Wie man einen Expert Advisor auswählt: Zwanzig starke Kriterien für die Ablehnung eines Handelsroboter

Einführung

Ein professionelles algorithmisches Handelsportfolio umfasst mindestens 10 bis 20 Kapitalkonten mit 10 bis 50 Expert Advisor auf mindestens 10 bis 20 Kapitalmärkten. Dies ist kein Standard, aber es ist die Praxis, die ich hier sehe. Dieser Artikel versucht, die Frage zu beantworten: Wie kann man die richtigen Expert Advisor auswählen? Welche sind die besten für unser Portfolio, und wie können wir die große Liste der auf dem Markt erhältlichen Handelsroboter filtern? In diesem Artikel werden zwanzig klare und starke Kriterien für die Ablehnung eines Expert Advisors vorgestellt.

Jedes Kriterium wird vorgestellt und gut erklärt, um Ihnen zu helfen, eine nachhaltigere Entscheidung zu treffen und eine profitablere Expert Advisor-Sammlung für Ihre Gewinne aufzubauen. Einige Kriterien sind sehr einfach und können schnell erörtert werden; bei anderen sind für eine klare Schlussfolgerung strategische Testergebnisse erforderlich. Alle Anforderungen sind jedoch universell, hängen nicht von der verwendeten Handelsplattform ab und können von jedem mit wenig Erfahrung und ohne Programmier- oder fortgeschrittene Kodierkenntnisse angewendet werden.

Ich bin Cristian Mihail Pauna, Ingenieur, Wirtschaftswissenschaftler und Doktor der Wirtschaftsinformatik. Seit 1998 produziere und teste ich Handelsalgorithmen und automatisierte Handelssysteme, die von mir und von vielen anderen entwickelt wurden. Dieser Artikel wurde absichtlich negativ formuliert, indem die Ablehnungskriterien anstelle der Akzeptanzideen berücksichtigt wurden, da die meisten Handelsroboter auf dem Markt nicht alle diese Kriterien erfüllen. In diesem Artikel stelle ich meine eigenen Schlussfolgerungen darüber vor, wie ein Handelsroboter abzulehnen ist und wie er in ein Anlageportfolio aufgenommen werden kann. Die Kriterienliste ist noch offen, und jeder kann sie mit neuen Ideen im Kommentarbereich ergänzen. Viel Spaß!

Die Liste der Ablehnungskriterien

Die Rentabilität ist das erste Kriterium, das die meisten unerfahrenen Händler bei der Auswahl eines Expert Advisors berücksichtigen. Natürlich ist der Gewinn der Grund für die Verwendung eines Expert Advisors, aber ist der Gewinn alles, was zählt, wenn Sie sich für den Kauf und die Verwendung eines Handelsroboter entscheiden müssen? Meiner Meinung nach ist es das nicht! Natürlich muss die Software profitabel sein, aber viele andere Anforderungen zählen mehr für meine Entscheidung, bevor ich die Profitabilität des Handelsroboter berücksichtige. Hier ist meine Liste der Ablehnungskriterien:

1. Ablehnen, wenn der Roboter von der Aktion des Autors abhängt!
2. Ablehnen, wenn der Roboter keinen optimalen Parametersatz hat!
3. Ablehnen, wenn der Roboter von nachrichtenbezogenen Aktionen abhängt!
4. Ablehnen, wenn der Roboter von menschlichen Aktionen im laufenden Betrieb abhängt!
5. Ablehnen, wenn der Roboter Fehler bei Initialisierung oder zur Laufzeit hat!
6. Ablehnen, wenn der Roboter absichtliche Laufbeschränkungen hat!
7. Ablehnen, wenn der Roboter enge Bedingungen für den Spread hat!
8. Ablehnen, wenn der Roboter spezielle Scalping-Bedingungen enthält!
9. Ablehnen, wenn der Roboter auf einem Markt mit hohen Provisionen arbeitet!
10. Ablehnen, wenn der Roboter von einem bestimmten Broker abhängig ist!
11. Ablehnen, wenn es mehr negative als positive Handelspositionen gibt!
12. Ablehnen, wenn der Gewinn in einem engen Zeitraum erzielt wird.
13. Ablehnen, wenn es in den letzten fünf Jahren keine positiven Ergebnisse gab!
14. Ablehnen, wenn nach mehr als drei Monaten keine positiven Ergebnisse vorliegen!
15. Ablehnen, wenn Sie den Kapitaleinsatz oder das Risikoniveau nicht festlegen können!
16. Ablehnen, wenn die Rentabilität für kleines und großes Kapital sehr unterschiedlich ist!
17. Ablehnen, wenn die Testergebnisse für bestimmte Parameter, die Sie einstellen können, nicht ausreichen!
18. Ablehnen, wenn die Prüfergebnisse für einen anderen als den optimalen Parametersatz fehlschlagen!
19. Ablehnen, wenn die Anzahl der Handelspositionen zu gering oder zeitlich konzentriert ist!
20. Ablehnen, wenn die Live-Ergebnisse deutlich von den Testergebnissen abweichen!

Die meisten der hier vorgestellten Ablehnungskriterien können mit geringen Mitteln mit der kostenlosen Demoversion eines jeden Expert Advisors vor dem Kauf der kostenpflichtigen Version durch einfache Beobachtung der Testergebnisse evaluiert werden. Nur das letzte Kriterium setzt den Erwerb des Handelsroboters und den Vergleich der Live-Ergebnisse mit den Testergebnissen voraus. Die Rentabilität des Expert Advisors ist ebenfalls wichtig und muss zu dem langfristigen Risiko- und Kapitalmanagement durch Expert Advisor passen.

1. Ablehnen, wenn der Roboter von der Aktion des Autors abhängt!

Ihre Handelsinstrumente und Ihr Anlageportfolio müssen unabhängig vom Willen oder Handeln anderer sein. Sie müssen der Einzige sein, der Ihre Software und Ihre Server kontrolliert. Ich lehne jeden Expert Advisor zunächst ab, wenn ich in der Produktbeschreibung Sätze finde wie: „Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um Ihnen den besten Parametersatz zu geben“ oder „Nach dem Kauf fragen Sie mich einfach, wie Sie mit meiner Software die besten Ergebnisse erzielen können.“ Es ist, als ob der Autor möchte, dass Sie seine Software kaufen, ohne sie vorher zu testen und ohne etwas über die möglichen Ergebnisse zu wissen. Ich frage mich immer wieder, wer solche Produkte kauft. Wenn der Autor keine Zeit oder keine Möglichkeit hat, Ihnen zu antworten, oder wenn er nicht möchte, dass Sie mit dieser Software die besten Ergebnisse erzielen, kann er für Sie und Ihr Geld entscheiden, was unfair ist.

2. Ablehnen, wenn der Roboter keinen optimalen Parametersatz hat!

Ich lehne jeden Handelsroboter von vornherein ab, der nicht die optimalen Parameterwerte enthält oder wenn der Autor nicht die beste Set-Datei präsentiert. Hunderte von Roboter auf dem Markt werden zusammen mit der Einladung angeboten, sie zu optimieren und Ihre besten Parameterwerte zu finden. Einige Autoren fordern die Käufer sogar auf, eine Datei mit besseren Parametern mitzuteilen, wenn sie eine finden. Es ist, als ob der Autor nicht in der Lage war, die beste Konfiguration zu finden, trotzdem gibt er vor, einen sehr guten Handelsroboter zu haben. Meiner Meinung nach muss ein professioneller Expert Advisor standardmäßig den besten Parametersatz für einen bestimmten Markt eingestellt haben, und der Käufer muss ihn verwenden, um das Produkt vor dem Kauf zu testen.

