越来越多的买家问:这个EA能不能用来过自营交易公司(prop firm)的考核。对市场上的大多数EA——包括我们的——诚实的回答是:它们从来不是围绕"每日亏损上限"设计的,而产品页上给你看的那个数字,最大回撤,也不是prop账户会被判出局的那个数字。把一个换算成另一个,是买家自己的活,没有别人替你做。
回测回撤和prop限额量的不是同一样东西
报告里的最大回撤是整个测试期——往往是好几年——从峰到谷的数字。它可以由分散在三个月里的二十个小亏损日累积而成。prop账户有每日上限(常见4到5%)和总上限(常见8到10%),都按净值计算,所以浮动亏损也算,而每日数字通常在固定的服务器时间重置。一个最大净值回撤25%的EA,还没开始就已经出局了,因为总上限低于它的正常行为。回撤10%的EA也照样会失败,因为"几年里10%"对"其中多少会在一天内到来"什么也没说。
你真正需要的数字是最差的那一天
打开回测报告或导出交易列表,按"已平仓亏损加上当天最低点的浮动亏损"找出最差的一个自然日。要跟每日上限比的是这个数字,不是最大回撤。然后按比例缩。如果测试风险下最差一天是6%,上限是5%,手数减半得到3%;再乘上2倍的安全系数——因为未来一定有比过去更糟的日子——就到了测试手数的四分之一。四分之一的手数也意味着四分之一的收益,多数买家就停在这一步,因为考核的盈利目标一下子远了。这道算术才是真正的匹配测试,产品页替你做不了。
账户死在重置时刻的浮动亏损上
因为每日上限包含未平仓头寸,一个隔夜持仓的EA可以在每一天收盘时都在限额内,却在重置时刻带着一个之后会回本的头寸触线。回测把那笔交易记为盈利;prop账户在几小时前已经把它记为失败。搞清楚你的公司到底何时重置,看看EA在那个时间通常持有什么,并把那一刻的浮动亏损当作硬数字,而不是暂时的数字。
网格与摊平类EA在结构上就不兼容
任何在亏损头寸上加仓的EA,设计上就是要承受很大的浮动亏损、等它回来。这恰恰是每日净值上限专门要抓的形状。长期回测再好看也没用:这个策略的正常运转本身就是一次触线。这不是参数问题,任何手数都修不了,因为首单与整篮头寸的比例本身就是策略。
那些与回撤无关的规则
很多公司禁止持仓穿越预定的数据发布,有些要求各笔交易手数一致,有些限制周末持仓,有些用"最好的一天占总盈利的比例"来判定一致性。一个赢了之后加手数的EA、一个在数据发布瞬间进场的EA、一个靠两笔交易做出一个月利润的EA,都可以一边盈利一边把账户弄失格。请把具体项目的规则,对照EA实际的一笔一笔交易来读,而不是对照它的说明文字。
我们会说什么,不会说什么
我们公开回测的周期、资金和设置,我们的前瞻账户是模拟账户。我们不提供"prop专用参数",因为不存在唯一的一套:合适的手数取决于上限、重置时间和你想留的余量,任何被我们标为"prop用"的set文件都只是在猜你的数字。从报告里取出最差日的数字,自己按比例缩小,在同样规则的模拟账户上跑过之后,再去付考核费。如果缩小后的版本够不到目标,那这个EA就不合适——从算术里知道这一点,总比从考核费里知道要好。
我们销量前列的EA: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/zh/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/zh/market/product/182751
我们公开的回测均标明周期、资金与设置,前瞻账户在所有展示处均标注为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
