Diskussion zum Artikel "Den Gewinn bis zum letzten Pip extrahieren" - Seite 16
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z. B. log(Gewinn %/Abnahme %)
Als Optimierungskriterium sind diese Werte gleichwertig mit dem Ausdruck unter dem Logarithmus.
Der obige Kompostierer schlug eine klassische FV mit Zeitrationierung vor.
Das ist nicht ganz klar. Wir diskutieren über drei Entitäten für Reinvest-TS.
Ein paar Worte zu MT5-Tester.
Im Artikel wurde gezeigt, wie MT5-Tester verwendet wurde, um Marktmuster zu finden. Aber die Beschreibung der Forschungsarbeit beim Schreiben eines TS fehlte völlig.
In der Regel werden mehrere experimentelle TS geschrieben, die an sich schon eine Art Forschung darstellen. Sie können sich in einigen Blöcken von einander unterscheiden. Meistens handelt es sich dabei nicht um Handelsblöcke selbst, sondern um Algorithmen zur Bildung von Handelssignalen. Das heißt, die Änderungen sind in kleinen, aber entscheidenden Teilen enthalten.
Mit der gebotenen Sorgfalt können solche TS eine Menge davon anhäufen. Und die Marktforschung beginnt sich auf die Analyse zu reduzieren, wie gut fertige Algorithmen den Gewinn aus einem bestimmten Handelsintervall herauspressen können.
MT5-Tester ist Multi-Core (und Cloud-basiert) und verfügt über eine gute eingebaute Implementierung des genetischen Algorithmus, die es selbst einem Anfänger ermöglicht, effiziente und schnelle Berechnungen auf einem riesigen (zyklopischen) Raum von Eingabeparametern durchzuführen. Und wenn es darum geht, TCs zu vergleichen, geht es darum, die Ergebnisse der Optimierung jedes TCs zu vergleichen.
Dies manuell zu tun, ist selbst bei einem so einfachen und leistungsstarken Tool wie MT5-Tester extrem mühsam. Es ist besonders schwierig, wenn man es oft machen muss. Und im Algotrading kann es mindestens einmal pro Woche oder noch öfter erforderlich sein, was nur vom Grad der Faulheit des TS-Autors abhängt. Aber nicht nur TS-Autoren, sondern auch normale Benutzer können vor einer solchen Aufgabe stehen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere fertige Expert Advisors vom Markt vergleichen wollen.
MT5-Tester verfügt über eingebaute Automatisierungsmechanismen, die aber eine gute Qualifikation erfordern. Deshalb kann Ihnen das Auftragsausführungseinstellungen (ob sie gleiten, etc.) und Provisionen.
Um die einzelnen Punkte zu implementieren, müssen Sie den Tester nicht ausführen.
D.h. eine solch tiefe Untersuchung des TS kann auch für kostenpflichtige Robots vom Market durchgeführt werden.
Nehmen wir an, dass es eine gewisse Marktregelmäßigkeit gibt. Sie lässt sich dadurch charakterisieren, dass man mehrere TS mit unterschiedlicher Logik schreiben kann, die zwar Gewinne erzielen, aber nur mit unterschiedlicher Effizienz.
Ich messe die Effizienz der Gewinnmitnahme zum Beispiel anhand des Gewinns des besten Durchgangs bei der Optimierung mit einem konstanten Los. Je höher das Profil, desto höher die Effizienz. D.h. je höher der Gewinn ist, desto genauer werden die Trades auf dem Kurschart überlagert.
Klassisch vs. NS
Interessant ist, dass die verschiedenen TS nicht nur unterschiedliche Sätze von Eingabeparametern sind, sondern auch die Logik. Die Logik selbst kann durch NS mit seiner eigenen Anzahl von Eingängen in der universellen internen Logik beschrieben werden.
Wenn ich einen klassischen TS optimiere, bei dem die Logik aus dem Kopf kommt, stellt sich die Frage nach der Anpassung der Logik an den Markt nicht. D.h. die Logik ist bereits erstellt, und man optimiert nur noch ihre wenigen Eingangsparameter.
Wenn es jedoch um den TS auf dem EA geht, gibt es eine riesige Anzahl von Eingabeparametern des "universellen TS". Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit der Passung intuitiv viel höher als bei klassischen TKs.
Wo liegt der Fehler in meiner Argumentation?
Handelskosten
Bei Scalping-TSs spielen die Kommissionen eine große Rolle. In diesem Fall ist der Preis genau das, was er will. D.h. die Marktregularitäten hängen praktisch nicht von diesem Indikator ab. Dementsprechend ist es logisch, beim Vergleich von TSs den Gewinn ohne Kommission zu verwenden. Aber die Kommission kann im realen Handel nicht ignoriert werden. Deshalb werden TS mit einer höheren Erwartung und natürlich einem niedrigeren Gewinnindikator, der bei der Optimierung ohne Provision ermittelt wurde, ins Rennen geschickt. Es stellt sich heraus, dass TS, die die Regelmäßigkeiten des Marktes schlechter beschreiben, als sie es könnten, in die Schlacht ziehen. Das ist etwas paradox.