3. Ablehnen, wenn der Roboter von nachrichtenbezogenen Aktionen abhängt!

In der Regel lehne ich Handelsroboter ab, wenn ich aufgefordert werde, sie vor bestimmten oder kritischen Nachrichten zu stoppen. Ein solcher Expert Advisor verpflichtet Sie dazu, die aktuellen Nachrichten des Wirtschaftskalenders zu kennen und gibt Ihnen einen Vollzeitjob. Dies ist der Fall bei einem halbautomatischen Handelsroboter, der nicht zu meinen Präferenzen gehört. Ich bin auch skeptisch, wenn ein Handelsroboter vom Nachrichtenkalender abhängt und die Ereignisse auf einer bestimmten Website liest. Ich bin nicht gegen diese Idee, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wichtige Nachrichten ohne Vorankündigung, ohne Zeitplan und ohne die Möglichkeit, sich vor der Preisänderung über das Thema zu informieren, eintreffen können. Diese Art von Roboter reagieren empfindlich auf Nachrichten über große Ereignisse und können in noch nie dagewesenen Fällen Verluste verursachen. Ein professioneller Expert Advisor muss alle Fälle verwalten, unabhängig davon, welche Nachrichten erscheinen und wie sich der Kurs unter außergewöhnlichen Umständen bewegt.

4. Ablehnen, wenn der Roboter von menschlichen Aktionen im laufenden Betrieb abhängt!

Wenn ein Handelsroboter von Zeit zu Zeit Ihr Eingreifen erfordert, um gut zu funktionieren, können Sie ihn von Anfang an ablehnen. Ich bin auf Expert Advisor gestoßen, von denen einige bei den Kurzzeittests, bei denen man nach einer gewissen Zeit bestimmte Aufgaben erledigen muss, gute Ergebnisse erzielt haben. Zum Beispiel: „Starten Sie den Roboter alle sieben Tage neu, um die Rechengeschwindigkeit zu erhöhen“, „Starten Sie den Roboter nach jedem Sonntag neu“, „Setzen Sie diesen Parameter bei starker Volatilität auf false“ oder „Optimieren Sie diesen Parameter jeden Monat neu“. Dies sind nur einige der Fälle, die mir begegnet sind. Wie das vorherige Ablehnungskriterium sind diese Fälle von Handelsroboter beschäftigen Sie für immer, und Sie müssen hart arbeiten, um sie zu halten aktualisiert. Diese Art von Roboter kann in der Regel nicht über längere Zeiträume getestet werden, da sie Verfahren enthalten, die von Zeit zu Zeit besondere Funktionsbedingungen erfordern, die nicht automatisiert werden können. Was ist, wenn ich diese Aktion nicht durchführe? Was passiert, wenn ich vergesse, den Roboter neu zu starten? Natürlich würde ich den Gewinn verlieren, und aus diesem Grund überspringe ich sie von Anfang an.

5. Ablehnen, wenn der Roboter Fehler bei Initialisierung oder zur Laufzeit hat!

Nachdem ich einen Handelsroboter im Strategietestmodul getestet hatte, lese ich sorgfältig die Protokolldatei. Sie kann Ihnen viel über das Programm und die Professionalität des Autors verraten. Wenn ich auf Meldungen wie „Dividing by zero at line 298“ oder „Array out of range at line 412 character 22“ stoße, werde ich diesen Handelsroboter aus meiner engeren Wahl streichen. Ich werde die gleiche Entscheidung treffen, wenn ich Dutzende oder Hunderte von Warnungen in der Protokolldatei finde. Der Grund für diese Entscheidung ist nicht, dass solche Fehler oder Warnungen den Roboter unbrauchbar machen. Nein, er läuft noch, aber ich kann dem Autor nicht vertrauen, der dieses Programm kritische Fehler oder wichtige Warnungen ausgeworfen hat. Es scheint, als ob er sich überhaupt nicht um das Funktionieren gekümmert hat. Ein professioneller Handelsroboter darf während des typischen Ablaufs keine Fehler oder Warnungen auswerfen.

