Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 14

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Ich wurde gefragt (ich spreche die Frage nicht aus). Die Antwort.


Die Übersetzung wurde auf Initiative von MetaQuotes in sehr kurzer Zeit vorgenommen. Ich nehme an, dass dies auf die Überwachung zurückzuführen ist.

Am Ende des Textes gibt es eine nicht unbedeutende Schlussfolgerung, die Sie also lesen können. Es gibt dort keine Sakralität, alles ist nur Geschäft.


Es hat keinen Sinn, den Artikel nachzuerzählen. Kurz und gut.

  • Vor jeder Recherche ist es notwendig, die Wahl der Quelle für die historischen Daten zu begründen. Das Bewertungskriterium ist gegeben, auch der Quellcode.
  • Arbeit mit Tickdaten. Da es so viele davon gibt, kann eine Filterung vorgenommen werden. Eine Option wird mit dem Quellcode vorgeschlagen.
  • Untersuchen Sie nicht nur ein Symbol, sondern alle. D.h. erstellen Sie Shuffles zur Optimierung. Ein fertiges Tool für diesen Zweck für MT5 ist ebenfalls mit Quellcode verfügbar.
  • Es zeigt, welche Fallstricke der Tester enthalten kann. Vorgeschlagene Schritte zum Einrichten des Testers, um die Wahrscheinlichkeit einer Selbsttäuschung zu verringern.
  • Es wird vorgeschlagen, den TS plattformübergreifend zu schreiben. MT4 wird als Maßstab für die Bequemlichkeit der Handels-API genommen. Wir bieten einen Wrapper (Quellcode) dieser API für MT5 an. In Analogie dazu ist es möglich, einen ähnlichen Wrapper für jede Plattform zu erstellen.
  • Die Bedeutung der Erwartungshaltung und Möglichkeiten, für deren Erhöhung zu kämpfen, werden diskutiert.
  • Überlegungen, warum eine Vorwärtsoptimierung nicht wünschenswert ist.
  • Die Bedeutung der Tageszeit für die Marktmuster wird hervorgehoben. Es wird eine einfache Methode zur sofortigen Ermittlung des optimalen Tagesintervalls vorgeschlagen, die mit dem Quellcode arbeitet. Dies beschleunigt die Optimierung um Größenordnungen.
  • Die Bedeutung der Ausführungsqualität auf Seiten des Brokers wird erörtert.
  • Es wird eine Methode mit Quellcode angeboten, um das komplexe Problem der Ergebnisdiskrepanzen zwischen der realen Ausführung (Umleitungen, Teilausführungen, Verbindungsabbrüche usw.) und dem Prüfer zu lösen.
  • Der Grund für die Schwierigkeit des profitablen Kopierens von Handelssignalen von TS mit niedriger Erwartungsmatrix wird erklärt.
  • Es wird kurz bestätigt, dass MM (Martins, Grids, etc.) die Rentabilität nicht erhöhen.
  • Es wird vorgeschlagen, ein Portfolio aus denselben TS zu erstellen. Es wird in der Überwachung gezeigt.
  • Am Beispiel des realen Handels wird der Einfluss von positiven Slippages von Limit-Orders auf das Gesamtergebnis demonstriert.
  • Es wird bewiesen, dass mittelmäßige Handelsbedingungen die Autoren potenziell profitabler TS oft dazu zwingen, sie in den Papierkorb zu werfen.
  • Der Artikel ist eine klare Darstellung eines realen Falles, in dem ein profitabler (bisher) TS mit Hilfe des zuvor veröffentlichten Open-Source-Toolkits gefunden wurde. Nach einem solchen Fall entstand die Idee, einen Rezeptartikel zu schreiben, bei dem die Überwachung am Anfang steht. MetaQuotes unterstützte die Idee voll und ganz und überprüfte den Artikel so schnell wie möglich. Der Text und die Bildschirme waren innerhalb weniger Tage ab dem Zeitpunkt fertig, an dem der TS entdeckt wurde (er wurde fast sofort mit Hilfe von MultiTester gefunden).

Je höher die Qualifikation beim Schreiben von automatischen TCs ist, desto interessanter ist der Artikel.


Die Antwort auf die Frage "Wozu braucht der Autor das?"

