Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 72
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Das ist lustig :-)
Etwas zum Nachdenken
Im Container m_all_strategies können Sie Tausende von Varianten vorgeschlagener Strategien unterbringen, Sie können sogar alle bekannten Strategien mit verschiedenen Parametern hinzufügen
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Zusammengefasst passiert alles wie gewohnt, man schaltet einfach diesen adaptiven TS mit ein paar Automaten aus der Oberliga ein, und der Output ist ein Klacks
Wann Sie es ausschalten und für das nächste Mal neu laden, liegt ganz bei Ihnen...:-)
So mache ich es!
Außerdem, wie ich schon gesagt habe, bereite ich jetzt ein gemeinsames Projekt vor, in dem ich einen solchen Container wie m_all_strategies zur Verfügung stellen werde, der eine Schnittstelle zu jedem der TC der Liga bietet:
Im Handler OnInit() des EA fordert jeder diese Schnittstelle an und ruft die Funktion TradeSysemOnInit() auf.
Danach rufen Sie im Handler OnTick() einfach die Funktion TradeSystemOnTick() der erhaltenen Schnittstelle auf, und im Handler OnDeinit() - die Funktion TradeSystemOnDeinit().
Das ist alles! Das Liga-System wird funktionieren!
Der Unterschied zwischen diesem Ansatz und dem von Peter Konov besteht übrigens darin, dass der Benutzer nur auf das zugreifen kann, was er im Moment braucht. Keine globalen Funktionen, keine zusätzlichen Werte, keine zusätzlichen Merkmale! Nur was für den Expert Advisor benötigt wird - drei Handler. Und rein virtuell - man muss auch nicht in die Funktion hineinschauen.
Mit diesem Ansatz ist es viel schwieriger, Dinge durcheinander zu bringen als mit einem globalen Array und einer großen Anzahl von Variablen und Parametern.
Eine schwierige Aufgabe mit unvorhersehbarem Ausgang
Niemand hat gesagt, dass es einfach sein würde.
Wenn Sie zufällig eine Möglichkeit entdecken, mit dem Handel Geld zu verdienen, die nicht schwierig ist und ein garantiertes Ende hat, pfeifen Sie bitte, und ich werde auch mitmachen.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TS nach Saldo:
Tabelle der Top 5 in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die besten 5 Charts nach Handelsqualität:
Lassen Sie uns die Ergebnisse der vergangenen Woche zusammenfassen.
Der erste Platz wird von TS 242620 eingenommen - er kippt auf dem "Impuls"-Balken in Richtung des Trends, der durch das Überschreiten des Preises und des Gleitbalkens auf EURAUD bestimmt wird. Das System ist neu in der Bewertung, es hat gerade die erforderlichen 10 Mindestabschlüsse getätigt und ist sofort in die Spitzengruppe eingestiegen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich nur um einen zufälligen Zufall im Zusammenhang mit den starken Bewegungen der letzten Woche. Andererseits handelt es sich nicht um ein RTS-System, also schauen wir mal, wie es sich weiter verhalten wird.
An zweiter Stelle steht der Gewinner der letzten Woche, TC 642952 - Limit-Order-Eintrag auf Zickzack-Spitzen mit einem Trailing-TP auf AUDCAD. Das System hat in der vergangenen Woche drei Geschäfte getätigt, was die Qualität des Handels, die nach wie vor sehr hoch ist, etwas verringert hat.
Der dritte Platz wird von TS 543350 eingenommen - ein "Impuls"-Balken gegen den Trend, der durch das Kreuzen des Preises und des Gleitbalkens auf CADCHF bestimmt wird. Das System hat in der letzten Woche keinen einzigen Handel getätigt, was die Qualität des Handels etwas verringert hat, aber es war nicht auf dem vierten, sondern auf dem dritten Platz.
Der vierte Platz wird von TS 640150 eingenommen - Einstieg bei einem "Impuls"-Balken gegen den Trend, der durch die Kreuzung des Preises und des Gleitbalkens mit Trailing-TP auf EURUSD bestimmt wird. Das System hat die Qualität des Handels leicht reduziert, und ist ein langjähriger Teilnehmer der Bewertung. Das Einzige, was mich davon abhält, es zu empfehlen, ist das System des TP-Trailing, das eine erhöhte Volatilität bedeutet.
