Wie berechnet der MetaTrader 5 den Gewinn? - Seite 8

 
Guten Tag, meine Herren. Ich kann mich irren, aber aus Ihrem Gespräch ergibt sich die Schlussfolgerung bay eurusd+bay usdchf = bay eurchf. Der Punktwert ist bei allen Paaren fast gleich. Ist das richtig, oder nicht immer?
 
220Volt 2012.03.20 16:53

Ich sehe das folgendermaßen:

  • Wir möchten 1 Lot EURGBP kaufen
  • Dafür nehmen wir von unserem Broker einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR in GBP
  • Wir konvertieren diesen Betrag in GBP in EUR zum Ask-Preis.
  • Die Zeit vergeht, wir steigen in GBP zum Geldkurs aus
  • Wir machen Schulden, die in GBP gemessen werden, also zahlen wir sie ab.
  • Das Ergebnis ist, dass wir entweder genug haben, um zu geben und zu bleiben, oder nicht genug
  • Es ist von der vorletzten Position hängt davon ab, welchen Preis wir auf die Kaution (Bid oder Ask) anwenden werden

ZS: Warten auf Steine )))

Ja, jetzt verstehe ich die Logik (Ihre und Renates Logik): Wenn wir GBP-Gewinne auf die Einlage legen müssen, sollten wir GBPUSD verkaufen.

Die entscheidende Frage ist, ob wir einen Margenausgleich in der Währung der Einlage oder in der Währung der Basis des Paares vornehmen.

 
Urain:

Ja, jetzt verstehe ich die Logik (Ihre und die von Renate): Wenn wir GBP-Gewinne auf die Einlage übertragen müssen, verkaufen wir GBPUSD, aber wenn wir das Defizit ausgleichen müssen, kaufen wir die fehlenden Mittel aus der Einlage, wofür wir GBPUSD kaufen.

Diese Variante der Auslegung ist eindeutig. Aber es ist nicht die einzige. In der Praxis geben die Makler (alle zusammen) "virtuelle" Wechselkurse an, während der tatsächliche Umtausch über die Majors erfolgt.

// In diesem Fall findet der eigentliche Austausch durch Major statt.

Ich habe für mich 2 Schlussfolgerungen aus diesem Thema gezogen. Profitabel:

(1) physischer Handel nur mit Majors (bei virtuellem Handel mit Crosses, wenn der Gesamtspread des Majors nicht höher ist als der Spread der Crosses, in der Regel nicht mehr)

(2) die Einlage nur in Pfund zu halten, um bei weiteren Umtauschvorgängen keine Verluste zu erleiden.

;)

 

Lieber Renat,

Auch ich habe zwei einfache Fragen gestellt. Wären Sie bitte so freundlich, sie zu beantworten?

Вы твердите то, что всех других брокери, который  имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!

Wie ernst können Sie das sagen?

Wenn möglich, sagen Sie mir bitte, wer Ihnen diese Berechnungsmethode genau erklärt hat. Ich würde gerne den Namen des Unternehmens erfahren, aber natürlich nicht eine bestimmte Person.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
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  • www.mql5.com
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Manov:

Lieber Renat,

Auch ich habe zwei einfache Fragen gestellt. Wären Sie bitte so freundlich, sie zu beantworten?

Leider haben Sie zu viel von meiner Zeit in Anspruch genommen, indem Sie einen Rechenfehler behauptet haben. Ich hoffe, Sie haben den Grund für Ihre Missverständnisse verstanden.

Ich werde keine Zeit mehr mit diesem Thema verschwenden.

 

Und Manov hat Recht, in der Tat einige ungesunde Regelung stellt sich heraus, jetzt werde ich versuchen, zu argumentieren. Nur eine Frage, Renat, bitte sagen Sie mir, ob der MT5 so funktioniert:

*Einzahlungswährung USD
*Wir möchten 1 Lot EURGBP kaufen
*Hierfür nehmen wir vom Makler einen Betrag in Höhe von 100 000 EUR in GBP
*Umwandlung des Betrags in GBP in EUR zum Briefkurs
*Zeit vergeht, wir kommen in GBP zum Angebotspreis heraus
*Wir haben Schulden in GBP und zahlen sie ab
*Als Ergebnis haben wir entweder genug zu geben und zu bleiben oder wir haben nicht genug.
*Es ist der vorletzte Punkt, der bestimmt, zu welchem Preis wir das Depot aufrufen (Bid oder Ask).

