知道什么时候该关掉一个EA,比知道什么时候该开始难得多,而真正决定你最终成绩的恰恰是这个决定。关得太早,你在最糟糕的时刻把策略卖掉;关得太晚,你在用真钱供养一个已经坏掉的系统。出路是把两件在发生时感觉一模一样的事分开:亏损,和损坏。
亏损不等于损坏
一个完全按照自己所说的方式运行、同时在亏钱的策略,是在正常工作。连亏是设计的一部分;任何优势都有连亏期,而公布的回撤就是在声明"这个量级的亏损早在预料之中"。关掉一个处在正常范围内的EA不是风险管理,那只是在以系统为单位地高买低卖。
"损坏"有它特有的迹象
值得采取行动的是下面这些,而没有一项是盈亏数字。交易笔数偏离描述——多了一倍,或者在本该交易的一段时间里一笔都没有。持仓时间的性质改变——原本持有几小时的策略现在持有几天。仓位开在声明之外的时段或品种上。最大亏损超过公开记录中的任何一笔,尤其是看起来止损根本没起作用的时候。只要出现其中一项,这个EA就已经不是你当初评估的那个东西了,而此时原因比金额更重要。
在冷静的时候把线画好
入金之前写下两个数字:回撤到多少你要减仓,回撤到多少你要完全停止。两条线都应该低于"你会开始因为恐惧而做决定"的那个水平。事先选定的线是决策;在回撤当中选定的线是反应,而反应可靠地比决策更糟。
怪EA之前,先检查环境
当结果偏离预期时,EA只是嫌疑人之一。经纪商是不是改了点差或品种规格?VPS是不是重启后终端的自动交易没打开?新闻过滤器是不是因为日历数据取不到而失效?账户的杠杆档位是不是和你当初计算仓位时不一样了?大多数"EA不工作了"的报告最后都归结到这几条之一。关掉EA是把真正的故障藏起来,而不是修好它。
先减仓,再考虑关停
把手数减半几乎总是比直接关掉更好,因为这样记录是连续的。你能继续了解策略是否会恢复,如果不恢复损失也砍掉了一半,而且你避开了最糟的结局——在底部关停,然后从场外看着它反弹。"关掉"是只能做一次的决定,"减小"是可以撤回的决定。
唯一应当立即停止的情况
如果你说不清这个EA在做什么,就停掉它。不是因为它在亏,而是因为一个无法解释的持仓意味着风险没有上限。等你弄明白了随时可以重新开启;但对一个你从未诊断过的机制,亏掉的钱是拿不回来的。
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