Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 11
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Ich habe wiederholt in diesem Thread auch geschrieben - wenn Sie denken, dass der Handel (spielen) mit Betrügern, dann im Spiel bleiben, wie sollen wir Sie nennen?
Es ist keine Tatsache, dass ich so denke. Ich habe nur eine Version angeboten :)
P / S. Und wenn Sie nicht denken, dass der Handel (Spiel) mit Betrügern (aber in Wirklichkeit so), dann bleiben im Spiel, wie Sie aufgerufen werden kann?
Streitet euch nicht wegen nichts, ihr Händler!
Ich hoffe, dass Forex kein Spiel ist, solange die Voraussetzungen für eine solche Aussage nicht gegeben sind.
Was uns rettet, ist die Tatsache, dass die Preise nicht markiert sind - und das werden wir auf jeden Fall ausnutzen!
Streitet euch nicht wegen nichts, ihr Händler!
Ich hoffe, dass Forex kein Spiel ist, solange die Voraussetzungen für eine solche Aussage nicht gegeben sind.
Was uns rettet, ist die Sittenwidrigkeit der Preisgestaltung - und die werden wir auf jeden Fall ausnutzen!
In der Gesamtheit des Terminals implizieren alle Indikatoren eine nicht gekennzeichnete Preisgestaltung, d.h. die Entwickler des Terminals (alle mit technischen Indikatoren) sind sich des Vorhandenseins/Fehlens der Karotte bereits bewusst.
Es gibt die theoretische Annahme, dass Märkte fraktal sind, dass man auf kleinen TF die gleichen Prozesse beobachten kann wie auf großen - das ist noch nicht bewiesen, aber vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken (Humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . D.h. jemand hat sich bereits Gedanken gemacht und die Unvergänglichkeit der Preisbildung bewiesen, zumindest seit dem Aufkommen der Candlestick-Analyse, als die "Zecke" eine Woche oder einen Monat lang wartete - im übertragenen Sinne, keine Karotte.
Warum sollte man eine offensichtlich individuelle Tick-Probe von einem dt/Broker sammeln (die Tick-Probe eines anderen dt/Brokers im gleichen Intervall kann drei- oder fünfmal abweichen), wenn alle dt/Broker-Proben von Minuten bis zu einer halben Stunde die gleiche Anzahl von Quanten haben? Die Protokolle reichen aus, um die theoretischen Annahmen zu überprüfen, und der Verlauf der Protokolle kann für 3 oder mehr Jahre gefunden werden - mehr als genug für die statistische Ausarbeitung. Ich nehme an, dass das Ziel darin besteht, eine geringere Offensichtlichkeit als die Eröffnungs- (Schluss-) Position vor dem Doppeltausch zu finden, d.h. eine Diskretisierung von 1/2 Woche, wie z.B. neuer Tag 1/5 (6) Woche, Öffnungs-/Arbeitszeit der Börse 1/3- 1/2-1 Tag.
Wofür ich ein Beispiel mit dem Index (nur 4 Paare) gegeben habe - dc/broker führt in die konventionellen Originalnotierungen eine Veränderung ein, die ein bestimmtes Muster hat, das dc/broker aufgrund seines Geschäftsmodells nicht (k)auslassen kann, das Sie physisch extrahieren und für eine unendliche Anreicherung (selbst oder dc/broker) nutzen können.
- Praktisch ist eine Minute genug, die Terminalfunktionalität von mt (wenn es nur seine Indikatoren nicht nach Ticks neu berechnen würde) ist genug.
- Wenn Sie IB werden, wird Ihr persönlicher Scalping-Broker/Dealer Ihre Augen schließen.
- Finden Sie ein Muster/Schlupfloch zwischen Optionsprämien und dem WS-Markt - jede Bank wird Sie kaufen.
- Nicht genug, machen Sie die Filterberechnung auf xilinx - $200, ein paar Monate und Sie sind fast König der Statistiken.
- Stecken Sie Perelman in xilinx und verkaufen Sie es auf amazon, es ist wie eine Bluetooth-Pfeife für ein Smartphone/Tablet mt4/5 (nischenfrei) - Sie werden ein Dollar-Multimillionär.
