Correlation GridXpert MT5

Arten der Korrelation

Es gibt drei Arten von Korrelationen in der Finanzwelt:

Positive Korrelation: Wenn sich zwei Vermögenswerte in die gleiche Richtung bewegen, haben sie eine positive Korrelation. Ein klassisches Beispiel ist die Beziehung zwischen den Ölpreisen und den Aktien von Ölgesellschaften. Wenn die Ölpreise steigen, erhöhen sich im Allgemeinen auch die Einnahmen und Gewinne der Ölgesellschaften, was zu einem Anstieg ihrer Aktienkurse führt. Dieser direkte Zusammenhang zeigt eine positive Korrelation auf. Bei Unternehmen wie Exxon Mobil und Chevron ist dieser Trend häufig zu beobachten.

Negative Korrelation: Im Gegensatz dazu bewegen sich negativ korrelierte Vermögenswerte in entgegengesetzte Richtungen. Betrachten Sie die Beziehung zwischen Gold und dem Aktienmarkt. Bei instabilen Märkten strömen die Anleger oft zu Gold, was zu einem Anstieg des Goldpreises führt, wenn die Aktienkurse fallen. Diese umgekehrte Korrelation ist ein Beispiel für eine negative Korrelation.

Keine Korrelation: Auch wenn dies auf den Finanzmärkten sehr selten vorkommt, gibt es Vermögenswerte, deren Bewegungen nicht miteinander verbunden sind und die keine Korrelation aufweisen, d. h. keine Korrelation. So folgen beispielsweise die Preise von Weizen und Technologieaktien im Allgemeinen keinem vorhersehbaren Bewegungsmuster.

Der EUR/USD und der GBP/USD:

Ein Beispiel für eine starke positive Korrelation zwischen zwei Währungspaaren ist: EUR/USD und GBP/USD. Das heißt, wenn der EUR/USD einen Höchststand erreicht, ist in der Regel ein ähnliches Szenario für den GBP/USD zu beobachten.

Ein Händler, der sowohl beim EUR/USD als auch beim GBP/USD eine Long-Position eingeht, ist daher einem größeren direktionalen Risiko ausgesetzt - und verdoppelt damit im Grunde seine Positionsgröße.

Wenn Sie eine direktionale Tendenz für eine bestimmte Währung haben, können Sie Ihr Risiko mit zwei stark positiv korrelierten Paaren streuen.

EUR/USD und USD/CHF:

Zwei bekannte umgekehrt korrelierte Märkte sind EUR/USD und USD/CHF. Das bedeutet, wenn der EUR/USD einen Höchststand erreicht, wird der USD/CHF in der Regel die entgegengesetzte Form annehmen und umgekehrt.

Wenn Händler diese Korrelation erkennen, können sie Positionen vermeiden, die sich gegenseitig aufheben. Wenn Sie eine direktionale Tendenz haben, können Sie durch den Kauf von EUR/USD und USD/CHF die Bewegungen in beiden Paaren ausgleichen.

Sollten Sie eine Absicherung anstreben - definiert als eine Risikomanagementstrategie zur Begrenzung oder zum Ausgleich der Verlustwahrscheinlichkeit aufgrund von Kursschwankungen - können Sie eine Long-Position in EUR/USD eingehen (kaufen), und wenn sich der Kurs gegen Sie entwickelt, können Sie die Position durch den Verkauf eines negativ korrelierten Paares, wie USD/CHF, absichern.

Hinweis: Dieser EA verwendet den Pivot Points Super Trend Indikator für Einstiegssignale.

Die Parameter können entsprechend angepasst werden und dieser EA kann auch unabhängig von der Korrelationsstrategie verwendet werden.