Wenn ein Kampf-TS die Regelmäßigkeiten des Marktes weniger gut beschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert, höher als bei einem TS, der ohne Provision einen wunderbaren Gewinn ausweist (die Erwartungsmatrix ist höher als die Provision).
Vergleich von TSs
Nehmen wir an, dass TS1 die gleiche Anzahl an expliziten Eingabeparametern hat wie TS2. Aber der beste Durchlauf von TC1 bringt 10% mehr Gewinn als TC2. Nehmen wir an, es handelt sich um Tausende von Flip Trades, damit wir uns nicht von der statistischen Signifikanz ablenken lassen.
Sind 10% viel oder wenig, um zu sagen, dass TC1 das Marktmuster besser beschreibt als TC2? Wie kann man verstehen, wo es um den statistischen Fehler des Gewinns geht und wo es um einen wirklich genaueren Algorithmus zur Beschreibung des Marktes geht?
Im Allgemeinen habe ich ziemlich weitschweifig geschrieben. Wenn irgendjemand die Logik in diesem Satz von Eloquenz gesehen hat und einige Gedanken zu diesem Thema hat, wäre es interessant, sie zu hören.
Vergleich von TCs
Angenommen, TC1 hat die gleiche Anzahl expliziter Eingabeparameter wie TC2. Aber gleichzeitig erzielt der beste Durchlauf von TS1 10% mehr Gewinn als TS2. Nehmen wir an, es handelt sich um Tausende von Rollover-Geschäften, damit wir uns nicht von der statistischen Signifikanz ablenken lassen.
Sind 10% viel oder wenig, um zu sagen, dass TC1 das Marktmuster besser beschreibt als TC2? Wie kann man verstehen, wo wir über den statistischen Fehler des Gewinns sprechen und wo wir über einen wirklich genaueren Algorithmus zur Beschreibung des Marktes sprechen?
Ich glaube, die Standardmethode ist der Vergleich der "annualisierten Sharpe-Ratios". Oder geht es um etwas anderes?
Alles in allem ist es ziemlich weitschweifig. Wenn jemand eine Logik in dieser Reihe von Verleumdungen sieht und Gedanken zu diesem Thema hat, wäre es interessant, sie zu hören.
Jede Variante der erhaltenen Strategie kann eine bedingte Anpassung an die Daten sein - es spielt keine Rolle, ob sie erfunden oder mit Hilfe der MO gewonnen wurde.
Wenn wir analysieren, warum die TS aufgehört hat zu verdienen, kann sich herausstellen, dass sich der Markt stark verändert hat, d.h. die Strategie ist nur auf die Daten gefallen, über die sie nichts wusste, oder diese Daten waren früher und es war nicht möglich, zu lernen, auf ihnen zu verdienen. Das Problem des kleinen Zeitfensters für das Lernen.
Eine weitere Besonderheit von MO ist, dass gut korrelierte Prädiktoren im Trainingszeitfenster bei der Anwendung des Modells gestreut sein können, d.h. die Korrelation war falsch. Ich beobachte so etwas bei Bäumen, wenn ein Teil der ähnlich strukturierten Blätter aufhört zu wachsen. D.h. ein Teil der Splits, die näher an den Blättern liegen, kann aufgrund der zufälligen Korrelation der Prädiktoren, die für den besten Split "gefiltert" wurden, einen zufälligen Wert haben, was dazu führt, dass ähnliche Blätter profitabel und unprofitabel sind, obwohl ihre Struktur extrem ähnlich ist. Dies ist ein Problem der Nicht-Stationarität und unzureichender Daten, und angesichts der Besonderheiten dieser Umstände ist es notwendig, Anpassungen an den MO-Prozess selbst zu machen, ich habe Ideen, aber leider bin ich kein Programmierer, sie zu implementieren.
Ich messe die Effizienz der Gewinnabschöpfung z. B. am Gewinn des besten Durchgangs bei der Optimierung mit einer konstanten Partie. Höherer Gewinn - höhere Effizienz. D.h. je höher der Gewinn, desto genauer werden die Trades auf dem Kursdiagramm überlagert.
Die folgenden Schlussfolgerungen hängen von dem hier gewählten Kriterium ab. Daher scheint es mir falsch zu sein, hier nur den Gewinn mitzunehmen.
