越来越多的买家问:这个EA能不能用来过自营交易公司(prop firm)的考核。对市场上的大多数EA——包括我们的——诚实的回答是:它们从来不是围绕"每日亏损上限"设计的,而产品页上给你看的那个数字,最大回撤,也不是prop账户会被判出局的那个数字。把一个换算成另一个,是买家自己的活,没有别人替你做...
当你不知道某件事时，你会怎么做？ 不久前，最直接的答案是 “上网搜”。 对于被称为“数字原住民”的一代人来说，上网搜索已经成为日常生活的一部分。 但下一代可能是“人工智能原住民”。 当遇到不懂的问题时，他们可能不会再费力搜索，而是会直接向人工智能寻求帮助。而在交易领域，这种转变或许已经开始了...
每一个MT5账户不是对冲(hedging)就是净额(netting)。它由经纪商在开户时固定,决定了当EA在已持仓的品种上再发一笔订单时终端会做什么。绝大多数零售EA——包括我们的——都是按对冲模式写的。把它放到净额账户上,它不会崩溃也不会报警,只会悄悄地去交易一个跟你买到的策略不一样的东西。 两种模式到底做了什么 在对冲账户上,每一笔成交的订单都是独立的持仓...
当EA没有按你预期的方式运行时,你发给卖家的那条消息,决定了你能得到多少帮助。不是因为卖家反复无常,而是因为大多数报告里根本没有任何人能着手处理的东西。"它不工作"和"它亏钱了"不是开发者能复现的问题,而无法复现的问题也就无法修复。 把三种都像"坏了"的情况分开 实际上只有三类。EA没有在运行——完全没有交易,或者终端状态不对...
set文件不是建议。它就是产生你所看到的那些结果的那一组具体参数,你每改动一次,你的账户就离那份记录远一步。大多数说"这个EA没达到预期"的人,跑的是卖家从未测试过的设置。 载入之后,什么都别改 默认的第一步是:载入随附的set文件,然后不去动它。这听起来理所当然,却几乎没人做到,因为每个EA都必定有一个看起来明显不对劲的参数——太宽的止损、太严的过滤、太保守的手数规则...
知道什么时候该关掉一个EA,比知道什么时候该开始难得多,而真正决定你最终成绩的恰恰是这个决定。关得太早,你在最糟糕的时刻把策略卖掉;关得太晚,你在用真钱供养一个已经坏掉的系统。出路是把两件在发生时感觉一模一样的事分开:亏损,和损坏。 亏损不等于损坏 一个完全按照自己所说的方式运行、同时在亏钱的策略,是在正常工作...
EA购买出问题,大多发生在第一个月,而其中几乎没有一件事跟策略本身有关。问题在于你事先没有决定:自己到底在看什么。下面是头三十天该做的事,这样无论发生什么,你都能学到东西。 第一周:证明它能跑,而不是证明它赚钱 用你以后打算采用的那套设置,原封不动挂到模拟账户上...
跑一个EA的人迟早会想:是不是该跑四个。诚实的答案与其说取决于分散投资理论,不如说取决于两个很枯燥的问题:这些EA是不是真的在不同的时候亏损?出问题的时候,你还分得清发生了什么吗? 四个EA不等于四种策略 市面上大多数EA都是少数几种想法的变体:趋势跟随、区间均值回归、时段开盘突破、网格补救。在相关性很高的品种上买四个趋势跟随,并没有分散,只是把同一个赌注放大了四倍,顺便让回测看起来更平滑...
公开的前瞻账户是卖家能拿出来的最有用的东西,也是最容易被读错的东西。标题上的收益率恰恰是最不重要的部分。下面是真正应该采用的阅读顺序。 先看账户的年龄,不是利润 在看别的之前,先翻到第一笔交易的日期。开了三周的账户,无论显示什么都说明不了太多,因为样本太小,结果没有含义。在大约一百笔交易以下,你读到的只是带着百分号的噪声...
几乎每一个被关掉的EA,都是在它本可以扛过去的回撤当中被关掉的。账户没事,是人扛不住了。选择风险设置,本质上不是挑一个在测试器里最好看的数字,而是挑一个在最糟糕的那天你仍然受得了的数字。 你能扛住的数字比你以为的小 在图上,30%的回撤只是一个凹坑。在账户里,那是眼看着三分之一的钱在几周内消失,而EA仍像什么都没发生一样继续开仓...
