Seasonality and Session Lab (MT5)：使用手册、选项卡、统计检验与输入参数

Seasonality and Session Lab 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，显示图表品种在各个小时、星期几、每月各日、各个月份以及特殊日期（gotobi 日、月末、每月第一个周五）上的表现，并指出其中哪些规律能通过严格的统计检验。它适合按时钟来规划止损、目标位和交易时段的交易者，也适合想在基于某个时间规律构建策略之前先检验它的人。它不进行交易。本手册适用于 1.00 版。

衡量内容

• 根据 H1 K线（默认 5 年）：每个小时以及每个“星期几 × 小时”格子的平均波幅（最高价减最低价）、点差和涨跌（收盘价减开盘价）。
• 根据日线K线：按每月日期和按月份统计的平均日涨跌。在您选择的时间窗口内：gotobi 日、月末、每月第一个周五、周一和周五的涨跌，与所有其他日期进行对比。
• 所有数值都以点为单位。适用于任何品种和周期。不下单，不使用 DLL，不发出网络请求。

安装

1. 在产品页面购买指标，然后在 MetaTrader 5 中安装：工具箱 > 市场 > 已购买 > 安装。更新也在同一位置（“更新”按钮）。
2. 将它从导航器 > Indicators > Market 拖到您想研究的品种的图表上（任意周期），然后点击 OK。它会自行加载所需的K线。

开始使用

1. 等待第一个结果。下载历史数据期间，面板会显示加载消息，并每秒重试一次。
2. 查看标题行：品种、所用期间、H1 K线数量和时区。
3. 在面板上选择时区（Server、UTC、NY、London 或 Tokyo）。小时、星期几和日类型都会按该时区重新计算。
4. 将鼠标指向某个柱形或格子：面板底部一行会显示其详情（n、平均涨跌、t、上涨K线占比、波幅、点差、扣除成本后）。
5. – 按钮可最小化面板，+ 可再次展开。要移动面板，请修改 Panel X 和 Panel Y。

选项卡

• Hours（小时）：柱形表示每个小时的平均波幅，线表示同一刻度上的平均点差，方块表示方向（绿色为上涨，红色为下跌，通过检验时带星标）。当前小时会加框显示。右侧有 Most volatile hours（波动最大的小时）、Cheapest hours to trade (spread / range)（交易成本最低的小时）和 Direction (after correction)（校正后的方向），并附有同号年份数和扣除成本后的结果。
• Week map（周热力图）：“星期几 x 小时”的格子，按 t 统计量（Direction）或平均波幅（Volatility）着色，并显示有多少格子通过检验，以及在不做校正时仅凭偶然会有多少格子通过。
• Calendar（日历）：按每月日期和按月份统计的平均日涨跌，以及日类型表（见下文）。
• Today（今日）：今天截至目前的波幅与过去各日的对比、从当前小时到当天结束通常还有的波幅、当前小时的波动率排名，以及接下来的高波动小时。

如何解读结果

波幅和点差是简单的平均值；只有方向会经过检验。当您比较许多格子时，有些格子仅凭偶然就会显得特别：在通常的 5% 水平下，即使是随机数据，168 个“星期几 × 小时”格子中也有约 8 个能通过检验。因此，只有当以下三项检查全部通过时，格子才会获得星标（★）：

1. 校正后的检验。t 统计量（平均涨跌除以其标准误差）无论向上还是向下，都要达到按所比较格子数量计算的 Bonferroni 阈值，而不是 1.96：24 个小时约为 3.08，周热力图（120 至 168 个格子）为 3.53 至 3.62，每月各日为 3.15，月份为 2.87。
2. 前后两半。以期间的中间日期为界一分为二，两半中的均值符号相同。
3. 数据充足。至少 30 个观测值，并且每一半至少 10 个。

• After cost（扣除成本后）是平均涨跌的大小减去该格子的平均点差和您设置的额外成本。“none”或“eaten by cost”表示什么都不剩。
• Years same sign（同号年份，Hours 选项卡）统计在该小时至少有 20 根K线、且总涨跌与整体均值同号的年份数；仅供参考，不属于星标条件。

