Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 7
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Bravo, Garibaldianer!
Ich muss zugeben, dass ich Sie unterschätzt und den Artikel nicht gelesen habe. Ich dachte, es sei Unsinn, kein Artikel.....
Entschuldigung.
Ich weiß nicht, welche Motive hinter dieser Aussage stecken.
Vielleicht wollten Sie herabsetzen, vielleicht ein Kompliment machen, vielleicht einen Scherz, vielleicht Ihrem "jüngeren Kameraden" herablassend auf die Schulter klopfen....
Aber am Ende hast du einfach öffentlich die Luft an einem anständigen Ort verdorben.
Nimm mein Foo.
Es scheint, dass der Autor experimentell die Arbeit eines Hochfrequenz-Bots gefunden hat, der ständig im Glas für ein bestimmtes Instrument sitzt und es kontrolliert. Daher beginnt der Expert Advisor des Autors in den Zeiten, in denen dieser Bot ausgeschaltet ist, auch in Bezug auf den Gewinn zu versagen. Dies wird indirekt durch die Tatsache bestätigt, dass sich der Mai als Misserfolg erweist, denn "Sell in May and go away". Der August sowie die zweite Dezemberhälfte und Anfang Januar sind traditionell solche Perioden im Aktienhandel. Und der Freitag ist statistisch gesehen ungünstig für den Handel, und der Montag ist ebenfalls ungünstig. Offensichtlich spiegelt sich all dies bis zu einem gewissen Grad in der Arbeit des Hochfrequenzhändlers wider.
Der Autor ist ein guter Mann, denn indem er sich durch riesige Reihen von Tick-Historien wühlte, fand er die Regelmäßigkeiten anderer Systeme heraus, die bei bestimmten Währungspaaren den Ton angeben, und konnte den Algorithmus seines Expert Advisors an die Arbeit dieser Systeme anpassen.
In dem Artikel geht es darum, herauszufinden, wo man graben muss, ohne sich mit den Daten aus dem Off-Price-Bereich zu befassen. Aber solche Daten können sehr hilfreich sein.
Wenn Sie sich nicht mit der Auswahl von Kursquellen (und dem Handel) durch die Analyse von Tick-Daten beschäftigen, wie im Artikel beschrieben. Sie können sich auf Spread-Dienste Dritter verlassen.
Sie sind zwar nicht superpräzise, aber sie können sektiererische Scalper bei der Diskussion über die Handelsbedingungen mehr oder weniger schnell in die Schranken weisen.
Ich denke, es geht nicht nur um den Spread. Ich habe jetzt zu einem anderen Maklerzentrum gewechselt. Der durchschnittliche Spread ist der gleiche, aber das Ergebnis ist schlechter. Die Notierungen sind anders. Die Liquidität ist anders oder so.
Ich glaube, es liegt nicht nur am Spread. Ich habe jetzt zu einem anderen Maklerzentrum gewechselt. Der durchschnittliche Spread ist der gleiche, aber das Ergebnis ist schlechter. Die Notierungen sind anders. Die Liquidität ist anders, oder so ähnlich.
Der Spread-Wahn ist so beliebt, weil er leicht zu verstehen ist. Eigentlich sollte man sich den potenziellen Gewinn ansehen. Genau das habe ich in diesem Artikel getan.
Ich kann den durchschnittlichen Spread in einem benutzerdefinierten Symbol verdoppeln, und der TS wird das gleiche oder ein besseres Ergebnis anzeigen.
Ebenso kann ich den durchschnittlichen Spread um die Hälfte reduzieren, und der TS wird das gleiche oder ein schlechteres Ergebnis anzeigen.
Ich glaube, es liegt nicht nur am Spread. Ich habe jetzt zu einem anderen Maklerzentrum gewechselt. Der durchschnittliche Spread ist der gleiche, aber das Ergebnis ist schlechter. Die Notierungen sind anders. Die Liquidität ist anders, oder so ähnlich.
Ich habe mit institutionellen Forex-Händlern gesprochen. Sie verbinden MT4/5 für den Handel EAs (entweder kaufen oder mieten) über Drittanbieter brijs zu ihren Handelsplattformen. Und sie bieten ein Provisionsniveau von 5-10 pro Million.
Wenn Sie also durch niedrige MO einen Gewinn herauskratzen, brauchen Sie den TS nicht gleich zu begraben.
Fast alle Makler erheben Aufschläge auf die Preise. Dabei kann es sich um eine versteckte Erhebung von Geld zur bestehenden Provision handeln. Oder einfach ein Ersatz für die Provision.
Die Einstellung des TS auch mit Ticks in diesen Situationen ist zweideutig. Wenn Sie beispielsweise mit NoMarkup+Commisssion- und Markup+NoCommission-Konten beim selben Broker handeln, sollten die TS-Einstellungen völlig unterschiedlich sein, da die Preise nicht übereinstimmen. Aber die Quelle der Preise ist die gleiche! Also müssen die Ein- und Ausgänge des TS übereinstimmen.
Daher schlage ich vor, einen Input-Parameter in Ihre TCs einzuführen
Alle Preise (Aufträge, Marktübersicht) am Eingang des TS abgrenzen. Am Ausgang (Aufträge) - zurück markieren.
Mit diesem Ansatz fällt die Logik des TS auseinander.
ZY Am bequemsten ist es für den Tester, ein abgegrenztes Custom-Symbol zu erstellen.