• 概述
  • 评论 (2)
  • 评论 (6)

PZ Correlation

在金融领域,相关性是两个证券移动时彼此相对关系的统计度量。相关性被用于高级投资组合管理。PZ 相关性指标度量证券走势参考其它的差异, 和容易据此进行投资组合管理。

  • 避免高度相关品种的并发交易
  • 寻找高度相关品种之间的交易机会
  • 当两种证券同涨同跌,则为正相关。
  • 当两种证券一涨一跌,则为负相关。

两种证券之间的相关性由相关系数测量。

  • 系数为零则中性相关
  • 系数为 0.3 则低度正相关
  • 系数超过 0.8 则高度正相关
  • 系数为 -0.3 则低度负相关
  • 系数超过 -0.8 则高度负相关


作者

Arturo López Pérez, 私人投资者和投机者,Point Zero Trading Solutions的创始人及软件工程师。

ThaiTrader7
164
2014.08.23 20:25 
 

用户没有留下任何评级信息

Jeremy Scott
8483
2014.07.25 10:49 
 

用户没有留下任何评级信息