Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 5
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Ein Beispiel zum Thema Regelmäßigkeiten in der Kursentwicklung. Nehmen wir den EURGBP.
Im Laufe der Jahre der Geschichte dieses Paares gab es eine grundlegende Beziehung zwischen EUR und GBP, die auf den EU-Verträgen beruhte. Dies ermöglichte es manchmal, lang anhaltende Muster zu finden, mit denen viele Menschen Geld verdienten.
Im Moment ist die fundamentale Verbindung unterbrochen. Aber das spiegelt sich nicht richtig in der Preisentwicklung wider.
Auf diese Weise kann man mit der Historie ein tolles Ergebnis erzielen. Zum Beispiel, Sie optimiert für sechs Monate, und dann auf OOS für viele Jahre das Ergebnis ist das gleiche.
Das Dumme ist nur, dass es in dieser Historie keine Vorbereitung auf den Brexit gibt. Der Zusammenbruch des gefundenen "Musters" ist also sehr wahrscheinlich. Und dieses Problem kann nicht durch maschinelle Lernverfahren gelöst werden. Es gibt einfach keine Daten, mit denen man trainieren könnte. Überhaupt keine.
Nicht umsonst haben einige Handelsplätze seit einem Jahr hohe Einschussanforderungen für GBP-Paare festgelegt.
Unterrichten Sie fundamentale Muster? Meines Erachtens sollte die Technik der Bewegung gelehrt werden.
Ich stimme jedoch zu, dass starke Schocks es unmöglich machen können, auf alten Daten zu trainieren, wie USDRUB (Si) vor 2014 und danach.
Unterrichten Sie die grundlegenden Muster des Modells? Mir scheint, dass es die Bewegungstechnik ist, die gelehrt werden sollte.
Wenn das Ergebnis aus dem Artikel auf EURGBP erhalten wurde, würde die Wahrscheinlichkeit der Robustheit viel niedriger betrachtet werden.
Wäre das Ergebnis des Papiers für den EURGBP ermittelt worden, wäre die Wahrscheinlichkeit der Robustheit wesentlich geringer gewesen.
Die Frage ist, wie man frühzeitig feststellen kann, dass sich der Markt verändert hat, anstatt sich nur in einem Bereich zu befinden, in dem die Ergebnisse beim Training schlecht waren. Wenn man dieses Problem löst, kann man die Verluste erheblich reduzieren.
Das Schlimme ist jedoch, dass es in dieser Geschichte keine Vorbereitung auf den Brexit gibt. Der Zusammenbruch des gefundenen "Musters" ist also höchstwahrscheinlich. Und dieses Problem kann nicht durch maschinelle Lernverfahren gelöst werden. Es gibt einfach keine Daten, mit denen man trainieren könnte. Überhaupt keine.
Die Frage ist, wie man frühzeitig feststellen kann, dass sich der Markt verändert hat, und nicht nur in dem Bereich, in dem die Ergebnisse während der Ausbildung schwach waren. Wenn Sie dieses Problem lösen, können Sie die Verluste erheblich reduzieren.
Ich habe selektiv die Spieltheorie in den Videovorlesungen von Savvateev nachgelesen, ich glaube, es ist mir gelungen, diese Informationen "zusammenzukleben" ))))
Nach der Spieltheorie spielen wir ein Positionsspiel mit unvollständiger Information, mit anderen Worten: Wir spielen ein Kartenspiel, bei dem wir die Züge des Gegners sehen können, aber wir haben ein unendliches Kartenspiel, d.h. selbst wenn wir alle früheren Züge des Spiels kennen, können wir das zukünftige Ergebnis nicht erraten.
Bei dieser Formulierung des Problems habe ich mich wieder an mein Memo von Max Gunther erinnert und es erneut gelesen:
Hilfsaxiom #5. Hüte dich vor der Falle der historischen Parallelen.
Hilfsaxiom #6. Hüte dich vor der Illusion von wiederkehrenden Figuren.
Hilfsaxiom #7. Hüte dich vor der Illusion, dass Korrelation und Kausalität existieren.
Grundaxiom Nr. 8. Über Religion und das Okkulte.
Nebenaxiom Nr. 12. Wenn Astrologie funktionieren würde, wären alle Astrologen reiche Leute.
Hilfsaxiom Nr. 13. Es gibt keinen Grund, den Aberglauben zu verwerfen. Sie können Spaß machen, wenn sie ihren Platz haben.
Ich habe mir die Videovorlesungen von Sawwatejew zur Spieltheorie angeschaut und glaube, dass es mir gelungen ist, diese Informationen "zusammenzukleben" ))))
Nach der Spieltheorie spielen wir ein Positionsspiel mit unvollständiger Information, mit anderen Worten: Wir spielen ein Kartenspiel, bei dem wir die Züge des Gegners sehen können, aber wir haben ein unendliches Kartenspiel, d.h. selbst wenn wir alle früheren Züge des Spiels kennen, können wir das zukünftige Ergebnis nicht erraten.
Bei dieser Formulierung des Problems erinnerte ich mich wieder an den Vermerk von Max Gunther und las ihn erneut:
Ich denke, es passt alles wieder ((((Ist Algotrading dem Untergang geweiht? Oder ist es immer noch notwendig zu bestimmen, wann ein neues Kartenspiel beginnt?
Oder müssen wir noch festlegen, wann das neue Kartenspiel beginnt?
noch einmal: Wir spielen ein Positionsspiel mit unvollständigen Informationen.
bei jeder Analyse von Marktdaten, auch wenn man den Markt aus der Sicht von Wirtschaftszyklen betrachtet, auch wenn es sich um die Wellentheorie handelt, auch wenn es sich um die erwähnte MO..... in jedem Fall haben wir ein "unendliches Kartenspiel", es ist "unendlich", weil man davon ausgehen kann, dass man den "Anfang" des Zyklus / der Welle / der Daten für die MO gefunden hat, aber es gibt nichts anderes, worauf man sich stützen kann, außer der Annahme, vielleicht hätte man die Daten noch tiefer in der Geschichte nehmen sollen?
und zum Punkt des Artikels, oder soweit ich ihn verstanden habe: wir kennen die Quelle der Marktmuster nicht, aber wir können eine profitable Strategie entwickeln (unserer Meinung nach) und diese Strategie schnell durch alle möglichen Daten (Handelssymbole) laufen lassen und somit reduziert sich die Aufgabe, einen Gewinn zu finden, auf die Entwicklung einer Strategie, und der Autor des Artikels automatisierte die Suche nach einem Handelsinstrument und zeigte seine Analyse der Ergebnisse - "wo man suchen muss".
Wieder einmal spielen wir ein Positionsspiel mit unvollständigen Informationen.
bei jeder Analyse von Marktdaten sollte man den Markt zumindest aus der Sicht der Wirtschaftszyklen betrachten, zumindest wird es die Wellentheorie sein, zumindest wird MO..... erwähnt auf jeden Fall haben wir ein "unendliches Kartenspiel", es ist "unendlich", weil man davon ausgehen kann, dass man den "Anfang" des Zyklus / der Welle / der Daten für die MO gefunden hat, aber es gibt nichts anderes, worauf man sich stützen kann, außer der Annahme, vielleicht hätte man die Daten noch tiefer in der Geschichte nehmen sollen?
Es gibt keine völlige Zufälligkeit im Markt, es gibt verschiedene Zustände, ja, aber sie ändern sich, wahrscheinlich nicht abrupt im Laufe der Zeit, sondern fließen eher von einem Zustand zum anderen.
Wenn ein Kartenspiel auch nur unendlich groß ist, heißt das nicht, dass die Karten darin einzigartig sind....
Es gibt keine völlige Zufälligkeit auf dem Markt, es gibt zwar verschiedene Zustände, aber sie ändern sich, wahrscheinlich nicht abrupt im Laufe der Zeit, sondern fließen von einem Zustand zum anderen.
Selbst wenn ein Kartenspiel unendlich viele Karten enthält, bedeutet das nicht, dass die Karten darin einzigartig sind ....
Völlig einverstanden!
aber das problem des "unendlichen kartenspiels" ist nicht kleiner? .... es gibt ein kartenspiel für 54 stück, wir spielen ein reguläres spiel, wenn die anzahl der Züge zunimmt, können wir die anzahl der karten erraten, die wir brauchen (das spiel ist positional, richtig? d.h. wir sehen die Züge der teilnehmer, in unserem fall bar / preis).
Nun, und in Bezug auf den Markt dieses "unendliche Kartenspiel": Es gibt Muster in der Geschichte gefunden, aber wir können nicht sagen, dass diese Muster "sind immer noch im Deck" und / oder diese Muster werden in naher Zukunft auftreten.
Marktbedingung - Kontext - ja, den gibt es, und ich versuche, danach zu suchen, aber hier kann die Aufgabe wahrscheinlich nicht automatisiert werden, d.h. die Aufgabe sollte auf die Suche nach mehreren TS reduziert werden, die nach dem Ermessen des Händlers zu einem bestimmten Zeitpunkt angewandt werden sollten, meiner Meinung nach macht es Sinn, danach zu suchen, nicht nach "einem schönen Chart in der Geschichte für 10 Jahre", imho.
Dem stimme ich voll und ganz zu!
aber das Problem des "unendlichen Kartenspiels" ist nicht kleiner? .... es gibt ein Kartenspiel für 54 Stück, wir spielen ein normales Spiel, wenn wir die Anzahl der Züge erhöhen, können wir die Anzahl der Karten erraten, die wir brauchen (das Spiel ist positionell, richtig? d.h. wir können die Züge der Teilnehmer sehen, in unserem Fall Balken / Preis).
Nun, und in Bezug auf den Markt, diese "unendliche Kartenspiel": Es gibt Muster in der Geschichte gefunden, aber wir können nicht sagen, dass diese Muster "sind immer noch im Deck" und / oder diese Muster werden in naher Zukunft auftreten.
Marktbedingung - Kontext - ja, den gibt es, und ich versuche, danach zu suchen, aber hier kann die Aufgabe wahrscheinlich nicht automatisiert werden, d.h. die Aufgabe sollte auf die Suche nach mehreren TS reduziert werden, die nach dem Ermessen des Händlers zu einem bestimmten Zeitpunkt angewandt werden sollten, meiner Meinung nach macht es Sinn, danach zu suchen, nicht nach "einem schönen Chart in der Geschichte für 10 Jahre", imho.
Ist es möglich, die Brownsche Bewegung zu berechnen? Das kann man, aber es ist sehr aufwendig. Es gibt keinen reinen Zufall in der molekularen Bewegung, aber Druckänderungen erzeugen einen Trend. Bei Molekülen ist es einfacher, ihre Funktionen sind nicht diskontinuierlich, es sei denn, man nimmt die Quantenmechanik. Hier sind die Funktionen diskontinuierlich und durch viele nicht berücksichtigte Faktoren vorbestimmt. Ist es möglich, alle Faktoren in historischen Daten zu berücksichtigen? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass die Berücksichtigung und das Training auf multifaktoriellen Daten die Chancen des maschinellen Lernens wahrscheinlich erhöhen wird, aber wie kann man diese Faktoren zu numerischen oder logischen Werten formalisieren?
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Autor: fxsaber