Klassisch vs. NS
Interessant ist, dass unterschiedliche TS nicht nur unterschiedliche Sätze von Eingangsparametern sind, sondern auch Logik. Die Logik selbst kann durch NS mit seiner eigenen Anzahl von Eingängen in universeller interner Logik beschrieben werden.
Wenn ich einen klassischen TS optimiere, bei dem die Logik aus dem Kopf kommt, stellt sich die Frage der Anpassung der Logik an den Markt nicht. D.h. die Logik ist bereits erstellt, und man optimiert nur noch ihre wenigen Eingabeparameter.
Wenn es jedoch um den TS auf dem EA geht, gibt es eine riesige Anzahl von Eingabeparametern des "universellen TS". Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit der Anpassung intuitiv viel höher als bei der klassischen TS.
Wo liegt der Fehler in meiner Argumentation?
Alles ist logisch.
Wahrscheinlich liegt der Unterschied nur in der "geringen Anzahl von Eingaben" der klassischen Variante und den kompetenten und logischen Eingaben für das neuronale Netz.
Handelskosten
Die Kommissionen spielen beim Scalping TS eine große Rolle. In diesem Fall ist der Preis genau das Richtige. D.h. das Marktgeschehen ist praktisch unabhängig von diesem Indikator.
Da bin ich anderer Meinung. Was ist der "Preis"? Ist er überall gleich, oder gibt es einen Richtwert?
Ich will damit sagen, dass die Höhe der Provision eines bestimmten Maklers vielleicht von seinen Kursen abhängt (Anzahl und Methoden der LP-Aggregation, Filter usw.).
Ganz zu schweigen von dem direkten Aufschlag auf die Preise.
fxsaber:
Daher ist es logisch, beim Vergleich von TCs den provisionsfreien Gewinn zu verwenden.
Da bin ich grundsätzlich anderer Meinung.
Eine Strategie muss die Kosten berücksichtigen, und das ist das Kriterium für die Wahl der besten Strategie.
Warum brauchen wir eine "perfekte Beschreibung" von sphärischen Kursen in einem Vakuum, das nicht gehandelt werden kann?
Da bin ich anderer Meinung. Was ist ein "Preis"? Ist er überall gleich, oder gibt es einen Richtwert?
Ich will damit sagen, dass die Höhe der Provision eines bestimmten Brokers vielleicht von seinen Angeboten abhängt (Anzahl und Methoden der LP-Aggregation, Filter usw.).
Ganz zu schweigen von dem direkten Aufschlag auf die Preise.
Der Preis ist die beste Handelsbedingung, die es gibt, ohne dass man noch etwas drauflegen muss.
Da bin ich grundsätzlich anderer Meinung.
Die Strategie hat die Pflicht, die Kosten zu berücksichtigen, ebenso wie das Kriterium für die Auswahl der besten Strategie.
Warum brauchen wir eine "perfekte Beschreibung" von sphärischen Kursen in einem Vakuum, das nicht gehandelt werden kann?
Je besser der TS den Preis beschreibt, desto eher entspricht seine Logik der Regelmäßigkeit des Marktes. Im Preis ist die Provision nicht enthalten. Nachdem man die Logik eines solchen TS bestimmt hat, ist es sinnvoll, sich weiter von ihm zu entfernen, um ihn im Kampf einzusetzen. D.h. zuerst muss man nicht einen TS finden, der mit Provisionen Gewinn bringt. Aber die TS (Logik), die den höchsten Gewinn ohne Provisionen geben wird.
Es scheint, dass die Standardmethode darin besteht, ihre "annualisierten Sharpe Ratios" zu vergleichen. Oder sprechen wir über etwas anderes?
Ich kenne mich mit Sharpe Ratios gut aus. Ich habe kein Vertrauen in die Richtung eines Optimierungskriteriums, um über die Qualität der Logik bei der Beschreibung von Marktmustern zu sprechen.
Eine bedingte Anpassung an die Daten kann eine beliebige Variante der erhaltenen Strategie sein - dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sie selbst entwickelt oder mit Hilfe des MOE erhalten haben.
Wenn ich MO richtig verstehe, handelt es sich um eine "Universal-TS" mit einer riesigen Anzahl von Eingabeparametern. Daher kann ich diese These nicht ganz teilen.
Wenn ich das MO richtig verstehe, handelt es sich um ein "Universal TC" mit einer Vielzahl von Eingabeparametern. Daher kann ich diese These nicht ganz teilen.
Ich persönlich verwende die Prädiktoren zum Training, die ich im realen Handel verwende, d.h. es handelt sich um verarbeitete Informationen, und MO ist nur mit der eigentlichen Suche nach Mustern in diesen Informationen beschäftigt, so als ob ich mich hinsetze und anfange, meine eigenen Muster aus diesen Indikatoren zu bilden, und sie dann auf dem Tester zu überprüfen.