在知道一个系统需要多高的胜率之前,胜率本身说明不了多少。MT5报告给出了所需的两项: 平均盈利交易和平均亏损交易。前者除以后者就是盈亏比。盈亏平衡胜率就是 1 / (1 + 盈亏比)。我们为目前在Market上架的EA的回测报告做了这个计算: 11份报告,覆盖10款产品(有一款EA出现在两个品种上)。
表格
按盈亏比从高到低排序。"余量"是实际胜率减去盈亏平衡胜率,单位为百分点。盈利因子和最大净值回撤是整个测试的数值。
EA | 盈亏比 | 盈亏平衡胜率 | 实际胜率 | 余量 (百分点) | 盈利因子 | 最大净值回撤
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 4.47 | 18.29% | 25.22% | 6.93 | 1.51 | 17.66%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 2.98 | 25.12% | 33.19% | 8.07 | 1.48 | 19.74%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 2.89 | 25.74% | 34.98% | 9.24 | 1.55 | 16.27%
Donchian Trend Engine (免费) | 2.84 | 26.02% | 34.55% | 8.53 | 1.50 | 10.34%
Bitcoin Comet Trend Follower | 2.57 | 28.04% | 46.09% | 18.05 | 2.19 | 18.17%
Monthly Burst USDJPY | 2.49 | 28.68% | 37.56% | 8.88 | 1.50 | 11.73%
Trinity Multi Asset Trend | 2.43 | 29.18% | 42.42% | 13.24 | 1.79 | 14.44%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 1.91 | 34.42% | 41.16% | 6.74 | 1.33 | 29.37%
Nasdaq Dip Buyer | 1.08 | 48.12% | 61.11% | 12.99 | 1.69 | 32.63%
Gold King Breakout Grid | 0.95 | 51.22% | 83.06% | 31.84 | 4.67 | 42.75%
Audcad Peace Mean Reversion | 0.54 | 65.14% | 74.11% | 8.97 | 1.53 | 36.18%
盈亏平衡胜率从18.29%到65.14%不等
Megamax Donchian Trend (EURJPY)的胜率是25.22%,盈亏比为4.47,所以它需要18.29%。Audcad Peace Mean Reversion的胜率是74.11%,盈亏比为0.54,所以它需要65.14%。余量分别是6.93和8.97个百分点。这样衡量,表中胜率最低的和胜率第二高的几乎处在同一位置,它们的盈利因子也一致: 1.51和1.53。最大净值回撤却不一致: 17.66%和36.18%。
7个(共11个)的余量不到10个百分点
它们的余量从6.74到9.24个百分点。单看胜率,可能显得很安心,也可能显得毫无希望。利润来自与盈亏平衡之间的距离,而在这些测试的大多数里,这段距离不到10个百分点。
余量最大的那一行并不是最安全的一行
Gold King Breakout Grid的余量最大,为31.84个百分点,盈利因子也最高,为4.67。它同时还有表中最深的最大净值回撤: 42.75%。余量描述的是平均一笔交易。回撤描述的是最糟的一段。二者不能互相替代。
其余较大的余量来自样本最小的测试
接下来的三个余量是Bitcoin Comet Trend Follower的18.05个百分点、Trinity Multi Asset Trend的13.24和Nasdaq Dip Buyer的12.99。这正是交易笔数最少的三个测试: 128、389和54笔。交易越少,盈亏比背后的平均值在不同样本之间波动越大,所以小样本上的大余量,不如大样本上的小余量可信。
这个数字是什么,不是什么
- 这里的每个测试都是盈利的,所以每个实际胜率必然高于盈亏平衡。表格显示的是高出多少,而不是是否高出。
- 盈亏比、胜率和盈利因子是同一信息的不同排列: 盈利因子等于盈亏比乘以盈利笔数再除以亏损笔数。
- 盈亏平衡胜率用的是一次历史测试的平均值。换一个时期,平均盈利和平均亏损不会相同,所以余量描述的是这次测试。它不是预测。
- 这些是我们选择继续上架的EA,所以这是一组幸存者,里面没有亏损的测试。
- 各个测试在品种、周期、时长、报价模型和风险预设上各不相同。行的顺序不是排名。
- 还有一些上架的EA没有列入表中,因为我们没有它们当前版本的可比单一报告。
- 这些全都是历史模拟。表中没有任何一行是实盘记录。
给买家
- 从报告里取出平均盈利交易和平均亏损交易,自己算一下 1 / (1 + 盈亏比)。只需一分钟。
- 如果产品页面只给胜率,不给平均盈利和平均亏损,你就无法判断它离盈亏平衡有多近。
- 然后再看最大净值回撤。在这张表里,最大的余量旁边就是最深的回撤。
本文中的两款EA: Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/zh/market/product/180879 · Overdrive Usdjpy Aggressive https://www.mql5.com/zh/market/product/182367
我们公开的回测均标明周期、资金与设置,前瞻账户在所有展示处均标注为模拟账户。完整列表: fxea365.com/ea/ranking
