Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 16
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Fazit für heute: Der nichtparametrische Skew-Faktor ist außergewöhnlich gut geeignet, um die aktuelle Preisverteilung zu verstehen.
Viel Glück für alle!
Heruntergeladene EURUSD-Ticks vom 1.09.2017 bis 11.11.2017. Nimmt die Gebotsdifferenz in Pips.
Wichtig: Die Null-Differenzen wurden entfernt.
Deskriptive Statistik der Gesamtheit:
Das ist der Inhalt der Dynamik:
Es gibt eindeutige Ausreißer, die mit dem bloßen Auge erkennbar sind. Ich würde kaum falsch liegen, wenn ich annehme, dass diese Ticks aufgrund von Nachrichten über Zinssätze oder Nicht-Bauernhöfe stattgefunden haben. Ich persönlich würde sie von der Analyse und Modellbildung ausschließen.
Es wurde ein Zeitfenster von 10k Einheiten genommen. Und durchlaufen Sie die gesamte Grundgesamtheit aufnichtparametrische Schiefe für jedes Fenster. Ja, ich habe eine Stufe genommen, die der Größe des Fensters entspricht.
Ich habe 70 Stichproben, die keine sich nicht überschneidenden Begriffe enthalten. Dies ist hier wichtig. Wenn ich einen Schritt mache, zähle ich bis zum Morgen...
Hier ist das Diagramm
Ich habe herausgefunden, dass es keine Konstante gibt, über die Alexander geschrieben hat. Vielleicht habe ich im Verfahrensplan etwas durcheinander gebracht. Dann müssen wir die Uhren wieder in Einklang bringen.
Datei mit angehängten Zecken (pp Unterschied).
Heruntergeladene EURUSD-Ticks vom 1.09.2017 bis 11.11.2017. Nimmt die Gebotsdifferenz in Pips.
Wichtig: Die Null-Differenzen wurden entfernt.
...
Es stellte sich heraus, dass ich die Konstante, über die Alexander schrieb, nicht habe. Vielleicht habe ich beim Verfahren etwas falsch gemacht. Dann werden wir die Uhren abgleichen.
Alexander_K hat meine Fragen nicht mehr beantwortet und mir die versprochenen Daten nicht gegeben. Nahmen Sie Ihre, berechnet seine "außergewöhnlich gut für das Verständnis der aktuellen Preisverteilung" nichtparametrischen Schiefe Koeffizient, der nach ihm https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 S.4, wird als Verhältnis (Median - Mittelwert)/(Standardabweichung) berechnet. All dies steht in Excel zur Verfügung, und Sie können auch dort relativ schnell positive und negative Inkremente getrennt filtern. Das habe ich bekommen:
Mein Durchschnittswert für alle Tarifstufen stimmt mit Ihrem Wert von 0,001139 überein, ebenso wie alle anderen Daten aus Ihrer Tabelle "Deskriptive Statistik der Grundgesamtheit:" für alle Stufen. Bei den bekannt definierten Inkrementen sind die Mittelwerte weiter von Null entfernt als die Mediane, wie es auch sein sollte, wenn Spitzenwerte vorhanden sind. Der nichtparametrische Skew-Koeffizient für alle Stufen betrug -0,44, für positive Stufen fast 0,5, für negative Stufen fast -0,5. Nichts wie 0,185. Es ist auch nichts zu sehen, was der Student'schen Verteilung ähnelt, sie sieht so aus (Wiki, Student'sche Verteilung):
Zur Überprüfung füge ich eine leicht modifizierte (mit Formeln und Zahlen) Datei bei. Massenproben von positiven und negativen Gradienten entfernt, ist es einfach, sie zu bekommen.
Guten Morgen!
1. herzlichen Dank an die geschätztenVladimir undDennis Kirichenko für ihr Interesse an diesem Thema.
2. Bevor ich meine Berechnungen mit Ihren Daten überprüfte, beschloss ich eine philosophische Frage - wenn verschiedene DC unterschiedliche Tickdaten mit ihren eigenen Filtern, Verzögerungen usw. haben, bedeutet das, dass JEDES Handelssystem NUR für eine bestimmte DC und ein bestimmtes Währungspaar gültig ist? Ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist, denn dann macht es keinen Sinn, dass die Händler miteinander kommunizieren. Oder besser gesagt - es macht Sinn, dass die Händler NUR für ein bestimmtes Brokerunternehmen kommunizieren. Ist es nicht so? Wenn ja, dann sehr traurig...
