加入第三个策略后,回撤从39.8%降到27.2%,而另外两个一动没动

当一个系统的回撤太深时,人们的本能反应是重新优化入场。在我们的XAUUSD系统上,我们走了另一条路:两个已有引擎原封不动,再加入一个判断方式不同的第三个引擎。

第一个是基于ATR突破并带有市场状态过滤的趋势核心。第二个是动量突破引擎。第三个是3.10版新增的入场判定,用梯度提升构建并通过前推分析验证,因此它始终在自己没有学习过的期间接受检验。三者在同一个账户中同时运行,不使用马丁格尔,不做亏损加仓,每一笔持仓都有硬性止损。

由于各引擎之间几乎不相关,组合后的系统回撤比双引擎版本更浅:最大净值回撤27.2%,而此前为39.8%。为此我们并没有重新调校原有的两个引擎。改善来自组合本身,而不是对历史更好的拟合。

策略测试器,XAUUSD,100%真实tick,初始入金10,000,杠杆1:500,2022年1月至2026年7月,三个引擎全部启用。Ultra模式:年化35.1%,盈利因子1.49,最大净值回撤27.2%,共533笔交易。Standard模式:年化18.7%,盈利因子1.45,最大净值回撤18.5%。在更长的窗口上,2004年至2026年7月仅使用趋势核心与动量引擎,盈利因子为1.28,最大净值回撤44.4%;这个窗口包含2008年危机和2011至2015年的黄金熊市。

每项结果都做了收益率不变性检验:同样的收益率必须能在独立重建的价格数据上复现,而不只是在单一数据源上成立。蒙特卡洛重采样给出的存活率为92%。此外,每个引擎单独运行时都能精确复现对应的已发布产品,这确认了整合过程没有悄悄改变逻辑。以上是回测结果而非实盘结果,并不预示未来表现。

如果你的两个策略在同样的几周里亏损,再加一个同类型的第三个策略买不到任何东西。如果它在不同的周里亏损,那么即便它单独看平平无奇,也能降低最坏情况。在看收益之前,先看亏损期是否重叠。

该系统及完整测量记录: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

全部产品与免费工具: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller