ThirdPartyTicks - MetaTrader 5脚本

MetaTrader 4 的第三方应用程序允许从各种来源获取逐笔报价的历史数据，这一直很受欢迎。 此历史数据通常用于策略测试器，用于检查智能交易系统的操作以及进行研究 (如机器学习等)。 用户讨论的一些报价来源几乎已经成为搜索 "圣杯" 的标准。

准则

给定的 MQL5 函数库没有任何比较逐笔报价的标准。 至于选择建议的逐笔报价档案来源的原因并未描述。 但这个档案是绝对新鲜的，因此并未充分研究。 所以，为了开发您自己的价值准则，请执行一个简单的操作 - 在 "基于真实报价的逐笔报价" 模式下，使用任意 MetaTrader 5 中内置的品种，以及由脚本创建的 自定义品种 (基于第三方实时逐笔报价历史数据)， 运行您的智能交易系统，然后比较获得的结果。 这个过程不需要对终端有深入的了解，也不需要额外的操作。

脚本

该脚本从内置来源访问逐笔报价历史数据，并在其基础上创建适当的自定义品种。

源代码中的注释一定程度上解释其原理。

// https://www.mql5.com/zh/code/20225
#property script_show_inputs

#include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh>

sinput bool   Sync = true; // 同步
sinput string symbol = ""; // 品种 (NULL - 当前, "AllSymbols" - 所有)

THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; // 连接到本地的报价档案

// 一个品种
void CreateSymbol()
{
  // 定义要使用的品种
  const string Symb = (symbol == "") ? StringSubstr(_Symbol, 0, 6) : symbol;

  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                // 从逐笔报价档案源读取可用数据

  ThirdPartyTicks[Symb].Update();             // 将本地存档与所选品种的来源同步
  ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol(true); // 基于本地存档创建自定义品种
}

// 所有品种
void CreateAllSymbols()
{
  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                     // 从逐笔报价档案源读取可用数据

  const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount();

  for (uint i = 0; _CS(i < Amount); i++)
  {
    ThirdPartyTicks[i].Update();                   // 将本地存档与所选品种的来源同步
    ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol();           // 基于本地存档创建自定义品种
  }
}

void OnStart()
{
  if (symbol != "AllSymbols")
    CreateSymbol();
  else if (MessageBox("创建所有品种可能需要很长时间。 您同意吗？", __FILE__, MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
    CreateAllSymbols();
}

为了脚本的正确操作，您应该在 终端设置 中指定报价源的地址，例如:

在脚本操作期间，动作详情会写入日志:

UnZip <source_name>\EURUSD.<suffix>\EURUSD.<suffix>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes.
Total Ticks (EURUSD.<suffix>) = 1645897
Corrected 3 ticks.
EURUSD.<suffix>_<source_name> saved ticks = 1645897

之后，您可以使用自定义的新品种 在测试器 中运行您的 EA:

特征

• 仅使用标准 MQL5 功能，所以没有 DLL，它符合市场要求。
• 报价存档将 CSV 文件以 ZIP 文件格式保存在本地计算机上。
• 报价档案与会与源同步: 仅下载缺失的数据。
• 源文件包括以下库: ZIP 和 品种。
• 脚本可以在没有互联网连接的情况下使用本地存档。
• 本地存档中的数据可以进行编辑或手工添加。
• 文件存储的操作不依赖于其中的目录: 您可以自行决定创建文件夹并保存数据。
• 考虑到从 "基于真实报价的每次逐笔报价" 测试模式切换到 "仅限开盘价" 模式 - 交易系统使用限价订单时品质损失最小。
• 该脚本的核心是具有相同名称的函数库。 它允许创建更有趣的场景。
• 该来源尚未优化，并出于教学目的按原样提供。
• 为了令该函数库作为一个彻底通用的核心，您需要修改它以便使用任意源和任意报价格式进行操作。