Der letzte in den Top 5 ist TS 740142 - Einstieg mit Stop-Orders auf Zickzack-Spitzen mit Trailing-TP auf EURUAD - das System ist ebenfalls ein langjähriger Rating-Teilnehmer, letzte Woche hat es die Handelsqualität leicht reduziert, die aber weiterhin sehr hoch ist.
Niemand hat gesagt, dass es einfach sein würde.
Wenn Sie zufällig eine Möglichkeit entdecken, mit dem Handel Geld zu verdienen, die nicht schwierig ist und ein garantiertes Ziel hat - pfeifen Sie, bitte, ich werde auch mitmachen.
So habe ich das alles umgesetzt!
...
Haben Sie den Artikel aufmerksam gelesen?
Kommentar zu den Schlussfolgerungen:
"In diesem Artikel haben wir eine Variante der Implementierung eines adaptiven Systems betrachtet, das aus mehreren Strategien besteht, von denen jede ihre "virtuellen" Geschäfte durchführt. Der eigentliche Handel erfolgt nach den Signalen der Strategie, die derzeit am profitabelsten ist."
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Abschließend passiert alles wie gewohnt bei Ihnen, nur aus den Demotrades wird dieser adaptive TS mit den Automaten der höchsten Liga geladen, im Output haben wir den Handel mitTS 442420 (aus Ihrem ersten Bild) - in Verbindung mit dieser Bedingungm_virtual_equity-m_initial_balance (aus dem Artikel), sofern keine offenen Trades vorhanden sind.
Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, ist die rote Linie die BEST adaptive Modellhandelsbilanz , der Rest des TS macht virtuellen Handel.
Wenn das der Fall ist, warum gehst du dann nicht und steckst deinen großen TS in diesen adaptiven EA?
Wenn ich den Artikel richtig verstehe, ist die rote Linie der Saldo des Handels mit dem adaptiven BEST-Modell , der Rest der TS macht virtuellen Handel.
Wenn das der Fall ist, warum gehst du dann nicht und steckst deinen großen Liga-TS in diesen adaptiven EA?
Ich habe diesen Artikel sehr sorgfältig studiert, als noch niemand MT5 benutzte, und genau die Ideen von dort bildeten zu einem nicht geringen Teil die Grundlage der Liga. Und die Umschaltung zwischen den TS erfolgte nach der vorgeschlagenen Methode.
Aber sehen Sie sich Abb. 4 an - trotz der Abschaltung von Systemen war das Gesamtergebnis negativ. Und im Allgemeinen - diese fette rote Grafik - erinnert mich sehr an die Ergebnisse der TS, die ich für die Liga in meinem privaten Konto ausgewählt habe.
Auf der Suche nach einem verbesserten Vermittlungsalgorithmus ging ich zunächst von einfachen "Gewinn"- oder "Verwertungs"-Werten zu einer komplexen Bewertung über, die ich "Qualität" nannte. Aber dieser Übergang hat das Bild nur "geglättet", aber nicht grundlegend verändert - die Qualität des Handels ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Wechsel. Ebenso wichtig (oder vielleicht sogar noch wichtiger) ist die Bedingung der TK-Stabilität. Dies ist das Problem, mit dem ich mich derzeit befasse.
Ich habe diesen Artikel sorgfältig studiert, als noch niemand MT5 benutzte, und von dort stammen die Ideen, die zu einem großen Teil die Grundlage der Liga bilden. Und ich habe gemäß der vorgeschlagenen Methodik zwischen den TS gewechselt.
Aber sehen Sie sich Abb. 4 an - trotz der Abschaltung von Systemen war das Gesamtergebnis negativ. Und überhaupt - diese fette rote Grafik - sie erinnert mich sehr an die Ergebnisse der TS, die ich für die Liga in meinem privaten Account ausgewählt habe.
Auf der Suche nach einem verbesserten Vermittlungsalgorithmus ging ich zunächst von einfachen "Gewinn"- oder "Verwertungs"-Werten zu einer komplexen Bewertung über, die ich "Qualität" nannte. Aber dieser Übergang hat das Bild nur "geglättet", aber nicht grundlegend verändert - die Qualität des Handels ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Wechsel. Ebenso wichtig (oder vielleicht sogar noch wichtiger) ist die Bedingung der TK-Stabilität. Dies ist das Problem, mit dem ich mich derzeit befasse.