示例：在东京时间的 USDJPY 上，只有 07:00 通过了检验（均值 +22.4 点，t = 6.3，6 年中有 5 年同号，扣除该小时的点差后为 +14.7 点）。星标描述的是您的经纪商过去的价格，并不承诺该规律会持续。

gotobi 日与日历效应

• 每月日期和月份的柱形在任何时区下都使用经纪商的日线K线（服务器日期）。
• 日类型表比较从 Window start 到 Window end（所选时区）的涨跌：Gotobi 日（5 日、10 日、15 日、20 日、25 日和月末，遇休息日提前到前一个日本营业日）、Month end（月末最后一个营业日，周一至周五）、First Friday（每月第一个周五，美国就业报告发布日）、Monday 和 Friday，分别与所有其他日期对比。
• Gotobi 使用日本的日期。日本银行休息日（包括 12 月 31 日至 1 月 3 日）在指标内部计算；无需日历文件。
• 当 t（Welch）的绝对值至少为 2.58（针对 5 种日类型的 Bonferroni 校正）、差值在前后两半中同号（每一半至少有 5 个这样的日子），并且这样的日子至少有 20 个时，该日类型获得星标。After cost 是这些日子的平均涨跌减去窗口起点的平均点差和您设置的额外成本。
• 窗口会按历史数据能覆盖整个期间的最细K线（M5、M15、M30 或 H1）取整；表格标题会显示实际使用的窗口。起点和终点必须在同一天。

对于东京定盘价，请选择 Tokyo 和 07:30 至 09:55。在截图中（USDJPY，5 年，用 M30 K线取整为 07:30-10:00），gotobi 日早盘比其他早盘多上涨了 19.3 点，但 t = 1.20 远低于 2.58，因此没有星标：这些数据无法把这个差异与偶然区分开来，但这并不能证明该效应不存在。

时区与经纪商时钟

• Server 是经纪商的图表时间。New York 和 London 遵循夏令时；Tokyo 始终为 UTC+9。
• 设为 -99 时，Server GMT offset 会根据外汇品种（图表品种，或 EURUSD 等主要货币对）在纽约时间周五 17:00 的收盘逐周检测，因此服务器的夏令时变化也能得到处理。未能检测的周在冬季使用 GMT+2，在美国夏令时期间使用 GMT+3。Today 选项卡的页脚会显示当前使用的时差，例如“server GMT+3.0 (live + weekly close)”。
• 输入 -12 至 14 之间的整数，即可为整个期间手动固定时差。如果您的经纪商会随夏令时改变时差，请保留 -99。

输入参数

输入参数分为三组：Data、Day-type comparison (Calendar tab) 和 Panel。

一旦您点击了某个选项卡、时区按钮或 Direction/Volatility，面板就会为该图表记住这一选择，并且它优先于对应的输入参数。

保存结果

Save CSV 会把三个文件写入 MQL5\Files\SeasonalitySessionLab\，文件名按品种和时区命名，例如 USDJPY_Tokyo_hours.csv、_weekmap.csv 和 _daytypes.csv。“智能交易”（Experts）选项卡会显示路径；再次保存会覆盖这些文件。各列如下：

• hours： hour, n, mean_ret_pts, t, significant, up_pct, avg_range_pts, avg_abs_ret_pts, avg_spread_pts, first_half_mean, second_half_mean, after_cost_pts
• weekmap： weekday, hour, n, mean_ret_pts, t, significant, avg_range_pts, avg_spread_pts
• daytypes： day_type, window, n_in, mean_in_pts, n_out, mean_out_pts, diff_pts, welch_t, first_half_diff, second_half_diff

策略测试器中的行为

• 它不下单，因此测试不会产生交易。请使用可视化模式；否则不会绘制面板。统计使用测试日期之前的K线。
• 测试器无法提供经纪商的时区，因此只使用图表品种在每个周末前的最后一根K线；如果没有，则冬季使用 GMT+2，美国夏令时期间使用 GMT+3。如果您的经纪商的时钟与此不同，请在 Server GMT offset 中输入其时差。

用户常问的问题

• 一直停留在“Loading H1 history...”。它至少需要 480 根 H1 K线；括号中的数字是目前已有的数量。检测服务器时区最多可能需要大约 40 秒。
• 显示的年数比我设置的少。历史深度受“最大图表数据量”（Max bars in chart）限制，该设置位于工具 > 选项 > 图表（Tools > Options > Charts）。100,000 根 H1 K线可覆盖十年以上。
• 到处都没有星标。这是正常的结果：大多数方向规律都是噪声。每个小时的波幅和点差仍然有助于设置止损、目标位和交易时段。
• 小时看起来有偏移。请检查时区按钮以及 Today 选项卡页脚中的时差。如果时差不对，请在 Server GMT offset 中输入正确的值。
• 我可以交易带星标的规律吗？这些结果是您的经纪商过去价格的统计数据。它们不是交易信号，也不能预测未来。
• 可以在多个图表上使用吗？可以，每个图表都会保留各自的面板选择。每次购买包含 10 次激活。

产品页面：Seasonality and Session Lab。如有任何不清楚之处，请在 MQL5 上给我发送私信，并附上面板的截图以及“智能交易”（Experts）选项卡中的最后几行。