6. Ablehnen, wenn der Roboter absichtliche Laufbeschränkungen hat!

Im Laufe der Zeit habe ich Handelsroboter kennengelernt, die nur laufen können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Hier geht es nicht um die Kontonummer oder den Namen des Anlegers, Parameter, die die Urheber in verschiedenen Fällen festlegen können, um ihr Urheberrecht zu schützen. Es geht um Bedingungen wie: „Dieser Roboter läuft nur mit GMT+2 Zeit.“ Vielleicht kann diese Bedingung von meinem Makler heute erfüllt werden, aber was ist, wenn der Makler beschließt, die Zeit in der Zukunft zu ändern? Oder wie wäre es, wenn ich den Broker, der mein Kapital verwaltet, wechseln würde? Was soll ich mit diesem Roboter machen? Ich müsste ihn mit Sicherheit wegwerfen. Um mein Leben zu vereinfachen, werfe ich ihn von Anfang an weg. Es gibt viele andere profitable Roboter ohne besondere Bedingungen auf dem Markt.

7. Ablehnen, wenn der Roboter enge Bedingungen für den Spread hat!

Roboter, die großartige Strategien mit erheblicher Kapitaleffizienz bei sehr niedrigen Spread-Werten ausführen, sind heute zahlreich. Viele Maklerunternehmen bieten Margin-Konten mit sehr niedrigen, variablen Spreads an. Die Strategietests in diesen Fällen sehen erstaunlich aus. Doch was geschieht, wenn die tatsächlichen Marktbedingungen erfüllt sind? Ein Konto mit variablem Spread setzt voraus, dass die Spanne während des Zeitraums ohne Vorankündigung jeden Wert annehmen kann. Ist dieses Programm immer noch rentabel? Normalerweise nicht! Wenn ich in der Produktbeschreibung lese: „Dieser Roboter wurde entwickelt, um unter niedrigen Spread-Bedingungen unter 5 Pips zu arbeiten“, lösche ich den Roboter aus meiner engeren Wahl. Der Grund dafür ist, dass der Roboter unter realen Marktbedingungen in der Regel nicht profitabel ist. In Zeiten hoher Volatilität, wenn der Spread nicht minimal ist, macht der Roboter Verluste, auch wenn er in den übrigen Fällen profitabel ist.

8. Ablehnen, wenn der Roboter spezielle Scalping-Bedingungen enthält!

Heutzutage gibt es mehrere Bedeutungen für den Begriff Scalping. Ich beziehe mich hier auf den Fall, dass ein Gewinn aus Hunderten oder Tausenden von Geschäften pro Tag erzielt wird, bei denen der Gewinn pro Geschäft geringer ist als der Spread. Ich vermeide es, diese Art von Handelsrobotern zu verwenden. Die Rentabilität setzt eine sehr geringe Latenzzeit bei der Ausführung aller beteiligten Geschäfte voraus, was unter realen Marktbedingungen in der Regel nicht der Fall ist. Außerdem hat jeder Makler eine Obergrenze für die Anzahl der täglichen Transaktionen, die an einen Maklerserver gesendet werden. Wenn Sie den Roboter testen, ist dieses Limit nicht aktiv. Sie ist jedoch aktiv, und Sie werden es herausfinden, nachdem Sie den Roboter gekauft und versucht haben, ihn unter realen Bedingungen zu betreiben.

9. Ablehnen, wenn der Roboter auf einem Markt mit hohen Provisionen arbeitet!

Ich lehne einen Roboter ab, wenn ich sehe, dass der Gewinn weniger als der Spread plus Kommission beträgt. Selbst wenn der Roboter profitabel ist und die übrigen Bedingungen erfüllt sind, lehne ich ihn aus wirtschaftlicher Sicht ab. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, mehr Geld für den Makler und die Verluste für mich zu machen. Das Gleichgewicht muss in die andere Richtung deuten. Ich akzeptiere Roboter, wenn der Gewinn mindestens zwei Mal höher ist als der Spread plus die für jeden Handel gezahlte Kommission. Natürlich ist dies nur eine Meinung, aber es gibt auf dem Markt so viele Expert Advisor mit hervorragender Kapitaleffizienz, dass es keinen guten Grund gibt, einen solchen mit geringer Rentabilität einzusetzen. Jeder kann eine bessere Lösung als den vorliegenden Fall wählen.

10. Ablehnen, wenn der Roboter von einem bestimmten Broker abhängig ist!

Ich werde niemals einen Roboter kaufen, der speziell für ein Maklerunternehmen entwickelt wurde. Auf dem Markt gibt es viele davon zu kaufen. Sogar einige Maklerunternehmen verkaufen Expert Advisor, die nur für ihre speziellen Server entwickelt wurden, um neue Kunden zu gewinnen. Dieser Ablehnungsgrund ist eindeutig. Sie dürfen nicht von einem bestimmten Maklerunternehmen abhängig sein. Professionelle Händler nutzen mehr Broker und brauchen die Möglichkeit, das Brokerunternehmen zu wechseln, wenn die Provisionen deutlich erhöht werden. Wenn Sie Ihre Tätigkeit von einem bestimmten Broker abhängig machen, werden Sie früher oder später die Grenzen spüren. Ein professioneller Expert Advisor muss universell einsetzbar sein und mit jedem Broker auf derselben Handelsplattform verwendet werden können.

11. Ablehnen, wenn es mehr negative als positive Handelspositionen gibt!

Auf dem Markt gibt es zahlreiche Expert Advisors, die Strategien anwenden, die bei einer kleinen Anzahl von Geschäften Gewinne erzielen, während der Rest Verlustgeschäfte sind. Normalerweise vermeide ich diese Art von Strategie. Wenn der Anteil der positiven Geschäfte nur 10 oder 20 % aller Geschäfte ausmacht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bei einer kleinen Marktveränderung weniger gewinnbringende Geschäfte getätigt werden als zuvor. Daher nehme ich nach jahrelangem Testen von Handelsstrategien nur Roboter mit mindestens 80-90% positiven Handelspositionen in das Portfolio meiner Expert Advisor auf. Selbst bei dieser hohen Rentabilitätsrate müssen zusätzliche Leistungskriterien erfüllt werden.

12. Ablehnen, wenn der Gewinn in einem engen Zeitraum erzielt wird.

Ich habe Expert Advisor gefunden, die nur in einem bestimmten Monat des Jahres einen Gewinn erzielen. Andere verzeichnen die Einnahmen in der letzten Woche eines jeden Monats. Außerdem gibt es Handelsroboter, die nur zu einem bestimmten Datum und, was noch schlimmer ist, nur während eines bestimmten Fünf-Minuten-Zeitraums pro Nacht Geschäfte eröffnen. Im Prinzip ist gegen diese Idee nichts einzuwenden, aber was ist, wenn die Maklerfirma den Spread in genau diesen 5 Minuten jeder Nacht zehnmal erhöht? In diesem Fall müssen wir uns vom Gewinn verabschieden. Dieser Ablehnungsgrund muss gut verstanden und angewendet werden. Sicherlich gibt es einige besondere Strategien, mit denen sich ein Gewinn erzielen lässt. Wir müssen nur sicher sein, dass die realen Marktbedingungen mit denen übereinstimmen, die zum Testen des Systems verwendet wurden. Meiner Erfahrung nach deutet eine sehr enge Eingrenzung des Handelszeitraums in der Regel auf schlechte Ergebnisse beim Echtzeithandel hin.