大多数人问卖家的都是无法回答的问题。"它能赚多少?"没法诚实地回答,因为答案取决于你的经纪商、你的风险设置,以及你恰好遇上的行情。下面是七个可以回答的问题,以及什么样的回答才算实在。 1. 它交易什么品种,在什么时段? 应该得到一个品种和一个时段。如果回答是"任何货币对、任何时间",那这个策略就没有主张...
为什么止损是动量策略的基础 大多数交易者只是把止损看作控制亏损的工具。 但对于动量策略来说，它的作用远不止于此。 动量交易建立在一个简单的逻辑之上：当市场开始出现强劲走势时，价格往往会继续沿着当前方向运行。 一笔动量交易应该能够快速证明最初的交易逻辑是正确的。 如果入场后市场开始停滞、横盘，甚至出现反转，这通常意味着预期中的动量并不存在...
回测是一种论证，不是承诺。它说的是：在这段价格数据、这个点差模型和这套成交假设之下，这些规则本会产生这样一条资金曲线。而这些条件在实盘中每一项都会变。大多数失望，正是从这个落差中制造出来的。 测试器无法重现的东西 重新报价与订单拒绝。突破系统恰好想要入场的那一刻放大的浮动点差。从信号到成交之间的延迟。经纪商的最小止损距离。终端停机、重启与断线...
卖家收到最多的消息，说法各异，但意思都是"你的EA不交易"。而绝大多数情况下，EA正按设计运行。问题在于：从外部看，"正在等待的EA"和"已经坏掉的EA"完全一样——两者都什么都不做。 不交易是一种决策，不是故障 只在价格突破通道时才下单的突破系统，在震荡行情中会连续数日静止。设定了交易时段的系统，一天中大部分时间在结构上就是等待...
两位交易者用同一个 EA、同样的设置、同样的品种，承担的风险却可能不同。差别不在策略，而在它下面的账户。 最小手数是你风险的下限 按百分比计算仓位时，会先算出手数、再按券商的步长取整，而且永远不能低于最小手数。余额较小时，算出的手数常常落在这个下限之下，于是 EA 要么按最小手数交易（可能是你预期风险的数倍），要么干脆不交易。两种结果都与回测不符。 合约规模让每个品种的图景都不同 同样的 0...
Dual Striker EA交易策略 市场很少会以均匀的方式运行。大多数时候，价格处于平衡状态，但偶尔买方或卖方中的一方会开始明显占据主导地位。正是在这些时刻，市场会出现强劲的单边行情，交易者通常将其称为动量行情或趋势冲击。 Dual Striker策略建立在一个简单的理念之上：不提前预测市场，而是在真实行情出现时做出反应...
大多数交易者都会关注点差，却很少有人真正关注滑点。 对于使用 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单顺势入场的交易策略来说，这一点尤为重要。 当EA按照指定价格发送开仓指令时，经纪商最终成交的价格可能会略高于或低于请求价格。这种差异被称为滑点。 乍看之下，几个点的差异似乎微不足道。然而，如果一套策略运行数年并执行数百笔交易，持续存在的负滑点将会对最终交易结果产生显著影响...
新闻过滤器是 EA 中最常被要求、也最难验证的功能之一。原因很简单：策略测试器不会把财经日历送进你的测试。 为什么测试器无法体现它 MetaTrader 内置日历是一项实时数据服务。在回测中，EA 通常无法查询某个历史日期上有哪些事件，因此基于日历的过滤器要么什么都不做，要么被整个跳过。无论你的回测跑出什么结果，它几乎必然是「没有过滤器的策略」的结果。 这对那些数字意味着什么 这把刀是双向的...
马丁格尔系统能画出这个行业最好看的资金曲线：近乎直线、超过 90% 的胜率、很浅的回撤——直到那一笔结束账户的交易为止。 这条曲线真正显示的是什么 马丁格尔不了结亏损，它只是通过不断加更大的仓位，把亏损推迟到价格回来为止。每一次挽回都被记为一次盈利。于是曲线记录了数百次小胜，却隐藏了一笔不断膨胀的未平仓敞口。平滑不是优势的证据，而是被推迟的亏损的记账方式...