Mir fehlt die Willenskraft, Trading-Tools nur für mich selbst zu entwickeln. Wenn ich sie mit anderen teile, zwinge ich mich dazu, meine Ergebnisse klar zu formulieren und sie in einen praktischen Zustand zu bringen. Das hilft mir.

Ich erhalte auch Rückmeldungen in Form von Fehlerberichten, neuen Ideen und Vorschlägen. Interessierte nehmen Kontakt mit mir auf und geben mir manchmal nützliche Informationen.

 

September 2019: +51%.


 

Ein schwarzer Schwan flog zu einem der acht TCs. Unten ist das Ergebnis in Pips und es scheint ein bisschen.


Aber auf Kosten von MM in Geld sieht es aus wie ein normales Pokerspiel.


Eine klassische Marktsituation ist eingetreten. Er hat den Take-Profit zwei Punkte nicht erreicht und ging rückwärts auf die Figur.

In den Durationsverteilungen sticht ein solcher Schwan wie folgt hervor(Sie können ihnhier besser sehen).

Warum kann es zu einer Katastrophe kommen? Weil es sich um eines der profitabelsten Sets im Tester handelt (und das beste in der Realität). Und wenn nur dieses Set klassisch platziert worden wäre, hätte das Konto einen Rekord-Drawdown erlebt, obwohl der Gewinn viel höher hätte ausfallen können.

Gerade wegen solcher unglücklichen Situationen, in denen ein oder zwei Punkte nicht den Abschluss erreichen, ist es sinnvoll, ein Portfolio mit demselben TS zu führen.

 

Real VS Tester.

Rot - ohne Rutschen. Blau - mit Rutschen.


Da sich seit der Einführung nichts geändert hat, können wir die Differenz zwischen den Ergebnissen in Tester und Real für jeden TS vergleichen.

Die rote Linie zeigt das Ergebnis ohne Ausrutscher. Die Koinzidenz für jeden TS ist recht hoch.

Die blaue Linie zeigt den Ausrutscher. Hier ist es etwas ungewöhnlich, denn man sieht das Gleiten im Tester und das Gleiten in der Realität. Die Linien sind wieder recht nah beieinander.


Es sollte berücksichtigt werden, dass es Umleitungen und Verbindungsunterbrechungen gab (50 Mal am Tag für jeweils 10-20 Sekunden).


Die Graphen werden mit Graphics.mqh durch Report.mqh gezeichnet.

 

Beim Einrichten des TS gibt es zwei Ansätze

  1. Handel mit einem konstanten Los.
  2. MM, als Teil der freien Mittel (oder Gleichgewicht).

Der erste Fall ist gut, weil Sie den Wert der Erwartungsmatrix des verwendeten Musters sehen können. Es scheint, dass je höher sie ist, desto besser. Aber wenn es darum geht, einen robusten TS zu reinvestieren, kann es vorkommen, dass eine größere Anzahl von kleinen Trades günstiger ist als eine kleinere Anzahl von größeren Trades.

In Pips kann das Ergebnis beispielsweise bei zwei Durchgängen gleich sein. Aber der Durchgang mit einer größeren Anzahl von Geschäften kann für die Reinvestition günstiger sein.


Daher ist es gut, ein Optimierungskriterium für die Reinvestition zu haben.

Ich habe folgendes genommen: welche relative Rentabilität wird bei einem fest vorgegebenen maximalen relativen Drawdown erreicht.

Den Algorithmus zur Berechnung dieser Rentabilität können Sie hier sehen.

sinput double inMaxDD = 0.3; // Für welchen maximalen Drawdown sollte ich das Risiko berechnen?

double OnTester()
{
  double SumGain, MaxDD, RF;
 
  // https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page21#comment_13448682   
  return(GetSumGain(GetRisk(inMaxDD, 0.01, _Symbol), SumGain, MaxDD, RF, _Symbol) ? SumGain : 0);
}

Mit dieser Berechnung können Sie in Ihrem TS für einen Tester überhaupt nicht über MM nachdenken. Alles wird so funktionieren, als ob es MM gäbe.


Natürlich wird bei OnTester eine zusätzliche Bedingung für das Vorhandensein von negativen Trades und deren große Anzahl hinzugefügt.

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