Durchschnittliche tägliche Fahrten in Punkten nach Instrumenten. - Seite 21
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Es macht alles Sinn. Valery, du kannst dich selbst davon überzeugen, dass es an der Zeit ist...
Reden wir doch mal über Leistung, über gemeinnützige Arbeit...
Es macht alles Sinn. Valery, du kannst dich selbst davon überzeugen, dass es an der Zeit ist...
Reden wir doch mal über Leistung, über gemeinnützige Arbeit...
Viel Glück mit Ihrer Behandlung, ich hoffe, sie wird erfolgreich sein, und ich lasse Sie in Ruhe, aber auf Wiedersehen.
...dann können Sie allein gehen.
Übrigens, Ihr letzter Beitrag ist bei Nummer 228 stehen geblieben, ich konnte nicht anders, als mich darüber lustig zu machen.
Das war's, ich bin weg.
Übrigens, Ihr letzter Beitrag ist bei Nummer 228 stehen geblieben, ich konnte nicht anders, als mich darüber lustig zu machen.
Das war's, ich bin weg.
Wie kann man bei einer chirurgischen Methode die Veränderung der Tic-Flow-Dichte berücksichtigen?
Parallel dazu möchte ich die Berechnung des geometrischen Durchschnitts der Indizes unter Berücksichtigung der Tickdichte (Veränderung des Tickvolumens) untersuchen.
Vielleicht sollten für jedes Paar zunächst die Volatilität und die Tickdichte verglichen werden, und dann sollte dies bei der Berechnung der Indizes berücksichtigt werden.
Der wahre Mechanismus, der die Bewegungen der Vermögenspreise bestimmt, ist kaum sicher bekannt. Das Einzige, was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass es einen Zufallsfaktor bei den Preisbewegungen gibt. Die Art dieser Zufälligkeit kann jedoch variieren.
Eine Hypothese besagt, dass die Logarithmen der Preisänderungen der Normalverteilung folgen, diese Verteilung aber nicht stationär ist. Das heißt, dass sowohl die mathematische Erwartung als auch die Standardabweichung der Verteilung im Laufe der Zeit variieren können. Folglich erhalten wir bei der Verarbeitung einer empirischen Stichprobe mit statistischen Standardmethoden, die davon ausgehen, dass die gesamte Stichprobe aus einer einzigen Grundgesamtheit gezogen wurde, eine nicht-gaußsche Stichprobe. Dies kann in Form von schweren Schwänzen einer empirischen Verteilung ausgedrückt werden (die anhand einer Stichprobe berechnete Kurtosis übersteigt die Zahl 3, d. h. die Kurtosis einer Normalverteilung).
Eine weitere Hypothese besagt, dass die Logarithmen der Preisänderungen anfangs einer Verteilung mit einer Kurtosis größer als 3 folgen. Selbst wenn die Verteilung selbst stationär ist, kann die empirische Stichprobe, die aus dieser Verteilung gezogen wird, als zeitlich nicht stationär angesehen werden. Der Punkt ist, dass die Schätzung der mathematischen Erwartung einer Zufallsvariablen x das arithmetische Mittel der Stichprobe ist:
<X> = 1/N * sum(x(i), i =1..N )
Das arithmetische Mittel von Zufallsvariablen ist selbst eine Zufallsvariable. Die Standardabweichung des arithmetischen Mittels hängt von der Standardabweichung einer Zufallsvariablen und dem Stichprobenumfang ab:
sigma(<X> ) = sigma(X) / sqrt (N)
Die Standardabweichung des Mittelwerts ist also kleiner als die Standardabweichung der Zufallsvariablen selbst um das sqrt (N)-fache, d. h. die Genauigkeit der mathematischen Erwartungsschätzung kann durch eine Vergrößerung des Stichprobenumfangs verbessert werden. Dies gilt jedoch nur für eine Zufallsvariable mit endlicher mathematischer Erwartung und endlicher Varianz. Der Punkt ist, dass der endliche mathematische Erwartungswert nur für solche Verteilungen existiert, deren Wahrscheinlichkeitsdichte im Unendlichen als 1 / |x|^(2+delta) oder niedriger fällt, und die endliche Varianz nur für solche Verteilungen, deren Wahrscheinlichkeitsdichte im Unendlichen als 1 / |x|^(3+delta) oder höher fällt (delta - jede kleine positive Zahl). Wenn wir ein Preisdiagramm modellieren, indem wir als Logarithmus der Preisänderung eine Zufallsstichprobe verwenden, die aus einer stationären Verteilung mit unendlicher Varianz und/oder unendlichem mathematischem Erwartungswert entnommen wurde, und diese Stichprobe einem unabhängigen Beobachter zur Analyse anbieten, kann er die Illusion bekommen, dass er es mit einem nicht-stationären Prozess in der Zeit zu tun hat.
Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht nur die Verteilungsparameter, sondern auch das Verteilungsgesetz der Preissteigerungen zeitlich instationär ist und dass es in den Zeitreihen der Preise Bereiche gibt, die durch die Verteilung mit unendlicher Varianz und/oder unendlicher mathematischer Erwartung beschrieben werden.
Poligrafych, das ist für dich:
middle_period ist die durchschnittliche Bewegung eines Balkens in einem periodischen Zeitrahmen. Die Bewegung ist High - Low (oder zum Beispiel |Close - Open|).
middle_H1 ist der durchschnittliche Hub eines Balkens auf TF H1.
In der Formel in Klammern sollten Sie den Zeitraum in Minuten angeben, d. h. H1 = 60.
Es ergibt sich zum Beispiel: Mitte_H4 ~ Mitte_H1 * sqrt( H4 / H1 ) = Mitte_H1 * sqrt( 240 / 60 ) = 2 * Mitte_H1.
Alexey, bitte nicht auf mich schlagen, wie nützlich wäre es und gibt es etwas in ihm, wenn in dieser Formel nehmen wir die Zählung des Zeitraums nicht in Minuten (Timeline), sondern in Ticks (Anzahl der Ticks) würde diese Formel fair sein? und wenn ja, haben Sie versucht, nicht sagen, n4 und n1, aber (4 Ticks und 1 Tick)
Daher ist es möglich, 1 Tick und 0,4 Tick zu nehmen - d.h. durch diese Formel einen Diskretionswert von weniger als 1 Tick zu erhalten, ausgedrückt durch die bestehende Mindestdiskretion von 1 Tick.
Das scheint mir nicht sehr nützlich zu sein. Warum sich mit 0,4 Ticks beschäftigen, wenn es sie gar nicht gibt? Nun ja, technisch gesehen kann die Formel angewandt werden, aber man muss immer noch Extrapolationen jenseits wirtschaftlich vernünftiger Werte vornehmen.
Prival sprach viel über die Abtastrate und die Nützlichkeit "korrekter" Daten. Aber wo sind sie, diese korrekten Daten, in einer EZ zu finden? Und welchen Sinn hat es, wenn Sie trotzdem nur mit den Ticks handeln, die Ihnen Ihre Gott-Brokerage-Firmen geben?
Das scheint mir nicht sehr nützlich zu sein. Warum sich mit 0,4 Ticks beschäftigen, wenn es sie gar nicht gibt? Nun ja, technisch gesehen kann die Formel angewandt werden, aber man muss immer noch Extrapolationen jenseits wirtschaftlich vernünftiger Werte vornehmen.
Prival sprach viel über die Abtastrate und die Nützlichkeit "korrekter" Daten. Aber wo sind sie, diese korrekten Daten, in einer EZ zu finden? Und welchen Sinn hat es, wenn Sie trotzdem nur mit den Ticks handeln, die Ihnen Ihre Gott-Brokerage-Firmen geben?
Übrigens hat er mir gesagt, dass er eine höhere Genauigkeit als die DT-Quotes in Punkten erreicht hat, und er hat mit Bruchteilen eines Pips gerechnet. Übrigens, vielleicht hat er diesen Mechanismus benutzt, ich weiß es nicht, aber das intertiktische "Verhalten" der Preise ist vielleicht nicht so nutzlos.