Im Jahr 2008 begann der mmwb/rts-Index zu kollabieren, ich hatte mir noch nie Charts dieser Indizes angeschaut, erwischte einen Bekannten beim Betrachten dieses Charts - meine Zusammenfassung der Situation um 1200 war "kaufe bei 900, bei 600 und gehe auf 300 für alles und decke den ganzen ***", die Zusammenfassung eines Physikers und qualifizierten Finanziers war "DU WAS, das ist nicht möglich!!!! Das ist Wirtschaft" - vielleicht bin ich ein Genie? Nein, fast jeder Illanist würde die (Gitter)Ordnung(en) so aufstellen. Die PE-/Finanz-Studenten haben Grid/Ilan nicht gelehrt.
Das Pfund ist nicht mehr dasselbe (Salz ist süßer, Zucker ist salziger, mql5 wurde erfunden usw.), schauen Sie sich den Dax drei Monate lang an - die Vorstellung von Zecken fällt von selbst weg.)))
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Preiserhöhungen Verteilung
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
Wäre es nicht so, als würde man hier das Rad neu erfinden, wie RSI in einem anderen Thread... auf komplizierten wissenschaftlichen Wegen :) und versuchen, ein anderes Marktmodell neu zu erfinden
Oder vielleicht nur eine neue Auflage als Beweis für das Dow-Axiom?
Die Datenerhebung für die beiden Methoden zur Berechnung der Tick-Tock-Zeit läuft noch. Ich werde erst am Wochenende in der Lage sein, die Analyse zu machen.
Warum Daten sammeln, wenn man sie schon hat?
Zur Frage "Verteilung gefunden, aber wie anwenden?"
Ich interessiere mich für maschinelles Lernen, um einen Handelsroboter mit Neuronen zu entwickeln. Eines der Probleme ist, dass das Neuron leicht trainiert werden kann, um einige Preiserhöhungen vorherzusagen, aber es gibt keine Garantie, dass es bei neuen Daten korrekt funktioniert, dieses Problem gilt für jeden Handelsroboter im Allgemeinen.
Es gibt die Theorie, dass die Vorhersagen der Neuronen in die gleiche Verteilung fallen sollten wie die Eingabedaten, d. h. wir nehmen z. B. Tausende von Ticks (oder offenen Kursen), trainieren das Neuron, um den Preisanstieg für jeden Tick vorherzusagen, und sagen dann die Trainingsdaten voraus, um festzustellen, wie sehr es falsch liegt. Normalerweise wird die r^2-Metrik verwendet, um die Genauigkeit von Neuronka abzuschätzen, aber man kann auch die Verteilungen der ursprünglichen und der vorhergesagten Preissteigerungen vergleichen; wenn die Verteilungen nicht übereinstimmen, wird Neuronka höchstwahrscheinlich bei neuen Daten versagen. Ich selbst vergleiche die Verteilungen noch nicht, "Ähnlichkeit der Verteilungen" ist für mich eine zu schwammige Metrik. Aber für diejenigen, die sie verstehen, könnte sie recht nützlich sein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, führt auch das bereits erwähnte Garch-Modell einen solchen Vergleich von Verteilungen durch.
Es gibt die theoretische Annahme, dass Märkte fraktal sind und dass auf kleinen TFs die gleichen Prozesse zu beobachten sind wie auf großen - bisher wurde das nicht in Frage gestellt, vielleicht sollte es in Frage gestellt werden? (Humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . D.h. jemand hat bereits darüber nachgedacht und die Nicht-Störbarkeit der Preisbildung bewiesen, zumindest seit dem Aufkommen der Candlestick-Analyse, als der "Tick" eine Woche oder einen Monat lang abgewartet wurde - im übertragenen Sinne, ohne Zuckerbrot.
Oder vielleicht nur ein neuer Anlauf, um das Dow-Axiom zu beweisen?
Ein hervorragender und aktueller Kommentar! Offensichtlich ist es das - wie hätte ich das nicht sofort erraten können! (Ich sage das ohne Ironie - ich kann mich nur damit entschuldigen, dass ich erst vor relativ kurzer Zeit begonnen habe, mich ernsthaft mit Devisengeschäften zu beschäftigen)
Und wissen Sie, was Fraktale im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind? Sie ist nichts anderes als eine Überlagerung ("Mischung") von homogenen Verteilungen. Daraus können wir schließen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Brief- oder Geldkurses eine Überlagerung von Student'schen Verteilungen mit 2 Freiheitsgraden ist.
Ich formuliere also grundlegende Hypothesen über die Vorgänge auf dem Forex-Markt, die als empirisch und experimentell bewiesen gelten können (in der Tat kann derjenige, der diese Hypothesen in analytischer Form beweist, sicher einen Preis beim Nobelkomitee beantragen :))))
1. Der Prozess der Geld- und Briefkursbildung ist nicht markovianisch.
In der Praxis können alle Expert Advisors, Indikatoren und Berater, die die Analyse historischer Daten nicht berücksichtigen (wie Bollinger Bands, Fast Fourier Transform, etc.), nicht mit dem Wort "überhaupt" bezeichnet werden.
2. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kurssteigerungen (Renditen) im Fluss der Tick-Notierungen ist eine diskrete Verteilung, die asymptotisch durch die Studentsche Verteilung mit 2 Freiheitsgraden und der QuantilsfunktionQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a) beschrieben wird, wobei a=4*p*(1-p), s - nichtparametrische Standardabweichung.
In der Praxiskönnen alle EAs, Indikatoren und Berater, die in ihren Berechnungen die Gaußsche Normalverteilung (sowie andere klassische Verteilungen), die "3-Sigma-Regel" usw. verwenden, ebenfalls ignoriert werden.
3. DieWahrscheinlichkeitsverteilung des Brief- oder Geldkurses ist eine Überlagerung der Studentschen Verteilung mit 2 Freiheitsgraden.
In der Praxis ist es eine kühle Aufgabe, bestimmte Verteilungen aus der Überlagerung zu extrahieren.
Auf der Grundlage der Analyse historischer Tickdaten oder einfach durch Mittelwertbildung statistischer Parameter bei bestimmten Stichprobengrößen wird eine Schlussfolgerung über den aktuellen Kurswert gezogen, der bestimmte historische Randbedingungen überschreitet. Erst danach werden die aktuellen Verteilungsparameter - Streuung, Schiefe, Schiefe-Verhältnisse usw. - analysiert, um herauszufinden, ob eine neue Student'sche Verteilung begonnen hat oder bereits abgeschlossen ist. Im ersten Fall wird das Geschäft mit dem Trend abgeschlossen, im zweiten Fall gegen den Trend.
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K
Die Datenerhebung für die beiden Methoden zur Berechnung des Zeitpunkts des Tickdatenempfangs ist noch nicht abgeschlossen. Ich werde erst am Wochenende in der Lage sein, die Analyse zu machen.
Diejenigen, die sich für das Thema interessieren, kann ich vorab über die Kriterien der zukünftigen Analyse informieren.
1. Wir werden verschiedene Stichproben eines bestimmten Volumens verwenden (im Vissim-Simulationssystem ist das maximale Volumen leider nur 16384... Weiß jemand, was der maximale Stichprobenwert für die Berechnung von Medianen oder gewichteten Durchschnittswerten in MathLab ist? ).
2. Die aktuellen Parameter wären der gleitende Median, das gleitende arithmetische Mittel, die gleitende Varianz und der gleitende Asymmetriekoeffizient von Pearson für einen bestimmten Stichprobenumfang.
3. Die gemittelte Varianz und die gemittelte Pearsonsche Schiefe in einem statistisch signifikanten Intervall, einem Monat, werden als integrale Parameter verwendet.
Und (SEHR WICHTIG bei diesem Thema) - nur die Erträge - die Preiserhöhung bei einem bestimmten Schritt des Prozesses - werden als Differenzparameter verwendet.
1) Was ist Vissim für ein Ding? Matlab nimmt Arrays von enormer Größe. Ich habe über 200k geladen.
Das sind die coolen Sachen! Es handelt sich um ein dynamisches Prozessmodellierungssystem. Ich verwende es bei meiner Arbeit.
Das einzige Problem ist, dass das Fenster für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten und Medianen (Funktionen Median(x) und Mittelwert(x)) eingeschränkt ist. - Ich weiß nicht, warum - ich fürchte, es ist nicht genug für die Analyse von Tickdaten in Dynamics.
Das sind die coolen Sachen! Es handelt sich um ein dynamisches Prozessmodellierungssystem. Ich verwende es bei meiner Arbeit.
Das einzige Problem ist, dass das Fenster für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten und Medianen (Funktionen Median(x) und Mittelwert(x)) eingeschränkt ist. - Ich weiß nicht, warum - ich fürchte, dass es für die Analyse von Tickdaten in Dynamics nicht ausreicht.
Matlab verfügt über ein ähnlichesSimulink-Paket. Der Komfort liegt in der Verknüpfung mit Matlab selbst.
Alexander, eine methodische Frage: Warum sollte man Zecken nehmen? Dort ist es sehr laut. Es lohnt sich, auf die Preise zu achten. Oder besser gesagt, die Renditen aus naheliegenden Kursen.