielt darauf ab, diesen Prozentsatz zu reduzieren; Pass 1612 erzielte ein herausragendes Ergebnis mit einem maximalen Drawdown von nur 8.63%.

2. Anpassung der Parameter für Machine Learning (KNN)

Ein zentraler Teil dieser Optimierung ist die Konfiguration des Nächste-Nachbarn-Algorithmus (KNN), um sich an die Marktstruktur anzupassen:

• Anzahl der Nachbarn (knn_neighbors): Verschiedene Werte werden getestet, wie 40 in Pass 1457 gegenüber 15 in Pass 1971, um zu sehen, wie viele ähnliche Muster der Vergangenheit für eine zuverlässige Vorhersage notwendig sind.

• Historienfenster (knn_lookback): Die Tiefe der Vergangenheit, die der Algorithmus analysiert, wird angepasst, üblicherweise variierend zwischen 400 und 500 Kerzen, um das Gleichgewicht zwischen Relevanz und Datenmenge zu finden.

3. Technische und Volatilitätsfilter

Die Optimierung bestimmt, unter welchen Marktbedingungen es vorzuziehen ist, nicht zu handeln:

• Volatilitätsfilter: Das System bewertet, ob bei niedriger, normaler oder hoher Volatilität gehandelt werden soll (trade_in_high_vol). Viele der besten Pässe aktivieren speziell den Handel bei hoher Volatilität.

• Trendindikatoren: Perioden und Multiplikatoren von Werkzeugen wie SuperTrend (st_period, st_multiplier) und RSI werden optimiert, um falsche Einstiege zu filtern.

4. Risikomanagement und "Intelligente" Verteidigung

Der Bericht zeigt, dass die Optimierung der Ausstiege genauso wichtig ist wie die der Einstiege:

• ATR Multiplikatoren: Stop Loss und Take Profit Niveaus werden basierend auf der Volatilität angepasst. Zum Beispiel verwendet Pass 1457 einen Stop Loss von 3.3 ATR und einen weiten Take Profit von 29.7 ATR.

• Kapitalschutz: Die Effektivität der Aktivierung von Trailing Stop, Breakeven und Scale Out Logik (Teilausstiege) wird getestet, um Gewinne zu sichern, während sich der Preis vorteilhaft bewegt.

5. Der Kompromiss zwischen Gewinn und Risiko

Die Ergebnisse zeigen, dass der Pass mit dem höchsten Nettogewinn (Pass 1722 mit $ 177,254.05) aufgrund seines Drawdowns von 29.74% nicht unbedingt das beste "Ergebnis" (70.73) ist. Im Gegensatz dazu erzielt Pass 1457 eine Punktzahl von 97.53 (die höchste im Bericht), indem er soliden Gewinn mit einem viel kontrollierteren Drawdown von 14.80% kombiniert.

6. Rentabilität und Effizienz

Der Bericht zeigt eine außergewöhnliche Leistung ausgehend von einer Anfangseinlage von 500.00, wobei der Pass mit dem höchsten Nettogewinn (Pass 1722) einen Nettogewinn von $ 177,254.05 erreicht.

• Profit Factor (4.44): Für jeden verlorenen Dollar verdiente das System 4.44 Dollar, was auf eine sehr hohe Effizienz für ein algorithmisches Handelssystem hinweist.

• Sharpe Ratio (2.35): Dieser Wert deutet darauf hin, dass die erzielte Rendite im Verhältnis zum im Testzeitraum eingegangenen Risiko (Volatilität) sehr gut ist.

7. Risikomanagement (Drawdown)

Eine kritische Backtesting-Analyse muss immer auf die "Einbrüche" oder Drawdowns schauen:

• Maximaler Equity Drawdown: Lag bei 29.74% (42,986.44). Obwohl der Gewinn massiv ist, zeigt dieser Prozentsatz, dass der Benutzer darauf vorbereitet sein muss, erhebliche Schwankungen im Wert seines Kontos in Echtzeit zu sehen.

