Stochastic with Noise Reduction - Indikator für den MetaTrader 4

Beschreibung:

Der Standard Stochastic Oscillator mit einer Empfindlichkeits-Eigenschaft.

Er hat dieselben Parameter wie der Standard Stochastic, aber es gibt einen zusätzlichen Empfindlichkeits-Parameter (Sens in dem Eigenschaftenfenster)

Dieses ermöglicht es, nur Oszillationen unterhalb eines bestimmten Threshold, (in Punkten) zu berücksichtigen. Über diesen Weg können wir jede Menge falsche Signale eliminieren.

Der klassische Lane Stochastic lokalisiert den aktuellen Kurs zwischen dem höchsten und dem tiefsten Kurs über eine angegebene Anzahl von Bars, definiert über die Variable %K (Kperiod), und kann dabei nicht zwischen verschiedenen Extremwerten unterscheiden, z.B. 1 Punkt oder 100 Punkten. For these two cases the results will be the same, and we will get the overbought/oversold signals.

In der Abbildung Fig. 1 (EURUSD, 1M), wird der Kurschart, der Standard Stochastic und der hier Vorgeschlagene Indikator dargestellt.

Bild:

Fig 1.

Die Indikatorparameter sind dieselben wie für iStochastic, mit dem Unterschied, dass hier ein weiterer Parameter Sens - sensivität vorhanden ist.

Die Ausgabe-Speicher sind die gleichen: 0-Stochastic Wert, 1-Signallinie.

double iCustom(string symbol, int timeframe, "_StochNR", int %Kperiod, int %Dperiod, 
int slowing, int method, int price_field, int Sens, int mode, int shift); // StochNR added new Sens field

double iStochastic(string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, 
int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift) // standard stochastic 

Für die praktische und schnelle Verwendung ist es natürlich möglich, den Indikator wie oben dargestellt aufzurufen, aber ich empfehle einen anderen Weg. Fügen Sie Ihrer Stochastik-Funktion noch etwas Programmcode hinzu:

double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   // Maximale und Minimal Kurse
   double max,min,c;
   for(int j=i; j<i+Slowing; j++) {
      if(PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close,Kperiod,j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close,Kperiod,j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High,Kperiod,j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low,Kperiod,j)];
        }
      c+=Close[j];
     }
   
   double delta=max-min;
   if(delta<sens) {
      sens/=2;
      max+=sens; min-=sens;
     }
   delta=max-min;
   if(delta==0) double s0=1;
   else s0=(c-min)/delta;

   return(100*s0);
  }

Wenn Sie eine Signallinie benötigen, müssen Sie noch einen gleitenden Durchschnitt zu dem Wert hinzufügen. Eine andere Möglichkeit wäre es diesen Wert aus dem iCustom's 1. Speicher zu nehmen, aber dieses wäre sehr langsam.

Wie Sie sehen, können ist der Oszillatorname jetzt auch etwas informativer. Wenn eine Empfindlichkeit eingestellt wird, dann wird diese in den Namen integriert.

Nachtrag:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.