Quaterna Gold and Nasdaq
- 专家
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Mohamed-amine Baddir
我开发并销售用于黄金和股票指数的 MetaTrader 5 智能交易系统，以及我自己用来检验它们的测试工具。
智能交易系统
- Quaterna：一个 EA 里的四个黄金和纳斯达克 100 策略；其中两个在我自己的真实账户上交易。https://www.mql5.com/en/market/product/208261 - 版本: 1.0
- 激活: 10
首发价 599 USD（前 10 份），之后 999 USD；最终价格 2 499 USD。
实时信号： 我的真实账户，这些策略与我的其他策略一起在上面交易： Gold Nasdaq and Yen Portfolio
Quaterna 在一个图表上运行四个相互独立的黄金（XAUUSD）策略，其中两个同时交易纳斯达克 100 指数。共六条交易流，盈亏出现在不同的时间，因此账户不依赖于单一的思路。每笔交易开仓时就已设好止损和止盈。没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓，没有不带止损的交易。
这四个策略并不是新做的。它们来自我自己的投资组合，该组合以 Medium 风险等级在真实账户上交易。策略 A 和 B 自 2026 年 9 月 28 日起在该账户上交易黄金和纳斯达克 100，每笔风险 0.35%：截至 11 月 8 日共平仓 35 笔，在 3 500 USD 的账户上盈利 +218 USD。C 和 D 属于同一组合，但在这个余额上还没有交易过，因为经纪商的黄金最小手数大于 3 500 USD 的 0.35% 所允许的手数。
为什么要卖？我的账户很小：出售这些策略的收入可能比它们在 3 500 USD 上赚得更多，而且对那个账户没有任何影响，它继续按同样的规则交易。
回测，2019 年 1 月至 2026 年 10 月
六条交易流一起，10 000 USD，MT5 策略测试器，"基于真实报价的每一个报价"，使用经纪商的点差、库存费和佣金：
- Medium（每笔 0.35%）：净利润 +58 224 USD（+582%），最大净值回撤 20.1%，盈利因子 1.35
- Low（每笔 0.20%）：+182%，最大净值回撤 11.1%
- High（每笔 0.70%）：+3 758%，最大净值回撤 38.4%。只适合您能承受下跌 38% 的资金。
- 共 2 481 笔交易，约每周 6 笔
- Medium 下 8 个自然年中 8 年盈利，94 个月中 62 个月盈利
Medium 每年收益：2019 +11.0%, 2020 +43.2%, 2021 +11.8%, 2022 +1.1%, 2023 +41.2%, 2024 +33.9%, 2025 +77.3%, 2026年至10月 +13.3%。
预期
- 约 27% 的交易盈利。盈利交易比亏损交易大好几倍，所以连续的小额亏损是正常的：最长一次连续亏损 22 笔。
- Medium 下余额的最大跌幅为 18.2%，20 个月后（2021年7月 至 2023年3月）才创出新高。这样的系统在这种时期需要放着不动。
- 大部分利润来自买入交易，其中最大一部分来自黄金大涨的 2023 至 2025 年。策略 C 和 D 只买入黄金。黄金长期下跌是主要风险；纳斯达克交易流有帮助，因为它们跟随的是另一个市场。
- 在测试服务器上，黄金的真实报价历史从 2023 年开始；2019 至 2022 年由测试器根据 1 分钟 K 线生成报价。同一测试在 "1 minute OHLC" 模式下为 +675%，加入随机执行延迟为 +565%。
自营交易公司（prop firm）账户
从 2019 年 1 月以来的 2 495 个起始日分别重放回测交易，最大亏损 10%、每日亏损上限 5%（未平仓交易按完整止损计算），适用于没有时间限制的公司：
- Medium：从 86% 的起始日达到 +8% 目标，中位数 11 周；从 89% 的起始日达到 +5% 目标
- Low：从 99% 的起始日达到 +8%，中位数 24 周
- High：从 64% 的起始日达到 +8%，中位数 4 周
下面的每日亏损和最大回撤保护可以按您公司的规则设置。
功能
- 加载到一个黄金图表即可。Quaterna 会自动找到您经纪商的黄金和纳斯达克 100 品种（XAUUSD、GOLD、USTEC、NAS100、US100 等名称，任意后缀）。也可以手动输入名称，或关闭某个市场。
- 四个策略都可以单独开启或关闭。
- 每笔风险：Low 0.20%、Medium 0.35%、High 0.70%，或自定义的余额百分比。手数根据每笔交易的止损距离计算，因此每笔交易承担相同比例的账户风险。
- 小账户：当经纪商的最小手数超过所选风险时，Quaterna 只在亏损不超过您设定的上限（默认为所选风险的 3 倍）时使用最小手数，否则跳过该交易并在面板上显示原因。
- 可选的账户保护，适用于自营公司规则：每日亏损上限（平仓并暂停到第二天）和最大回撤上限（平仓并停止），均按账户净值计算。
- 每次请求前检查交易时段、点差、经纪商的止损和冻结水平、交易量限制和可用保证金。市场休市时不发送任何请求。
- 重启后继续运行：通过魔术号识别未平仓交易，并照常管理。
- 图表面板显示每条交易流的状态和持仓；每笔平仓交易在日志中记录一行。
- 不使用 DLL，不需要网络连接，不使用外部文件。
建议
- 使用对冲（hedging）账户，这样四个黄金策略可以同时持仓。在净额（netting）账户上，Quaterna 每个市场只运行一个策略，并会提示。
- Medium 建议 10 000 USD 以上，High 建议 5 000 USD 以上，风险设置才能按所选运行。资金更少时，黄金最小手数对部分交易来说过大：2025 和 2026 年，Medium 下 3 000 USD 的账户大约能做 5 笔黄金交易中的 4 笔，1 000 USD 的账户约一半。美分账户可以解决这个问题。纳斯达克交易流在任何账户规模下都能运行。
- 选择提供黄金和纳斯达克 100 的经纪商，并使用 VPS 让 Quaterna 全周运行。
- 亲自测试：策略测试器，选择您经纪商的黄金品种，任意周期，从 2019 年开始，10 000 USD，"基于真实报价的每一个报价"。六条交易流在一次测试中一起运行。纳斯达克交易流需要经纪商有纳斯达克 100 的历史数据。
重要
- 过去的结果不能保证未来的结果。
- 亏损月份是正常的：测试中 94 个月里有 32 个月为负。
- Quaterna 没有可优化的策略参数，因此没有任何对历史的拟合：您测试的就是实际运行的。