13. Ablehnen, wenn es in den letzten fünf Jahren keine positiven Ergebnisse gab!

Wenn Sie einen Handelsroboter seit einem Jahr testen und positive Ergebnisse erzielen, kann das ein guter Grund sein, ihn in Ihr Portfolio aufzunehmen. Was aber, wenn die Rentabilität in den letzten drei oder fünf Jahren negativ war? Würden Sie ihn ablehnen oder nicht? Ich würde ihn ablehnen! Unter statistischen Gesichtspunkten muss eine gute und repräsentative Stichprobe für die Preiszeitreihen mindestens 1000 Tage umfassen. Ich verwende normalerweise die letzten fünf Jahre. Ich betrachte die letzten fünf Jahre, um besondere Bedingungen zu haben, die das Marktverhalten aus der Vergangenheit an den 1000 Tagen in der Mitte der Stichprobe anpassen, und das letzte Jahr, um besonderes Verhalten durch die letzten Zeitereignisse zu haben. Wenn sich eine Strategie in den letzten fünf Jahren nicht stabil entwickelt hat, ist sie meiner Meinung nach nicht gut genug, um in ein Portfolio aufgenommen zu werden.

14. Ablehnen, wenn nach mehr als drei Monaten keine positiven Ergebnisse vorliegen!

Jeder Expert Advisor kann von Zeit zu Zeit Verluste machen. In der Regel lehne ich eine Strategie ab, wenn es in den letzten fünf Jahren eine Verlustperiode von mehr als drei Monaten gab. Dieses Kriterium ist ein subjektives Kriterium. Jeder kann andere Zahlen verwenden. Für mich muss dieser Verlust von maximal drei Monaten innerhalb von zwei Monaten nach der Inanspruchnahme wieder aufgeholt werden. Gleichzeitig muss ein drittes Kriterium erfüllt sein. Um akzeptiert zu werden, muss ein Handelsroboter einen maximalen Drawdown von mindestens einem Drittel der jährlichen Rentabilität aufweisen. Wenn nicht, wird er von meinem Interesse ausgeschlossen. Diese Kriterien sorgen für dauerhafte Ergebnisse am Ende des Jahres, insbesondere wenn Sie zwei oder mehr Expert Advisor auf demselben Kapitalkonto installieren.

15. Ablehnen, wenn Sie den Kapitaleinsatz oder das Risikoniveau nicht festlegen können!

Dies ist wahrscheinlich das erste Kriterium, nach dem ich suche, wenn ich einen Handelsroboter teste. Um einen Expert Advisor in einen Investitionsplan einzubeziehen, müssen Sie das Risiko entsprechend Ihrem Risiko- und Managementplan festlegen. Wenn dieser Roboter Ihnen nur einen Kapitaleinsatz von 15 % oder 25 % bietet, ist er für viele Anleger nicht geeignet. Wir brauchen das Risiko nicht mit Dezimalzahlen zu versehen. Eine Skala mit einem Risiko von 1 %, 2 %, 3 % oder 5 % ist für jeden gut genug. Viele Autoren müssen die Risikoanpassung in ihren Expert Advisor vornehmen können. Sie sind der Ansicht, dass sich das Risiko aus den Tests ergibt, wenn Sie das Handelsvolumen festlegen können. Ein professioneller Expert Advisor wird jedoch auf das Risiko hinweisen, das sich aus den Testergebnissen der letzten fünf oder zehn Jahre ergibt.

