Von der Theorie zur Praxis - Seite 148
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Noch einmal, für die besonders Begabten: Der Algorithmus ist nicht von mir, sondern von Vizard_.
Sie müssen seinen Algorithmus missverstanden haben. Es ging um einige statistische Berechnungen, und wenn diese außerhalb der Toleranz liegen, bedeutet das, dass sich der Trend umkehren wird.
"Irgendeine statistische Berechnung" - entweder hat er das nicht geschrieben oder ich habe es nicht bemerkt, aber ich bezweifle, dass es sich um einen trivialen gleitenden Durchschnitt handelt. Versuchen Sie, eine andere Formel zu verwenden.
Sie haben zum Beispiel versucht, den WMA nach der Tick-Größe zu gewichten, obwohl ein solcher MA zu 99 % das Gleiche ist wie ein SMA, was für jeden, der Daten analysieren und logisch denken kann, offensichtlich ist. Ich bin nicht gemein, wenn überhaupt, nur vorschlagen, wie man nicht unnötige Mühe zu verschwenden) Auch wenn Sie nicht hören, andere)
Sie müssen seinen Algorithmus missverstanden haben. Es ging um einige statistische Berechnungen, und wenn diese außerhalb der Toleranz liegen, bedeutet das, dass sich der Trend umkehren wird.
"Irgendeine statistische Berechnung" - entweder hat er das nicht geschrieben oder ich habe es nicht bemerkt, aber ich bezweifle, dass es sich um einen trivialen gleitenden Durchschnitt handelt. Versuchen Sie, eine andere Formel zu verwenden.
Warum brauchen Sie Formeln auf dem zweiten Blatt? Es werden die Spalten A, N, M und O aus einem anderen Blatt kopiert.Spalte A ist der Geldkurs, für N, M, O sind die Formeln vorhanden.
5. Gehen Sie zu Blatt 2 der Tabelle.
Ich habe die Spalten A, N, M und O aus der Registerkarte AUDCAD kopiert, beginnend mit der Zeile 15625
Hier ist der Algorithmus Punkt für Punkt.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Was, laden Sie die Datei herunter und lesen Sie die Beschreibung weiter oben. Alle Formeln befinden sich in den Zellen. Was brauchen Sie noch? Der Algorithmus aus der Excel-Beispieldatei und die Beschreibung sind völlig klar. Ichhabe bereits Formeln in mein selbstgeschriebenes Terminal kopiert, und alle Berechnungen und "Bilder" haben sicher übereingestimmt. Ich bin mit dem Mangel an Eisenressourcen für die Berechnung großer Tickvolumina konfrontiert worden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Differenzialrechnung, Beispiele.
Vizard_, 2018.01.19 07:33
Polynome, Splines, Gauß'sche Prozesse...
Blaue Punkte sind Trainingspunkte, rote Punkte sind Testpunkte. Erzeugen Sie eine Reihe beliebiger Krümmungen auf den blauen, testen Sie
mit einer beliebigen Metrik auf den roten und wählen Sie die beste aus. Sie können wahllos einige der Blautöne entfernen...
Ich habe irgendwo gelesen, dass Warlock mehrere Grale hat. Ich glaube, er teilt sie in jedem der Threads mit. Die Wahrheit ist vage, und dafür gibt es wahrscheinlich einen guten Grund. Und alles, was wir tun müssen, ist zu verstehen, was er sagt, und es natürlich zu nutzen.
Mm-hmm.
Er will uns also ärgern. ))))
"Flügel? Beine? ... Schwanz!!!"
Es ist wie eine letzte Sitzung in Vasyuki und ein adäquater Großmeister hat bereits erkannt, dass es an der Zeit ist, zu verschwinden...
Zu Beginn der Sitzung wurde erklärt, dass die Idee, die Entwicklung statistischer Merkmale mit Hilfe von Fokker-Planck zu modellieren, nicht ganz trivial sei. Aber es scheint, dass der Großmeister angesichts der Komplexität des Problems allmählich zu einer einfachen Maschine überging.
Nichts dergleichen - ich habe meine Idee noch nicht aufgegeben. Wir haben es mit einer Wellenpreisfunktion (Preiswahrscheinlichkeitsdichtefunktion) zu tun, die wir in der Zeit analysieren und deren Bewegung durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird. Dies kann als bewiesen gelten, und wir werden uns nicht noch einmal damit befassen.
Aber im weiteren Verlauf, angesichts neu entdeckter Umstände, werden die Dinge so untrivial, dass ich jetzt einfach dem Rat eines meiner Lehrer folge, der sagte: "Wenn es kompliziert wird - lies Feynman". Ich sitze und lese.
Verstehen Sie jetzt langsam?
Ich denke, dass die ursprüngliche Formulierung des Problems, die Marktbewegung als eine aggregierte Bewegung von Quantenteilchen, falsch ist.
IMHO müssen wir den Gesamtzustand von zellulären Automaten modellieren, die Emotionen über ihr persönliches Kapital empfinden.
Eigenkapital ist auf der Habenseite - Gier.
Aktien steigen - kaufen und halten
Das Eigenkapital fällt auf 50% der maximalen Gewinnmitnahme.
Gleichheit im Minus - Angst.
Das Eigenkapital steigt - Abschluss ohne Verlust.
Aktienkurs sinkt - Schließen auf SL
Auf dieser Grundlage sollten Formeln für Marktbewegungen entwickelt werden.
Wenn der Markt steigt, müssen Sie kaufen, wenn der Markt sinkt, müssen Sie verkaufen (wenn Sie keine Position in dem Käfig haben).