Quaterna Gold and Nasdaq
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Mohamed-amine Baddir
Sviluppo e vendo Expert Advisor per MetaTrader 5 su oro e indici azionari, e gli strumenti di test che uso per verificarli.
Expert Advisor - Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Prezzo di lancio 599 USD per le prime 10 copie, poi 999 USD; prezzo finale 2 499 USD.
Segnale live: il mio conto reale, dove queste strategie operano insieme alle mie altre: Gold Nasdaq and Yen Portfolio
Quaterna esegue quattro strategie indipendenti sull'oro (XAUUSD), due delle quali anche sul Nasdaq 100, da un solo grafico. Sono sei flussi di operazioni che vincono e perdono in momenti diversi, quindi il conto non dipende da una sola idea. Ogni operazione si apre con stop loss e take profit già impostati. Niente griglia, niente martingala, niente mediazione al ribasso, nessuna operazione senza stop.
Le quattro strategie non sono nuove. Vengono dal mio portafoglio personale, che opera su un conto reale al livello di rischio Medium. Le strategie A e B lavorano lì dal 28 settembre 2026 su oro e Nasdaq 100 con lo 0,35% per operazione: 35 operazioni chiuse fino all'8 novembre, +218 USD su un conto di 3 500 USD. C e D fanno parte dello stesso portafoglio, ma con quel saldo non hanno ancora operato, perché il lotto minimo dell'oro presso il broker è più grande di quanto consenta lo 0,35% di 3 500 USD.
Perché venderlo? Il mio conto è piccolo: vendere le strategie può rendere più di quanto guadagnano con 3 500 USD, e non cambia nulla per quel conto, che continua a operare con le stesse regole.
Backtest, da gennaio 2019 a ottobre 2026
Tutti e sei i flussi insieme, 10 000 USD, Strategy Tester di MT5, "ogni tick basato su tick reali", spread, swap e commissioni del broker:
- Medium (0,35% per operazione): utile netto +58 224 USD (+582%), massimo drawdown dell'equity 20,1%, profit factor 1,35
- Low (0,20% per operazione): +182%, massimo drawdown dell'equity 11,1%
- High (0,70% per operazione): +3 758%, massimo drawdown dell'equity 38,4%. Solo per denaro che si accetta di veder scendere del 38%.
- 2 481 operazioni, circa 6 a settimana
- 8 anni solari su 8 e 62 mesi su 94 in profitto con Medium
Per anno, Medium: 2019 +11,0%, 2020 +43,2%, 2021 +11,8%, 2022 +1,1%, 2023 +41,2%, 2024 +33,9%, 2025 +77,3%, 2026 fino a ottobre +13,3%.
Cosa aspettarsi
- Circa il 27% delle operazioni è vincente. Le vincenti sono molte volte più grandi delle perdenti, quindi le serie di piccole perdite sono normali: la più lunga è stata di 22 operazioni di fila.
- Il calo più profondo del saldo con Medium è stato del 18,2%, e il nuovo massimo successivo è arrivato 20 mesi dopo (da luglio 2021 a marzo 2023). Un sistema così va lasciato lavorare in periodi come quello.
- La maggior parte dell'utile è venuta dagli acquisti, e gli anni dal 2023 al 2025, quando l'oro è salito con forza, ne hanno dato la parte più grande. Le strategie C e D comprano solo oro. Un lungo calo dell'oro è il rischio principale; i flussi sul Nasdaq aiutano perché seguono un altro mercato.
- Sul server di test lo storico dei tick reali dell'oro parte dal 2023; per il periodo 2019-2022 il tester costruisce i tick dalle barre a 1 minuto. Lo stesso test con il modello "1 minute OHLC" dà +675%, e con un ritardo di esecuzione casuale +565%.
Conti di prop firm
Le operazioni del backtest sono state riprodotte a partire da ciascuno dei 2 495 giorni di inizio da gennaio 2019, con perdita massima del 10% e limite di perdita giornaliera del 5% (le operazioni aperte contate al loro stop completo), per società senza limite di tempo:
- Medium: obiettivo +8% raggiunto dal 86% dei giorni di inizio, mediana 11 settimane; obiettivo +5% dal 89%
- Low: +8% dal 99% dei giorni di inizio, mediana 24 settimane
- High: +8% dal 64% dei giorni di inizio, mediana 4 settimane
La protezione su perdita giornaliera e drawdown massimo qui sotto si imposta sui numeri della propria società.
Funzioni
- Si applica a un solo grafico dell'oro. Quaterna trova da solo i simboli di oro e Nasdaq 100 del broker (XAUUSD, GOLD, USTEC, NAS100, US100 e altri nomi, con qualsiasi suffisso). Si possono anche scrivere i nomi o disattivare un mercato.
- Ognuna delle quattro strategie si può attivare o disattivare.
- Rischio per operazione: Low 0,20%, Medium 0,35%, High 0,70% o una propria percentuale del saldo. Il lotto si calcola dalla distanza dello stop di ogni operazione, quindi ogni operazione rischia la stessa quota del conto.
- Conti piccoli: quando il lotto minimo del broker supera il rischio scelto, Quaterna usa il lotto minimo solo finché la sua perdita resta entro un limite impostato (predefinito 3 volte il rischio scelto); altrimenti salta l'operazione e ne mostra il motivo sul pannello.
- Protezione opzionale del conto per le regole delle prop firm: limite di perdita giornaliera (chiude e si ferma fino al giorno dopo) e limite di drawdown massimo (chiude e si arresta), entrambi misurati sull'equity del conto.
- Controlla orari di negoziazione, spread, livelli di stop e di freeze del broker, limiti di volume e margine libero prima di ogni richiesta. Nulla viene inviato mentre un mercato è chiuso.
- Resiste ai riavvii: le operazioni aperte vengono riconosciute dal numero magico e gestite come prima.
- Pannello sul grafico con lo stato e l'operazione aperta di ogni flusso, e una riga di giornale per ogni operazione chiusa.
- Nessuna DLL, nessuna connessione a internet, nessun file esterno.
Raccomandazioni
- Un conto hedging, così le quattro strategie sull'oro possono tenere posizioni contemporaneamente. Su un conto netting Quaterna esegue una strategia per mercato e lo segnala.
- 10 000 USD o più con Medium, oppure 5 000 USD con High, perché le impostazioni di rischio funzionino come scelto. Con meno, il lotto minimo dell'oro è troppo grande per alcune operazioni: nel 2025 e 2026 un conto da 3 000 USD con Medium poteva aprire circa 4 operazioni sull'oro su 5, uno da 1 000 USD circa la metà. Un conto cent risolve il problema. I flussi sul Nasdaq funzionano con qualsiasi dimensione del conto.
- Un broker con oro e Nasdaq 100, e un VPS perché Quaterna lavori tutta la settimana.
- Provatelo voi stessi: Strategy Tester, il simbolo dell'oro del vostro broker, qualsiasi timeframe, dal 2019, 10 000 USD, "ogni tick basato su tick reali". I sei flussi vengono testati insieme in un'unica esecuzione. Per i flussi sul Nasdaq il broker deve avere lo storico del Nasdaq 100.
Importante
- I risultati passati non garantiscono risultati futuri.
- I mesi in perdita sono normali: 32 su 94 sono stati negativi nel test.
- Quaterna non ha impostazioni di strategia da ottimizzare, quindi non c'è nulla da adattare al passato: ciò che testate è esattamente ciò che gira.
