回测是一种论证，不是承诺。它说的是：在这段价格数据、这个点差模型和这套成交假设之下，这些规则本会产生这样一条资金曲线。而这些条件在实盘中每一项都会变。大多数失望，正是从这个落差中制造出来的。
测试器无法重现的东西
重新报价与订单拒绝。突破系统恰好想要入场的那一刻放大的浮动点差。从信号到成交之间的延迟。经纪商的最小止损距离。终端停机、重启与断线。以及一个需要读取实时财经日历的新闻过滤器——而测试器里没有这份日历。这些都不会作为报告里的某一行出现，它们只会摊薄到每一笔交易里，变成一条"稍差一点"的曲线。
诚实的比较看形状，不看大小
指望实盘收益与回测收益相符，本身就问错了问题：样本太短，说明不了任何事。真正值得检查的是它是否按照描述在运行——交易频率是否符合预期，持仓时间是否符合预期，单笔亏损是否在预期范围内，回撤是否仍在公布的区间之内。一个本应每周交易两次的系统若每天交易两次，那么无论盈亏栏怎么写，它都已经违背了自己的说明。
短期实盘证明的东西比看上去少得多
几周的结果只是屈指可数的几笔交易。在这样的样本下，运气占主导：真正有优势的策略完全可能亏损，毫无优势的策略也完全可能盈利。这一点在两个方向上同样成立。因此我们既不把一段漂亮的短期结果当作验证，也不把一段难看的短期结果当作否定。
我们公布什么
我们公布基于真实tick数据与真实点差的回测，并注明测试区间、初始资金和所用参数。我们也运行并公布前进测试账户，但会明确标注它们是模拟账户，因为事实就是如此。模拟账户恰恰去掉了最关键的成交与滑点真实性，所以我们把它作为关于运行状态与行为一致性的材料，而不是盈利能力的证明。任何人给你看一条曲线却不告诉你它出自哪种账户，就是在要求你去猜。
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我们公布的回测均注明区间、资金与参数；前进测试账户在所有展示位置都标注为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