?

 

Betrachten Sie zwei Fälle (in beiden Fällen besteht das Ziel darin, 250 GBP-Einheiten zu verkaufen):

Gegeben:

Fall 1 (so funktioniert MT jetzt (mein Vorschlag))

  • Wir leihen uns 250 GBP von unserem Broker und verwenden sie, um EUR zu Ask 2 zu kaufen. Am Ende haben wir 125 EUR.
  • Verkaufen Sie 125 EUR für GBP zu Bid 1. Insgesamt haben wir 125 GBP.
  • 125 GBP werden zur Begleichung der Schulden beim Makler verwendet, aber das ist nicht genug, und wir müssen weitere 125 GBP zurückzahlen.
  • Zu diesem Zweck kaufen wir GBP für USD zu Ask 2. Für diese Transaktion geben wir 250 USD aus.
  • Das Endergebnis ist ein Minus von 250 USD.

Fall #2 (Nehmen wir an, dass wir kein GBP leihen, sondern nur USD aus der Einlage verwenden)

  • Kaufen Sie GBP für USD zu Ask 2 für 500 Usd, erhalten wir 250 GBP.
  • Kaufen Sie EUR zu 250 GBP zu Ask 2, erhalten Sie 125 EUR
  • Verkaufe GBP zu Bid 1 für 125 EUR, erhalte 125 GBP
  • Verkaufe GBP 125 GBP zu USD bei Bid 1, wir erhalten 125 Usd
  • Gesamt (500 - 125) minus 375 USD
 
Und wenn ich Inhaber eines MT5-Kontos ohne Hebelwirkung bin, kann ich dann immer noch Kredite für Crosses aufnehmen? Worin liegt dann der Sinn der Hebelwirkung? Wenn ich keinen Kredit aufnehme und das Geld nach der zweiten Methode verwendet wird, können wir daraus schließen, dass die Hebelwirkung die Ergebnisse beeinflusst). Irgendetwas stimmt also nicht.
 
220Volt 2012.03.20 21:55
Und wenn ich ein MT5-Kontoinhaber ohne Hebelwirkung bin, werde ich trotzdem während der Operationen mit Crosses leihen? Welchen Sinn hat es dann, ein Druckmittel zu haben? Wenn ich keinen Kredit aufnehme und das Geld in die zweite Richtung fließt, hängt das Ergebnis wohl von der Höhe des Hebels ab. Irgendetwas stimmt hier generell nicht.

Nur im ersten Schema macht die Hebelwirkung keinen Unterschied, denn wenn Sie eine Position verlassen, sind die Fliegen und die Koteletts getrennt.

Aber im zweiten Fall werden alle Gelder beim Ausstieg durch den Kurs neu berechnet, und dann fällt der Restbetrag an, so dass bei einer solchen Differenz zwischen Geld- und Briefkurs ein solcher Verlust entsteht.

Im Allgemeinen hat Renat also Recht, die erste Regelung ist für einen Händler profitabler, die DT verliert nichts (da der Verlust des Händlers bei der zweiten Regelung nicht der Gewinn der DT, sondern der Marktgewinn ist), und somit entzieht die erste Regelung dem Markt (wenn ich das so sagen darf) die Doppelbesteuerung.

 

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Beim ersten Schema macht die Hebelwirkung keinen Unterschied, denn wenn Sie eine Position verlassen, sind die Fliegen und die Koteletts getrennt.

Aber im zweiten Fall werden alle Mittel durch den Wechselkurs neu berechnet, und dann fällt der Saldo an, so dass bei einer solchen Differenz zwischen Geld- und Briefkurs ein Verlust entsteht.

Im Allgemeinen hat Renat recht, das erste Schema ist für den Händler profitabler.
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Aber dann geht das Wesen der Hebelwirkung verloren, wir werden immer den gesamten Betrag vom Broker leihen, das macht mich irgendwie unruhig.

Grund der Beschwerde: