在MT5报告靠近底部的地方,有两行与时间有关: 平均持仓时间和最大持仓时间。前者描述一笔典型的交易。后者描述你必须准备好熬过多久。我们把目前在Market上架的EA的回测报告中的这两行并排放在一起: 11份报告,覆盖10款产品(有一款EA出现在两个品种上)。
表格
按平均持仓时间从短到长排序。时间按报告原样写成 小时:分钟:秒。天数是小时数除以24。最大净值回撤是整个测试的数值。
EA | 平均持仓时间 | 最长持仓时间 | 最长持仓 (天) | 最长 / 平均 | 最大净值回撤
Gold King Breakout Grid | 11:31:36 | 2525:59:37 | 105.2 | 219.1 | 42.75%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 26:40:39 | 61:00:00 | 2.5 | 2.3 | 29.37%
Donchian Trend Engine (免费) | 32:42:37 | 83:33:30 | 3.5 | 2.6 | 10.34%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 32:58:21 | 83:36:40 | 3.5 | 2.5 | 16.27%
Monthly Burst USDJPY | 44:01:15 | 1272:00:00 | 53.0 | 28.9 | 11.73%
Audcad Peace Mean Reversion | 45:51:11 | 531:57:36 | 22.2 | 11.6 | 36.18%
Bitcoin Comet Trend Follower | 56:25:46 | 299:53:40 | 12.5 | 5.3 | 18.17%
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 62:13:53 | 238:00:00 | 9.9 | 3.8 | 17.66%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 79:07:31 | 4032:00:00 | 168.0 | 51.0 | 19.74%
Trinity Multi Asset Trend | 141:36:36 | 2328:00:39 | 97.0 | 16.4 | 14.44%
Nasdaq Dip Buyer | 146:57:33 | 600:00:00 | 25.0 | 4.1 | 32.63%
平均最短的那一个,藏着第二长的一笔交易
Gold King Breakout Grid的平均持仓时间是表中最短的,为11:31:36,不到半天。它最长的一笔持仓是2525:59:37。折合105.2天,是它自身平均值的219.1倍。同一个测试的最大净值回撤也是表中最深的: 42.75%。我们保存的摘要没有说明那笔长时间的交易是盈是亏,也没有说明它是否与回撤的时段重合,所以我们不声称两者有关联。这一行能说明的是: 平均半天,对最长的那笔交易毫无说明力。
有4个测试把一笔交易持有了50天以上
Atlas Diversified Trend Portfolio: 168.0天。Gold King Breakout Grid: 105.2天。Trinity Multi Asset Trend: 97.0天。Monthly Burst USDJPY: 53.0天,而这个测试的平均持仓时间是44:01:15,不到两天。
有3个测试从未把一笔交易持有到4天
Overdrive Usdjpy Aggressive: 最长61:00:00。Donchian Trend Engine (免费): 83:33:30。Megamax Donchian Trend (USDJPY): 83:36:40。这三个测试里,最长的一笔在平均值的2.3倍到2.6倍之间,所以平均值大体上能代表测试中的每一笔交易。它们的最大净值回撤分别是29.37%、10.34%和16.27%。持仓时间卡得紧,并不意味着回撤浅。
整小时
十一个最长持仓时间里有5个是整小时,没有分钟和秒。按K线收盘出场或按时间限制出场,往往就是这个样子。我们按报告原样列出。
最长的那笔交易为什么重要
- 持有数周的仓位,每多开一天就要支付或收取一次隔夜利息,还要经历周末和消息行情。
- 这段时间里它的保证金一直被占用,浮动盈亏也一直计入你的净值。
- 如果你会在一个月后手动平掉这样的交易,你的结果就不会与测试一致。
这张表的局限
- 这些是我们选择继续上架的EA,所以这是一组幸存者,里面没有亏损的测试。
- 各个测试在品种、周期、时长、报价模型和风险预设上各不相同。行的顺序不是排名。
- 还有一些上架的EA没有列入表中,因为我们没有它们当前版本的可比单一报告。
- 这些全都是历史模拟。表中没有任何一行是实盘记录。
给买家
- 两行都要看。如果最长持仓是平均值的很多倍,就问卖家那是一笔什么样的交易。
- 开始之前先想清楚,你能否让一个仓位开着的时间和测试里最长的那笔一样久。
- 把旁边的最大净值回撤也一起看。在这张表里,最短的平均持仓时间和最深的回撤在同一行。
本文中的两款EA: Atlas Diversified Trend Portfolio https://www.mql5.com/zh/market/product/182751 · Monthly Burst USDJPY https://www.mql5.com/zh/market/product/182370
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