16. Ablehnen, wenn die Rentabilität für kleines und großes Kapital sehr unterschiedlich ist!

Beim Testen eines Expert Advisors können wir das Anfangskapital festlegen. Wenn Sie beispielsweise eine jährliche Rentabilität von 25 % erhalten, wenn Sie den Handelsroboter für 10000 USD testen, und 580 %, wenn Sie denselben Roboter für 20000 USD testen, müssen Sie sicher sein, dass es einen beträchtlichen Unterschied zwischen den Testergebnissen und den Ergebnissen in Echtzeit gibt. In der Regel muss der Roboter bei einer Verdopplung des Anfangskapitals auch das Handelsvolumen verdoppeln und so etwas wie einen doppelten Gewinn erzielen. Natürlich kann es Unterschiede geben, und es können mehr Geschäfte eröffnet werden, wenn das Kapital verdoppelt wird, aber wenn die Rentabilität in einer unglaublichen Weise erhöht wird, gibt es sicher ein Problem. Ich bin auf Fälle gestoßen, in denen die Rentabilität erhöht wurde, als das Kapital aufgestockt wurde, und zwar durch eine Erhöhung des Risikos, ohne dass der Autor etwas davon wusste.

17. Ablehnen, wenn die Testergebnisse für bestimmte Parameter, die Sie einstellen können, nicht ausreichen!

Im Laufe der Zeit habe ich viele Expert Advisors verworfen, die nur für einen bestimmten Parametersatz profitabel waren. Ein anderer Typ sind die Handelsroboter, die den Test nicht bestehen, wenn Sie einige Eingabeparameter in einem bestimmten Modus einstellen. Ich habe zum Beispiel einen Roboter abgelehnt, der den Test nicht bestanden hat, wenn Sie das Risiko auf 5% und das Kapital auf 1.000 USD setzen. Andererseits, mit einem 5%-Risiko und 10.000 USD Anfangskapital, funktionierte der Roboter einwandfrei. Der Autor muss alle Eingangsvariablen validieren und Warnungen anzeigen, wenn eine Variable außerhalb des Betriebsbereichs liegt. Dies ist nicht die Aufgabe des Nutzers. In solchen Fällen können beispielsweise Verluste entstehen, wenn das Risiko für einen bestimmten niedrigen Kapitalbetrag zu hoch angesetzt ist.

18. Ablehnen, wenn die Prüfergebnisse für einen anderen als den optimalen Parametersatz fehlschlagen!

Die Stabilität jeder Handelsstrategie kann durch Änderung der Parameter getestet werden. Ich würde einen Handelsroboter ablehnen, wenn er nicht profitabel wird, indem ich die vom Autor erhaltenen optimalen Parameter ändere. Im Laufe der Zeit habe ich Expert Advisors kennengelernt, die nur für einen bestimmten Parametersatz profitabel sind. Bei diesem Typ handelt es sich um einen instabilen Algorithmus, der jederzeit Verluste verzeichnet, wenn sich der Echtzeitmarkt anders verhält als der Markt, der in die für die Optimierung verwendete Zeit einbezogen wurde. Eine weitere Möglichkeit sind Handelsroboter, die stabil und profitabel für Parameter sind, die unter Echtzeit-Handelsbedingungen nicht erfüllt werden können. Zu dieser Kategorie gehören viele Roboter, die nur bei kleinen Streuungen oder Datenverbindungen mit geringer Latenz gut funktionieren. Diese Bedingungen können im Echtzeithandel nicht erfüllt werden.

19. Ablehnen, wenn die Anzahl der Handelspositionen zu gering oder zeitlich konzentriert ist!

Drei oder zehn Abschlüsse pro Jahr sind zu wenig, um für einen professionellen Anleger interessant zu sein. Es gibt solche Expert Advisor auf dem Markt. Die geringe Anzahl von Transaktionen über einen beträchtlichen Zeitraum kann auf Zufälligkeit hindeuten. Aus statistischer Sicht braucht man viel mehr Jahre, um diesen Handelsroboter zu testen und eine allgemeine Schlussfolgerung zu ziehen. Die Investoren können ihre eigenen Zahlen berücksichtigen. Ich akzeptiere einen Roboter nicht, wenn er im Durchschnitt weniger als zwei Handelsgeschäfte pro Woche tätigt. Ein anderer Fall sind Roboter, die mehr Positionen handeln, aber in einem engen Zeitraum. In der übrigen Zeit warten sie auf - was? Dieser Fall ist meiner Meinung nach eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.