Ich bin immer noch traurig:))) Ich poste die Tickdaten, mit denen ich arbeite.
Denis, können Sie vollständige Tickdaten und Nullinkremente veröffentlichen? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es notwendig ist, mit allen Daten zu arbeiten.
Das Verfahren ist wie folgt:
1. Sie geben einen sequentiellen Datenstrom in den Puffer der Größe 10.000 ein.
2. Wenn er vollständig gefüllt ist, berechnen Sie die Schräglage und merken Sie sich diesen Wert = schräg1.
3. Neuer Tick kommt an - ersetzt den allerersten Tick im Puffer (FIFO).
4. berechnen Sie die Schräglage und speichern Sie diesen Wert =skew2.
...
5. Wenn Sie das Feld skew1...skew1500000 sammeln, finden Sie das arithmetische Mittel skew(10000)=...
6. Finden Sie auch skew(11000), skew(12000), skew(13000)... und vergleichen sie.
Haben Sie es auf diese Weise gemacht?
Guten Morgen!
1. herzlichen Dank an die geschätztenVladimir undDennis Kirichenko für ihr Interesse an diesem Thema.
2. Bevor ich meine Berechnungen mit Ihren Daten überprüfte, stellte ich mir eine philosophische Frage: Wenn verschiedene DCs unterschiedliche Tickdaten mit ihren eigenen Filtern, Verzögerungen usw. haben, folgt daraus, dass JEDES Handelssystem NUR für ein bestimmtes DC und ein bestimmtes Währungspaar gültig ist? Ich hoffe, dass dies nicht so ist - denn dann wird die Kommunikation zwischen Händlern sinnlos. Oder besser gesagt - es macht Sinn, dass die Händler NUR für ein bestimmtes Brokerunternehmen kommunizieren. Ist es nicht so? Wenn ja, dann sehr traurig...
Und hier liegen Sie falsch.
Bei der Überprüfung meiner Daten beantworteteAlexander_K meine Fragen nicht mehr und stellte die versprochenen Daten nicht zur Verfügung. Ich habe Ihren genommen und seinen "außergewöhnlich guten Koeffizienten für das Verständnis der aktuellen Preisverteilung" berechnet, der laut https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 S.4 als Verhältnis (Median - Mittelwert)/(Standardabweichung) berechnet wird. All dies steht in Excel zur Verfügung, und Sie können auch dort relativ schnell positive und negative Inkremente getrennt filtern. Das habe ich bekommen:
Der Durchschnittswert für alle Ratenstufen, die ich hatte, war derselbe wie Ihr Wert von 0,001139. Das gilt auch für alle anderen Daten aus Ihrer Tabelle "Deskriptive Statistik der Grundgesamtheit:" für alle Stufen. Bei den bekannt definierten Inkrementen sind die Mittelwerte weiter von Null entfernt als die Mediane, wie es auch sein sollte, wenn Spitzenwerte vorhanden sind. Der nichtparametrische Skew-Koeffizient für alle Stufen betrug -0,44, für positive Stufen fast 0,5, für negative Stufen fast -0, 5. Nichts wie 0,185. Es ist auch nichts zu sehen, was der Student'schen Verteilung ähnelt, sie sieht so aus (Wiki, Student'sche Verteilung):
Zur Überprüfung füge ich eine leicht geänderte (Formeln und Zahlen hinzugefügt) Datei bei. Sperrige Proben von positiven und negativen Gradienten entfernt, ist es einfach, sie zu bekommen.
Ist es das, was Sie meinen?
Und hat es sich gelohnt, das Papier zu übersetzen? ...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Verteilung der Preiserhöhungen
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Ich verstehe. Am wahrscheinlichsten sind Spreizungsinkremente.
Jeder, der gekauft oder verkauft hat, wird die Preisbewegung am Spread mit Sicherheit bemerken.
Es kann ein Fehler in den Berechnungen vorliegen.
Höchstwahrscheinlich liegt die Abweichung von +/- eher bei 0,5 als bei 0,05 als Wahrscheinlichkeit.
Guten Morgen!
1. herzlichen Dank an die geschätztenVladimir undDennis Kirichenko für ihr Interesse an diesem Thema.
2. Bevor ich meine Berechnungen mit Ihren Daten überprüfte, stellte ich mir eine philosophische Frage: Wenn verschiedene DCs unterschiedliche Tickdaten mit ihren eigenen Filtern, Verzögerungen usw. haben, bedeutet das, dass JEDES Handelssystem NUR für ein bestimmtes DC und ein bestimmtes Währungspaar gültig ist? Ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist, denn dann wäre es für die Händler sinnlos, miteinander zu kommunizieren. Oder besser gesagt - es macht Sinn, dass die Händler NUR für ein bestimmtes Brokerunternehmen kommunizieren. Ist es nicht so? Wenn ja, dann sehr traurig...
Ich habe Sie gewarnt, dass Ihre Hände leer sein würden, wenn Sie erkennen, dass die Zecken zu analysieren - ist nicht Forex. Es gibt zwei Auswege:
1. schwer, Arbitrage ist auf sie, dank der es eine Angleichung der Preise zwischen DCs in Retail-Forex und zwischen Banken in realen Forex zu. Für Online-Tarifvergleiche müssen sie parallel aus vielen, vielen Quellen gesammelt werden. Hier ist einer der Vergleiche http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, aus der Perspektive eines bestimmten Arbitragegeschäfts. Ich habe "eine" gesagt und kann mich an keine anderen erinnern. Ich selbst sammle Ticks von Dutzenden von Maklerfirmen mit 25 Instrumenten, seit 2009, die Akkumulation von mehr als 93 Milliarden. Ich benutze sie für verschiedene Zwecke, insbesondere bilde ich meine eigenen, angeblich "Forex" Rate durch Mittelwertbildung. Ich betrachte seine Eigenschaften als die Eigenschaften der mir zur Verfügung stehenden Zitate. Dieser Weg wird Ihnen offensichtlich nicht zusagen.
2. Leicht, einfacher und schneller. Wir müssen uns von der Analyse der Ticks lösen und uns eine Aufgabe stellen, bei der die Besonderheiten der Filteralgorithmen, die in den einzelnen Maklerunternehmen eingestellt sind, keine Rolle spielen. Dies ist auf dieselbe Arbitrage zurückzuführen, die Maklerunternehmen dazu veranlasst, zu viele "unabhängige" Angebote zu machen, und sie neigen dazu, sich bei den Tarifen einander anzunähern. Wenn wir zur Analyse mit signifikanten Abstufungen von 2-5 Spreads übergehen, ist dies praktisch das Niveau. Zu diesem Zweck könnten Sie z. B. die Ratensteigerungen alle 10 Sekunden analysieren. Auch Nullschritte werden dort ganz legal erscheinen. Die Diskretisierung kann nicht über die Zeit, sondern über die Anzahl der Ticks (Übergang zur eigentlichen oder operativen Zeit) und über die Größe der Rateninkremente eingestellt werden. Glauben Sie mir, es gibt auch viele interessante Dinge, und es besteht die Hoffnung, dass die erhaltenen Eigenschaften nicht Eigenschaften eines DC auf einem der Konten sind.
P.S. Die Frage, die Sie gelb unterstrichen haben, beantworte ich: nein, nicht nur. Je weniger passende Parameter ein Handelsalgorithmus hat, desto weniger ist er an ein bestimmtes Maklerunternehmen gebunden. Machen Sie sich dennoch damit vertraut, was räumliche Arbitrage ist - sie hat keine Parameter, die mit den Eigenheiten eines bestimmten Kursstroms zusammenhängen. Grob gesagt, wenn in zwei Kursströmen die Kursdifferenz zu einem bestimmten Zeitpunkt größer wird als die Summe der Spreads, dann werden die Gegengeschäfte eröffnet. Sie werden geschlossen, wenn die Differenz ihr Vorzeichen ändert.