跑一个EA的人迟早会想:是不是该跑四个。诚实的答案与其说取决于分散投资理论,不如说取决于两个很枯燥的问题:这些EA是不是真的在不同的时候亏损?出问题的时候,你还分得清发生了什么吗?
四个EA不等于四种策略
市面上大多数EA都是少数几种想法的变体:趋势跟随、区间均值回归、时段开盘突破、网格补救。在相关性很高的品种上买四个趋势跟随,并没有分散,只是把同一个赌注放大了四倍,顺便让回测看起来更平滑。判断标准不是你拥有几个产品,而是它们最糟糕的那几周是否落在不同的周。
相关性体现在回撤里,不在利润里
两个EA可能好几个月看起来互不相干,却在最关键的那一天一起亏,因为伤害它们的是同一件事:跳空、插针、央行意外、点差骤然放大。在加第二个EA之前,先问:什么样的市场事件会同时伤到这两个?如果你说不出一个"一个盈利、另一个亏损"的具体情形,那你加的不是第二台引擎,而是负重。
没人提的保证金问题
在同一个账户上跑四个EA,意味着每一个都在按"另外三个可能耗掉的余额"来计算手数。EA A的回撤会悄悄抬高EA B的相对风险;只要其中任何一个使用吃保证金的连锁开仓,就可能在没有任何单个EA失控的情况下,靠组合本身触发追加保证金。分开账户,或者给每个EA设硬上限,可以解决这个问题。指望运气不行。
诊断难度呈指数上升
只有一个EA时,亏损月份只有一个可能原因,读日志就够了。有四个时,你得判断是哪一个造成的、它们之间是否互相干扰、是不是经纪商的问题。大多数人从来不做这份功课,于是一次性全部关掉,把好的连同坏的一起丢掉。你审计不了的复杂度,不叫成熟。
一个合理的顺序
先把一个EA跑到你了解它的常态为止:平时的交易笔数、平时的连亏长度、糟糕的一周长什么样。这需要几个月,而不是几周。然后再加第二个——不同品种、不同时段、不同机制——并且只用你认为它值得的一半仓位。把总风险保持在跑一个时的水平;加第二个EA的目的是让曲线更稳,而不是把敞口翻倍。
什么时候"一个"就是正确答案
如果你的账户很小,加EA主要是在增加亏损的方式。在几千单位以下,手数的最小刻度太粗,无法在多个产品之间恰当地表达风险,而且每个EA都在抢同一份保证金。一个你真正理解、并且以你扛得住的仓位运行的EA,比四个你跟不过来的EA是更好的组合。
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