20. Ablehnen, wenn die Live-Ergebnisse deutlich von den Testergebnissen abweichen!

Bei einem beträchtlichen Prozentsatz der auf dem Markt befindlichen Expert Advisors gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Strategietests und den Ergebnissen des Echtzeithandels. Um alle oben dargestellten Ablehnungskriterien zu berücksichtigen, können Sie nur den Strategietest mit erheblichem zeitlichen Abstand durchführen, indem Sie die kostenlose Demoversion eines beliebigen Expert Advisors verwenden. Um herauszufinden, ob es wichtige Unterschiede zwischen den Testergebnissen und dem tatsächlichen Handelsergebnis gibt, müssen Sie die Software kaufen. Ob Sie es mir glauben oder nicht, 75 % der Roboter, die ich bisher gekauft habe, wurden wegen der wesentlichen Unterschiede zwischen den Test- und den Echtzeit-Ergebnissen abgelehnt. In einigen Fällen waren die Unterschiede so groß, dass ich die Autoren auf die Situation aufmerksam gemacht habe. Einige von ihnen schlossen den Roboter aus den öffentlichen Angeboten aus, aber viele andere verkaufen diese Roboter immer noch. Auf jeden Fall habe ich ein Feedback zur allgemeinen Information eingefügt. Bevor Sie in Erwägung ziehen, einen Handelsroboter in Ihr übliches Anlageportfolio aufzunehmen, ist dies der letzte Test, den Sie durchführen müssen. Für diesen Test müssen Sie echtes Geld für den Erwerb der Software ausgeben und ein echtes Kapital riskieren. Nach meinen Beobachtungen, wenn ein Roboter Ihnen das für diesen Test ausgegebene Geld in einem Zeitraum zwischen 3 und 12 Monaten ohne nennenswerte Verluste durch Gewinn zurückgibt, können Sie ihn für immer verwenden. Natürlich hängt alles vom Marktverhalten und dem eingesetzten Kapital für den Test ab, aber die Idee bleibt in den meisten Fällen wertvoll.

Schlussfolgerung

Die Einbeziehung eines Expert Advisors in einen langfristigen Investitionsplan muss alle oben genannten zwanzig Tests bestehen. Das erste Kriterium in der Liste kann durch das Testen der kostenlosen Version eines beliebigen Expert Advisor berücksichtigt werden. Bei der letzten wird davon ausgegangen, dass die kostenpflichtige Version des Handelsroboter getestet wird, um zu prüfen, ob die Echtzeit-Handelsergebnisse mit den Testergebnissen übereinstimmen. Ein erheblicher Prozentsatz der Expert Advisor besteht diesen letzten Test nicht. Bei all den oben genannten Bedingungen ist die Rentabilität des Handelsroboter in jedem Fall entscheidend. Zu diesem Thema haben die Investoren ihre eigenen Zahlen. In jedem Fall muss die Höhe des Gewinns zusammen mit den Zahlen für den Kapitalabzug, der durchschnittlichen Anzahl der ausgeführten Geschäfte, der Erholung und dem Gewinnfaktor berücksichtigt werden. Es gibt keinen perfekten Expert Advisor auf dem Markt. Sie alle haben Vor- und Nachteile. Die Kriterien dieser Ablehnungsliste versuchen, diejenigen Roboter auszuschließen, die erhebliche Verluste verursachen oder Ressourcen umsonst verbrauchen können. All dies sind nur die Schlussfolgerungen des Autors. Jeder ist eingeladen, die Kriterienliste mit verschiedenen und interessanten Ideen zu ergänzen.

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Dieser Artikel wurde von Cristian Mihail Pauna zuerst auf Research Gate veröffentlicht.
DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20912.43528/1