• Recovery Factor (4.12): Zeigt an, dass das System in der Lage ist, Verluste aus einem maximalen Drawdown relativ schnell und effektiv wieder wettzumachen.

8. Betriebsstatistiken

Das System führte insgesamt 682 Operationen aus, was eine robuste statistische Stichprobe bietet.

• Trefferquote (Win Rate): mit 50.15% profitablen Positionen.

• Der Schlüssel zum Erfolg: Die durchschnittliche profitable Transaktion ($669.03) ist viel größer als die durchschnittliche nicht profitable Transaktion ($-151.63). Dies bestätigt, dass die Strategie Gewinne laufen lässt und Verluste schnell begrenzt.

9. Saisonale und stündliche Analyse

Backtesting zeigt, wann der Algorithmus am effektivsten ist:

• Einstiege nach Stunden: Eine klare Konzentration von Aktivität und Gewinnen wird während der Londoner Eröffnung (08:00 - 10:00) und der New Yorker Session (15:00 - 18:00) beobachtet.

• Monatliche Leistung: Obwohl die meisten Monate positiv sind, stechen September und Oktober mit den höchsten kumulierten Gewinnen hervor, während andere Monate wie Mai eine viel flachere Aktivität zeigen.

RISIKO UND WICHTIGER HINWEIS:

TRADING SYSTEM TOPGUN muss streng als langfristiges Handelssystem bewertet werden. Kurzfristige Leistungsbeobachtungen, begrenzte Handelsstichproben oder kurze Analysen der Kapitalkurve spiegeln nicht das vorgesehene operative Profil des Systems wider. Die Marktbedingungen entwickeln sich ständig weiter, und die Stärke von TRADING SYSTEM TOPGUN liegt in seiner Anpassungsfähigkeit und strukturellen Widerstandsfähigkeit im Laufe der Zeit. Dieses System ist nicht für eine kurzfristige Präsentation konzipiert; es ist für einen dauerhaften Einsatz ausgelegt.

Der Handel birgt ein erhebliches finanzielles Risiko, und die vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Benutzer sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust sie sich leisten können, und es wird dringend empfohlen, mit konservativen Konfigurationen zu beginnen, insbesondere während der anfänglichen Implementierungsphase. Kein automatisiertes Handelssystem kann das Risiko vollständig eliminieren; TRADING SYSTEM TOPGUN ist darauf ausgelegt, die Risikoexposition zu verwalten und zu kontrollieren, nicht sie zu eliminieren.

Wenn ein Verhalten, Parameter oder eine Konfiguration des Systems unklar ist, sollten Benutzer nicht raten oder Einstellungen willkürlich ändern. Eine falsche Konfiguration kann die Systemleistung und die Risikoexposition erheblich beeinträchtigen. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Ein angemessenes Verständnis des Systems ermöglicht eine sachgemäße Nutzung und konsistentere Ergebnisse.

TRADING SYSTEM TOPGUN ist nicht für spekulative kurzfristige Operationen oder für werbliche Leistungskennzahlen konzipiert. Es ist darauf ausgelegt, als diszipliniertes, selektives und adaptives Handelssystem zu funktionieren, das professionelle Standards des Risikomanagements und der langfristigen Kapitalanlage widerspiegelt. Für Trader, die eine solide Lösung für den Handel suchen, basierend auf robuster Logik, kontrolliertem Risiko und langfristiger Rentabilität, ist TRADING SYSTEM TOPGUN darauf ausgelegt, dieses Ziel zu erfüllen.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Ein hoher Hebel kann für Sie sowohl nachteilig als auch vorteilhaft sein. Die vergangene Leistung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Die Nutzung von TRADING SYSTEM TOPGUN erfolgt nach eigenem Ermessen und auf alleiniges Risiko des Benutzers / Kunden.

INVERJAAG ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieser Software entstehen.