Keine Frage, ich habe es gesehen:
"Abbildung 4: Zeitintervall, in dem die adaptive Strategie aufgrund fehlender profitabler Strategien keine neuen Positionen mehr eröffnete
Seit Anfang Januar 2010 hat die MA_3-Strategie (blau) das meiste Geld verdient, die adaptive Strategie (rot) folgte ihren Signalen. Zwischen dem 8. und 20. Januar waren alle fraglichen Handelsstrategien im Minus, so dass die adaptive Strategie keine neuen Handelspositionen eröffnete."
Antwort: Nach dem ersten Bild dieser Branchenseite zu urteilen, ist hier eindeutig ein adaptives Handelsmodell im Spiel...
Bitte kommentieren. :-)
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Auf der Suche nach einem verbesserten Schaltalgorithmus ging ich zunächst von einfachen "Gewinn"- oder "Rebound"-Werten zu einer komplexen Bewertung über, die ich "Qualität" nannte. Aber dieser Übergang hat das Bild nur "geglättet", aber nicht grundlegend verändert - die Qualität des Handels ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Wechsel. Ebenso wichtig (oder vielleicht sogar noch wichtiger) ist die Bedingung der TK-Stabilität. Dies ist das Problem, mit dem ich mich derzeit befasse.
Verstehe, schauen Sie sich besser die Abbildungen 2 und 3 an - auf dem neuen Niveau... wie schön dort alles von Januar bis August 2010 gehandelt wurde... - auf die equity_nast - balance_starting Bedingung aller virtuell gehandelten TS.
Das ist mal ein Niveau... Was hindert Sie daran, den aktuellen Top-Level-TS in diesem adaptiven Roboter zu verwenden? (Sie haben einmal geschrieben, dass einige konventionelle TS aus der Liga für ein halbes Jahr ging genau und nur in Gewinn) Ist es eine schlechte Wahl, um aktuelle Handel das beste Modell der Major League TS?
Ja, es wird sicherlich zu arbeiten (vor allem, wie Sie schreiben, gibt es nicht viele grundlegende TS, dann multipliziert mit Symbolen 24 am Ende 672), fügen Sie die adaptive Roboter Schleppnetz, ersetzen ihre Bedingungen der Preis Kreuzung MA und die zweite TS der stochastischen Linie Kreuzung - ihre TS, Haltestellen, Verluste, TP - es usw.
Lohnt sich die Mühe nicht - auf der neuen Entwicklungsstufe?
Ist das schlecht? (natürlich ohne die Hinterhältigkeit eines Küchen-OKs).
Außerdem wird in Fig. 5 и 6
Dies ermöglicht es, von der Logik der Strategien zu abstrahieren: Wenn eine Strategie wirksam ist, spielt es keine Rolle, wie oder warum sie funktioniert. Der adaptive Ansatz verwendet nur ein Kriterium für den Erfolg einer Strategie: ihre Effizienz.
- Auch hier können Sie Pullbacks, Breakdowns und Rebounds in den Grundlagen verwenden... - Das Spektrum ist abgedeckt. Die Frage ist, ob Sie Ihren TS in diesen adaptiven laden und los geht's!
- Auch hier nutzen Sie die grundlegenden Optionen von Pullbacks, Breakdowns und Rebounds... - das Spektrum abgedeckt ist. Die Frage ist, ob Sie Ihren TS in diesen adaptiven laden und los geht's!
Sie haben Recht mit dem, was Sie sagen.
Aber es reicht nicht aus, einfach nur auf die beste Strategie umzuschalten. Selbst die besten Strategien haben Zeit, erhebliche Drawdowns zu erleiden, bevor wir die Strategie wechseln. Daher brauchen wir zusätzlich zur Bewertung der Handelsqualität einen weiteren Parameter - die Bewertung der Stabilität. Und das ist der Punkt, an dem die Dinge bisher ziemlich traurig sind.
Und automatische Umschaltung... Ich werde sie vielleicht in die Ligastruktur einbauen lassen. Doch zunächst müssen wir eine klare Methodik für diesen Wechsel entwickeln.
Ich hatte einige interne Konflikte, als ich die TC League in Shared Project einbrachte, und als ich sie übertrug, habe ich wohl einige Fehler gemacht. Deshalb kann ich dieses Projekt noch nicht veröffentlichen, ich bin gerade dabei, sie zu reparieren.