Verteilung der Preiserhöhungen - Seite 8
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In diesem Fall handelt es sich um die Annäherung an eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Meine Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kurssteigerungen in erster Näherung eine Student's t2-Verteilung ist, wobei der Skalierungsfaktor für verschiedene Währungspaare unterschiedlich ist und nicht der Standardabweichung entspricht. Ich denke, dass dies sehr wichtige Informationen sind, und dass es jetzt nur noch darum geht, wie man dieses Wissen anwenden kann.
Wie wird es angewendet?
Ich weiß nicht, was für einen Vertrieb Sie haben, ich habe mich nicht damit befasst, aber es lohnt sich, eine Methode in Betracht zu ziehen, um die künstlich hohe Volatilität zu ignorieren, die Einzelhandelsmakler haben, da sie diese nutzen, um die Konten ihrer Kunden mit ihren eigenen Stopps auszulöschen2. Glauben Sie, dass es etwas bringt, wenn ich jetzt anfange, Zitate in Zeitabständen zu lesen, die dem Exponentialgesetz entsprechen? Denn logischerweise erhalte ich einen Markov-Prozess mit einigen Pseudo-Zuständen von Notierungen, wenn kein Handel stattgefunden hat, aber der aktuelle Zustand von Bid und Ask als ein eingehender Tick betrachtet wird.
Könnten Sie bitte einen Link zu der theoretischen Begründung für Ihre Behauptung angeben? Ich habe Schwierigkeiten, den "Offensichtlichkeitsoperator" in diesem speziellen Fall anzuwenden o_O
Wenn man die Ticks nicht nach ihrer tatsächlichen Ankunftszeit, sondern in Intervallen liest , die nach einem exponentiellen Gesetz verteilt sind, dann wird der Preisbildungsprozess markovianisch.
Irgendetwas stimmt hier nicht...
Könnten Sie einen Link zu der theoretischen Begründung für Ihre Behauptung angeben? Ich habe Schwierigkeiten, den "Offensichtlichkeitsoperator" in diesem speziellen Fall anzuwenden o_O
Irgendetwas stimmt hier nicht...
Überzeugen Sie sich selbst davon. In den beigefügten Dateien sind die Daten enthalten, die ich derzeit sammle. Spalte A ist der Geldkurs, Spalte B ist der Briefkurs.
Ich warte auf jemanden, der eindeutig und selbstbewusst sagt: "Ja, es ist sogar für ein Kind klar, dass diese Daten so und so interpretiert werden müssen...".
Herzlichen Glückwunsch an die Fans der Wahrscheinlichkeitstheorie!
Liest man nämlich die Ticks nicht nach ihrer tatsächlichen Ankunftszeit, sondern in Intervallen, die nach dem Exponentialgesetz verteilt sind, dann wird der Preisbildungsprozess markovianisch. Und die Verteilung der Inkremente, die modulo davon genommen werden, ist nicht klar, sie wird geometrisch mit p=0,5.
Es bleibt unklar, wie dieses Wissen in der Praxis anzuwenden ist, aber die Tatsache, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ist offensichtlich.
Ich habe Familienurlaub, also ganz kurz: aus der Praxis und laut Statistik ist der Prozess in zwei Phasen unterteilt (wenn man die Nachrichtenstörungen einbezieht - drei), wobei die Hauptverteilungen und Prinzipien unterschiedlich sind. Während die Tick-Rate (dV/dT) relativ niedrig ist, sehen wir einen klaren und schönen Random Walk, mit dem Wachstum an einem gewissen Schwellenwert, es nimmt alles auf ein exponentielles Wachstum. Und wenn man genau überlegt, sollte es so sein, wenn man bedenkt, dass der Markt ist ein verteiltes LMS (System der Masse Service) und Ticks, die im Terminal registriert werden, sind nur ein Ergebnis, und nur einer der Teile. Wir sollten die Methodik für die Auswahl der Ausgangsdaten überprüfen - der häufigste Fehler in diesem Bereich (bei dieser Ressource und allgemein) ist die Datenstichprobe.
Da Sie ZWEI Prozesse anhängen, erhalten Sie übermäßige "fette Schwänze" (das ist nur ein schickes Wort und aus einem anderen Thema, nur ein schickes Wort)
Ich habe einen Familienurlaub, also ganz kurz: Aus der Praxis und der Statistik heraus ist der Prozess in zwei Phasen unterteilt (drei, wenn man die Nachrichtenaufregung-Panik mitzählt), wobei die grundlegenden Verteilungen und Prinzipien unterschiedlich sind. Während die Tick-Rate (dV/dT) relativ niedrig ist, sehen wir einen klaren und schönen Random Walk, mit dem Wachstum an einem gewissen Schwellenwert, es nimmt alles auf ein exponentielles Wachstum. Und wenn man genau überlegt, sollte es so sein, wenn man bedenkt, dass der Markt ist ein verteiltes LMS (System der Masse Service) und Ticks, die im Terminal registriert werden, sind nur ein Ergebnis, und nur einer der Teile. Sie sollten die Methode überprüfen, nach der die ursprünglichen Daten ausgewählt wurden - hier (bei dieser Ressource wie auch allgemein) ist der häufigste Fehler die Datenstichprobe.
Da Sie ZWEI Prozesse anhängen, erhalten Sie übermäßige "fette Schwänze" (dies ist nur ein schickes Wort und aus einem anderen Thema, nur ein schickes Wort)
Wäre es nicht so, als würde man hier das Rad neu erfinden, wie RSI in einem anderen Thread... komplizierte wissenschaftliche Wege :) und versuchen, ein anderes Marktmodell neu zu erfinden
Wäre es nicht so, als würde man hier das Rad neu erfinden, wie RSI in einem anderen Thread... komplizierte wissenschaftliche Wege :) und versuchen, ein anderes Marktmodell neu zu erfinden
Guten Abend Maxim!
Ich bin sozusagen ein Neuling auf dem Gebiet des Forex, verfüge aber über ein gewisses Hintergrundwissen in Physik und Praxis im Zusammenhang mit technologischen Prozessen. Und es gibt auch noch andere Prozesse in der Technik...
Ich habe keine Ahnung vom Handel, also urteilen Sie bitte nicht zu hart.
Für mich ist es wichtig, den aktuellen Prozess zu verstehen - dann werde ich programmieren. Wenn z.B. Trader-Programmierer bereits die exponentielle Frequenz anstelle der realen Tickrate verwenden und dabei ungewöhnliche Ergebnisse erzielen, würde ich mich freuen, ihre Meinung zu hören.
Die Tatsache, dass wir uns von der realen Häufigkeit der Zecken "lösen" und sie auf ein exponentielles Gesetz bringen, bringt uns das keinen zusätzlichen Nutzen?
Das ist nicht der Fall. Um etwas abzuleiten, muss man sicherstellen, dass die äußeren Bedingungen gleich oder zumindest ähnlich sind, sonst ist es die "Durchschnittstemperatur in einem Krankenhaus". Nicht einmal ein Jahresdurchschnitt". Nun, eine der Messskalen hat sich geändert.
d.h. p1. bestimmen, welche Bedingungen signifikant sind
Die äußeren Bedingungen für Währungen ändern sich mindestens 2 Mal pro Tag erheblich. Der Markt vor der Eröffnung in London und nach der Eröffnung in New York sind zwei verschiedene Märkte.
Die Tatsache, dass wir uns von der tatsächlichen Häufigkeit der Zecken "abkoppeln" und sie auf ein exponentielles Gesetz bringen, bringt uns das nicht einen zusätzlichen Nutzen?
Ein weiterer kleiner Zusatz - nur ein "Tick" ist weitgehend ein Produkt des Servers, mit dem Sie sich verbinden. Mit kleinen Zählungen messen wir hauptsächlich die Eigenschaften der Warteschlange eines bestimmten Servers. Das Ergebnis der Behandlung eingehender Anfragen auf dem Stapel, die durch die Sendewarteschlange geleitet, verzögert und teilweise ausgedünnt wurden.